Вспомнился этот ММ после грустной истории трейдера слившего «будущую квартиру для семьи» -
http://smart-lab.ru/blog/375296.php
Следует начать с того, что такая торговля должна начинаться только тогда, когда уже есть отработанная ТС с четкими правилами.
Вы открываете счет объемом условных 50 000 рублей и ставите себе следующие правила.
1.Мой риск в сделке 0.3-0.5% от депозита в сделке и депозит 50 000 рублей.
1.1 Если я заработал за месяц 5% и больше, то я увеличиваю риск на 0.3-0.5%, либо пополняю депозит на условных 10-30%, а риск в "%" оставляю прежним. Максимальное значение риска должно исходить из того, что при входе в рынок объемом Х и получения 10 стопов, вы по прежнему должны иметь возможность входить объемом X, как только риск достигает такой величины необходимо начинать увеличивать депозит.
Пример: Торгуем фьючерс Сбербанка. Депозит 10 000 рублей(для простоты)
Объем входа 1 контракт, Гарантийное обеспечение под открытие сделки = 2 000 рублей, стоп 50 пунктов = 50 рублей = 0.5% от депо.
50*10 = 500 рублей.
10 000 рублей — 500 рублей = 9500 рублей, можем увеличивать объём
...
Объем входа 2 контракта....
Объем входа 3 контракта...
Объем входа 4 контракта, Гарантийное обеспечение под открытие сделки = 8 000 рублей, стоп 50 пунктов = 200 рублей = 2% от депо.
200*10 =2000 рублей.
10 000 рублей — 2000 рублей = 8000 рублей,
Максимально возможный риск 2%!!!
1.2 Если я заработал от 0 до 5%, я оставляю риск на том же уровне.
1.3 Если я слил месяц то:
1.3.1 Я снимаю довнесенные в прошлом месяце на депозит деньги
1.3.2 Я уменьшаю риск к прошлому уровню.
1.3.3 В случае возврата к первоначальным параметрам условным «50 000 рублей и риск 0.3-0.5%», я останавливаю торговлю, перехожу на «форекстестер» и в тестовом режиме прогоняю 1 месяц котировок, торгуемых инструментов. В случае если тестирование показывает результат выше 0 по доходности, возвращаемся к реальной торговле и начинаем цикл заново!
Все приведенные цифры условны и индивидуальны для каждого.
Если вы сливаете по стопу больше 3-4 раз то у вас не работающая стратегия и ее надо переделывать.
Риск менеджмент бесполезен если сама торговая стратегия не работает.
Результат будет только если есть и торговая стратегия и разумный риск менеджмент.