• 18 декабря 2016, 17:46
    • |
    • NoName
  • Еще

Как бороться с теттой?

★2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Продажи дальних опционов не предлагать. Это я итак знаю. Как бороться с теттой, не создавая большой (или управляемый) риск для основной опционной конструкции 
avatar
NoName, Открывай позицию после выхода инструмента из боковика, присоединяйся к движению. Жди момента.
avatar
NoName,  Можно так!!!


avatar
Виталий, этот график уже после нарезки фьючом?
avatar
onlyfly, Нет. http://smart-lab.ru/blog/369896.php#comment6623043 
avatar
NoName, продавая еще дальнее  или фьючами   или противоположными опционами, что еще в теории имеется? или календарными след-щей серии (чревато)… а будущую прибыль(упущенную)все роллирования они уменьшают профит…
avatar
Виталий, ну вот вопрос… стоит ли параллельно с вега положительной конструкцией нейтралить тетту создавая кросс позицию например в другом инструменте?
avatar
NoName, Ответ на моем графике. Синтетическая позиция из купленных и проданных опционов и проданных фьючерсов + моё ноу хау.
avatar
Виталий, конструкция почти безубыточная? вы же ее не в моменте сформировали?
avatar
Хомячок, В момент. Формируется одновременно по всем элементам.
avatar
Виталий, продаете фьюч, когда  уже спред построен? или… в теории расписано уже, в чем ноу то…
avatar
С ней не надо бороться, её надо использовать.
avatar
Neo
tradeneo, а как это делать, если вега положительная?
avatar
NoName, создавать несколько другие конструкции
avatar
Neo
дельту фьючом нарезать интрадей
avatar
Хомячок, используя опционы в качестве хеджа?
avatar
NoName, типа того...«прикрытый интрадей» по Коровину имхо оптимален для этого.
avatar
Хомячок, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
avatar
Хомячок, за 7дней до экспир-ии это уже не применяется?  проданные и купленные только путы  или только коллы и фьючами регулируем  2) или продн-е  и купленные коллы и путы и регул-ся фьючами… главный бейчмаркет все равно выступает фьюч базовый так как он дельту в моменте дельту выравнивает,  а вега она все равно восстанавливается откуда пришла…
avatar
наверное, продавать?:)
avatar
Виталий, так не бывает, наверняка здесь басовый актив фьючерсы и каклькулятор это не умеет учитывать. 
avatar
noHurry, Базовый актив фьючерс, калькулятор учитывает. Какой фьючерс этого я не скажу.
Это можно всё посчитать на момент экспирации опционов и без калькулятора, на листочке бумаги.
avatar
Виталий, в моменте невозможно так поднять профиль в безубыток. Вы лукавите)
avatar
Хомячок, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
avatar
Виталий, 
Какой фьючерс этого я не скажу.
Ну тогда у нас с вами получается беспредметный спор. На всякий случай проверьте ваш «листочек» — учтён ли там спред между фьючерсами, против которых экспирируютя опционы?
avatar
noHurry, Я не спорю, я предлагаю. Спред учтен.
avatar
noHurry, http://smart-lab.ru/blog/369896.php
За счет продажи опционов пут со страйком 61000 и колл со страйком 65000, а также фьючерсов
avatar
вечная борьба вега  нейтралит тетту , или тетта нейтралит вегу? чтобы все ополчиться в итоге на дельту… такая каша у всех ведущих опционщиков, вывод напрашивается(не только  у технарей линейных), а почему все бояться свои ошибки показать и повторяют (как и в политике, как и  испольнит-ых органов власти)… правды не могут найти, блек вообще не работает последние 3 дня, вега не знаю, а тетта всегда козью морду свою показывает  в итоге, дельта неиспоримо, все пртензии к веге(вот здесь каждый Йоффе  или Гетте ) по разному трактуют… то есть истины не могу найти, потому, что кто то в авторитете лет 15-10 лет назад попугайничают,( а если этого не не делать будешь типа «изгоем»  и денег и авторитет потерян может)  поэтому только по россии единицы по пальцем кто на опционах, да еще пуще на фьючах зарабатывает!  посмотрите отчеты лучше у биржи  (у управляющих  катострафические просадки)… последние года…
avatar
С тэтой нужно бороться руками, машинкой, мужеством. И гамма в помощь
avatar
Nonsense, да гамма, вообще привязана ко дню «помпея»  она на хвост садиться когда уже все понятно… такая «аллегория» неудачно-образна
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога NoName

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн