я как любой ИСТИНЫЙ спекулянт — ЛЕНТЯЙ 88 уровня
будучи раздумьях КАК торговать дальше на рынках
пройдя долгий путь с переменным успехом на поле спекулянций на нашей бирже МОЕКС
прихожу к такому ВЫВОДУ:
для
МАКСИМАЛЬНОГО профита в ДОЛГОСРОКЕ (относительно прочих тактик)
при МИНИМУМе риска (относительно прочих тактик)
с МИНИМУМом УСИЛИЙ (относительно прочих тактик)
конечно это
не инвестирование по БАФФЕТам и подобному (долго и муторно и не факт
конечно это
не нелинейные/линейные теханализы (муторно и долго и не факт)
и конечно это
не сигналы от ГУРов и семинаристов (муторно и долго и СОВСЕМ не факт)
а это:
«лотерейка» в виде покупки
очень дальнего страйка
за премию со смехотворной стоимостью
и
дальнейшем ожидании экспирации (или фиксинге по достижению стоимости премии в 100-200 раз больше покупки)
примерно так я смотрю на шансы серьезно обогатиться с рынка при том не следя ежеднево а то еженощно
за баталиями на котировальном поле
опять таки — время рассудит какая стратегия лучше
но по мне так цена
непредсказуемости
столь
не до оценена спекульским сообществом + желания торгаша всегда чем либо УПРАВЛЯТь а не НАДЕЯТЬСя
дает больше шансов в ДОЛГОСРОКЕ мною описанному варианту ОБОЙТИ всех зайцев-активных управленцев и черепах-пассивных инвесторов
ну а напоследок напомню про суть подхода Нассима Талеба где он придерживается такого принципа: размер ВЫЙГРЫША важнее чем ВЕРОЯТНОСТЬ такого выйгрыша
и конечно это не тупая лотерея аля гослото- здесь вероятность события на которое ставятся деньги происходит периодически в 1-3 года а не 1 раз в 100 лет
0,01 доллар /лот - если вдруг брент стрельнет к 65 то оптионки в 100 и более прирастут
еще в памяти у меня картинка 2013 или 2014 года — не помню, давно, но суть в том што кто-то купил/ и кто-то ему продал соответственно/ колл СИ 45страика при текущем 30 рублев/доллар на сумму — и тут то што мене зацепило тогда память- на много миллиардов рублев по стоимости премии в 1 рубль- кто ТОГДА мог ожидать что Чуть позже СИ улетит за 50?
О, Коллега!))))
ну и спред еще и ограничить может мегапупер профит в варианте когда стрельнет в нашу сторону просто мегапрофитом)
Купить дальние колл и путт.
И вот экспира.и что будет. Фьюч один!!!
Что будет?
Односторонний опцион ещо вариант при пустом стакане сгорел.что это?
Некоторые пишут фбюча не дали.
обязательно дадут или дёшев не дадут?
А встречные колл и путы себя анулируют.что будет?
Я видел в окне квика сообщений.
В деньгах
И глубоко в деньгах.
Во время страйка или около них в деньгах?
Мой кол на Газпром 180 сейчас недолетит если что будет.он дешёвый. И допустим стакан на поставке фьюча далёк. Не в деньгах получается.
Бгонп и понп что ли? эти.не года а премию!?
Ещо раз вопрос. И всем.
Один колл -
Приходит Шекспира:
а)не долет цены неликвид
б) в цене
г) перелёт далеко
2-один call + один put
те варианты а б г .
Что будет? фьюч то один.конструкция.0 на выходе
Теоретически покупай в любой направленности и немного подумай о дешевизне.так перекрывать поставку меньше можно!
если на покупке страики около текущ котировки основного актива, то при шекспире вроде вне денег анулирует моекс а вот в деньге котор будет то там поставку сделают вам автоматом если не отменить автопоставку на клиренге при експире
но не сто%но — помоему там как то типа половина на поставку а половину тупо в стакане кроют, но могу обшибатьса
mfd.ru/export/#Alias=false&Period=1&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&StartDate=24.12.2016&EndDate=24.12.2016&SaveFormat=0&SaveMode=0&FieldSeparator=%253b&DecimalSeparator=.&DateFormat=yyyyMMdd&TimeFormat=HHmmss&AddHeader=true&RecordFormat=0&Fill=false
само по себе лотереика и при том около Гослото где то
-
так исходя из этого принципа надо идти и покупать лотерейный билет, шансы примерно такие как если прогуливаясь по улицам родного города, споткнуться об слиток золота, но выигрыш обычно существенный.
В лотерее не математика, а везение… которое зависит от реального мира, какие цифры будут разыграны (ну если всё по-честному конечно).
Вероятность имеет значение, не думаю, что Вы, например, выбросили бы 10 тыс или 100 тыс или 1 млн, купив колов 90000 страйка на декабрьский Si по цене 1-3р, ну скажем 13 декабря.
Вероятность ухода цены за 90000 не нулевая, но очень низкая и если рассматривать прошедшую экспирацию, то это потеря денег.
Да и тета с вегой на дальних страйках делают все, чтобы уменьшить и без того низкую вероятность получения прибыли.
Откидывать вероятность ну никак нельзя.
сам буду так делать на небольшие деньги — и параллельно буду еще спекулировать по стандарту- одно другому не мешает а шанс сорвать куш растет
ну стренгл по сути подразумевался тоже в статье поста- главное не платить за него дорого ОТНОСИТЕЛЬНО его нулевой цены — в идеале один или два шага премии от нуля за каждое направление иначе это не лотерея а спекуляции))
Альфа так вообще в декабре перестал работать с опционами, пришлось крыть все, в том числе газпромовские колы, вот радость то была.
Напр., взял ты по 3200+2800, а цена ушла только на 5400пт. Выхлоп = -600пт. Ушла на 7200, выхлоп =1200пт. Комисс не забудь))))
Теперь 2 кола и один пут.
3.
Это же элементарно, Ватсон!))))
Почитайте-ка литературу!
Ответили исчерпывающе почти .
В стакане даже ерунда эту премию не покрытую спишут по ходу.не блок не покрытой.ну это надо в понедельник посчитать стратегии.
Оптимально!
Всем. Спасибо!
знаете что такое дельта опциона? дельта по модулю — это вероятность что опцион на экспирации выйдет в деньги. допустим вы купили 210 колл сбера мартовского. Дельта примерно 0.05, т.е. вероятность что вы на нем заработаете не превышает 5%, если вы будет делать такие покупки, например на те же 5% от счета, то с вероятностью 50% все продуете за 20 ставок.