Изобрел свой собственный "велосипед" (коррелятор)

Приветствую!

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 
такой эквити на ситуациях когда добираю позицию 


так выглядет торгуя только одним входом 




Сам алгоритм в настоящий момент не доработан. Я хочу исследовать возможность апроксимировать движение цены одной бумаги не только по отношению к второй, но и добавить третью (возможно более) и проверить какие сделки будут лучше отфильтрованны, как случайности уйдут и тд. так же планирую в алгоритме учесть возможность больше входов и выходов делать, не только в равновесной выходить но и по достаточным колебаниям и тд и тп. Работы полно, рук мало как и времени. 


В реальной торговле так же алгоритм работает периодически. (не в полную силу запускаю так как немного побаиваюсь неизученых спецэффектов) но пока что тьфу тьфу немножко денежек заработал этот подход к торговле. 

Понимаю, что для кого то алгоритм давно не новый и тд, но для меня всегда так, если чего и пытаюсь изобрести, то только своей мыслей, но чаще оказывается я пытался изобрести «велосипед». 

В остальном, как обычно задавайте вопросы по программе если возникают трудности, и для видео закидывайте предложения, чего хотели бы увидеть в ролике (что научиться делать). Вариант показать робота, который бешенно рубит бабло, не предлагать, таких не держим.