ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Продажи дальних опционов не предлагать. Это я итак знаю. Как бороться с теттой, не создавая большой (или управляемый) риск для основной опционной конструкции
NoName, продавая еще дальнее или фьючами или противоположными опционами, что еще в теории имеется? или календарными след-щей серии (чревато)… а будущую прибыль(упущенную)все роллирования они уменьшают профит…
Хомячок, за 7дней до экспир-ии это уже не применяется? проданные и купленные только путы или только коллы и фьючами регулируем 2) или продн-е и купленные коллы и путы и регул-ся фьючами… главный бейчмаркет все равно выступает фьюч базовый так как он дельту в моменте дельту выравнивает, а вега она все равно восстанавливается откуда пришла…
noHurry, Базовый актив фьючерс, калькулятор учитывает. Какой фьючерс этого я не скажу.
Это можно всё посчитать на момент экспирации опционов и без калькулятора, на листочке бумаги.
Ну тогда у нас с вами получается беспредметный спор. На всякий случай проверьте ваш «листочек» — учтён ли там спред между фьючерсами, против которых экспирируютя опционы?
вечная борьба вега нейтралит тетту , или тетта нейтралит вегу? чтобы все ополчиться в итоге на дельту… такая каша у всех ведущих опционщиков, вывод напрашивается(не только у технарей линейных), а почему все бояться свои ошибки показать и повторяют (как и в политике, как и испольнит-ых органов власти)… правды не могут найти, блек вообще не работает последние 3 дня, вега не знаю, а тетта всегда козью морду свою показывает в итоге, дельта неиспоримо, все пртензии к веге(вот здесь каждый Йоффе или Гетте ) по разному трактуют… то есть истины не могу найти, потому, что кто то в авторитете лет 15-10 лет назад попугайничают,( а если этого не не делать будешь типа «изгоем» и денег и авторитет потерян может) поэтому только по россии единицы по пальцем кто на опционах, да еще пуще на фьючах зарабатывает! посмотрите отчеты лучше у биржи (у управляющих катострафические просадки)… последние года…
Это можно всё посчитать на момент экспирации опционов и без калькулятора, на листочке бумаги.
За счет продажи опционов пут со страйком 61000 и колл со страйком 65000, а также фьючерсов
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться