SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. hobbit
ЗА ЧЕСТНУЮ ТОРГОВЛЮ. Подход к оценке.
- 13 января 2012, 23:53
- |
Продолжу свои мысли начатые ещё в посте За Честную Торговлю!. Собственно все они свелись к одному, к необходимости создания отдельного топика/блога с названием «За Честную Торговлю». Главная цель объединить всех, кто решился на публикацию своего графика доходности. Характер статей в топике может перекликаться с данной статьёй. Речь должна идти не только о конкретной доходности, но и о подходе к её публикации. Собственно поэтому и название такое честное...
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1. Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.
2. Кроме публикации доходности следует пояснять откуда она образуется. Нет, это не о сделках в online. Для продолжительного времени это невозможно. Здесь достаточно изложить свои идеи, свой подход. Который кстати не факт что принесёт или уже принёс доход. Всё может быть совсем наоборот. Важно знать и о торговых системах, которые принесли разочарование.
Вот из этих двух принципов можно подобрать критерии оценки результативности наших участников.
1. Продолжительность эквити (Прд). Понятно, что рисковая игра с одним счётом приведёт к его сливу и обвалу графика доходности. Этот показатель говорит как об опыте, так и умении управлять капиталом.
2. Публичное раскрытие стратегии или плана торговли (Стр). Данный показатель учит самого трэйдера прежде всего дисциплине. При этом стратегия может быть весьма простой и банальной. Это также возможность подтвердить эквити.
3. Оригинальные идеи (Орг). Это показатель перспективы трэйдера. Без разработки специфических методов торговли сейчас не обойтись. Для этого нужен особый взгляд и просто учиться думать. Это учит думать и других.
4. Активность и интересные мысли (Инт). Этот показатель полезен не только читателям. Занимаясь анализом и самоанализом трэйдер совершенствуется сам.
С учётом перечисленных критериев я бы слегка упорядочил всех участников раскрывших своё эквити следующим образом. Замечу субъективность оценок (Особенно Орг и Инт). Поэтому, любой комментарий, дополнение, замечание будет учтён в дальнейшем.
Имя Стаж Критерии
------------------------------------------------
Вестников 9 Прд Орг Инт
Максим Воробьев 7 Прд Орг Инт
Екатерина Силакова 5 Прд Стр
Антон Кротов 1 Прд Стр
trader-journal 9 Прд Инт
Евгений Александрвч 3 Прд Инт
option-systems 5 Прд Инт
Jetta 4 Прд Инт
Хоббит 18 Прд Инт
CamarillaDaily 3 Инт
alexv1975 4 Инт
Oksana 4 Инт
Ирина73reg 5 Инт
FluffyCat 2 Прд
Батарин Игорь 4 Прд
Антон Нуколов 3 Прд
BoNuS 4 Прд
Kyb17 6 Прд
Евгений Николенко 1 Прд
Maksim Chertkov 6 Прд
soniks 2
Mr. Fonzi 4
phobos 6
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1. Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.
2. Кроме публикации доходности следует пояснять откуда она образуется. Нет, это не о сделках в online. Для продолжительного времени это невозможно. Здесь достаточно изложить свои идеи, свой подход. Который кстати не факт что принесёт или уже принёс доход. Всё может быть совсем наоборот. Важно знать и о торговых системах, которые принесли разочарование.
Вот из этих двух принципов можно подобрать критерии оценки результативности наших участников.
1. Продолжительность эквити (Прд). Понятно, что рисковая игра с одним счётом приведёт к его сливу и обвалу графика доходности. Этот показатель говорит как об опыте, так и умении управлять капиталом.
2. Публичное раскрытие стратегии или плана торговли (Стр). Данный показатель учит самого трэйдера прежде всего дисциплине. При этом стратегия может быть весьма простой и банальной. Это также возможность подтвердить эквити.
3. Оригинальные идеи (Орг). Это показатель перспективы трэйдера. Без разработки специфических методов торговли сейчас не обойтись. Для этого нужен особый взгляд и просто учиться думать. Это учит думать и других.
4. Активность и интересные мысли (Инт). Этот показатель полезен не только читателям. Занимаясь анализом и самоанализом трэйдер совершенствуется сам.
С учётом перечисленных критериев я бы слегка упорядочил всех участников раскрывших своё эквити следующим образом. Замечу субъективность оценок (Особенно Орг и Инт). Поэтому, любой комментарий, дополнение, замечание будет учтён в дальнейшем.
Имя Стаж Критерии
------------------------------------------------
Вестников 9 Прд Орг Инт
Максим Воробьев 7 Прд Орг Инт
Екатерина Силакова 5 Прд Стр
Антон Кротов 1 Прд Стр
trader-journal 9 Прд Инт
Евгений Александрвч 3 Прд Инт
option-systems 5 Прд Инт
Jetta 4 Прд Инт
Хоббит 18 Прд Инт
CamarillaDaily 3 Инт
alexv1975 4 Инт
Oksana 4 Инт
Ирина73reg 5 Инт
FluffyCat 2 Прд
Батарин Игорь 4 Прд
Антон Нуколов 3 Прд
BoNuS 4 Прд
Kyb17 6 Прд
Евгений Николенко 1 Прд
Maksim Chertkov 6 Прд
soniks 2
Mr. Fonzi 4
phobos 6
теги блога Хоббит
- COT
- my-trade
- offtop
- Soros
- акции
- банки
- Баны
- биография
- биржа
- бюджет
- ваучер
- ваучеры
- вертикаль
- власть
- влияние
- выборы
- голосование
- госрасходы
- государство
- Грааль
- график
- Движение
- деньги
- дисциплина
- Золото
- идеи
- инфляция
- искусство трейдинга
- исследование
- исторические данные
- история
- история биржи
- Клуб
- коррупция
- кризис
- Ларри Вильямс
- ЛЧИ 2012
- матожидание
- мафия
- миллиардеры России
- Митинг
- Модерация
- наблюдения
- олигархи
- опрос
- оффтоп
- пауза
- перспективы
- планирование
- подход
- подход к торговле
- поиск идей
- политика
- предприниматель
- президент
- Прогнозы
- профессия трейдер
- психология
- психология в трейдинге
- Психология трейдинга
- публикация
- Рассказы
- Результаты
- результаты торгов
- рейтинг
- Россия
- рынок акций РФ
- самоконтроль
- самообман
- Сигнал
- система торговли
- социальное
- Стратеги
- стратегии
- стратегия
- стратегия торговли
- суд
- тактика
- торговая система
- Торговля
- торговля онлайн
- торговые индикаторы
- трейдинг
- тренд
- Трэйдинг
- Украина
- управление капиталом
- философия трейдинга
- фильтрация
- финансы
- фондовый рынок РФ
- Хаос
- Хедж
- Ходорковский
- Эквити
- экономика
- элиты
хочется если без тильта и по правилам торговать, то путь только к роботу. Хочется побеждать рынок и доказывать что-то и кому-то, то нужно торговать только руками.
Буду иногда делать скрин по итогам дня.
Расписывать входы/выходы с аргументацией — себе в вред.
А скрины не жалко.
Зачем Скрин? Доказать соответствие? Тогда лучше сделки в онлайн. А ещё лучше: ПЛАН ТОРГОВЛИ НА ДЕНЬ, как у успешных трэйдеров bytrend.ru. Хотя бы некоторый период, чтобы показать тенденцию доходности…
так я уже отписал)
smart-lab.ru/blog/33331.php#comment582357
не покатило.
Я сам думаю как подступиться к этому. Есть простые стратегии — их стыдно показывать. Есть более сложные, но их нужно ещё доработать. А вдруг там Грааль :)
План конечно можно делать ввиде условий, но он будет повторяться каждый день.
У меня торговля (часть) основана на стопах и тэйках. То есть план в ценах будет меняться, но принцип повторяется. Тоже смысла нет озвучивать каждый раз.
Не может быть у робота плана. Все от дня зависит. Волатильный день даст 10-15 точек входа, а УГ не даст и 3х. И профит очень разный может быть.
План моего робота: стоп не выше 500п, тейки от 1000п или закрытие позы переворотом.
ок. с понедельника у меня начинает работать алгоритм «СГ v.25». добавлена интеллектуальная система работы в условиях низкой волатилы)))
Поэтому все силы брошены на сохранение выживаемости и продолжение похода… Но как только снимемся со дна — обязательно телеграфирую и отпишусь. Ну и судовой журнал предоставлю. :-)
Эскадра врагов закрыла моей лодке — торговой системе проход через Гибралатар! Отбомбили по полной глубинным минами… Только идут тревожные доклады из отсеков… В 1-м отсеке — пробоина — фильтр не работает, во 2-м отсеке — течь — лимиты по входам не работают, корпус трещит — просадка подошла к критической, на такой глубине не были ещё…
В моторном отсеке — пожар — лимиты по дням перестали работать…
Старший механик сообщает, что топлива не хватит для возвращения в порт — плановая динамика счёта не даёт выхода в плюс до конца года с учётом снятий на жизнь…
И кислород на исходе — критерий Антикелли подходит к критической багровой черте… и глючит уже…
А ты говоришь — покритиковать себя!
