"Пилит, собака"

Тимофей Мартынов, это только для «ковбоев», как и распадская :)

Geist, ну правила то нельзя нарушать :) Вы тоже их соблюли, но все всё поняли :)

astray, вчера мы плюсанули (кроме меня лично). Да и это видно из картинки — «пила» была размашистая и относительно «долгосрочная» (но для меня это «пила» на дневках, что не гуд). Такие мы еще «ловим» в «свою пользу». Вот как тут или тут  и наступает…

KRUEGER, Плюс у меня был 25.10 в 14:46 и большой, но все «сдулось» :(

KRUEGER, «сдуться» в том смысле, что до срабатывания стопов было потеряно 80% незафиксированной прибыли на 25.10 14:46.

Евгений Гуревич, это ж контртренд, он усредняется против движения и отрабатывает тейк-профиты, которые в свою очередь меняются пропорционально «волатильности».

Евгений Гуревич, да, рискованная, потому и торгуется в портфеле с трендовыми стратегиями.

Правильный трейдинг, увы :(. RI даже на девальвации 2014-2016 по моей «волатильности» и половины от «волатильности» 2008-2009-го не достиг. А сейчас то с чего? Разве что Трампа выберут, что маловероятно.

robot_bsk, не дождетесь :)

robot_bsk, я уже писал: при достижении 40%-й просадки торговля будет приостановлена. Что и произошло, обещания надо выполнять. На Церихе достигли, на Финаме без учета платы за прямое подключение около 1% не дотянули, но для нас Церих, где не было этой платы, был «эталонным счетом».

robot_bsk, когда будет ни одна стратегия, а хотя бы три непохожих друг на друга. Запустим сразу три, как минимум.

robot_bsk, да идей у нас минимум 30, а роботов при разбиении идей по параметрам счет идет на сотни. Но речь идет о портфелях роботов, которые были бы не сильно  коррелированы на дневных изменениях эквити. Такие подобрать не просто.

Дмитрий. А, да в первой половине сентября вроде блеснула надежда, но ее быстро «убили». Может все еще переменится… (своими постами на эту тему я вангую :))

ОбнуляюсьТретийРаз, меня вчера в очередной раз отстопило, в Ри еще с плюсом, а в акциях (Сбер, газпром, никель) вообще ацтой :( Сегодня тренды «отдыхают».

ОбнуляюсьТретийРаз, в трендовых системах или контртрендовых? В последних стопов нет. А в трендовых, как обычно: движение против предыдущей тенденции на размер текущая волатильность*k (k-параметр).

ОбнуляюсьТретийРаз, да не было никакой «тайны» с «фильтром пилы». Это просто две статистики на среднее логарифмов приращений цен и корреляцию их соседних значений. Когда первая попадает в 75% доверительный интервал нуля, а вторая с вероятностью р (параметр) отрицательна — включается «фильтр пилы» и торгуется контртренд. Выключился «фильтр», оставляем позицию и тейк-профиты, включился — новые входы в сторону сохранившейся позиции игнорируем пока не превзойдем ее, а новые тейк-профиты отрабатываем. Весь вопрос по каким ценам и таймфремам считать «фильтр».