Блог им. waldhaber

Торговый дневник. День 10 (02.08.16)

Всем привет! Не очень у меня сегодня удачный денёк на торговлю, но ничего… сколько их ещё будет!;)
Со следующего торгового дня ввожу новые ограничения: Вход только всем объёмом сразу; максимум сделок в день — 7 штук.
Остальное без изменений:
-Объём одной сделки — 80-90% от счёта(кол-во контрактов неизменно в течение дня);

-Предпочтительно, но не обязательно — ВХОД и ВЫХОД
всем объёмом единовременно;

-Риск на сделку 60-120 п. от СРЕДНЕЙ цены ВХОДА;

-В одной 15М может быть вход(-ы) только одной сделки;

-После 20:00 сделки не открывать.

Сегодня очень много сделок, аж 7 штук..
1) — 89 п.
2) +17 п.
3) +178 п.
4) — 65 п.
5) -70 п.
6) + 1 п.
7) — 51 п.
Итого: МИНУС 79 п. на контракт.


Торговый дневник. День 10 (02.08.16)


Всем удачной торговли!

30 комментариев
+1
все равно не поможет, увы
avatar
Поликарп Брусникин
Сергей Сметанин, жизнь — боль.
avatar
waldhaber
+3
waldhaber, я тоже этой ебаторией занимался, но мне хватило 3 месяца чтобы понять что это чушь и реально на этом не заработаешь, только время потеряешь
avatar
Поликарп Брусникин
Сергей Сметанин, оокей, а чем теперь занимаешься?
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, исключительно долгосрочными сделками. в идеале думаю перейти на 1 сделку в 2-3 года. последная сделка была месяц назад, следующую планирую нескоро)
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Сергей Сметанин, блин, ну это круто конечно, реально круто… но я до такого пока не дорос… А вобще главное бабло рубить, а там пофиг как хоть по гороскопу;)
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, думаю что только время потеряешь, переходи на долгосрочные сделки. риски потерь гораздо ниже чем в спекуляциях
avatar
Поликарп Брусникин
+1
а чево торгуешь с 13ч

дневной тренд обычно начинается 10-12ч

встал и держишь

толька переставляешь стопы
avatar
михаил алексеев
михаил абанов, ну так это дела всякие, как есть возможность — торгую.
avatar
waldhaber
+1
а разве это ограничения
Вход только всем объёмом сразу
мне кажется это полное отсутствие ограничения рисков
avatar
vvkg
vvkg, объём равен 80-90% от депо. Ну эт с какой стороны посмотреть — это ограничение кол-ва входов в сделку.
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, я тоже когда-то заходил всей котлетой, но у меня чаще наблюдаЛОСЬ несварение желудка… сейчас практикую направленную торговлю и поддерживаю слова Сергея Сметанина, а Вам предлагаю заходить лесенкой или частями, а выходить по достижении порога прибыли или по стопу, а естчё предлагаю понаблюдать как ходит Ваш торгуемый инструмент в зависимости от времени дня и дня недели, для себя подметил, что в период 13-16 дня чаще бывает маловолатильный флет (это на РИ) и я в это время в рынок не лезу
avatar
vvkg
vvkg, да, я наблюдаю за динамикой движений. А сколько сделок в день у вас в среднем?
avatar
waldhaber
vvkg, для ограничения риска есть стоп кстати.

avatar
waldhaber
+1
Почему именно 7 сделок? Сколько тикеров торгуешь?
avatar
monte_carlo
monte_carlo, в основном торгую именно Сишку, на оставшиеся 10-20% могу скальпить неять или сбер, когда они ходят норм, ну что б не скучно было)
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, я к тому, что ограничение по количеству сделок должно же быть к чему-то привязано. Например, я вижу на одном тикере в среднем 2-3 торговые возможности в день (иногда 4-5, иногда — ни одной). Можно плясать от этого. Или допустить, что все сделки за день окажутся убыточными (а это далеко не нулевая вероятность) и тогда смотреть сколько придётся это дело отбивать. А ты из чего исходишь? Я вот так и не нашел оптимальное количество для себя. Вместо этого использую фильтры, т.е. доп. условия, которые просто отсеивают часть сигналов.
avatar
monte_carlo
+1
monte_carlo, я кстати думаю, что всё же надо себя урезать ещё больше… меньше сделок меньше шансов на ошибку, меньше издержки… депозит целее. Так много сделок я хочу делать из-за обманчивого ощущения что делая меньше сделок — я буду что-то упускать. 
avatar
waldhaber
+1
monte_carlo, если исходить из того что нормальных торгуемых движений по сишке может быть максимум 2-3 за день, то 7 попыток(по 2 на импульс и одна в запасе) это максимум. Больше — необходимости нет, меньше — пожалуйста.
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, прости, но судя по картинке ты ловишь не 2-3 нормальных движения за день, а за мелочёвкой гоняешься.
avatar
monte_carlo
+1
monte_carlo, ну просто день неудачный… вот хотя бы первая сделка посмотри… стоп сняло очень обидно, а тейк стоял на 67000. еслиб не дошли до стопа сделок было бы уже явно не 7)
avatar
waldhaber
+1
waldhaber, 67000 конечно другое дело. Получается слегка тильтанул из-за стопа? Кстати, «обидный стоп» это лирика. Я тоже такой хернёй страдал. Пока как-то не задумался: просто сработал стоп по системной сделке. Что тут обидного? Какая разница куда потом пошла цена? Даже если бы на 1 тик сняли. Это же просто системный стоп. И от дальнейших флуктуаций цены он не может становиться ни более, ни менее обидным. Разве для депозита что-то бы изменилось, если бы цена после стопа продолжила бы дальше расти?
avatar
monte_carlo
+1
monte_carlo, совершенно и полностью согласен, «обидный» — профанское высказывание)
avatar
waldhaber
+1
monte_carlo, просто стоп короткий, потому выбивает частенько.
avatar
waldhaber
но ведь это же угадайка. как ты определяешь когда купить и продать?
avatar
Yodo
Yodo, а я и не знаю как входить кроме «угадайки» ну то есть у меня есть критерии для входа, но всё-равно каждая сделка всего лишь вероятность…
avatar
waldhaber
+2
Желаю успеха, главное анализируйте сделки и свое состояние когда их совершаете. И не рискуйте капиталом, который Вы не можете потерять  и не каких кредитных денег! Статистически- трейдинг это болото, раз в нем оступитесь и потом почти нереально расхлебать те проблемы которые, которые Вы можете  себе создать!  Это не пиздешь- это собственный опыт!!! я не шучу, будьте пожалуйста аккуратны и соблюдайте правило риск менеджмента.  Самое простое правило — это вы не можете в год потерять 25% от своего капитала. Т.Е. есть если у вас всего 100 т. руб ваши средства и вы потеряли 25 т руб, то торговать не можете уже год, или пока в реальном секторе не возместите эту сумму потерь, а пока ее зарабатываете в реальном секторе, работайте над анализом своих ошибок, строите систему работы и тестируйте ее на разных рынках- это даст вам понимание о ее надежности и потенциальных просадках, что бы Вам потом, хоть как то рассчитать свой годовой лимит потерь!!!
avatar
SMA
+1
SMA, спасибо за столь детальный совет. Согласен отталкиваться надо именно от РМ. 
avatar
waldhaber
Торгуй часовики. На мелочи сольешься. По Si средний стоп 200-300 пунктов.
avatar
Gospodin
+1
Gospodin, мелочность это беда, согласен.
avatar
waldhaber

полезные записи за 24 часа

★12 23 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 12 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 84 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★2 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★2 4 Хазин. Почему растут американские биржевые индексы?
+115 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+99 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+78 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+71 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+68 36 Кризис пенсионера
+66 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+65 84 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+63 43 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+52 15 нежданно-мохнатый плюс акций
+51 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

20к Я категорически не согласен!
2к Шольц поговорил и с Трампом
1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠
1к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.

теги блога waldhaber

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн