Блог им. FinExETF

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD

Столкнулся с тем, что иногда инвесторы не воспринимают данные в табличном виде и затрудняются пересчитать доходности за год. Помочь нетрудно — исполняем! Графики говорят сами за себя, но если будут вопросы — welcome!

ИТ-Сектор США /FXIT
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



США широкий рынок /FXUS
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD





Китай / FXCN
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Германия / FXDE
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Еврооблигации / FXRU
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD




Золото /FXGD
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD




Австралия/FXAU
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Великобритания /FXUK
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



РТС/Индекс МосБиржи / FXRL
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Япония / FXJP

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD





Past performance is not an indicator of future outcomes /Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.





★9
40 комментариев
+1
А денежного рынка где?
FXMM кажется
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт

Тимофей Мартынов, я рублевый инструмент FXMM решил не пересчитывать в USD, люди путаются. 

Вот в рублях:



avatar
Vladimir Kreyndel
Какие ваще есть ETF у вас на российский долговой рынок?

FXRU там какие инструменты лежат?
с каким сроком погашения?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, у финекса есть fxrb  — это я так понял fxru но с хеджем. а внутри корпоративные еврооблиги
avatar
reglament

На российский долговой рынок (точнее, на рынок долга российских эмитентов — ЕВРООБЛИГАЦИИ) у нас 2 инструмента (долларовый FXRU и рублевый FXRB)/ Это по сути два класса акций одного и того же фонда — только в FXRB есть валютный хедж.

Вот как их сравнительная динамика выглядела в рублях


avatar
Vladimir Kreyndel
лукавые графики… насколько вообще корректно для инвестора смотреть 2-летний горизонт? я понимаю, что ваши ETF недавно появились, но с точки зрения статистики эта информация ни о чём
avatar
самара
lastsynth, спасибо за мнение! для инвестора полезно понимать много вещей, в том числе и доходность за последний период. мы готовы делиться всей информацией, включая доходность за весь период (всегда есть на сайте), данными по риску и т.д. 
avatar
Vladimir Kreyndel
+1
lastsynth, можно подумать статистика это вообще о чем-то… доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. 
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), если вы ею не пользуетесь, то это ваши проблемы
avatar
самара
+1
 Вот какие бумаги в составе FXRU/FXRB
/> />
STSBC  6.125 02/07/22 MTN XS0743596040
MMCFN  6.625 10/14/22 XS1298447019
LKOH   6.125 11/09/20 XS0554659671
GAZP   4.950 07/19/22 MTN XS0805570354
STTVB  6.950 10/17/22 XS0842078536
STSBC  5.125 10/29/22 MTN XS0848530977
RZDCP  3.374 05/20/21 XS0919581982
RZDCP  5.700 04/05/22 XS0764220017
ALRSX  7.750 11/03/20 XS0555493203
STTVB  6.551 10/13/20 XS0548633659
SGEEL  5.900 10/17/22 MTN XS0841671000
VEFNC  6.902 07/09/20 MTN XS0524610812
GAZP   3.389 03/20/20 MTN XS0906946008
MMCFN  5.550 10/28/20 XS0982861287
LKOH   7.250 11/05/19 XS0461926569
VEON   7.504 03/01/22 XS0643183220
VEFNC  6.025 07/05/22 XS0800817073
GAZP   6.510 03/07/22 MTN XS0290580595
EVRE   8.250 01/28/21 XS1319822752
DBKG   4.960 09/05/19 MTN XS1040726587
DBKG   4.000 07/01/19 MTN XS1084024584
STSBC  3.352 11/15/19 MTN XS1082459568
ERCHM  3.950 07/05/21 XS1632225154
ROSNI  4.199 03/06/22 MTN XS0861981180
TMFOR  7.750 04/28/21 XS0620695204
STGPN  4.375 09/19/22 MTN XS0830192711
PLZL   5.625 04/29/20 XS0922301717
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, я правильно понимаю, что в FXRB хеджирование осуществляется путем продажи си. Нсколько уменьшится доходность если доллар вырастет, например, на 10%?
avatar
Феликс Осколков
+1
Oskolkov, хеджирование осуществляется за счет валютного свопа на USDRUB. Доходность соответственно рублевая и не зависит от роста и падения доллара. Зависит от изменения ставки % по 1мес свопам. 

avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, а по FXRL тоже своп используется?
avatar
Феликс Осколков
+1

Oskolkov, нет, стоимость активов FXRL считается в долл и отслеживается долларовый индекс РТС. Соотвественно рублевая цена отлеживаетс рублевый индекс МосБиржи.

2й инструмент со свопом — это FXMM, там однодневный своп USDRUB.

avatar
Vladimir Kreyndel
скажите, а вы можете наложить еще график следящего индекса. пардон за наглость. конечно))
avatar
reglament
+1
reglament, если вас интересует какой-то конкретный фонд, то могу сделать и такой. Если сразу все — то см. finexetf.ru, там на любую дату/период по любому фонду
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel,  да, нашел. спасибо. я на другом сайте смотрел finex-etf.ru. хорошее дублирование индекса. скажите, с какой даты вы начали реинвестирвоать дивы по rb?
avatar
reglament
reglament, c 15 http://finex-etf.ru/news/reinvestirovanie_dividendov_finex_etf/
avatar
Vladimir Kreyndel
 Vladimir Kreyndel не планируете инструмент по криптовалютам? 
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
+1
Свин Копилкин (Дмитрий), пока регулятор не велит :)
avatar
Vladimir Kreyndel
А почему у FXUS за последний два года практически нулевая динамика? Если S&P вырос за это время на 30%, а рубль укрепился на 12%. Доходность должна быть, примерно, 18%, верно? А фактическая доходность всего 10%. Куда делись 8%?
avatar
Riyahi

Riyahi, на графике в посте приведена динамика в USD за год. ВОт динамика за 2 года в ставнении с S&P500 и MSCI USA, который отслеживает FXUS. 

 



avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, пересчитал ещё раз. Всё равно, потерял 2,3% где-то. Вот график из квика. 6 декабря 2015 открытие 2492, текущая цена 2745. Доходность 10,1% за 2 года. Цена открытия USDRUB 6.12.2015 68,45, текущая 59,24, то есть 15,6% доха. Итого суммарная 25,7%, а надо 28%.


avatar
Riyahi
Riyahi, вы хотите точности, но при этом почему-то сравниваете крайне неточным способом…
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, напишите, пожалуйста, как правильно сравнить. Я не нападаю, а просто задаю вопрос, в котором не очень хорошо разбираюсь.
avatar
Riyahi
Riyahi, ОК ясно. Попробуйте сначала пересчитать цены на закрытие в долл по курсу, а затем посмотреть % разницу по долларовым ценам. 
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, посчитал по закрытию на 30.11.2015 и на 30.11.2017 USDRUB, ETF и SP500. Доха ровно по 27% в USD для рубль + ETF и S&P500. Теперь непонятно куда делись 1,8% комиссии за управление, которые «вшиты» в ETF =( Видимо, из-за вечёрок не сходится. Надо брать цену открытия для USDRUB и ETF и цену закрытия предыдущего дня для SP500 для более точно подсчёта. Но лень, и так понятно, что сходится примерно.
avatar
Riyahi
 Ещё вопрос. Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение? Я так понимаю NDUUS — это тот же самый продукт, и его можно купить через InteractiveBrokers, например. Получается потеряли 2% просто потому что купили на MOEX, а не через иностранного брокера? Навскидку, как-то слишком драконовские тарифы, хотя и плюсы, конечно, очевидны. 0,5% в год было бы приемлемо уже.
avatar
Riyahi
Riyahi, NDDUUS — это обозначение индекса, но в иностранной юрисдикции можно купить ETF на США. Какой будет суммарный эффект в каждом случае — надо смотреть, сравнивать тарифы брокеров, комиссию выбранного инструмента и т.д.
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, я понял, то есть NDDUUS — это не инструмент, как FXUS и его нельзя купить на бирже. Но вы так и не ответили на мой вопрос: «Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение?». Потому что, в любом случае, почти 1% в год комиссии выглядит как дорого. Надо поинтересоваться у торгующих амерские ETF, сколько там будет стоить купить ETF на S&P500.
avatar
Riyahi
Riyahi, насколько я знаю, таких планов нет. FXUS — самый низкозатратный способ взять экспозицию на широкий рынок США в российской юрисдикции. 
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, посмотрел сколько у iShares — 0,6%. В принципе, почти также, оказывается.
avatar
Riyahi
Ещё вопрос. Почему FXRL (ETF для индекса RTS, судя по описанию). С 30.03.2016 по 30.03.2017 вырос на 12,3%, а индекс RTS на 30,7%?
avatar
Riyahi
Riyahi, в баксах?
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
Свин Копилкин (Дмитрий), точно, спасибо.
avatar
Riyahi
Главный вопрос для меня остался открыт-какой рассмотреть к покупке в предвкушении падения рубля? 
avatar
ALL Rich
ALL Rich, правильный ответ — нужна диверсификация. Но если нужно обеспечить валютную экспозицию — тогда FXRU
avatar
Vladimir Kreyndel
Vladimir Kreyndel, владимир, подскажите пожалуйста, я так понял, что так как в RB реинвстируются дивы, то на продолжительном промежутке будет работать сложный процесс и доходность за 5 лет в RB будет больше, чем номинальная доходность по облигациям за этот период? то есть RB будет от индекса отставать (опережать0 больше с каждым годом?
avatar
reglament
а) дивиденды реинвестируются
б) это повышает доходность по принципу капитализации %в) если индекс включает дивиденды total return — то реинвестирование дивидендов позволяет точно отслеживать индекс
avatar
Vladimir Kreyndel

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★6 106 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 23 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 113 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 59 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 20 Инфляция в начале ноября вызывает тревогу, темпы роста выше, чем год назад, когда инфляционная спираль, только начала раскручиваться.
★3 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
★3 17 Когда начнётся рецессия, если не смягчать ДКП. Личное мнение: когда ЦБ РФ придётся смягчать ДКП
+117 49 Почти 15 лет в рынке.
+107 126 Кризис пенсионера
+97 80 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+91 113 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+89 106 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+82 46 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+72 50 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+62 80 Секта Карпо-Шадриных.
+60 40 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+55 59 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

80к Секта Карпо-Шадриных.
49к Почти 15 лет в рынке.
40к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
31к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
24к Я категорически не согласен!
23к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
22к История вахтовика о бабушкином золотом кольце. Про крутые повороты на графиках золотого запаса СССР
22к Философия неравенства
20к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
19к Застройщик Самолет мне должен

теги блога Vladimir Kreyndel

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн