Продажа стрэнгла 3 марта 2014 года однозначный маржинколл?
Всем привет! Послушал беседу Коровина с Твардовским и задумался.
3 марта 2014 года произошел скачок волатильности опционов на РТС примерно с 30% до 85%.
Значит стоимость опционов выросла примерно в 4-5, а то и больше раз.
Если в такой ситуации стоять в продаже волатильности, в стрэнгле, минимум 30%-ми от счета,
ГО скакнуло и сразу маржинколл? Или я не до конца представляю глубину момента? При резком росте ГО, в подобном случае, управление стрэнглом вообще возможно?