SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. neophyte
Робот: блеск и нищета жесткого алгоритма
- 28 мая 2017, 08:00
- |
Робот у меня полуавтомат. Т.е. в нормальном режиме работы я настраиваю его параметры под текущую конфигурацию трендов, жестко определяя условия входа в текущей рыночной ситуации. В тестах приходится довольствоваться фиксированными настройками на весь интервал тестирования. И иногда получается вот что.
Робот старательно 10 месяцев зарабатывал бабки, намолотив свыше 8000%.
Потом год сливал с просадкой 82.5% от достигнутого максимума.
Потом снова начал зарабатывать и чем это закончится пока неясно.
Если демонстрировать только левую часть графика, то вот он, грааль. Кстати до мая прошлого года я так и думал бы. Если бы не тестировал и другие рынки, которые вернули меня на грешную землю на ручную торговлю с автоматизацией входов/выходов. :)
Не верю я роботам с жестким алгоритмом. Да и тестеру не очень доверяю.
Но если знаешь что и как нужно делать, то жизнь роботы облегчают.
Робот старательно 10 месяцев зарабатывал бабки, намолотив свыше 8000%.
Потом год сливал с просадкой 82.5% от достигнутого максимума.
Потом снова начал зарабатывать и чем это закончится пока неясно.
Если демонстрировать только левую часть графика, то вот он, грааль. Кстати до мая прошлого года я так и думал бы. Если бы не тестировал и другие рынки, которые вернули меня на грешную землю на ручную торговлю с автоматизацией входов/выходов. :)
Не верю я роботам с жестким алгоритмом. Да и тестеру не очень доверяю.
Но если знаешь что и как нужно делать, то жизнь роботы облегчают.
теги блога neophyte
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- металлы
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
P.S. Кочергу к нулю в конце нарисовать не забудьте.
Обозначается так «0» и представляет собой цель мартингейла и сеточных алгоритмов на реальном рынке.
любой торговый алгоритм можно представить сеточным.
Алгоритм — это последовательность шагов вычисления. Как он может быть «мягким»?
Вот, допустим, простой пример, есть у нас x, y и z.
И есть алгоритм:
1 шаг: сложить x и y
2 шаг: помножить полученную сумму на z
Как мы можем его «смягчить»?
if(condition1) doStuff
if(condition2) doAnotherGoodThing
default: nothing to do
sortarray sortarray, больше 16 тысяч вариантов только по основным режимам, а с учетом дополнительных режимов счет идет на многие сотни тысяч. Может эта задача и решаема в принципе, но не для меня. Поскольку однозначного алгоритма принятия решений нет даже при учете всех параметров. Нейросеть может и справилась бы, я нет.
Я пошел простым путем — выбор режима торговли и приоритетов за мной (какой тренд торговать, по какому типу сигнала входить). Робот выполняет мои инструкции как исполнительный механизм, чтобы не следить за рынком и заниматься другими делами. При изменении какого либо из параметров рынка параметры настройки на тренды и т.п. корректируются в зависимости от того, что и каким образом изменилось.
А в приведенном тесте два года торговались по одним и тем же критериям.
Я в общем-то не в курсе. Качество может быть выше на старших таймфремах за счет того, что больше информации используется из младших т/ф. Возможно я и ошибаюсь, но что дает тестер, то дает. Кстати я ему не сильно доверяю. :)
дело в том, что метатрейдер сам эмулирует тики внутри бара и делает он это линейно, что очень сильно отличается от реального рынка, плюс спред фиксированный, комиссия и на выходе мы можем получить результаты очень отличающиеся от того же отрезка на, к примеру, демке, реале, либо тестере на реальных собранных и залитых в него тиках.
Старшие таймфреймы, конечно, немного нивелируют низкое качество, но и то, в случае использования в алгоритме привязки к клоузам. Короткие безубытки, стопы и тралы с таким т ипом тестирования чаще всего приведут к тестерным граалям)
есть бесплатные тики дукаса с реальными плавающими спредами, они хоть примерно реальную картину могут показать
с помощью тиков дукаса на любом тайфрейме можно получить 99% качество моделирования
тики импортируются в метатрейдер и тесты проходят с 99% качества