Блог им. melamaster

Алгосолянка

1. Экзанте. Непонятная штуковина. Через тслаб по-прежнему торгует быстрее, чем финам через тслаб, хотя как прога при экзантовском коннекторе ворочается медленнее. Непонятность этой штуковины в том, что данные иногда какие-то странноватые… то бывает в свече какая-нибудь цена выбивается из шага цены… то еще какая-нибудь причуда… Продолжаю наблюдать, но смотрю на них со всё большей опаской.

2. Второй тслаб. Попробовал его потыкать снова в реальных торгах через смартком. О, чудо! Спустя полгода второй тслаб не падает каждые полчаса. О, чудо! Он ни разу не упал, пока я его тыкаю в реальность вот уже вторую неделю. Зато стал падать первый тслаб под HFTransaq))))

3. От тслаба прям сильно хотел до лета отказаться, но пока еще не откажусь, попокупаю у них еще набор разных ключей.

4. Еще одно чудо! Стокшарповцы написали документацию к дизайнеру, который бета и который бесплатный. У платного тслаба нет такой документации. Ребята из тслаба, ну хотя бы такого уровня сделайте документацию… Иначе через какое-то время они вас «сделают».

5. Нашел альтернативу тслабу. Не бесплатную, но и не дорогую и намного более дешевую и функциональную, чем тслаб. Как разберусь, буду торговать через неё (если осилю).

6. Если вы думаете, что у вас мало параметров в стратегии и у вас совсем не переподгонка, вы, конечно, ошибаетесь. Первый параметр это тот инструмент, на котором торгуете. Второй параметр — тф. Третий параметр — то, что в рамках данного инструмента и тф вы выбрали именно эту стратегию. Ага, уже прям вообще переподгонка))) А потом еще хотя бы один параметр внутри стратегии… у вас там три? Круто!

7. Залог успеха в алго это снижение всяких издержек, простые модели переоценки справедливой цены, чтобы делать арбитраж, и качественное исполнение. Ну и… ДИВЕРСИФИКАЦИЯ всего и вся. Про риски это прям должно быть вообще понятно. Их лучше недобрать, чем перебрать.

8. По диверсификации. Тут всё просто. Это от плохой жизни. Почему мы торгуем кучу всякого барахла? Потому что это барахло. Не потому что у нас много хороших, а потому что много плохих стратегий. Торговать их желательно в равных пропорциях.

9. Болтаюсь пока под хаем своей эквити (чуть снизу), чего-то пока никак не могу обновить этот максимум, а уже полгода прошло…
    ★4
    47 комментариев
    ну слава Богу, не один я полгода болтаюсь как золото в проруби.
    avatar
    baron_samedi, Тоже полгода болтался. Но с конца зимы пошла торговля)
    avatar
    Напишите свой софт для торговли. Это не так сложно. Навсегда забудете об этом глюченом ТСЛАБ.
    avatar
    SECRET, 
    вопрос — при скорости сделки в 0,5 сек  — есть страты хфт на фортс? (Ваше мнение)
    avatar
    baron_samedi, что вы имеете в виду? Пинг до сервера + задержка ПО 500мс или частота сделок раз в 500мс?
    avatar
    SECRET, 
    частота 500 мс
    avatar
    baron_samedi, частоты в 500мс вполне достаточно чтобы забирать спред и не сильно зависеть от движения цены. У вас есть такая страта?
    avatar
    SECRET, 
    между бидом и аском?
    Просто поинтересовался — есть ли у меня тех возможность попробовать ХФТ без ФИКС, так как за полгода практически — 0.
    Если я правильно понял — Вы имеете в виду спред между аском и бидом?
    Можно конечно ФИКС начать ковырять, но там затраты — 500 за коннект в месяц на круг да и надо иметь депо побольше… Да и разбираться — времени уйдет не мало… это год я думаю, для меня.
    avatar
    baron_samedi, если у вас нету сервака в зоне колокации биржи и вы не подключены напрямую к бирже, то с очень большой вероятностью у вас нету ХФТ стратегии. В ХФТ сейчас за сотни наносекунд борьба.
    avatar
    SECRET, 
    спасибо!
    Пока отставлю, нет ресурсов.
    avatar
    SECRET, 500мс — это ж не ХФТ совсем, и при этом вы говорите что этого достаточно :) 
    avatar
    dip, частота сделок — раз в 500 мс. т.е. за день порядка 100к сделок. Это не ХФТ? :DDD
    avatar
    SECRET, нет конечно, так… ФТ :)) Да и вы знаете прекрасно, что иметь задержку в 500мс не значит пропихнуть сделку по желаемой цене за это же время ;) 
    avatar
    dip, речь про задержку в 500мс не шла, а именно о частоте совершения сделок 2 раза в секунду.
    avatar
    SECRET, перечитал. был не прав. Пардоньте! ©
    avatar
    SECRET, сам не осилю! Между {} могу любой код написать, но создать свою качественную торговую платформу мне не под силу. Около года я работал с программистом по этой теме. Тоже не всё так просто, когда работаешь с чужим человеком и зависишь от него. По-хорошему тут всё должно быть нормально организовано: проектирование, схемы, ТЗ, документация и т.д. Это всё же особая работа, а не работа, которую можно сделать мимоходом.
    avatar
    Sergey Pavlov, У Секрета нет {} у него begin/end — отсюда и успех, отсюда и перфоманс. 
    avatar
    dip, что есть то есть ;) 
    avatar
    Если не секрет, то какую альтернативу ТСЛАБу Вы нашли?
    avatar
    Дмитрий Павлов, обязательно расскажу об этом, когда всё сложится удачно:) Пока побуду суеверным:)
    avatar
     Моя альтернатива ТСлабу — Amibroker. Отличная, шустрая платформа с легким языком программирования)
    avatar
    SenSoR, а к чему он подключается? Через Квик или напрямую к брокеру? Ленту всех сделок по инструменту там можно получать программным образом?
    Zweroboi, Через Квик. Ленту и стакан можно получать, через костыли типа коннектора.
    avatar
    МТ5 неплохая замена. В нем есть хороший многопоточный тестер, в котором используется реальная история тиков и лучших цен стакана.
    avatar
    SECRET, всего три брокера. Код написанный на мкл потом не подключить к плазе. Убивает все перспективы на корню. 
    avatar
    Евгений, что не подключить-то? Алгоритм? куда хочешь подключится. 
    avatar

    6. Хе-хе, да, всё так. Я когда первый бэктесты делал — начинал на американских акциях, большое число разом прогонял, критерием работает-не работает было чтоб работала в целом по рынку, отбирать из этого отдельные бумаги — уже тогда считал нехорошим занятием. 

    ну и кстати по ТФ тоже самое: по идее стратегия должна работать похоже на разных ТФ если только она не юзает какую-то особенность, которая есть тока на одном ТФ — например, какой-то внутридневной цикл. Другое дело, что на младших ТФ издержки убивают стратегию, но поведение и резалты должны быть похожими. Это надо поидее смотреть, чтобы не нарваться на переподгонку, а на неё можно нарваться — потому что это действительно параметры и курвфиттинг будет работать точно так же хорошо.

    avatar
    Так
    алкосолянка
    кто едет в челябинск на конфу?
    вы с рэдисона валите сразу через кусты и реку. там горят огни сауны «авокадо». Японский номер ничего так. на горячих камнях полежать. И бассейн большой. 
    avatar
    VladMih, без кубиков. Эти вещи там делаются кодом, но управление стратегиями визуализировано. Для меня тслаб не кубиками славен:) 
    avatar
    Sergey Pavlov, Если научились кодить на АПИ, то до своей платформы всего 1 шаг! Поверьте оно того стоит!
    avatar
    Да, про альтернативный терминал интересено. Хотя бы название тихим шепотом…
    avatar
    ch5oh, скоро… я его куплю, потестю, запущу на реале, понаблюдаю, напишу отзыв как оно… а пока вот вам еще навскидку… один и тот же скрипт с одними и теми же ТН… сказано, что время жизни лимитной заявки 100 минут. Под айти и финамом как положено… ставится лимитка и висит вечно. В экзанте… ставится лимитка… если через минуту она не исполнилась, она снимается… это такая жопа… причем, она может быть исполнена частично, может быть исполнена полностью или вообще не исполнена нисколечко… в последнем случае будет хотя бы сообщение о пропущенном входе-выходе… а в других случаях тслаб уверен, что он молодец и что позиция полностью сделана… это что за херь?
    avatar

    Sergey Pavlov, вот конкретно с этим сценарием лучше всего прийти к нам в техподдержку через Л.К.

    Если сможете приложить любой тупой скрипт именно с Вашими настройками времени исполнения и прочим, котрый воспроизводит ситуацию — будет совсем хорошо.

    И/или скриншоты настроек агента ТН хотя бы.

    Система управления временем жизни лимитников не должна зависеть от типа провайдера...

     

    ПС Кстати, у Вас Эксанте настроена работать в локальном времени или во времени американском?

    avatar
    ch5oh, экзанта у меняне знаю как настроена. В смысле я ее не настраивал по времени. Данные с мосбиржи  датированы со сдвигом на три часа. Я этот сдвиг, разумеется, учитываю, где у меня привязка к абсолютному времени.
    avatar

    Sergey Pavlov, в настройках провайдера есть галочка «Работать в локальном времени». Тогда все данные будут пересчитаны в текущее время Вашего компьютера.

    Как мне кажется, если Вы попробуете выставить эту галку, это может изменить поведение Вашего (нашего) проблемного лимитника.

    Черканите пожалуйста, если моя гипотеза подтвердится...

    avatar
    ch5oh, т.е. имеется в виду, что, например, когда у них в источнике данных 7 часов (10 по мск) и ставится лимитка сроком жизни 100 минут, то через минуту тслаб смотрит и видит, что он поставил лимитку в 7 часов, а сейчас уже 10:01 и надо срочно её снимать?
    avatar

    Sergey Pavlov, предлагаю проверить эту гипотезу.

    Если честно, мне трудно представить в голове Вашу комбинацию настроек скрипта. Может, семпл на форум закините простенький?..

     

    У меня специализация опционы, там нет понятия "выставил заявку и забыл про неё". В опционах на каждом баре говорю какие, куда и какого размера заявки надо поставить. (Понятно, что если параметры заявки не изменились, то в рынок транзакция не отправляется...)

    avatar
    ch5oh, чё-то меня утомляет тслаб… не говоря о письмах:)
    Вот смотрю и не понимаю, как такое получается. Верхний график это финам, нижний это экзанте. По факту различаются позиции у одного и того же агента. Скрипт один и тот же, инструмент, настройки и т.д. — одинаковые. Текущие позиции разные. Верхняя панель это сигналы на покупку, нижняя панель — на продажу. Как получается, что в финаме появляется (зеленый распылитель) какой-то одинокий сигнал на покупку, который не высчитывается в экзанте? Загадка. На вид данные одинаковые. Случайно выбранные пара баров одинаковые.



    avatar

    Sergey Pavlov, значит, данные не совсем одинаковые?

    Какой-то пограничный случай при сравнении двух чисел типа double качнул чашу весов в сторону лишней покупки?

     

    Попробуйте сравнить данные в Финаме и в Эксанте по одному инструменту.

    avatar
    VladMih, Потому что писать для себя и писать для пользователя это абсолютно разные вещи!
    avatar
    VladMih, Разница в том, что софт для себя вы пишите конкретно под свои нужды, нет ненужных универсальных функций, только то что конкретно нужно вам и работает именно так как нужно вам, при этом визуального интерфейса может быть вообще минимум. А серьезный софт это не кнопочки графики и «кубики», это качественный расчет алгоритма, качественное исполнение заявок, и полная  отказоустойчивость.
    avatar

    по п1. Иногда проприетарные торговые системы принимают соглашение по которому пачка одновременных трейдов агрегируется в один трейд с эквивалентной средней ценой. Понятно, что среднее при этом не кратно шагу.

    avatar

    теги блога Sergey Pavlov

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн