SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugeny8
Внеочередной грааль
- 02 января 2017, 19:34
- |
Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?
Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.
Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)
Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%
Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.
Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)
Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%
теги блога Евгений Ворончихин
- comon
- comon.ru
- DJ
- Dow Jones
- forex
- private-banking
- S&P500
- UT
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- банки
- бедность
- биткоин
- богатые
- валюта
- Великая депрессия
- видео
- вклады
- Волновой анализ
- волновой анализ Эллиотта
- Ворончихин
- герчик
- госдолг
- грааль
- девальвация
- Демура
- депрессия
- дефляция
- дефолт
- диверсификация
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- достижение целей
- доходы населения
- ДУ
- евгений ворончихин
- евро
- Екатеринбург
- золото
- инвестиции
- интервью
- инфляция
- кавер
- Китай
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- личные финансы
- лчи
- мавроди
- математика
- ммвб
- ммм
- Мотивация
- нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- ОФЗ
- оффтоп
- песни под гитару
- песня
- песня под гитару
- прогноз
- просадка
- процентные ставки
- психология
- пузырь
- Путин
- развод
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- Россия
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сентимент
- ставка ФРС
- статистика
- стейтмент
- США
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- Трамп
- трежериз
- трейдинг
- тслаб
- управление капиталом
- успех
- философия
- фонды
- ФРС
- цбрф
- Эллиотт
- юмор
последние месяцев 9 стратегия в боковом сливе. когда выключать?
ответ «просто сейчас рынок такой» не годится, потому что может так выйти, что «такой» рынок это еще хорошо по сравнению с тем, что будет дальше
Рынок может быть любым, главное не терять много, когда плохой рынок для стратегии.
На каком промежутке считается боковик ?
Например, feed.offer -лучшая цена предложения,
feed.bid — лучшая цена спроса.
feed.last -цена последней сделки.
feed.high -максимальная цена торговой сессии.
А как обозначается теоретическая цена опциона на языке Lua. не получается найти. Если кто знает, то заранее благодарен.