Блог им. asbara

Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчетИщу грааль в опционах!

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??
    10 комментариев
    +1
    Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
    avatar
    noHurry
    +1
    Признаться в околорыночности — это смело.
    avatar
    bstone
    +1
    Грааля и халявы на рынке нет!
    avatar
    Виталий Investor
    +1
    Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
    avatar
    Александр
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    avatar
    Виталий Investor
    Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
    avatar
    Александр
    Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
    avatar
    Виталий Investor
    К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
    avatar
    Виталий Investor
    Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
    avatar
    Александр

    http://www.option.ru/analysis/option 

    avatar
    RichMoney

    полезные записи за 24 часа

    ★11 3 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
    ★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
    ★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
    ★5 1 Раздел пахотной земли 404
    ★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
    ★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
    ★5 234 Ситуация на текущий момент
    ★4 168 Потерял -30% на Транснефти
    ★4 14 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
    ★4 12 Рынок - интересный, покупай!
    +302 234 Ситуация на текущий момент
    +207 168 Потерял -30% на Транснефти
    +125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
    +114 117 Азия. Пятница.
    +95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
    +89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
    +82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
    +78 36 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
    +74 87 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
    +71 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

    самые обсуждаемые сегодня

    теги блога Александр

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн