Ленин … о трейдинге и алготрейдинге. Парадоксальное предвидение и предупреждение Ильича

Навеяло   изложением мыслей Ленина  некоторыми  политологами к столетию революции,   но  оказалось, что    выводы  вождя  прекрасно  применимы  к  трейдингу.

И  не говорите потом, что  Ильич  вас не предупреждал!

О малограмотности, низкой креативности и управляемой стадности масс отлично знали  политтехнологи еще в начале ХХ века.  Знал  об  этом  и   известный     стратег  и  тактик  Ленин (Ульянов).

Ленин в работе «Что делать?» (1902 г.) писал о том, что рабочие массы   трейдерские массы самостоятельно не могут выработать идеологии   эффективной торговой  идеи (системы).

Парадоксальным образом ее могут принести  лишь интеллектуалы со стороны, которые,  кроме    специальных синтетических   труднодоступных знаний, обладают мощным креативом, достаточным для вскрытия неведомых до них законов общества.

Эти интеллектуалы прекрасно понимали, что в каждом сложном процессе есть законы и базовые  вещи, которые  скрыты и в явном виде обычной публикой не только  не просматриваются, но и о  существовании оных не догадываются.

Однако, если  в результате  анализа, спецобработки и сжатия больших массивов данных  удается эти законы и базовые вещи  определить, то многие последующие  события и факты легко объясняются и даже прогнозируются  с малой  погрешностью (например, одной из базовых вещей в марксизме является теория прибавочной стоимости).

На   основе  этого  в дальнейшем  разрабатывается  соответствующая идеология.

Математики эти латентные базовые вещи для массивов числовых данных, в сжатом виде описывающих сложные процессы, называют  «главные компоненты» (Principal Сomponents).

Если же не знаешь законы  сложного процесса и не понимаешь, что является его  главными компонентами, то, наблюдая происходящие события и факты,  никогда не  найдешь     правильных  ответов  на постоянно  возникающие вопросы.  Ты  все время  будешь в состоянии крайне глубокого изумления и  недоумения.  При этом о  качественном прогнозировании не может быть и речи.

Нечто  подобное  наблюдается и  в трейдинге.

Следует отметить, что, во-первых, на финрынках действуют некоторые  неведомые основной массе интересующейся публики фундаментальные законы.

Во-вторых, в трейдинге, как  сложном процессе,  есть своеобразные главные компоненты, о которых знает, как и о законах,  только подавляющее меньшинство, в основном те, кто имеет  специальные труднодоступные  знания из разработок систем  реального сектора.

К тому же мозг этих специалистов не замусорен  «теориями»  классического трейдинга и степень понимания проблемы находится на иных уровнях.

Вы хорошо слышите? Повторяю для слабослышащих.

Только имея  спецзнания и опыт разработки автоматических и/или автоматизированных   систем управления объектами и сложными технологическими процессами  реального сектора (например, в  нефтепереработке  или нефтехимии и т.п.),  можно вскрыть законы  финрынка, определить главные компоненты и реализовать  новые  эффективные подходы к трейдингу, в частности к  алготрейдингу.

Эти спецы думают совершенно по-другому, чем обычные трейдеры-инвесторы с эффектом «окукливания», они находятся в  другой системе координат и другим тезаурусом, и поэтому даже коммуникация между спецами и массой трейдеров  очень затруднена, а иногда и невозможна.

О главных компонентах  трейдинга  мало говорят или не говорят вообще  из-за его специфики  («теорию прибавочной стоимости» для трейдинга  детально  вряд  ли кто-то захочет  изложить). К тому же, если даже и говорить о них, то,  как сказал один  исторический персонаж, массы ушами слушают, но не слышат, глазами смотрят, но не видят, поскольку не разумеют они (IC XC).

Действительно, существует незримая власть околорыночной  элиты над десятками тысяч  «лохтората-трейдеров».

Но околорыночная элита, либо скрывая, либо  не понимая главных компонент трейдинга  (особенно авторы «классических» книг по трейдингу),  погружает разобщенные массы  в состояние  технологического слабоумия, управляемой стадности и сектантства.

Как сказал один известный гуру, если  бы книги по трейдингу  помогали унести деньги с рынка, то за ними стояли бы огромные  очереди из самых дальновидных евреев.  А так, увы,  … ну  вы поняли.

Профессиональные   психотехнологи знают, что значительная часть трейдеров по умственному развитию недалеко ушла от детей или находится в состоянии умеренной дебильности и/или когнитивной ригидности.

Большинство мыслить,  получать знания и опыт  самостоятельно не может, предпочитая лишь повторять то, что говорится  на популярных ресурсах сети (СМИ, книгах, семинарах гуру),  и  пользуются  готовыми, извне сфабрикованными мнениями, штампами и клише.

Поэтому, теряя деньги, они тычутся аки телята в поиcках животворящего  соска,  а   в результате, как поется в одной песТне, «… и  в  темноте целуют губы, но не те».

Именно на это свойство массы и опирается околорынок сегодня.

Не так страшно отсутствие нужных знаний,  страшно не понимать, что этих знаний  у тебя нет и скорее всего не будет из-за сложности их получения и  необходимости   для этого соответствующих условий.

При этом глупо повторять  одно и то же действие  тысячу раз  в надежде  получить другой результат (А.Э.). 

Но, наблюдая   за реалиями, можно  сделать однозначный вывод: рыночное  простонародье можно дурить до бесконечности  «психологией», «классическим теханализом», «разработкой  стратегий», студенческим и постстуденческим «алготрейдингом».

Подавляющее большинство можно полностью отвлекать от реальности и буквально направлять на бойню биржу, причем годами.

Но чтобы  решить проблему, надо хотя бы знать о ее существовании. Только отдельные представители трейдерской массы  в  принципе  могут знать о существовании  главной проблемы трейдинга, а  из  тех, кто узнал -  еще меньше представителей  могут ее понять  и  правильно сформулировать. Тех же, кто может эффективно  ее решить, видимо, можно пересчитать по пальцам.

Конечно, есть удачливые трейдеры, их единицы,  у которых видение рынка иногда совпадает с его фазой. Но  удача — это временное явление.

 И поэтому  под действием латентных переменных на рынке  рано или поздно  будет или жесткий слив  депозита по схеме «черного лебедя», или просадки с жалобами: «рынок стал не тот», «вола не та пошла» и т.п.

Нет «не тех рынков» и  «плохих» волатильностей. Есть отсутствие знаний и пониманий.

Ярким доказательством, что эффективные знания могут быть привнесены в трейдинг только со стороны, является успешная  деятельность Renaissance Technologies и его алгоритмического фонда Medallion -  коммерческой версии «Манхэттенского проекта» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия).В  состав фонда также   входит команда по проблемам распознавания речи, машинного перевода и астрофизики – разработчики алгоритмов  селекции  сигналов  из шумов.

 Таким образом, вывод: для долговременного, надежного  и  успешного съема  приличного потенциала  с финансовых полей ( а не собирания крошек  от рыночного пирога) требуется:  

-         вскрытие не известных заинтересованной публике фундаментальных законов финрынка и определение  главных компонент трейдинга;

-         для этого  д.б. научный подход к анализу финрынка и   трейдингу  с применением технологий из реального сектора;

-         соответствующий физматаппарат; 

-         применение теории  оптимального управления объектами.

Одним словом,  управление   позициями  на рынке  должно  выполняться     довольно    наукоемкой    роботизированной  системой поддержки принятия решений с   автоматическими  адаптационными механизмами. 

Трейдерам (инвесторам), а особенно алготрейдерам,  надо знать об этом,  не строить лишних иллюзий, а прислушаться    к   мнению  вождя мирового пролетариата.

Не тратя ресурсов и своего времени  впустую.

Не  расстраивайте  Ильича.

Quaerite et invenietis

Удачи.