Блог им. InvestorVitalii

Насколько фьючерс Si дороже спотового USDRUB_TOM

Цена валютного фьючерсного контракта определяется по формуле:

F=S (1+ r-rs )T

где F — цена валютного фьючерсного контракта

S — цена базового актива (Цена спот USDRUB_TOM)

r-rs – разница в процентных ставках в разных валютах.

T — время до экспирации контракта.
При T=0, F=S.

    ★18
    5 комментариев
    «Теоретическая» или «Справедливая» цена. А настоящая — путем спроса/предложения.
    avatar
    Roman Ivanov
    ivanovr, сопоставима
    avatar
    Sergio Fedosoni
    Популярный автор
    +1
    Надо просто понимать, что фьюч выше спота на ключевую ставку.
    Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, Иногда он выше, иногда ниже, но арбитражеры это схлопывают))

    На этом расхождении можно зарабатывать с помощью робота. Доходность будет невысокая. 
    avatar
    Виталий Investor
    Мой прогноз по доллару smart-lab.ru/blog/388892.php

    avatar
    Виталий Investor

    полезные записи за 24 часа

    ★14 3 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
    ★6 9 Бизнес - год перемен
    ★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
    ★5 46 🔹Завтра новый большой откат рынка
    ★5 1 ПАО МЗИК может вернуть к выплате дивидендов уже в 2025 году!
    ★5 1 🦄 Арбитражный скринер на TradingView - наш новогодний подарок всем трейдерам СмартЛаба
    ★4 116 Ситуация на текущий момент
    ★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
    ★3 18 Теперь у ПИКа свой стандарт отделки, более слабый, т.е. менее качественный.
    ★3 25 26 и 27 дeкaбpя - уникaльныe дни пo GОLD
    +202 116 Ситуация на текущий момент
    +160 36 До завершения ралли осталось 3 дня🔥Акции и инвестиции
    +157 109 Устал жить в африканской экономике
    +127 118 Азия. Четверг.
    +126 56 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
    +116 24 Массовое изменение рейтингов
    +113 16 Что думали аналитики год назад?
    +108 17 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
    +80 9 Бизнес - год перемен
    +80 33 Газпром - я не выдержал!

    самые обсуждаемые сегодня

    116к Ситуация на текущий момент
    118к Азия. Четверг.
    89к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
    70к Цены на икру
    56к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
    37к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
    37к Бедный юань!
    27к Не разворот и не отскок.
    25к 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):
    24к Массовое изменение рейтингов

    теги блога Виталий Investor

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн