Мысль. Сокращать количество трейдов вредно.

TT, а, ну в этом плане разумеется :)

Предложение «сократить количество сделок» лично я понимаю, как «не играть в коинфлипы» и «не ставить себя в сложные ситуации». Переторговка — это следствие, как правило, эмоциональной усталости. Если Вы способны внятно обосновать, где в вашей сделке торговое преимущество, то есть почему P(+) * dp(+) > P(-) * dp(-), где dp(+) — движение, которое вы берете, P(+) — вероятность этого движения, dp(-) — убытки, которые вы примете, P(-)  - вероятность того, что придется принять убыток (иначе говоря, на каком основаниии вы можете утверждать, что шанс заработать тут выше, чем потерять) — такую сделку исключать никак нельзя, она ж плюсовая на дистанции

А вот если Вы изучаете историю своих сделок и видите в лучшем случае большое количество коинфлипов — тут надо срочно что-то конкретно так менять, так как коинфлип — это железобетонная утечка, вы имеете чистый "-" в виде комиссий плюс связываете капитал

TT, коинфлип не может быть «профитной сделкой» на дистанции, на то он и коинфлип.
«Постфактум» вероятность не вычисляется. Вероятность постфактум = 1 (событие произошло) или 0 (событие не произошло) .

В какой именно сделке реализуется преимущество — не играет никакой роли. Если мы с Вами сядем играть в кости, и я буду платить Вам 100р за выпадение 11 и 12, а вы мне по 20р за все остальное, Вам вообще без разницы, в какой последовательности выпадают очки. Ваш средний заработок с броска = 100*(2/11) — 20*(9/11) = 1.82 рубля (ну, на самом деле с двух костей это совсем не так, но мы для простоты просто примем, что выпадение очков равновероятно, то есть мы играем одной 11гранной костью с очками от 2 до 12)

Если же мы играем в орлянку и я плачу Вам 100р за орла, а Вы мне 100р за решку — ваша вероятность проиграть мне некоторую сумму через 1000 бросков равна вероятности выиграть такую же через 1000 бросков. Здесь заключается главная ловушка, так как вероятности при случайном блуждании распределяются совсем не так, как должны бы были на первый взгляд, поэтому коинфлипы могут казаться Вам профитными исходя из Ваших результатов. Но это не так. Вероятность того, что Вы выйдете в 0 после серии из 1000 бросков неожиданно равна вероятности того, что Вы будете в плюсе или в минусе все 1000 бросков, то есть Вы вполне можете показывать положительный результат, играя коинфлипы. Через некоторое время Ваша система вдруг неожиданно «сломается», Вы начнете ее «оптимизировать» и заниматься прочими бессмысленными вещами, не видя сути.


Подробней у В. Феллера, «Теория вероятностей и ее приложения», Т.1, гл. 3. Доступным языком у Н. Талеба, «Одураченные случайностью», но лучше, конечно, изучать первоисточник :)