dr-mart

Андрей Карташов: алго послесловие конференции смартлаба

Андрей Карташов, алготрейдер
Пригласил меня Тимофей Мартынов на конфу смартлаба на круглый стол и оказалось, что ничего я не сказал из того что как бы следовало.Так что краткие тезисы все же изложу.1) Если вы хотите серьезно заниматься Алго трейдингом придется учиться программированию. Никакие программы уже написанные до вас(аля ами брокер) вас не спасут. Все нормальное пишется самому. Это Аксиома. Если это не ваше — сразу нет.

2) Сама идея торговая должна присутствовать. Тупой датамайнинг без идей даст результат, но 99.9% это будет артифакт, тем более если вы используете один и тот же набор данных и для oos. Если вы думаете что накопали наконец — используйте именно для такой идеи новые данные и посмотрите. Я к тому, что если вы эти новые данные используете для теста еще 100 идей — то артефакт вы рано или поздно найдете. Не путать с граалем.
3) Сама идея простая. У меня все идеи простые и с кем я не общался сложных идей не встречал.
4) Реализация может быть сложной… но тут то вопрос ГРАМОТНО реализовать вашу изначальную идею, а не как бы че подкрутить. Понятно что часто это сложно. На словах все просто =)
5) Я использую оптимизацию и очень сильно и серьезно. Единственный параметр, на который надо смотреть и который я использую и который у меня со временем сохраняет свои свойства — коэффициент Шарпа.
6) Вообще в системе 2 параметра — коэффициент Келли для вычисления плечей и коэффициент Шарпа для оптимизации. Все.
7) Был вопрос про волатильность. Это не мой метод, но я данные нормирую на волатильность и таким образом ее практически уничтожаю из данных. С ними становится на много легче работать.
8) Кстати… собственно моих идей в моей системе наверное и нет. Вот реализация и компоновка моя, да =) По сему идея, как и в любом стартапе нонче, ничего не стоит. Ими я готов и собственно делюсь с людьми, которым интересно (фидбек гораздо важнее). Удачи.

Источник
★23
44 комментария
" коэффициент Шарпа" а что в нем полезного? глупый и бесмысленный параметр.
avatar
nik, 

Знаменатель исправить и станет полезным. Знаменатель в нем действительно «не туда».
avatar
А. Г., поменять на средний лось? Тогда да, толку от него немного больше станет. Правда у некоторых стратегий типа моих(при помесячном расчете) он станет равным бесконечности))
avatar
nik,  

Если считать по периоду 3-4 средних времени в сделке, толк будет. В разы короче или длиннее — бестолку.
avatar
А. Г., у меня средний период сделки несколько недель. 
avatar
nik, 

Значит в качестве риска Вам надо брать подневную просадку по переоценке. Или подневной риск по Сортино.
avatar
3) Сама идея простая. У меня все идеи простые и с кем я не общался сложных идей не встречал.

+100500. Чем проще и прозрачнее система, тем она результативнее и тем дольше будет работать
4) Реализация может быть сложной… но тут то вопрос ГРАМОТНО реализовать вашу изначальную идею, а не как бы че подкрутить.

А лучше вообще не подкручивать.


Тимофей, давайте видео с конференции ;)


avatar
«Это Аксиома.Если это не ваше — сразу нет.»
А ВЫ свой комп тоже сами собираете? а телевизор, стиральную машину и т.д.? если нет-???
Тут что-то не так, не похоже на  Аксиому.
RobotCraft, не существует в свободной продаже готового нормального софта для алготрейдинга. поэтому всем приходится самим писать свои велосипеды.

avatar
nik, «готового нормального софта для алготрейдинга» вот тут я с Вами согласен, единый софт будет очень сложным, да и  зачем нам супер универсальный софт. Нужен софт для группы стратегий, объединённых общими принципами работы. Это будет дешевле и надёжней. 
RobotCraft, тут правильнее сказать, что «все йогурты одинаково полезны». Применять можно любой софт, результат будет примерно одинаковым, так как все языки программирования считают примерно с одинаковой точностью.
avatar
Vasiliy, Скорее соглашусь с Вами, но добавлю тут важны не столько языки программирования, сколько методы программирования.
nik, А WelthLab? 
avatar
RobotCraft, я свой комп сам собираю, телевизор тоже как-то собирал, из старого монитора и блоков приёма и усиления сигнала.
с ВАЗом 2101 много возился в своё время, сейчас нет желания.
на аксиому не похоже, но то что у каждого профессионала свой собственный инструмент — это факт. и редкий Голдман сакс или там супер опытный и старый алгоритмист станет торговать на покупном ПО.

для алгоритмиста-программиста написать своего робота с нуля это же офигительный кайф. особенно когда денежка начнёт капать за это. инвесторам не понять вообще :)
avatar
ПBМ, Время «Кулибиных» и одиночек проходит, решение задач в сложных системах требуют «коллективного разума»,  Коллаборации  и   Сотрудничества.
RobotCraft, была речь о простых системах, вроде…
avatar
Quant-Invest, это вы про биржу?
RobotCraft, 
3) Сама идея простая. У меня все идеи простые и с кем я не общался сложных идей не встречал.
avatar
Quant-Invest, как вы думаете авто жигули и мазда, что сложнее и что лучше?
Quant-Invest, если всё так просто, почему вокруг нас мало миллиардеров?
RobotCraft, потому что не все в состоянии сами собрать телевизор :)
avatar
RobotCraft, пример Г. Перельмана и Цукерберга показывает, что не проходит.
каждый день вижу вокруг себя много безинициативных, незаинтересованных, пессимистично настроенных людей.
достаточно выделяться из этой средней серой массы, чтобы добиться успеха.
торговый робот — это не сверх сложная задача. её можно решить за год, с нуля. можно даже за более короткое время. ключевой параметр здесь — навык.
IT по структуре своей хорош именно тем, что зависимость от других людей минимальна. Можно брать готовые бесплатные или платные библиотеки. Никто не заставляет писать всё с самого полного нуля, на ассемблере. Пожалуйста, используйте CRT или JRE, другие сторонние библиотеки. Но завязываться целиком на среду алготрейдинга, разработанную не вами — это интересно только если вы не планируете глубокой кастомизации, и независимости от биржевой площадки, инструментов, таймфреймов, готовых индикаторов, если у вас мало времени, мало желания и мало сил и т.д. и т.п.
в целом это вкусовщина. кому-то нравится кодить, а кому-то нет.
avatar
ПBМ, тут скорей вопрос о лидерстве в IT структуре, но это уже другой вопрос
RobotCraft, Если вы хотите успешно продать «в рынок» телевизор, стиральную машину и т.д. — поверьте, придется их делать самому, или результат будет «как у всех»
avatar
Quant-Invest, без унификации, стандартизации и соответствующего качества товара«в рынок» не продадите, а это можно осуществить только командой.
RobotCraft, в данном случае, любая ТС, ручная или алго, и есть товар, который мы впариваем «в рынок»
avatar
Quant-Invest, да и что?
Quant-Invest, под сделать можно понимать разные вещи, одно дело «сделать» все комплектующие, другое дело сконструировать из уже готовых. Результат в первом случае теоретически может получится лучше, но скорее всего будет таким же, что и во втором случае, если не удастся найти какое-то очень удачное техническое решение для «комплектующих».
avatar
мда искал грааль а надо было артефакт. теперь все встало на места
avatar
грамотно расчесал. плюсую
avatar
Хороший пост! Плюс однозначно!
kbrobot.ru, дык это ж копипаст! Разве не бан за это? ;)
Посмотрел на фото и прочитал как «алкопоследствия»
Да, кстати, Карташов мне понравился. Его идея плавного набора позиции и плавного сброса — эту идею я тоже думал. Но пока не сделал. 
У всех идёт сброс позы как правило одной сделкой, насколько я понимаю. По стопу или по тейку. А тут нет никакого входа или выхода. Просто набор позы всё время. либо вверх либо вниз. Вслед за рынком. Иногда на счету 0, иногда счёт загружен полностью.
Такого робота не убить. И рано или поздно он сам станет рынком.
avatar
ПBМ, плавный набор позиции это по сути несколько торговых алгоритмов с разными параметрами или попросту диверсификация по алгоритмам, это многие используют на самом деле
avatar
Vasiliy, согласен. но если число алгоритмов на инструменте большое, то в какой-то момент наверное становится и проще и даже легче систематизировать это в общий робот.
ну это просто идея у меня была. и интересно как Карташев реализовал его, как будто похожую, идею.
avatar
а чем ему amibroker не понравился? медленно работает что ли? или он HFT трейдингом занимается
avatar
Видео будет ? 
avatar
Frend, да
где посмотреть видео стола для алгоголиков?
avatar
crazyFakir, чуть позже будет
Андрей один из немногих людей в тусовке, которые дают реальную пищу для мозгов, новые идеи и мотивацию для собственных исследований. Спасибо! :)
avatar
А есть стейт? а то умным словом «артефакт» все блистать мастера
avatar
1) По поводу совместной работы. Конечно на много круче работать в комманде. Я с этим не собираюсь спорить потому что считаю это правильным. Ну так в вашей комманде кому то придется проггить и писать собственно систему. На первых парах пойдет и Амиброкер — я с него и начинал. Но что-то чуть более чем не стандартное — уже не выйдет. Про работу с релаьным баблом… ну не доверите же вы его Ами? Вообще бОльшая часть кода — это всяческие защиты как минимум. Тем более вы не доверите бабло какому то малоизвестному стороннему разработчику.

2) Про Шарпа. Это момент оптимизации. Вот есть у вас система, чтобы понять что она «стабильна» — самый простой тест провести оптимизацию IS и посмотреть как она будет себя вести OOS. Весь вопрос в том какие или какой параметр оптимизировать на IS. Вот у меня выходит что единственное что имеет смысл оптимизировать чтобы на OOS получать стабильно адекватные данные — это шарп.

3) Про стейт — ну есть он у меня, но я же ничего не продаю — зачем он? Я, наверное, не правильно выразился. Я человек либеральных взглядов и конечно считаю что и на рынке есть куча разных методов и способов работы, которые дают профит. Я просто показал что для меня его дает. И готов к обсуждению, в споре рождается истина — может я и для себя что новое узнаю, написал же сто по сути моего у меня мало в моем роботе =)



теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн