Блог им. buy_sell

Лонг Си. Оценка риска портфеля.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.
★3
23 комментария
Долгосрочная позиция — это до 15.12.2016?
avatar
Andy_Z, далее роллирую.
avatar
Порвут. В лонге много физиков. Будет резкий вынос вниз с повышением ГО. Так обычно и выносят когда много лонгов с плечами
avatar
salik, на стороне быков 15594 физиков и 562 юриков, а на стороне мишек 2041 физиков и 209 юриков. Поголовье быков больше как среди физиков, так и среди юриков. Я думаю порвут мишек. ГО повысят только на новый год.
avatar
buy_sell, чем выше поголовье, тем выше вероятность, что среди них окажутся и бараны, и овцы… могут быть очень жирные и вкусные… И на их беду вдруг появятся любители шашлыков.
avatar
Сильно, да прибудет с нами кукл)
avatar
Нужно продавать ! Тейк — профит 58 590…
avatar

да не надо маржина ждать, ставь БУ да и все
если сходят ниже, в чем я очень сильно сомневаюсь, перезайдешь ниже
шортят под ядром только идиоты по любому

avatar
Андрей Андреичъ, вы читаете и не понимаете. У меня есть деньги на ГО, а на свободные деньги я могу удвоить позицию.
avatar
Слишком часто трейдеры стали  говорить что «в лонге много физиков». Подозрительно…
risk monitor, когда цена пойдет вниз обычный народ (не трейдеры) пойдут в обменники за долларами и к быкам на бирже добавятся быки на улице. В долгосрочное укрепление рубля никто не верит. Или вы верите?
avatar
buy_sell, на какие шиши? 
avatar
Если нефть на 60 пойдет риск маржинкола весьма велик
avatar
Нефть очень хорошо покупали. На прошлой неделе была передышка. Дальше выше. Все стало ясно, когда за день прошли с 46 до 49. Кройте позу! Третьего раза в конце года не будет! Разведут!
avatar
Может так случится что через неделю 60 на си увидим. А может и нет. Но тренд вниз однозначно.
avatar
Polar Solar, посмотрим на чьей стороне сыграет нефть.
avatar
buy_sell, не поломали еще движение на нефти. Вот сломают — тогда посмотрим. А на следующей неделе месячная экспа Si. Время чудес.

Больше 1% снижения должно быть в день чтобы 60р/$ увидеть к концу недели. Если нет, значит что то другое рисует. Но лои обновить вроде как должны.
avatar
Андрей Андреичъ, У Открытия ниже 50% маржин. Когда ниже 65%, то начинают слать смс… закрывают мягко, постепенно, поддерживая 50% обеспеченности с «новых» остатков после каждого клиринга. Поэтому нет маржинкола в понимании закрытия сразу всей позиции))
avatar
Polar Solar, продано много (90176) пут-опционов со страйком 62500. Продавцы опционов обычно не проигрывают. Значит цена будет повыше. Если цена будет ниже, то выиграют покупатели путов, а это нонсенс.
avatar
buy_sell, дядя коля в помощь… (смотрим MN CME:6R склейка) 0,02 это примерно 50р/$





Может и не сразу, еще есть вопросы по окончанию текущей, но глобально все там будем.

P.S.
Продавцы опционов не проигрывают, потому что кроют проданные опционы фьючами. Вот и представьте сколько фьючей надо продать (на $90мио по стоимости) и куда улетит фиксинг при этом.
avatar

ага, MACD показал )))

avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн