Блог им. buy_sell

Лонг Си. Оценка риска портфеля.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.
★3
23 комментария
+2
Долгосрочная позиция — это до 15.12.2016?
avatar
Andy_Z
Andy_Z, далее роллирую.
avatar
buy_sell
+1
Порвут. В лонге много физиков. Будет резкий вынос вниз с повышением ГО. Так обычно и выносят когда много лонгов с плечами
avatar
salik
+2
salik, на стороне быков 15594 физиков и 562 юриков, а на стороне мишек 2041 физиков и 209 юриков. Поголовье быков больше как среди физиков, так и среди юриков. Я думаю порвут мишек. ГО повысят только на новый год.
avatar
buy_sell
buy_sell, чем выше поголовье, тем выше вероятность, что среди них окажутся и бараны, и овцы… могут быть очень жирные и вкусные… И на их беду вдруг появятся любители шашлыков.
avatar
risk monitor
Сильно, да прибудет с нами кукл)
avatar
Brus
Нужно продавать ! Тейк — профит 58 590…
avatar
Дмитрий Власов

да не надо маржина ждать, ставь БУ да и все
если сходят ниже, в чем я очень сильно сомневаюсь, перезайдешь ниже
шортят под ядром только идиоты по любому

avatar
UFO
Андрей Андреичъ, вы читаете и не понимаете. У меня есть деньги на ГО, а на свободные деньги я могу удвоить позицию.
avatar
buy_sell
Слишком часто трейдеры стали  говорить что «в лонге много физиков». Подозрительно…
avatar
Правильный трейдинг
risk monitor, когда цена пойдет вниз обычный народ (не трейдеры) пойдут в обменники за долларами и к быкам на бирже добавятся быки на улице. В долгосрочное укрепление рубля никто не верит. Или вы верите?
avatar
buy_sell
buy_sell, на какие шиши? 
avatar
Gospodin
Если нефть на 60 пойдет риск маржинкола весьма велик
avatar
FrBr
Нефть очень хорошо покупали. На прошлой неделе была передышка. Дальше выше. Все стало ясно, когда за день прошли с 46 до 49. Кройте позу! Третьего раза в конце года не будет! Разведут!
avatar
Егор Коняхин
Может так случится что через неделю 60 на си увидим. А может и нет. Но тренд вниз однозначно.
avatar
Polar Solar
+1
Polar Solar, посмотрим на чьей стороне сыграет нефть.
avatar
buy_sell
buy_sell, не поломали еще движение на нефти. Вот сломают — тогда посмотрим. А на следующей неделе месячная экспа Si. Время чудес.

Больше 1% снижения должно быть в день чтобы 60р/$ увидеть к концу недели. Если нет, значит что то другое рисует. Но лои обновить вроде как должны.
avatar
Polar Solar
Андрей Андреичъ, У Открытия ниже 50% маржин. Когда ниже 65%, то начинают слать смс… закрывают мягко, постепенно, поддерживая 50% обеспеченности с «новых» остатков после каждого клиринга. Поэтому нет маржинкола в понимании закрытия сразу всей позиции))
avatar
Gospodin
Polar Solar, продано много (90176) пут-опционов со страйком 62500. Продавцы опционов обычно не проигрывают. Значит цена будет повыше. Если цена будет ниже, то выиграют покупатели путов, а это нонсенс.
avatar
buy_sell
buy_sell, дядя коля в помощь… (смотрим MN CME:6R склейка) 0,02 это примерно 50р/$





Может и не сразу, еще есть вопросы по окончанию текущей, но глобально все там будем.

P.S.
Продавцы опционов не проигрывают, потому что кроют проданные опционы фьючами. Вот и представьте сколько фьючей надо продать (на $90мио по стоимости) и куда улетит фиксинг при этом.
avatar
Polar Solar

ага, MACD показал )))

avatar
UFO

полезные записи за 24 часа

★9 14 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 37 Самое красивое место на Земле!
★8 3 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 24 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★5 125 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 154 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★3 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★3 5 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!
+168 37 Самое красивое место на Земле!
+154 73 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+110 22 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+109 125 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+100 154 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+89 15 Правильный пофигизм - залог успеха
+75 24 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+73 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+66 33 Следующим президентом США станет Илон Маск
+59 5 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!

самые обсуждаемые сегодня

154к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
125к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
110к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
73к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
43к Обложка Экономист 2025
39к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
39к Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
38к простые вещи об экономике и действиях ЦБ
36к Ну что тебе сказать про Сахалин...

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн