Уточнение по открытым позициям на рынке фортс.

Обратил внимание, здесь что очень часто делают прогнозы, основываясь на значениях сайта биржи. 
Типа — вот видите — у юриков коротких позиций прибавилось, а у физиков наоборот длинных. Типа — следите за большими деньгами.
И тому подобное.
И все так серьезно пишут об этом, потом еще комментируют с умным видом.

Вообще как бы разве не очевидно, что на нашей бирже юрики, это не Роснефть, которая таким образом пытается свою продукцию захеджировать? Это же просто маркетмейкеры, которые ликвидность поддерживают. Они априори не могут быть физиками, так как лицензии профучастника может только юрик получить.
И они не покупают фьючи на нефть для того чтобы потом дороже их продать.
Они просто ставят свои заявки, а дальше по ним бьют физики лудоманы. Решила сегодня толпа таких лудоманов нефть зашортить, ну и получилось  у юриков увеличение лонга. Только всего. На следующий день по стопам закрылись, и все наоборот. 
Ничего больше эта инфа не дает. 

Ну в самом деле каком хеджирования можно говорить, если исполнние ликвидного фьючерса через три недели.
Ладно бы реально Роснефть продала фьюч на нефть на декабрь 2018 по 64доллара — это было бы понятно. 
А так детский сад.

Да и еще, те умники, которые делают такие скрины  с сайта нашей биржи, может быть  проявите толику усердия, зайдете на какой нибудь реальный импортный сайт, где есть такая реальная инфа по поставочным контрактам, сделаете реальный анализ- сколько реально было куплено продано контрактов на реальную нефть?  Это было бы поинтереснее