SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. egas
Вопрос про кэрри, % год (годовая доходность, которую дает одновременная продажа фьючерса и покупка базового актива)
- 11 октября 2016, 16:19
- |
Братья и сестры, помогайте разобраться.
Не понимаю, как считается годовая доходность?
Например Русгидро торгуется 0,7660. Фьюч 7809. Акцушек надо купить на 7660 рубля и продать 1 контракт, разница получается 149 рублей, это и есть наш доход к экспирации, я так понимаю..
Т.о. наши расходы 7660 (акции) + 1408 (ГО фьючи) = 9068 рублей
Доход 149 рублей, что составляет 149*100/9068= 1,64%, за квартал или 6,57% годовых (1,64*4 квартала)
Я правильно делаю или нет?
Если да, то откуда берется годовая доходность 10,61%
Не стесняемся налетаем, всем + в карму..
Не понимаю, как считается годовая доходность?
Например Русгидро торгуется 0,7660. Фьюч 7809. Акцушек надо купить на 7660 рубля и продать 1 контракт, разница получается 149 рублей, это и есть наш доход к экспирации, я так понимаю..
Т.о. наши расходы 7660 (акции) + 1408 (ГО фьючи) = 9068 рублей
Доход 149 рублей, что составляет 149*100/9068= 1,64%, за квартал или 6,57% годовых (1,64*4 квартала)
Я правильно делаю или нет?
Если да, то откуда берется годовая доходность 10,61%
Не стесняемся налетаем, всем + в карму..
теги блога Анатолий Егоров
- Smart Money
- SmartMoney
- Volume
- арбитраж
- веселье
- Видео
- Кэрри
- Облигации
- оффтоп
- смартмани
- стратегия
- трейдинг
- тролли на смартлабе
- Юмор
Хотя это надо арбитражеров спрашивать, как они считают правильно, и надо ли вообще это считать так в лоб.
1,95% — это «доходность», которая зашита в контанго 66 дней.
значит в годовом пересчете это будет 1,95%*365/66
Видимо там реинвестирование учитывается, лезть в сами цифры лень :)
Вы посчитали ЗА КВАРТАЛ, но срок обращение фьючей 63 дня.
возьмите в расчетах комиссии брокера и биржи.
САМОЕ главное- нужно определить денежный поток по вариационке по фьючам!!! при росте вы должны будете либо довносить, либо сидеть в отрицательных остатках, по которым брокер начисляет штрафы..
ВЫВОД!!! эта доходность для больших дядек(профучастников)
ну в любом случае, физику с 10К там делать нечего, комисс убивает идею- я знаю, я считал))
rusbonds.ru/toolpogash.asp?tool=104889
С малой суммой конечно делать нечего, сейчас до кучи и комисс на фортсе больше стал ((