Вот выплыву — тогда и дам судовой журнал почитать, а сейчас — критиковать себя некогда и рефлексировать. Надо срочно ставить распорки, крутить болты, искать как устранить течи…
А во-вторых, куда мы с подводной лодки? Это крест системщиков — нельзя отказаться произвольно от системы. Если ты отказался от системы, а в моём случае система не предполагает невынужденных перерывов — всё, ты — труп. Как трейдер-системщик.
Тем более, что после жесточайших запилов и просадок на моеём счете — всегда происходил мощный трендовый выборос.
Соответственно, если сел выжидать, и окажешься прав, что приостановил торговлю — значит ты подтвердишь себе право на нарушение системы. А если сел выжидать и окажешься неправ — и состоится мощный движок, то рискуешь не только не восстановить часть или весь убыток, но и рискуешь получить жесточайший удар по нервам, если не сказать — контрольный выстрел.
Поэтому отказ от торговли может быть лишь в случае составления системного правила, когда нужно останавливать торговлю. А это далеко не такое простое дело… Потому что
это правило, как и другие должно подтверждаться статистикой и быть осознанным и твёрдым.
А отказ от системы возможен лишь при условии нахождения либо другой системы, либо нахождения и устранения принципиальной ошибки (ошибок) в используемой ТС.
Меня, кстати, как раз очень успокаивает и настраивает на последующий рабочий лад как раз тестирование слабых мест системы и поиск альтернатив в режиме тестирования.
Собака капитально порылась капитально в изменении, точнее в расхождении торгового времени у нас и в Европе с Америкой… До 6 ноября, после которого США перешли на зимнее время у меня был обсчитанный перерыв на трейды с 14:00 до 16:00. Когда было обсчитано, что в этот период открывать трейды — убыточно. Этот период у меня и остался, хотя и с уменьшенными лимитами на трейд. Но после обсчета выяснилось, что сейчас, если бы перерыв был с 15:00 до 17:00 то я бы не зацепил ряд убыточных трейдов. В частности, таких как вчерашний и позавчерашний лонги на пробое в 16:00 и в 16:30. Такие же убыточные зацепы встретились после Нового Года в 6 трейдах. Общий дополнительный убыток от этого — 3,7% движений. С учетом пятого плеча — это около 20% от счёта. Вот отсюда похоже и лезет нестандартная запредельная просадка…
Мой косяк тоже — сначала как и предполагал, сильно уменьшил лимиты на этот нестандартный час. А потом, когда в ноябре недобрал на этом профита — обратно увеличил лимиты. Невозможность обсчитать последствия, т.к. в предыдущие годы не было такого расхождения между нами и Европой с Америкой и психология привели к ошибке…
Теперь надо думать, что делать. Скорее всего опять вкручу в формулу уменьшение лимитов на трейды в 16:00-17:00. Хотя нехорошее это дело — менять часто правила… Это типа тильта у системщика…
А вообще это сложный вопрос. У меня часто дауншифт начинался от разового воздействия внешних сил. Например брокер БКС сдурил и после этого начала дурить моя система. Тогда просто была нарушена синхронизация с рынком. Нужно было прекращать торговлю.
Потом я ушёл от этого брокера. Дурит он действительно часто
Идеи:
smart-lab.ru/blog/20003.php
smart-lab.ru/blog/20876.php
smart-lab.ru/blog/21631.php
smart-lab.ru/blog/21980.php
smart-lab.ru/blog/22509.php
Реализация:
smart-lab.ru/blog/30387.php
smart-lab.ru/blog/33006.php
Ну само собой кодом поделиться не готов;)
1. Эквити привязано. Робот последние тесты прошел. Теперь боевой вариант каждый день будет в стакане с понедельника.
2. План у робота следить за цифирками. Макс профит по дню +4670п (на тестах). План его увеличить.
Прогнозы я когда-то раньше каждый день строчил. Баловство это и попытка навязать свое мнение рынку.
Мое взгляд на свои же прогнозы здесь
smart-lab.ru/blog/19108.php
то что невозможно проверить, не являяется объективным.