Отчет: 2-я народная опционная конференция (фото, видео).

… Пост пока еще редактируется...

Думается, мне, что после того, как я обо всем этом напишу, на следующую конференцию придет уже не менее 500 человек и Андрею Крупеничу будет еще тяжелее все организовывать...

Скажу, что это мероприятие было, пожалуй, самой крутой трейдерской тусней из всех тех, которые я успел захватить на своем коротком веку. Почему? Потому что там были почти все. И было очень весело. И Андрей, и Derex, и РТС постарались, чтобы все было хорошо. И у них как всегда замечательно получилось. Огромное ВАМ спасибо!

Самые интересные практические итоги конференции были:
1. Наш многоуважаемый Asf-trade убедил Романа Горюнова ввести фьючерс на волатильность индекса РТС (VIX).
2. Я, с подачи Dr_Vaska, обратил внимание Романа Горюнова на то, что надо задуматься о продлении торговой сессии на час следующей зимой в связи с прекращением перевода часов.

Примите участие в опросе: стоит ли вводить фьючерс на волатильность РТС?

Итак, начнем.

Начало было запланировано на 11:30, но начали на 1 час позже. Ждали Романа Горюнова (глава РТС). Изначально, его появление на планировалось, но количество участников оказалось так велико, что он все же приехал. Пока ожидали Горюнова, люди подтягивались, пили кофеек, общались в холле гостиницы “Президент-Отель”.


(Василька-Джан, Dr_Vaska, Chudo_dm)


Слева — Алексей Каленкович. Человек, который долгим и упорным трудом пришел к большому успеху на опционном рынке.

Роман Горюнов открывал конференцию. Михаил Иванов был модератором.

    * Есть мечта, что ФОРТС будет свою вечеренку проводить в Лужниках, потому что количество участников все больше и больше.
    * 12:45. Горюнов говорит об объединении двух бирж. Все зевают.
    *.До конца апреля сделка по слиянию РТС и ММВБ будет структурирована.
    * После этого будет конкретика.
    * Уверяет, что в любом случае ничего страшного не будет.
    * Более предметно обещал рассказать на опционной конференции в конце мая.



Далее Михаил Иванов задавал вопросы докладчикам. Было несколько хаотично. Тяжело было уловить суть. (Или может я был не в форме?)

    * 12:50. Горюнов(или не он?): есть три вещи, к-е нельзя продавать. Родину, маму, опционы. Особенно краевые. Основная задача, когда приходишь — выжить.


Михаил спрашивает участников, почему они торгуют опционами. Отвечают:

    * деньги теряешь, но не так быстро
    * психологически тяжело решиться войти во фьючерсы, а с опционами нет проблем.
    * самое главное — управление риском
    * Опционы похожи с Forex. И там и там сложно выйти. На Forex тяжело выйти из позиции психологически, а тут физически.
    * Риск по опционам нелинейный — нагрузка выше.


(Dr_Vaska разглядывает ртс-боссов и рыночных гуру в бинокль)

До 13:00 идет хаотическое обсуждение между участниками. Пока Алексей Каленкович пытался скачать с флешки свою презентацию, слово взял Андрей Крупенич:

    * Есть три вида стратегий на опционном рынке:
    * Направленные стратегии — для тех, у кого небольшой капитал, кто готов идти на очень высокий риск и зарабатывать высокую доходность.
    * Арбитражеры.
    * Торговля волатильностью — торговля на больших капиталах, доходность невысокая.



(Михаил Чекулаев, автор книги «Загадки и тайны опционной торговли» и Андрей Крупенич)

13:05. Звучит первый вопрос из зала, который оказался очень неудобным, судя по реакции представителей биржи. Вопрошающий просил, чтобы каждый из докладчиков оценил в % размер внебиржевого рынка опционов. В зале возникает волнение, народ требует ответа на вопрос. Михаил Иванов пытается подвесить вопрос, но народ требует ответа!

    * Алексей Каленкович: не имеет представления о внебирже.
    * Андрей Крупенич: да мы на бирже работаем!
    * Михаил Иванов: да ну ее, внебиржу.
    * Роман Горюнов: ответа нет, картинка непонятна. Во всем мире внебиржевой оборот в 5-10 раз меньше.У нас есть особенности. Особенно в посткризисный период.

Вопрошающий настойчиво требует точную оценку дать. Горюнов не соглашается: “уйдем в дебри”. Видимо, вопрос неприятный для РТС. В конце концов Роман отвечает: “конечная цифра (внебиржевой оборот опционами ) в 10 раз меньше (биржевого)”. Мои соседи в зале шепчут: “Горюнов обиделся и ушел от ответа”.


(снимаю и записываю)

Далее начинается выступление Алексея Каленковича. Тема — психология. Алексей говорит, что тема не самая интересная, но “попросили”. От себя скажу (и многие в кулуарах позднее со мной согласились), что Каленкович был самым интересным докладчиком и именно его бы хотелось послушать подольше. Именно с начала выступление Каленковича, на конференции стало более менее интересно и зал начал прислушиваться и меньше болтать между собой.

    * 1 мое открытие — опыт линейного трейдинга малопригоден для опционов
    * В учебнике написано: “покупка опционов — это огр риск, и неогр доход. Продажа опционов — это огр доход и неогр риск”. Это все полная чушь. Вы можете потерять, все что вы купите, купили на 10%, и их потеряли.
    * Продали вы фьючерс или купили — нет разницы никакой.
    * Но управление рисками в опционе — более сложна задача, чем  на фьючерсах.
    * Я начинал с покупки опционов. Я покупал и терял. Пришел к выводу, что это не работает.
    * Покупка опционов сродни покупке страховки.
    * Клиенты страхового бизнеса покупают страховку, а прибыль получает страховая компания. Логично, что опционы должны стоить дороже для покупателя. Решил, что профи продают опционы и тоже начал их продавать.
    * Потом наоборот. Снова начал покупать. Потом снова продавать.
    * А сейчас остановился на том, что надо делать позицию, которая соответствует твоему представлению о том, что происходит на рынке.


Я задаю вопрос: А что лежит в основе представления о рынке? Каков метода анализа, построения прогноза?

    * Каленкович уклончиво отвечает: Использую теханализ, рассматриваю различные сценарии развития событий, оцениваю вероятности. Опционный опыт дал опыт понимания дальнейшего развития волатильности.
    * Волатильность меняется волнами.
    * Я постоянно отслеживаю свою позицию.
    * Торговля — это всегда управление риском. Зависимость нелинейная, сложная.
    * Есть определенный максимум риска, при котором вы получаете максимум стабильного дохода.
    * Занижение риска — это тоже проблема, когда вы его занижаете, вы недозарабатываете, а можете, парадоксально, но вообще уйти в минус.
    * Надо быть гибким в своем торговом подходе.


Далее, Каленкович заминается, поскольку его презентация так и не заработала, а о чем он должен был говорить дальше, он забыл. Публике разрешается задать вопрос.


(Андрей (Asf-trade) задает вопрос)

 Был в лонге. Решил хеджануться. Продал 200,205 колы. Надо роллировать опционы. Чтобы заработать столько же, сколько и на фьючерсах, надо прилагать намного больше усилий на опционах. В опционах надо фиксировать убыток, а в фьючерсе его надо пересидеть. Насоколько больше надо работать опционщику, в случае направленной торговли?

    * Ответ: если вы умеете направленно торговать во фьючерсе, то да, в опционах все по-другому и сложнее.Вы описали сложную схему. Вот возьмем простую схему. Вы купили фьючерс на 180,000 и ждете 200,000. На опционах все то же можно сделать без проблем.


Asf: проблема в том, что что вы не знаете, когда будет 200,000. Плюс с опционами есть проблемы. Вы могли купить опцион на пике волатильности, когда его цена максимальная, и вы теряете на временном распаде стоимости. На опционах сложнее все просчитать и получается так, что не обогнать с их помощью движение по фьючерсу.

    * Роман Горюнов: вы должны понять, что у вас другая ситуация.
    * Андрей Дронин: вы для хеджирования опционов продали опционы — это ошибка.
    * Денис Дубина: Asf, вы ошибаетесь. чтобы захеджировать фьючерс, не надо продавать опционы. Вы просто поставили себе тейк-профит. Для хеджирования вам надо было купить себе PUT.
    * Каленкович:!!! Я вспомнил о чем я хотел говорить!
    * Мнений может быть много. И все могут быть правы.
    * Опционные стратегии могут быть направлены в обе стороны и обе заработать.
    * Фортс нам друг, но истина дороже.
    * Оценка моей позиции меня не устраивает с точки зрения расчета ГО.


Михаил Иванов пытается оживить разговор, устраивает опрос в зале, кто торгует направлено, кто волатильностью. Расклад такой примерно: (40%/30%). Далее Михаил спрашивает докладчиков, почему они выбрали именно опционы.

    * Денис Дубина: Я не умею предсказывать рынок. Я нейтрален. Реализую через календарный спрэд, диагональный...
    * Алексей Метелкин (ЛЧИ:Mazur) Мы работаем комендой трейдеров. Только продаем опционов на фьючерс, на Сбербанк и Газпром. (Спросили про 2008-й год. Судя по всему, им досталось неслабо на продаже опционов во время “черного лебедя”)
    * Илья Жердев: А я торгую нейтральные стратегии.


Следует другой вопрос к опционщикам: верите ли вы в технический анализ?

    * Михаил Чекулаев: Это же все ерунда, и технический анализ, и фундаментальный.
    * ТА надо использовать, но в меру.Сейчас я вижу чрезмерное увлечение теханализом.
    * В Уралсибе 10 лет назад теханализ вообще было запрещенным словом.
    * С применяю и астралогические прогнозы и использую нейтронные сети.
    * Для этого я использую уже готовые решения. Почему астралогия?
    * Потому что биржа — это психология, а психология регулируется из космоса (в зале хохот).


Далее слово берет Роман Горюнов:

    * Акции ничем не отличаются от деривативов. Вот почему.
    * Газпром стоит столько-то. А почему? Вот мы рассчитывали стоимость биржи РТС.
    * Рассчитали, что РТС стоит как три года будущего дохода биржи умноженная на какой-то там коэффициент, пусть 20. Потому что биржи восточной европы торгуются с коэффициентом 30, а мы не такие развитые, поэтому у нас 20. (хохот в зале). Прогноз прибыли — это объем торговли помноженный на комиссию биржи.
    * Таким образом, мы видим, что фундаментальный анализ не легче, чем оценка деривативов.


И ТУТ ГОРЮНОВ НАКОНЕЦ ЗАДАЕТ САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ВОПРОС: НУ ЧТО, МЫ БУДЕМ ЗАПУСКАТЬ ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС ВОЛАТИЛЬНОСТИ?
Вопрос вызвал оживленное обсуждение в зале.

    * Я, говорит Горюнов, тут был на конференции, задал вопрос: кто из вас будет торговать фьючерс на индекс волатильности. Из 100 человек поднялась 1 рука. Вот если в понедельник мы запустим фьючерс на индекс волатильности, кто будет им торговать? В зале (около 300 чел) поднялось около 15 рук.
    *
    * Слова из зала просит Студент (Александр Бутманов): Надо стимулировать маркетмейеров, может, доплачивать им. Рассмотрите возможности. Сделайте ETF на индекс VIX RTS. Запустите опицоны на них.
    * Горюнов: Это будет уже пятая производная(:

(Студент задает вопрос. Asf тоже не дремлет)

И тут наступает исторический момент: слово берет Андрей (Asf)

    * Есть огромное число людей, которые знают, что такие VIX.
    * Когда VIX подскочил до 32, все в интернете орали, что надо продавать волатильность.
    * Через опционы это реализовать сложно.
    * Я своими глазами в интернете видел тысячи людей, которые хотели бы продавать волатильность.


Горюнов лаконично подвел итог после этого железобетонного аргумента: Ну можно считать, что одно практическое решение мы сегодня уже приняли:)

Далее продолжаются вопросы из зала. Чел спрашивает, почему бэквордация такая большая по фьючерсу. Я громко говорю: сразу видно, — чувак не читает смарт-лаб! Вокруг меня хохот.

Далее идут вопросы-ответы… Кто-то сетует на то, как долго можно ждать исполнения лимитированной заявки на опционах, из-за неликвидности, и тут один чел неожиланно кидает фразу: “Я вот в Газпроме целый месяц стоял” (ждал, пока исполнят). Зал заржал. Так это не выглядит смешно, но в зале нарастает напряжение, которое расслабляется через хохот, порой, над банальными вещами:))

Далее все скатилось к обсуждению проблемы неликвидности опционов. Люди также жаловались на широкий спрэд в стаканах.

    * Горюнов: мне кажется, что проблема не в маркет-мейкерах, а то, что опционисты торгуют перекосами. И если нет ликвидности, то нет и участников. Своим присутствием на рынке вы создаете перекосы. В опционах на Газпром, Сбер, нет ликвидности, так как нет крупных участников, которые готовы были бы вам отдать свою прибыль. Чтобы была ликвидность, надо чтобы приходило больше участников, которые будут привлекать других участников.



13:53. Начался хаотический балаган. Неконструктивный разговор. Было тяжело слушать, понимать о чем разговор и записывать мысли. Я подметил, что доклад Каленковича закончился, а по теме психологии, он так ни слова и не сказал, что оставило меня неудовлетворенным!

Тут поднимается недовольный человек и рассказывает о своей проблеме с экспирацией опционной позиции по золоту. Мол, 2 проблемы есть.
1. 14 марта экспирация, а всю маржу под позу заблокировали на сутки, до 19 часов 15 марта
2. В момент закрытия опционов ты не знаешь по какой цене будет экспирация, так как они продолжают торговаться (насколько я понял).

Ответа на этот вопрос я не услашал, потому что к 14:00 пришел майтрейд. Я прослушал ответ. Тут же подошел Денис Емельянов (Журнал F&O) и сфотографировал нас вместе.

Мое внимание вернулось к ораторам, когда Горюнов говорил, что РТС повышает комиссии на опционах в 2 раза:

    * Биржа является акционерным обществом, акционеры хотят заработать и ставят перед менеджментом задачу получения дохода.
    * Тарифы должны быть такими, чтобы способствовать развитию биржи с одной стороны, а с другой стороны максимизировать прибыль.
    * Капитализм предполагает рыночное взаимодействие.



14:07. Тут ко мне подошел Dr_Vaska и попросил задать вопрос про то, как будет работать срочный рынок, когда следующей зимой американский рынок акций будет закрываться в час ночи по Москве. Я тут же попросил микрофон и задал этот вопрос Горюнову.

    * Горюнов очень поблагодарил за вопрос: “Хороший вопрос, спасибо”
    * Мы еще не задумывались
    * Надо сейчас его начать прорабатывать, чтобы все были готовы
    * Скорее всего, будем продлевать торги на час.



Горюнов спешил, и напоследок спросил:

    * А кто доволен развитием РТС, поднимите руки.
    * Реакция: лес рук.
    * А кто совсем недоволен?
    * Реакция: ни одной руки:
    * Я ОРУ: а кто недоволен развитием ММВБ?
    * Реакция: лес рук, хохот


(Дмитрий Солодин, uptrade.ru)

14:11 Роман Горюнов покидает зал, Михаил Иванов передает слово Дмитрию Солодину (IT INVEST). Тема: Кластерный анализ, управление нейтральной позицией. Диму должен похвалить. Хорошо знает свое дело, хорошо подготовился, хорошо рассказывал,. И не скучно, и достаточно доходчиво. Хотя мне, как человеку, который об опционах знает только базовые понятия, было слушать уже достаточно тяжело. Но проблема еще и в том, что к этой минуте народ уже подустал, и внимание на докладчике было крайне тяжело концентрировать. Перерыв уже очень назрел.
В 14:27 Михаил Иванов попросил Дмитрия поторопиться с выводами, аппелируя к тому, что мало времени и много интересного впереди.
Дмитрий пообещал, что выложил свой материал (презентацию) на свой сайт uptrade.ru

И ТУТ Михаил Иванов спросил Дмитрия: “А где можно вашу аналитику почитать”.На что он ответил, что у него есть свой сайт — все тот же uptrade.ru, а также, что он стал писать с некоторых пор на сайт Тимофея Мартынова. (я покраснел естественно и откланялся).

14:33. Дальше пошел еще один докладчик — Денис Дубина. К этой минуте внимание концентрировать было уже крайне сложно, и Денис сам неоднократно обращал внимание на “зеваюших в третьем ряду”. Дубина рассказывал про спрэдовые стратегии и о том, как их надо раскладывать на простые. Начал с позиции “Железный кондор”.



Выступление Дениса мне понравилось. Он также все рассказывал с глубоким пониманием, его было интересно и приятно слушать, даже несмотря на то, что я почти ничего уже не понимал из того, что он говорил. Приятный оратор. Его выступление закончилось громкими овациями, видимо, люди тоже оценили.

В 14:45 Денис закончил и Михаил Иванов пригласил Дмитрия Иванова, который представился как “художественный руководитель голосового трейдинга”. Дмитрий, судя по всему, оратор был очень неопытный и слушать его было уже практически невозможно. От волнения у него путались мысли, и даже если я, как мне казалось, чего-то не понимал, то записывая дословно все то, о чем говорил докладчик, на бумагу, получалась какая-то абракадабра. Чтобы разговор имел хоть какой-то стержень, Иванов начал задавать наводящие вопросы. В итоге мы выяснили:

    * Есть такое явление, как голосовой брокер
    * Поз они на себя не берут, оказывают информационное содействие, поиск контрагента и цены
    * Сделки совершаются по телефону, или даже аське, но заводятся через биржу.
    * Роботы им очень портят жизнь, ибо открытые заявки если выставляются с задержкой, могут стать наживой для роботов.
    * сайт их sbhouse.ru.


Михаил Чекулаев говорит:

    * Дмитрий, полью немного воду на твою мельницу
    * Голосовики могут дать консультацию о том, есть ли рынок в вашем инструменте
    * Гол. брокер позволяет находить контрагента.
    * Вы даете интерес: цену и объем, а гол брокер находит контр. и проводит через биржу
    * По сути, рынок внебиржевого котирования, но сделки биржевые



В 14:55 объявляется кофе-брейк. Народ повалил из конференц зала. Сразу за дверьми был типа фуршетный зал. К тому моменту, когда я сквозь толпу пробился к фуршетному столу, все бутерброды уже были съедены. А поскольку я в этот день еще не завтракал, я пошел на первый этаж и в Аврора баре заказал себе огромный клаб-сэндвич с картофелем фри. Перерыв был достаточно продолжительный.


(Первое, что увидел, когда вышел из зала — публика мучала вопросами Алексея Каленковича )



(Толкучка у фуршетного стола)


А это наш почетный смартлабовец — Дмитрий Солодин. Человек из Самары. Третий в рейтинге смартлаба. (Asf-trade буквально вчера его обошел)


(А это мы с Михаилом Ивановым с RTS. Сфоткались в лобби президент-отеля. Сама тусовка проходила на 2-м этаже)

С нами за столом стоял вот этот вот дядечка, который представился как Владимир. В ходе разговора выяснилось что он имеет отношение к компании ITINVEST. Я спрашиваю: так вы из АЙТИ? Он улыбнулся, а все стоящие за столом начали ржать надо мной. Это оказался Владмир Твардовский — председатель правления ITINVEST, автор легендарной книги «Секреты биржевой торговли».


С перерыва вернулись мы в 15:35мск.

Далее по программе было выступление Виталия Курбаковского (robot_lorap), который рассказывал про маркетмейкерство. Виталий создает впечатление умнейшего человека, который лишен каких-либо эмоций в области трейдинга, и как будто он вовсе не торгует, а занимается наукой. Только на выходе модели, которую он строит и оценивает, вместо физических величин, появляются деньги.

 
Вот всего лишь один из тезисов:

    * Для того, чтобы быть эффективным маркет-мейкером, необходимы два условия
    * Возможность хеджировать свою позицию
    * Возможность брать кредит.
    * Самое главное ограничение у маркетмейкера — это конечный капитал
    * Работать мы можем только на золоте, потому что только там можно перекрыться.


В рассказе Виталия было много науки, поэтому я не смог записать что-либо конкретное из его выступления, чтобы поделиться с читателями.

Далее был задан интересный вопрос — сколько стоит стать маркетмейкером? Сколько стоит жедлезо+софт и какой объем позы?

    * Виталий К.(robot_lorap): надо иметь возможность взять не меньше 1000 контрактов по золоту, + опционы + такое же количество для перекрытия на CME. Инфраструктура стоит 0,5 млн руб в месяц.
    * Антон Морозов (частный трейдер): мы начинали с 200 тыр и ноутбука.Это было 2 года назад. Затраты на железо почти ноль.  Сейчас тратим 150 тыр в месяц.
    * Никита Масюков (robot_Panda): по железу не более 150 тыр в месяц на каждый инструмент. Любой новый инструмент кратно умножает затраты. Средства? Десяти милилонов рублей хватит для маркетирования индекса.
    * Александр Числов (“Город технологий”): конкуренция среди ММ растет, уровень технической оснащенности вырос. Необходимо иметь сервер+дата центр+ПО. Инфу можно найти в инете по затратам. Софт — индивидуально. Капитал зависит от того, сколько вы готовы взять на себя.



На вопрос о том, какова доходность маркетмейкеров, мейкеры скромно умолчали. Люди требовали от выступающих маркетмейкеров ликвидности во всех инструментах и на всех опционных страйках, на что маркетмейкеры намекнули, что они будут там работать, где они смогут вас обобрать:) И лучше “открывать валютообменник в Москве”, чем в Магадане. То есть работать имеет для них смысл там, где есть интерес участников.

В 16:20 началось занудство. Ряды в зале конференции начали редеть, но большинство людей оставались на своих местах. Модератор Константин Свириденко(РТС) спросил о том, какие новые инструменты хотели бы видеть маркетмейкеры...

    * Виталий К.(robot_lorap): Было бы интересно увидеть новые инструменты которые можно было бы использовать для создания новых конструкций, например бинарные опционы. Я ответственно заявляю, что если РТС введет бинарные опционы (европейские или американские), то я лично их буду котировать. Было бы очень интересно увидеть фьючерс на индекс волатильности. Эти два вида инструментов — очень хорошее дополнение для создания интересных конструкций.
    * Никита Масюков (robot_Panda): Новые инструменты — это может быть размытие ликвидности. Но фьючерс на волатильность (VIX) был бы интересен.
    * Андрей Дронин (Олма): Более интересна торговля короткими опционами, поэтому было бы интересно, если бы РТС спонсировала увеличение объемов в 2-4 раза.



Далее пошел разговор, в который у меня уже не было ни сил, ни желания вникать. Все-таки, опционы — тема специфическая, и после 4-х часов разговоров об опционах, мозг начинает выключаться напрочь. Ближе к 17:00 часам начали обсуждать недостатки ФОРТС. Подняли тему расчета ГО на РТС. Обсуждался мировой стандарт системы контроля рисков — SPAN.

К 18:00 часам слушать и выносить опционную тему было уже крайне сложно. Мы с Василькой Джаном немножко хулиганили на последнем ряду, заливаясь смехом до слез. Потом мужественно решили покинуть помещение, с целью постепенно смещаться в сторону главного фуршета, который был запланирован в РОЛЛЕР-ХОЛЛЕ на Тульской.


(dr-mart,dr_Vaska, Александо Бутманов, Василька Джан, My-trade, Виктор, Мишаня, Игорь, Анlрей-Asf)


Александр Бутманов (Студент) и Василька Джан.

Итак, мы с нашими парнями быстренько погрузились в машины, и пока конференция еще продолжалась, отправились поближе к главной цели всех конференций:))))


Естественно приехали туда мы первыми. Это ресторан Гриль-Холл, в Роллер-Холле.

Спокойненько, без шума, пыли и конкуренции мы имели возможность вкушать сколько влезет:) Спасибо РТС и Андрей Крупенич!!!

Между собой мы шутили, что пока опционщики ждут экспирации, интрадейщики смели уже весь профит:)))

Вот так все было симпатично:


Потом прибежали голодные опционщики:


Апофеозом всего мероприятия стала битва в Q-ZAR. В нашей команде были: И Александр Бутманов, и Майтрейд, и Феникс, и Семен



Майтрейд тут просто потрясающ!!!!:))) Пацталом!:))))


Вот такая у нас была команда. Конечно же, мы порвали всем задницу.

Звездный десант или Охотники за приведениями. Кому как нравится.




А это после: все в мыле:





В итоге, мы всех порвали и выиграли футболки RTS и подписку на журнал F&O, а также ежедневник РТС



Оххх… Устал я писать… Вчера полночи, и сегодня еще полдня на это дело потратил. Надеюсь, не напрасно!

Жду ваших собственных впечатлений о 2-й Народной опционной конференции в каменты.

А 16 апреля мы проведем тусовку smart-lab. Владимир Твардовский уже выразил желание в ней поучаствовать. Подробнее о мероприятии — позже.