Блог им. vasia90
Я алготрейдер и торгую на CME. Потратил безрезультатно значительное время на поиск свободных для скачивания исторических данных по фьючерсам в интернете. И недавно, сжав зубы, принял решение купить их – тиковые данные по четырем инструментам GC, ES, CL, NQ.
Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выложит в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю:
GC — smart-lab.ru/blog/316383.php
ES — smart-lab.ru/blog/316408.php
CL — smart-lab.ru/blog/316497.php
NQ — smart-lab.ru/blog/316533.php
Upd: Здесь все оптом и в нормально сжатом архиве turbobit.net/53tle0u1k2qn.html
Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные у меня следующие предложение:
Я выкладываю всю историю по тиковым данным, но не бесплатно, а за небольшую часть от стоимости — за 5000р.
В чем профит для сообщества смарт-лаба?
— Кому не нужны тики: получает 5 минутки бесплатно
— Кому нужны тики: получает их за малую долю
— Каждые 10 человек взявшие тики, позволяют мне купить еще один контракт, который я также выложу. Причем заплатившие за тики получают эти дополнения бесплатно, как и обновления новых периодов по имеющимся
— Периодически буду выкладывать обновления по новым периодам: в свободный доступ 5 минутки, и тиковые для оплативших
В чем профит для меня?
Один раз потратив на данные хочу получить и другие контракты без дополнительных затрат. Т.е. вместе с теми, кому нужны тики в «складчину», причем неся основные затраты на себе. Т.е. выгода обоюдная!
Для получения тиковых данных обращайтесь в личку!
Формат данных и пример файла следующий:
Symbol;Date;Time;Price;Volume
ESM16;20150412;170434279;2072.00;2
ESM16;20150416;053510588;2071.50;1
Symbol — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)
Date — дата бара в формате YYYYMMDD (часовой соответствующей биржи)
Time — Время бара в формате HHmmssfff (часовой соответствующей биржи)
Price — соответствующие цены
Volume — объем в контрактах
Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL — NYMEX (Восточное время US), GC — COMEX (Восточное время US)
Качество и глубина данных отменная! Точные период по каждому контракту указан в имени файла (т.е. перейдите по соответствующей ссылке и увидите период)
1) Выкладываются два вида: все контракты (all) и с автопереходом (front)
2) Автопереход без склейки (т.е. гэпы не скорретированы) по датам: ES ~12, CL ~19, GC ~27, NQ ~12 конкретные даты можно получить посмотрев какой контракт соответствует дате в файлах front
3) Процесс склейки он индивидуальный и общего правильного нет, в моей системе предусмотрен переход в зависимости от вида контракта: некоторые по датам, некоторые по объемам. То-же касается и корректировки гэпов, я ее вобще не использую — ибо зло
4) Для алго советую использовать данные по всем контрактам (all) и досконально разобраться когда какие контракты и как торгуются и выбрать для себя тот вариант перехода и склейки который необходим и учитывается в ваших торговых алгоритмах. Если нет желания разбираться с данными и со всеми нюансами, то не стоит смотреть в сторону алготорговли — наловите кучу подводных камней
5) Выкладывать в свободный доступ минутки не вижу резона (на что я тогда другие контракты покупать буду?), а из тиков можно конвертировать во что душе угодно, могу и я конвертировать в минутки, но выложу только на платный доступ.
можно сделать складчину и выкупить например у iqfeed, у них более точный фид и история
moex.com/ru/orders?historicaldata