Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

    ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    полезные записи за 24 часа

    ★8 10 Тетра Пак по-русски или дурилка картонная? IPO Ламбумиз
    ★7 59 Почему Максим Орловский ждет понедельника? Откровенный разговор Тимофея и Максима на конференции СМАРТЛАБА!
    ★6 25 🔮 Заседание ЦБ: Почему 21% — это не предел? Обзор решения и его последствий. Что делать инвесторам?
    ★5 6 Северсталь (CHMF). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Стратегия 2028.
    ★4 126 Что я делаю не так ?
    ★3 128 Чо все орут? Кому она мешает? Инфляция
    ★3 30 Почему надо продавать флоатеры. Конференция Смартлаб
    ★3 20 О чем говорят на конференции Смартлаба?
    ★2 0 Дивидендные короли
    ★2 13 ⚡️Ставка 21% - РЕКОРД ВЕКА! Что нас ждет дальше?
    +128 59 Почему Максим Орловский ждет понедельника? Откровенный разговор Тимофея и Максима на конференции СМАРТЛАБА!
    +92 60 Эффективные управленцы убили рынок. Лучше не будет никогда
    +79 20 О чем говорят на конференции Смартлаба?
    +71 128 Чо все орут? Кому она мешает? Инфляция
    +63 30 Почему надо продавать флоатеры. Конференция Смартлаб
    +60 10 Тетра Пак по-русски или дурилка картонная? IPO Ламбумиз
    +54 126 Что я делаю не так ?
    +53 14 Какие компании выигрывают от высокой ставки. У кого растут активы при росте ставки
    +50 21 Кто раньше на Smart-Lab пришел, тот Тимофея там нашел
    +48 51 Есть ли смысл сегодня инвестировать в акции как класс активов

    самые обсуждаемые сегодня

    15к Наш индекс полной доходности в твердой валюте на уровне 2007 года...
    9к Я знаю формулу накопления капитала. Мы русские, мы можем вылезти из любой финансовой жопы
    3к 100 млн. получит Спартак от Зенита за Соболева дополнительно.
    3к Энергетический переход не состоялся.
    2к Фонды недвижимости: 3 стратегии управления
    2к Новости фондов недвижимости: Парус-Двинцев

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн