В своем первом посте
smart-lab.ru/blog/32529.php на эту тему я обозначил основную проблему, смущаюшую меня в подобных уровнях — зависимость их исключительно от волатильности одного предыдущего дня.
Сегодня хочу обратить внимание и на еще одну, касающуюся прежде всего торгов на фьючерсах.
Как я понял, большинство рассчитывает уровни с учетом вечерней сессии на Фортс, беря за расчетные значения хай, лоу и клоз за период 10-00 по 23-50.
Теперь смотрим на сегодняшний день. Из-за мощного гэпа вверх минимальная цена текущего дня, установленная в 10-00 составила 165385, которая потом и возмется для расчетов уровней следующего дня (если конечно сейчас не обвалимся).
Но мы же специалисты-трейдера и понимаем, что реальная цена открытия сегодня, а соответственно, и минимальная цена дня гораздо выше этой, если б старые заявки снимались утром так же как и перед вечерней сессией. А так получается, что из-за этих забытых и не снятых заявок, которые утром быстренько слизнули хфт-роботы, мы получили для расчетов искаженную минимальную цену.
Соответственно, неужели никто не задумывался над этим? насколько велика погрешность и что вы используете!
Расчет подобных уровней врядли может претендовать на использование какой-то рыночной закономерности. Его преимущество заключается в строгой систематизации торговли. Уверен, что если формулу расчета уровней поменять на другую, то с допустимой погрешность у разных инвесторов на длительном отрезке времени при одинаковых рисках результат будет сравнимым
1.«зависимость их исключительно от волатильности одного предыдущего дня.» — ну а что мешает подумать и решить как это обойти?
2.«Но мы же специалисты-трейдера» — жжошь!
3.цена открытия это цена первого принта, а был он сделан ХФТ роботом по старой заявке или еще кем — пофигу мороз
В любом случае — если есть сомнения — хватаем любую ТА прогу и делаем бэктест. Если трейдер-специалист то все вопросы снимутся и нужный алгоритм будет найден иначе… будут новые посты о вреде ТА и тому подобному
1) Подумать можно) — но это уже будет не камарилья))
2) Да!
3) Пост был не о вреде ТА. Сам ТА активно использую. Хотел обратить лишь внимание новичков, чтоб вдумывались лучше в смысл каждого конкретного индикатора или линии прежде чем использовать)
да когда хороший геп, лучше выждать сутки.