Блог им. FinExETF

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD

Столкнулся с тем, что иногда инвесторы не воспринимают данные в табличном виде и затрудняются пересчитать доходности за год. Помочь нетрудно — исполняем! Графики говорят сами за себя, но если будут вопросы — welcome!

ИТ-Сектор США /FXIT
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



США широкий рынок /FXUS
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD





Китай / FXCN
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Германия / FXDE
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Еврооблигации / FXRU
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD




Золото /FXGD
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD




Австралия/FXAU
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Великобритания /FXUK
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



РТС/Индекс МосБиржи / FXRL
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Япония / FXJP

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD





Past performance is not an indicator of future outcomes /Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.





★9
40 комментариев
+1
А денежного рынка где?
FXMM кажется
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт

Тимофей Мартынов, я рублевый инструмент FXMM решил не пересчитывать в USD, люди путаются. 

Вот в рублях:



avatar
Vladimir Kreyndel
Какие ваще есть ETF у вас на российский долговой рынок?

FXRU там какие инструменты лежат?
с каким сроком погашения?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, у финекса есть fxrb  — это я так понял fxru но с хеджем. а внутри корпоративные еврооблиги
avatar
reglament

На российский долговой рынок (точнее, на рынок долга российских эмитентов — ЕВРООБЛИГАЦИИ) у нас 2 инструмента (долларовый FXRU и рублевый FXRB)/ Это по сути два класса акций одного и того же фонда — только в FXRB есть валютный хедж.

Вот как их сравнительная динамика выглядела в рублях


avatar
Vladimir Kreyndel
лукавые графики… насколько вообще корректно для инвестора смотреть 2-летний горизонт? я понимаю, что ваши ETF недавно появились, но с точки зрения статистики эта информация ни о чём
avatar
самара
lastsynth, спасибо за мнение! для инвестора полезно понимать много вещей, в том числе и доходность за последний период. мы готовы делиться всей информацией, включая доходность за весь период (всегда есть на сайте), данными по риску и т.д. 
avatar
Vladimir Kreyndel
+1
lastsynth, можно подумать статистика это вообще о чем-то… доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. 
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), если вы ею не пользуетесь, то это ваши проблемы
avatar
самара
+1
 Вот какие бумаги в составе FXRU/FXRB
/> />
STSBC  6.125 02/07/22 MTN XS0743596040
MMCFN  6.625 10/14/22 XS1298447019
LKOH   6.125 11/09/20 XS0554659671
GAZP   4.950 07/19/22 MTN XS0805570354
STTVB  6.950 10/17/22 XS0842078536
STSBC  5.125 10/29/22 MTN XS0848530977
RZDCP  3.374 05/20/21 XS0919581982
RZDCP  5.700 04/05/22 XS0764220017
ALRSX  7.750 11/03/20 XS0555493203
STTVB  6.551 10/13/20 XS0548633659
SGEEL  5.900 10/17/22 MTN XS0841671000
VEFNC  6.902 07/09/20 MTN XS0524610812
GAZP   3.389 03/20/20 MTN XS0906946008
MMCFN  5.550 10/28/20 XS0982861287
LKOH   7.250 11/05/19 XS0461926569
VEON   7.504 03/01/22 XS0643183220
VEFNC  6.025 07/05/22 XS0800817073
GAZP   6.510 03/07/22 MTN XS0290580595
EVRE   8.250 01/28/21 XS1319822752
DBKG   4.960 09/05/19 MTN XS1040726587
DBKG   4.000 07/01/19 MTN XS1084024584
STSBC  3.352 11/15/19 MTN XS1082459568
ERCHM  3.950 07/05/21 XS1632225154
ROSNI  4.199 03/06/22 MTN XS0861981180
TMFOR  7.750 04/28/21 XS0620695204
STGPN  4.375 09/19/22 MTN XS0830192711
PLZL   5.625 04/29/20 XS0922301717
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, я правильно понимаю, что в FXRB хеджирование осуществляется путем продажи си. Нсколько уменьшится доходность если доллар вырастет, например, на 10%?
avatar
Феликс Осколков
+1
Oskolkov, хеджирование осуществляется за счет валютного свопа на USDRUB. Доходность соответственно рублевая и не зависит от роста и падения доллара. Зависит от изменения ставки % по 1мес свопам. 

avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, а по FXRL тоже своп используется?
avatar
Феликс Осколков
+1

Oskolkov, нет, стоимость активов FXRL считается в долл и отслеживается долларовый индекс РТС. Соотвественно рублевая цена отлеживаетс рублевый индекс МосБиржи.

2й инструмент со свопом — это FXMM, там однодневный своп USDRUB.

avatar
Vladimir Kreyndel
скажите, а вы можете наложить еще график следящего индекса. пардон за наглость. конечно))
avatar
reglament
+1
reglament, если вас интересует какой-то конкретный фонд, то могу сделать и такой. Если сразу все — то см. finexetf.ru, там на любую дату/период по любому фонду
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel,  да, нашел. спасибо. я на другом сайте смотрел finex-etf.ru. хорошее дублирование индекса. скажите, с какой даты вы начали реинвестирвоать дивы по rb?
avatar
reglament
reglament, c 15 http://finex-etf.ru/news/reinvestirovanie_dividendov_finex_etf/
avatar
Vladimir Kreyndel
 Vladimir Kreyndel не планируете инструмент по криптовалютам? 
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
+1
Свин Копилкин (Дмитрий), пока регулятор не велит :)
avatar
Vladimir Kreyndel
А почему у FXUS за последний два года практически нулевая динамика? Если S&P вырос за это время на 30%, а рубль укрепился на 12%. Доходность должна быть, примерно, 18%, верно? А фактическая доходность всего 10%. Куда делись 8%?
avatar
Riyahi

Riyahi, на графике в посте приведена динамика в USD за год. ВОт динамика за 2 года в ставнении с S&P500 и MSCI USA, который отслеживает FXUS. 

 



avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, пересчитал ещё раз. Всё равно, потерял 2,3% где-то. Вот график из квика. 6 декабря 2015 открытие 2492, текущая цена 2745. Доходность 10,1% за 2 года. Цена открытия USDRUB 6.12.2015 68,45, текущая 59,24, то есть 15,6% доха. Итого суммарная 25,7%, а надо 28%.


avatar
Riyahi
Riyahi, вы хотите точности, но при этом почему-то сравниваете крайне неточным способом…
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, напишите, пожалуйста, как правильно сравнить. Я не нападаю, а просто задаю вопрос, в котором не очень хорошо разбираюсь.
avatar
Riyahi
Riyahi, ОК ясно. Попробуйте сначала пересчитать цены на закрытие в долл по курсу, а затем посмотреть % разницу по долларовым ценам. 
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, посчитал по закрытию на 30.11.2015 и на 30.11.2017 USDRUB, ETF и SP500. Доха ровно по 27% в USD для рубль + ETF и S&P500. Теперь непонятно куда делись 1,8% комиссии за управление, которые «вшиты» в ETF =( Видимо, из-за вечёрок не сходится. Надо брать цену открытия для USDRUB и ETF и цену закрытия предыдущего дня для SP500 для более точно подсчёта. Но лень, и так понятно, что сходится примерно.
avatar
Riyahi
 Ещё вопрос. Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение? Я так понимаю NDUUS — это тот же самый продукт, и его можно купить через InteractiveBrokers, например. Получается потеряли 2% просто потому что купили на MOEX, а не через иностранного брокера? Навскидку, как-то слишком драконовские тарифы, хотя и плюсы, конечно, очевидны. 0,5% в год было бы приемлемо уже.
avatar
Riyahi
Riyahi, NDDUUS — это обозначение индекса, но в иностранной юрисдикции можно купить ETF на США. Какой будет суммарный эффект в каждом случае — надо смотреть, сравнивать тарифы брокеров, комиссию выбранного инструмента и т.д.
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, я понял, то есть NDDUUS — это не инструмент, как FXUS и его нельзя купить на бирже. Но вы так и не ответили на мой вопрос: «Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение?». Потому что, в любом случае, почти 1% в год комиссии выглядит как дорого. Надо поинтересоваться у торгующих амерские ETF, сколько там будет стоить купить ETF на S&P500.
avatar
Riyahi
Riyahi, насколько я знаю, таких планов нет. FXUS — самый низкозатратный способ взять экспозицию на широкий рынок США в российской юрисдикции. 
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, посмотрел сколько у iShares — 0,6%. В принципе, почти также, оказывается.
avatar
Riyahi
Ещё вопрос. Почему FXRL (ETF для индекса RTS, судя по описанию). С 30.03.2016 по 30.03.2017 вырос на 12,3%, а индекс RTS на 30,7%?
avatar
Riyahi
Riyahi, в баксах?
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), точно, спасибо.
avatar
Riyahi
Главный вопрос для меня остался открыт-какой рассмотреть к покупке в предвкушении падения рубля? 
avatar
ALL Rich
ALL Rich, правильный ответ — нужна диверсификация. Но если нужно обеспечить валютную экспозицию — тогда FXRU
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, владимир, подскажите пожалуйста, я так понял, что так как в RB реинвстируются дивы, то на продолжительном промежутке будет работать сложный процесс и доходность за 5 лет в RB будет больше, чем номинальная доходность по облигациям за этот период? то есть RB будет от индекса отставать (опережать0 больше с каждым годом?
avatar
reglament
а) дивиденды реинвестируются
б) это повышает доходность по принципу капитализации %в) если индекс включает дивиденды total return — то реинвестирование дивидендов позволяет точно отслеживать индекс
avatar
Vladimir Kreyndel

полезные записи за 24 часа

★14 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★14 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
★13 121 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★7 24 Накопительные счета💰
★7 9 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★6 292 В России кризис
★5 130 Ситуация на текущий момент
★5 9 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
★5 66 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
+310 121 Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
+235 130 Ситуация на текущий момент
+178 116 Хейтеры, этот пост для вас, мочите меня!
+127 18 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+125 88 Кому? Ну кому вы будете продавать?
+114 87 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+113 66 -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
+103 111 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
+101 292 В России кризис
+95 155 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

15к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
5к У меня только один детский вопрос: вы спать когда-нибудь ложитесь или как на галерах, херачите и днем и ночью?

теги блога Vladimir Kreyndel

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн