Тслаб 2017 отзыв... 6 лет торговли под тслабом ботами...

VitNik, по такой логике можно в торрентах притырить велс, скрестить его с выведением заявок через Квик и говорить что «велс вообще бесплатный». =)

Только не понял зачем 4 виртуалки? Можно ведь на одной виртуалке иметь 4 разных юзера и просто логиниться в разные сессии по РДП. Будет меньше по ресурсам, имхо.

Ну, это если по какой-то причине нельзя 4 разных счета/брокера в один ТСЛаб зарегистрировать...

ves2010, Ни капли нет! и я никогда не отказываюсь от факта наличия бага. только 1 есть реальные баги которые нельзя просто так исправить не затронув ядро программы и это долгие баги которые просто нужно ждать когда исправят 

2 есть баги которые считаете багами только вы потому что программа работает не так как вы хотите

3 есть баги которые просто нужно в достаточной мере описать чтобы было понимание что исправлять. 

А у вас позиция, сами правьте свои баги. Но как? 

вот пример позиция лонг по портфелю на миллион и шорт на миллион  в сумме дают ноль, и вы считаете это багом. но как можно этот взаимоучет отнести к багу? Да, можно попросить сделать доп колонку которая укажет сумарное задействованное количество денег без учета направления позиции, но по своей сути вы можете открыть миллион шорт и на два миллиона лонг только потому что это право дает делать биржа а не тслаб. тслаб только транслирует то, что ему прислал брокер. и так можно продисскутировать по каждому пункту и написать еще 10 подобных статей. 

Но по не малым примерам с форума, то что доступно пояснили разработчику, уже в программе есть. 

Вы в статье указали переподключение на резервный сервер и это реализованно на брокерах поддерживающие данную технологию, для примера финам или айтиинвест. 

vito333, А размер счета как то коррелирует с пониманием софта? типа чем больше счет тем лучше знает особенности программного обеспечения? Мы можем подискутировать конструктивно, только не стоит говорить за автора, меня это сбивает немного с толку. 

Коротко написать какие баги поправили? как можно коротко написать более 5000 поправленных багов? в месяц исправляется от 100 до 200 различных багов. не думаю, что как то поможет, если о них говорить. 

Sergey Pavlov, если обратите внимание на мои комментарии, я не оправдываю ни политику тслаб ни баги. 

просто покажите любой другой софт в котором нет багов или под него не приходится подстраиваться? Вот я и пытаюсь наладить контакт с юзером чтобы донести разработчикам проблему, а иначе как можно что либо изменить? 

ves2010, не-не. Во-первых, никаких «по маркету».

Во-вторых, вопрос роллирования позиции через экспирацию — это вообще отдельная тема. Я, может, упрощенно смотрю на Вашу ситуацию, но я бы сделал копию агента на новом контракте.

Причем в новом агенте я бы сразу сказал: "Товарищ, у тебя уже 1000 лотов этого малоликвидного… фьючерса".

После чего помаленьку роллировал бы всю позицию неким отдельным алгоритмом. Или руками.

Но, повторюсь: тут надо конкретно погружаться именно в Вашу проблематику. Наверняка я чего-то не понимаю...

algo_trade, размер счета доступен как и брокеру. посмотреть можно по логу иначе не было бы возможности помочь юзеру. 

скрипты выгрузить невозможно 

Электромонтёр, есть такие понятия как ограниченность ресурсов и рентабельность их вложений. Из-за загрузки и специфики основной работы у меня на трейдинг есть 1 час вечером в рабочие дни и в лучшем случае полдня в выходные; все это с вероятностью 40%. Бюджет времени можно легко подсчитать. При этом в трейдинге я новичок, и, мягко говоря, есть что еще поизучать/поанализировать.

Как известно, направлять ресурсы надо на ключевой момент. У меня нет цели научиться программировать для трейдинга, у меня цель — зарабатывать на трейдинге. Поэтому свой ограниченный ресурс времени я должен направлять на поиск ТС и скорейшее (ибо рентабельность) создание и запуск роботов, работающих по ним. Программирование — это лишь инструмент для достижения цели (- в данном случае; ибо для меня программирование это и еще и тренировка ума, и удовольствие, типа музицирования для души).

Далее считаем:

вариант А: написать всего робота на уже известном мне языке VBA, с учетом того что все ТС у меня от ТФ 5М (т.е. скорости хватает). И только импорт свечей и стакана сделать с помощью купленных за недорого lua-утилит, которые выгружают данные в csv-файлы, откуда я их и забираю VBA в Excel, на котором могу задать и быстро изменить любую логику. Конечно, для депо от 10 млн — это выглядит стремно, но для новичка, только ищущего и шлифующего «статую» своей ТС — очень даже ничего. И самое главное — я за минимальное время (!) с помощь формул Excel и VBA могу поменять и прогнать на истории любую новую идею. И мне для нее не надо ничего учить. Т.е. это максимально быстро продвигает меня к основной цели. Во всяком случае — сейчас.

Вариант Б: я трачу мой бюджет времени на освоение новых языков, потом избыточно трачу его на то, что на них я пишу в 3 раза медленее. В итоге через год у меня будет в 3-5 раз меньше прибыльных инструментов/роботов/ТС, чем в варианте А, в 10 раз меньше заработанных денег, но зато я буду всем рассказывать как освоил новые языки и как мужественно преодолеваю их грабли.

Не спорю, как только я сделаю роботов на VBA под все имеющиеся ТС и они будут обкатаны (стабильно работать и зарабатывать) надо будет переносить алгоритм на что-то более надежное. Также я понимаю, что рано или поздно найду ТС, которая потребует другой скорости реакции. И именно поэтому я и хотел изучить ТСЛаб.

Да, я не гений, да у меня нет возможности, уделять трейдингу все желаемое время, но в данной ветке обсуждается как раз тема целесообразности/рентабельности кодирования на ТСЛаб. И судя по отзывам — она падает. И это меня сильно печалит, т.к. пока это — лидер. А смотреть как отсутствие конкурентов губит лучшего — не важно систему, спортсмена и т.п. — это всегда печально. Особенно когда это происходит из-за его внутреннего восприятия своей незаменимости и монопольного положения, что собственно и мешает объективной оценки ситуации (хотя справедливости ради — собственники ТСЛаба могут мне тоже напомнить про ресурсы и рентабельность ;)). Но так или иначе — мне вкладывать свои ресурсы в «мертвого волка» уже точно не хочется. Если перефразировать известную фразу «служить бы рад — прислуживаться тошно», то «программировать бы рад, колхозить не охотно». Объективно говоря — мой Excel+VBA — это откровенно несерьезно и я это понимаю. Но и, к сожалению, текущая версия ТСЛаб тоже не дотягивает до серьезного программирования — под которым я понимаю однозначность и четкость работы с системой, возможность обращаться к качественной документации, а не тыканье методом проб и ошибок и траты 80% времени на обход граблей. Это не программирование, это мазохизм.

Поэтому пока вижу выход в lua, но, как понимаю, там тоже всё непросто — в том числе из-за квика, в том числе — из-за тонкости работы самой биржи. Конечно, можно и квик весь переписать, но это точно не для меня. Мне бы поскорее свою копеечку начинать зарабатывать, а куда реинвестировать появившиеся ресурсы — я уж решу. Ибо именно поэтому я написал — что я бывший программист, т.е. для меня сейчас важнее направлять свое явно нехватающее на все время — именно на реальное зарабатывание денег, а не на программирование ради поднятия своей самооценки. 

Фуф, надеюсь более чем детально описал. Извините, дальше думаю нет смысла тратить ваше, свое и чужое время на данную тему. Да — маркетинг убил уже ни одну хорошую систему. И здесь нет никаких обид — и я, и собственники ТСЛаб — «доят» имеющуюся у них корову (в которую уже проинвестировали) чтобы накопить деньги на новую «звезду». И здесь каждый для себя решает сам. А мы просто обмениваемся мнениями — насколько долго дойная корова еще проживет. В том числе я лишь поделился своим решением о том, что для меня ТСЛаб перестал быть этой самой звездой, к которой я стремился.

Носорог, исключительно из уважения к Вашему развернутому комментарию отвечу.

Есть две истории: «ТСЛаб версии 1» и «ТСЛаб версии 2».

Версия 1 живет много лет, через неё многие торгуют. По словам топикстартера именно с её помощью он раскачал свой депозит с сотен тысяч до 10 миллионов. (В известном мне будущем закрывать поддержку версии 1 не планируется.)

Господин Sergey Pavlov неоднократно сообщал о том, что "версия 1 работает намного быстрее и стабильней версии 2".

Как нетрудно понять, в первой версии были свои ограничения. В частности на динамическое управление размером позиции. Из этих и других ограничений родилась версия 2.0. В ней была значительно переделана внутренняя архитектура.
Добавлена поддержка опционов. Возможность самому создавать интерфейс своего робота, как-то с ним взаимодействовать и т.д.

К сожалению, увеличение сложности системы привело к росту количества проблем и затянувшемуся периоду стабилизации версии.


Но для Вас значительная часть возможностей версии 2 скорее всего будет ещё очень долго избыточна. В этой ситуации берете бесплатную стабильную версию 1 — и вперед к поиску своего Грааля. Нашли? Торгуете через тот же ТСЛаб 1. Или портируете в милый Вам эксель.


Чисто с практической точки зрения задача «вывести заявку робота в рынок» — это даже не первый шаг. Это последний шаг. Разработка МТС — это в первую очередь тестирование МТС на истории, внесение исправлений — и снова тест на истории.

Вы будете писать в  экселе тестер на истории? И искренне верить, что это самый быстрый и короткий путь к цели?

Вы искренне считаете, что "благодаря добрым людям у меня есть несколько прибыльных четко алгоритмизуемых ТС". Так вот. Если эти стратегии не оформлены в виде МТС и уже не протестированы на истории, то у Вас ничего нет. Просто литературное фантастическое произведение на тему "биржевая торговля".

В любом случае, успеха Вам и процветания.

Sergey Pavlov, спасибо за комментарий.

Можете пояснить некоторое противоречие (если угодно, можно в личку): Вы с одной стороны пишете, что Вам от ТСЛаб нужно только выведение заявок в маркет, а с другой одновременно жалуетесь, что «не будет развития первой версии».

Собственно у меня возникает когнитивный диссонанс: «ТСЛаб 1» плохо выводит заявки в рынок или всё-таки Вам что-то не хватает в нем очень важного и нужного?

Sergey Pavlov,

Хочу, чтобы тслаб не падал

Разве первая версия нестабильна?


> "Имел документацию по всем нюансам его функционирования"

Видимо, нужно искать человека с даром писателя (среди опытных пользователей ТСЛаб), который распишет «все нюансы».

Возможно, это должен быть фундаментальный труд по типу учебников программирования на C#:
для каждого кубика в программе должен быть подобран удачный и не совсем тривиальный пример использования...

Сейчас это всё размазано по сообщениям на форуме, по формальному описанию блоков с перечнем их параметров и входов, по видеороликам Саро и Алексея...


> "был корректен при работе с лимитными заявками на больших суммах"

Можно остановиться на этом подробней?
Или ссылку на Ваше сообщение, где Вы описывали конкретный пример?
Не совсем понимаю проблему: сказано поставить 1000 лотов лимитником по указанной цене, ТСЛаб поставит.

Или Вы про сведение встречных заявок внутри программы? Это было бы круто, согласен.
Но Вы уверены, что как пользователь готовы мириться с появлением сделок, которых никогда не было на бирже?

Здесь возникает юридическая коллизия: сделки на бирже не было, а мы Вам её показываем. Потенциально это приведет к тому, что к нам будут претензии типа "а почему конкретно сегодня было вот именно вот это сведение именно по такой цене??? У меня из-за этого робота перекосило! А давайте вы мне компенсируете мои потери!".

ch5oh, спасибо! — полезно и интересно.

Возможно, мне мешает стереотип, что предыдущую версию никто не развивает. А мало ли что нового будет на бирже, запрограммированный тупик? Вот и боязно.
А так хочется просто раз уж потратил время на изучение нового — чтобы это было Новое (современное), ну и чтобы что потестил, то и робот :) 

Еще раз спасибо!
И Вам профита и удачи во всех делах!

Носорог, эмм… если биржа или брокер что-то меняют на уровне протокола, это сразу же переносится в том числе в версию 1.

Просто эти изменения конечному пользователю не видны. Грубо говоря логика конечного пользователя какая: "если работало раньше и продолжает работать сейчас, значит разработчики ничего не делали."

А то, что в работе протоколов постоянно идут некоторые изменения (и мы под них подстраиваемся) — это, конечно, остаётся за кадром. Также иногда возникает ситуация, что обнаруживается неправильная работа протокола брокера.
Тогда мы выходим на него напрямую, показываем ему ситуацию и по возможности добиваемся исправления.

Из подобных изменений в первую очередь приходит в голову 3 эпизода с прямым подключением к бирже: 2 раза менялся формат полного имени инструмента и один раз биржа полностью отменила старый протокол, что вызвало необходимость разработки нового коннектора.

Так что в этом смысле поддержка версии 1 остаётся безусловно.

ch5oh, вы писали: «По словам топикстартера именно с её помощью он раскачал свой депозит с сотен тысяч до 10 миллионов» , но топикстартер ves2010 таких слов здесь не писал… может в другом топике? Поясните пожалуйста, дайте ссылку, если не трудно, я как раз ищу нормальный инструмент для торговли опционами, присматриваюсь к TSLab, удивлён такими негативными отзывами, но если с её помощью можно так разгонять депозит, то это интересно.

Anton W, уважаемый ves2010  много лет торгует через ТСЛаб. В каком конкретно топике он писал про разгон своего депо ТСЛабом сейчас не помню. Где-то прочитал в одном из его старых обзоров и запомнил.

Учитывая вторую часть Вашего вопроса подчеркну, что «разгон депозита» был сделан не опционами, а обычными линейными торговыми роботами (на фьючерсах и акциях насколько понимаю).

Что касается опционов. Поддержка опционов в ТСЛаб (версии 2.0 и новее) имеется с некоторыми оговорками. Например, если у Вас в качестве торгового терминала только Квик (и Вы не готовы открывать второй счет у другого брокера) — можете сразу искать иной вариант софта.

Anton W, даже для торговли линейными роботами рекомендуется взять VDS или свой железный сервак поставить в стойку.

Соответственно, весь ТСЛаб и опционные позиции и дельта-хеджер — всё находится на машине (читай, «сервере») Пользователя.

Anton W, напишите в техподдержку   support.tslab.ru

Раньше они делали свой хостинг. Или подскажут вариант размещения.

PoiskVds.ru

Vds.Menu

Даже не знаю, что ещё порекомендовать. Попробуйте найти для себя портфель торговых роботов в режиме «без подключения к рынку».

Или на крипте за какой-то алгоритм зацепиться. Поставщик к бирже дерибит бесплатный для маленьких счетов. И, вроде, сейчас ещё дружба с Бинансом намечается и дозревает.

Попробуйте найти для себя портфель торговых роботов в режиме «без подключения к рынку».

Anton W, в режиме «без подключения к рынку» программа бесплатна.

К сожалению, в этом режиме не работают опционы. Грубо говоря, было принято решение, что тестирование опционов на истории без подключения к рынку бессмысленно по целому ряду соображений.

Anton W, можно также попробовать дома хоститься, но это если у вас есть ноутбук или комп с бесперебойником стоит подключенный к рынку 100% времени.

В какой-то момент наступает ситуация, когда сбой связи у «домашнего провайдера» на день-два или отключение электричества будет стоить дороже года хостинга в датацентре.

Sergey_Sergeevich, квик и опционы несовместимы. Все банки — ужасные брокеры.

Подойдут Алор, itiCapital, Finam (только сразу говорите, что нужен Финам-БРОКЕР и что Вы собираетесь торговать опционами).

Если есть свободные 10 тыр/мес — можно подключить прямой доступ к бирже.

Тогда в список можно прибавить брокеров «Открытие» и «Олма».

Большинство брокеров не понимают опционы и не умеют учитывать по ним реальные риски.

Sergey_Sergeevich, Квик вообще не для людей.

Но в данном случае имел в виду, что «невозможно торговать опционы в связке Quik <--> TSLab» .

Sergey_Sergeevich, не TSLab что-то имеет «против Квик», а Квик что-то имеет против алготорговли. Если формулировать коротко, "Квик — отстой".

Sergey_Sergeevich, как же в ВТБ «всё неплохо»? Они за пару дней до экспирации ГО по всем опционам поднимают до уровня ГО фьючерса.

Из-за этого ГО может вырасти в 3-5 раз запросто на ровном месте.

Sergey_Sergeevich, Вас устраивает ВТБ? Торгуйте  ВТБ.

Учет позиций в тетрадке? На здоровье.

Выше написал, какие брокера подходят для торговли опционами через TSLab.

Sergey_Sergeevich, есть предел «подстраивания». Да, Вы можете торговать обычные линейные стратегии на фьючерсах и акциях в
связке TSLab <--> Quik.

Но в этой же связке торговать опционы нельзя.

ПС Квик не тянет прокачку необходимого потока данных, постоянно рвет соединение со своим сервером и т.д.

Чтобы Вы понимали: нормальная реализация торговли опционами — это одновременная подписка на фьючерс и все его опционы. Если их 500 штук, значит, подписка на 500 тикеров. Если их 1000 штук — подписка на 1000 тикеров.

У названных выше брокеров такая схема работы удивления и технических накладок не вызывает.