Рынок удивил новыми максимумами. Продолжит ли он расти?

В прогнозе к прошлому обзору рынка я писала о том, что нас ждет интересная неделя. Так и произошло. Вместо слабости на рынке мы увидели силу. Nasdaq 100 (QQQ) решительно развернулся и всю неделю рос. SPDR S&P 500 (SPY) и Dow Jones Industrial Average (DIA) показали новые максимумы. 

На глобальном рынке также царил позитив, в результате которого индексы развивающихся (EEM) и развитых страны (ACWX) взяли новые вершины. Причинами подъема стали оказавшиеся лучше прогноза темпы роста промпроизводства в Европе, более мягкие заявления Дж. Йеллен о постепенном подъеме ставок и слабые данные по инфляции в США.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

1. SPDR S&P 500 (SPY) в среду с гэпом пошел расти и вырос на 1,3%. Показал новый максимум. RSI(13) = 63,8, направлен вверх. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — близки к тому, чтобы пересечься. На недельном графике сохраняется медвежья дивергенция MACD и перекупленность по RSI. Статус по данным моей системы бычий (4,8).
2. Dow Jones Industrial Average (DIA) в среду с гэпом вышел из своего коридора $212-215. Показал новый максимум. RSI(13) = 67,2, направлен вверх. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — близки к тому, чтобы пересечься. Недельный график перекуплен по RSI, но по MACD есть усиление тренда. Статус остается нейтральным (4,8).
3. Nasdaq 100 (QQQ) взял EMA(50) и рос всю неделю. Дошел до уровня июльской вершины ($142,2). Объем на росте меньше, чем на падении. RSI(13) = 61, направлен вверх. MACD бычья. Статус бычий (6,8). Начали расти новые максимумы, но их по-прежнему меньше, чем в период предыдущего роста (например, в мае).
4. iShares Russell 2000 Index (IWM) вырос в среду с гэпом и остался на его уровне. RSI(13) = 58, направлен вверх. На дневном графике линии MACD в бычьем пересечении, на недельном — близки к тому, чтобы пересечься. На недельном графике есть бычье поглощение. Статус бычий (5.1).
5. Доходность облигаций ($TNX), как я ожидала, притормозила после двухнедельного роста. Всю неделю снижалась и уходила до уровня EMA(50). Недельный график остается сильным. На падении $TNX росли облигации (TLT), золото (GLD), недвижимость (XLRE), коммунальный и потребительский секторы (XLU, XLP).
6. Облигации (TLT) почти всю неделю росли на растущем объеме. Протестировали EMA(50) и закрылись на уровне гэпа ($124). На недельном графике появился разворотный дожи.
7. Доллар США (UUP) продолжил падать и обновил свой ценовой минимум. Дневной и недельный график остаются слабыми. На снижении доллара росли сырье (DBC, XLE), металлы (XME) и рынки развивающихся стран (EWZ, EWW, RSX, EEM).
8. Индекс волатильности ($VIX) всю неделю снижался и ушел на свой минимальный уровень (9,5).
9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLK (+3,3%), XLE (+2,2%), XLB (+2%) — на них в S&P 500 приходится 34%. Сырье, похоже, нащупало дно и продолжает расти на слабом долларе США. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLF (-0,5%), XLP (+0,4%), XLU (+0,84%)  — на них в S&P 500 приходится 26%. Финансовый сектор снижался, несмотря на хорошие отчеты банков, следом за $TNX. Падение $TNX помогло развернуться XLP, XLU.
10. Значение Статуса на рынке остается бычьим (6, 8). 4 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 4 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 9 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.

О чем это нам говорит?

О том, что ситуация на рынке значительно улучшилась. Это легко увидеть, если сравнить скриншот статуса рынка в анонсе с предыдущим обзором. Как видно, QQQ и SPY поднялись над всеми средними и вернулись в абсолютный аптренд. XLY, XLK, XLB также полностью «зазеленели». На улучшение ситуации на рынке указывает и усиление тренда (зеленые стрелки MACD) на графиках индексов и почти всех секторов. Но есть ли у рынка топливо, чтобы расти дальше? Читайте в моем прогнозе на блоге.

Наиболее важными экономическими новостями на этой неделе будут данные по ВВП Китая за 2-й кв. (пн.), статистика с рынка жилья (ср.) и решение по процентной ставке в Евроре (чт.). Ну, и конечно же, корпоративные отчеты. В центре внимания будут банки. Во вторник отчитаются Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS). В среду — Morgan Stanley (MS), Bancorp (USB).

Статус рынка 
Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда
проводите собственный анализ.

Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях ниже, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти мои практикумы и подписаться на рассылку моих торговых сделок.

Оксана Гафаити, Первая русская женщина, торгующая Америку.