Кирилл Ильинский "наехал" на Илью Коровина. Будет жарко :)

Крадущийся Песец, даже чтобы нарисовать улыбку используется эта же БШ. по ней и получается что по факту опционы выстроены не по константе

antonbell, это уже и есть trick, вычисление волы задним числом, т.е. подгонка под результат, исходя из текущих цен. Именно поэтому доверять волатильности (и другим параметрам) страйка, отличного от центрального — нельзя!

Чтобы ответить на вопрос, где кончается математика, достаточно спросить себя — какой из «20 способов вычисления БШ», ну или теория Пуанкаре/Бушелье/Холмогорова cмогла бы предсказать этот декабрьский вынос по РТС на 20%?

Крадущийся Песец, 

какой из «20 способов вычисления БШ», ну или теория Пуанкаре/Бушелье/Холмогорова cмогла бы предсказать этот декабрьский вынос по РТС на 20%?

Ну если использовать к примеру компьютер для забивания гвоздей, то тоже можно сказать, что от компьютера толку нет. 
Не может математика служить инструментом для предсказания отдельных движений рынков, уже только потому, что это не возможно в принципе. А вот для построения моделей и проверки их на статистике, чтобы потом торговать в рамках этих моделей, то математика вполне сгодится. 

noHurry, ну то есть ты тоже согласен, что заработать денег математика не поможет, а дисер/книжку написать — да?

Крадущийся Песец, как раз заработать поможет, потому что на рынке зарабатывать деньги и предсказывать его движение — это две разные вещи. 

noHurry, По существу спора — Я тоже совершенно не услышал, в чем именно высшая математика помогла Твардовскому. Он рассказал, что изучал ее в институте. Ок, я тоже изучал. Он сказал, что формула БШ важна, все с этим согласны. Арбитраж понятен, нужны роботы и наличие несовершенства рынка, то есть начинающие трейдеры. Это главный источник прибыли для Твардовского — начинающие трейдеры. Именно их и привлекает Финам маркетологическим шумом про Пуанкаре и невероятно сложные формулы.

Если высшая математика является маркетологической приманкой для продажи услуг и в этом замысел, тогда да. Она нужна.

white, если вы торгуете бессистемно, без каких либо идей, то вам математика конечно не нужна. А вот если наоборот, то вам нужен инструмент, чтобы смоделировать вашу идею, протестировать, оптимизировать и т.д.  И без математики здесь никак. Я, к примеру используя БШ и исторические данные по волатильности, могу одной формулой смоделировать любой опцион в истории на любую дату и любой страйк. Это совсем другой уровень работы с опционами. 

noHurry, смоделировать — не значит предсказать и заработать. Это забавно и интересно теоретически, но это не приносит денег.

Аллирог, я смотрю на трейдинг иначе. Заработать — не значит предсказать. Нужно не предсказывать, а искать устойчивые, поддающиеся логическому объяснению закономерности, затем вы их моделируете, формализуете и проверяете на статистике. И если результат соответствует — вы эту закономерность торгуете. И если это вам это «не приносит денег», значит вы что-то делаете не так. Все остальное — это игра в слепую, и это можно рассматривать как бизнес идею только в сфере околорынка, когда клиенту предлагаются вещи, которые, в лучшем случае имеют нулевое матожидание, но если грамотно преподнести, то можно продать, потому что их не возможно/сложно проверить. 

noHurry, Поймите, есть два основных вида заработка на рынке — пространственный арбитраж и временной арбитраж. Пространственный арбитраж -это то, чем в частности занимаются математики — они находят неэффективность, которая существует ОДНОВРЕМЕННО в текущую единицу времени в жестко-скореллированных активах( например в опционах на один БА или пример попроще — на одну и туже акцию есть разница в цене на разных площадках здесь и сейчас) и просто забирают эту разницу с рынка, фактически ничем не рискуя. Для выявления этих закономерностей математика может помочь, но это НЕ ТРЕЙДИНГ, так как здесь нет принятия на себя рыночного риска. 
Трейдинг — это не пространственный, а  временной арбитраж, когда вы открываете  позицию и пытаетесь заработать на ее БУДУЩИХ движениях во времени. Для этого принимая на себя открытый риск. И вот тут уже никакая математика вам не поможет, так как проверка на статистике прошлых закономерностей  ( то о чем вы пишете) -это изучение ПРОШЛОГО. А зарабатывать вы будете в БУДУЩЕМ. А прошлое на рынке не определяет будущего, сказок не бывает. Вот и все, очень просто)

Аллирог, 

А прошлое на рынке не определяет будущего, сказок не бывает.

Ну разве что в качестве маркетингового хода.
Я предпочитаю другое отношение к прошлому. Прошлое не определяет будущего, а с определенной статистической закономерностью повторяется в будущем. Конечно нужно включать при этом здравый смысл — я не имею ввиду закономерности типа голова и плечи, а к примеру вещи вроде улыбки волатильности, эффект которой просто так незамеченно не исчезнет с рынка.  В общем то ваш способ торговли это тоже проекция прошлого в будущее, только вы при этом даже не проверяете, а работало ли это хотя бы в прошлом. 

noHurry, Спасибо! Вы хотя бы сказали, для чего применяете высшую математику в трейдинге.  Очень хорошо. Я рад, что вам она помогает!

white, помоему я написал для чего я её применяю. 

Крадущийся Песец, математика — нафиг она нужна, зачем вообще палочки на учились складывать, потом количественно нумеровать. еще какие то трансцендентные палочки появились.
                                                                                              Вот японцы взяли и на палочку время наложили солнышко встает палочка начинается, солнышко зашло — палочка закончилась = гусь готов.

vitsantal, ))
вообще, конечно, такие разговоры бессмысленны… слишком по-разному они смотрят на мир опционов)

athlant64, а я понял — именно такие чуваки и пишут бесполезные книжки((

P.S.
но экскурс в историю математики, прослушал с удовольствием!!! сам Физтех заканчивал))

athlant64, 

Ну что сказать, я был лучшего мнения о Твардовском.

Не, Твардовский именно такой. Это я давно заприметил. Но и сам батл глуп, чего еще можно было ожидать? Драка филателиста с дзюдоистом.

athlant64, а если бы к вам пришли и сказали, что торговать надо только на Альпари только на Памм счётах только на всю котлету…

Владимир Костров, а если водила не знает ещё что он на автобусе, а не на ферари

Владимир Костров, Пара фактов по мотивам данного видео.

В Формуле 1 от первоклассного гонщика требуется очень хорошо знать устройство автомобиля для того, чтобы обеспечить качественную обратную связь с инженерами.

После Крымского гепа показательный мониторинг счета Коровина на Комоне внезапно прекратился.

TT, Блин, вообще не в кассу… Конечно, гонщику Формулы 1 надо знать устройство автомобиля, кто же спорит, но ему совершенно не обязательно знать сопромат, свойство и структуру металлов и физику горения. Я очень сомневаюсь, что гонщики Формулы 1 имеют хоть какое то физико-математическое образование. Для интереса послушайте вебинары Твардовского и лекции Ильинского и сразу все поймете.

Владимир Костров,  Я слушал лекции Ильинского. Все понял не сразу.

Владимир Костров, так а про опционы он говорит? Я знаю 2 формата: 1. Первая доза бесплатно, открываем позу и теперь Вы мои. 2. Если слово опцион заменить на инвестиции, отличить от Спирина будет сложно. Скорей всего опционы за плату, проверять нет возможности.

Yuri Chebotarev, Да конечно математика работает, кто же спорит. Вопрос в другом: На сколько мне нужно знать 3-5 способов вычисления формулы БШ?! Всё что нужно для торговли, биржа уже вычислила и мне протранслировала. Мне только нужно правильно применить эту инфу. Если бы эти знания кардинально повышали результативность, то в 5% зарабатывающих трейдеров, были только кандидаты и доктора наук от математики, но это не так…

Владимир Костров, может быть 3-5 способов решения уравнения БШ знать и не надо, но в 5% зарабатывающих без знания математики вы точно не попадете, потому что без математики вы не создадите именно свою биржевую стратегию, которая повысит вашу результативность.

Yuri Chebotarev, он не прав, что ставит себя выше других. Любой адекватный специалист может объяснить на пальцах суть своих идей. Твардовский же до этого «опуститься» не хочет.