Блог им. ves2010

итоги 2017...

    • 09 января 2018, 09:32
    • |
    • ves2010
  • Еще

2017 РАЗВЛЕКСЯ ХОРОШО

 

            11ый год активной торговли...
            Сразу скажу денег чистыми поднял никуя. При этом расходы на торговлю составили 4мио. В начале декабря слил за 7 дней весь свой небольшой профит в 2,5мио. И можно дальше не читать. 


            

 

            На начало года у меня было 30мио. Из них торговалось 15мио. Расходы на торговлю комиссы и проскальзывания составляли в районе 600к в месяц на уровне 7мио в год. Т.е. просто взять и увеличить торговлю в 2-3 раза мне бы очень дорого встало по деньгам, на уровне -30% годовых от счета. Да и нереально было бы из-за проблем с ликвидностью. Поэтому надо было придумать что то новенькое. Причем я не мог торговать новенькое и старенькое одновременно, т.к. у меня тслаб1.2 был уже на пределе технических возможностей и еле ползал.

           

            Стал торговать только в лонг и отказался от фьючерсов на акции. Кроме того пришлось отказаться от шорта, т.к. доходность шорта не отбивает затрат. Шорт был заменен постоянным хеджем проданным фьючем мамбы. Что дает некоторый аналог синтетической облигации с доходностью равной инфляции. Дополнительно имею дивы. Т.е. затраты на торговлю 12%  в год — 4% синтетическая облига — 3% дивы=5% в год, что по сравнению с 30% затрат в предыдущей версии выглядит несоменнным успехом.        

           

            Таким образом план был прост. Напилить 25% годовых грязными чтоб получить на выходе 20% чистыми. Поза была такая: 27мио в ботах лонг онли на акциях и 15-20мио в ботах на валюту и все это дело захеджено на -25мио проданным фьючем ммвб. Полученный профит закинуть на счет в IB и собрать торговлю на омерике.

 

            Сразу был виден недостаток ботов на акции. Профит будет только при сильном росте, а в боковике и при слабом росте будет боковик или умеренный слив.

 

            Из-за черезмерно большого счета, я лишился самого главного своего преимущества — вход-выход по одному клику мышки. Счас мне надо 180 кликов и где то часа 4-5. Это не гуд ниразу. Причем я реально двигаю рынок в неликвидном говне типа распадской или россетей.

 

            Где то до начала февраля все шло согласно плану. Я видел 2.5мио профита. И прикидывал, что год будет успешным, но внезапно все переменилось и что то пошло не так

 итоги 2017...

 

            В середине июня у видел -5.5мио от хаев -19% по счету. Что по тестам было полный унреал. Просадка была на уровне 2008года. Кроме того, т.к боты пилит в боковике — имею повышенные расходы на торговлю.

 

 итоги 2017...

           
ЭКВИТИ  … надо прикидывть что я вывел 1мио на жисть.

 

            Забавно, проигрышь стимулирует творческую активность, как уход от стресса. Где то в июле собрал новую линейку ботов. Интересно то, что получился универсальный алгоритм в одной точке сошлось все: и хфт, и мейкетмаркество, и спекулятивная торговля и инвестиции и опционы. В ноябре еще раз апнулся, полностью пересмотрел и пересобрал заново торговлю. Все проще примитивнее и дубовее в разы.  Где то к лету 2018г выйду на рабочие объемы.

             

            Много работал по америке. Спасибо тслабу2 + Iqfeed. Протестил все американские акции с капитализацией выше 2ярда. Протестил весь сипи. Протестил все ЕТФ. Есть много интересного пригодного для торговли, причем некоторые активы торгуются в разы лучше чем тот же сбер. Очень разнообразный выбор по бумагам и проблем с ликвидностью нет вообще. Связка тслаб + iqfeed стабильна, по деньгам стоит 80баксов месяц, при этом тслаб бесплатен для тестов. Все тестил за 10лет. Загрузка 15ти минуток за 10лет занимает примерно 15-20сек. Несколько тормозит поиск бумаг, иногда ищет 2-3 мин. Надо бы посмотреть фьючерсы СМЕ но как то лениво.

 

            Собрался посмотреть на криптобитки, так пока собирался биржу арестовали. И как то желание смотреть отпало, да и времени нет. Как то ненадежно смотрится. Нет защиты серьезного капитала. Случись что придется жаловаться в оон и мавроди. Однако всем майнерам советую поробовать не просто майнить, а еще и попытаться торговать через тслаб намайненым. При таких огромных движняках в крипте будут работать обычные скользящие средние, либо еще какие-нибудь простейшие мтс. Зы у тслаба есть конектор к криптобирже.

 

         Дважды занимался тслаб2… счас тслаб2 стабилен… перехожу на него… Тслаб2 зело мя порадовал. Много дельных фич, добавлено удобства рисования ботов. То что занимало неделю труда, счас делается за пару дней.

            Особенно радует контрольная панель. С помощью контрольной панели боты можно подкручивать прям в процессе торговли. Что крайне важно при полуавтоматической торговле. К примеру, задаем точку и наклон и вот уже линия тренда — ниже линии продаем -выше покупаем.  Либо задаем поддержки — сопротивления через контрольную панель, а бот сам позу набирает, стопы ставит, трейлинги тянет и прочую рутину делает. Можно кнопкой включать — выключать торговлю. Т.е. в плане полуавтоматической торговли тслаб крайне серьезно продвинулся вперед. Теперь под тслаб2 можно терминал под свой индивидуальный стиль торговли сваять.

            Появился тслаб лайт за 1000руб в месяц. Я б на месте тслабовцев бету тслаб2 за 1000руб впаривал. Чтоб протестили пользователи хорошенько. Техподдержка работает хорошо и весьма адекватна.

 

            Порадовал мя майкрософт сделав прогу удаленного доступа на сервер под андроид. Счас перестал в отпуск комп возить. Торгую прям со смартфона. Сревер все там же в долгопрудном. Стоит 4.8к в месяц+ 4к тслаб + 5к америка ийкуфид= 15к в месяц только на организацию торговли. Кстати у билайна за 300руб в день есть весьма быстрый интернет безлимитный за границей 150мегов в день на максимальной скорости а остальной безлимит по 64кбит в сек.  

 

            Где то в ноябре, когда в очередной раз слил весь годовой профит (-2мио) за неделю, сдали нервы. Наехал на айти: буйствовал, топал ногами, ругался матом. Но был не прав. Насколько понял, что если деньги на обособленном счете или не даешь брокеру право распоряжаться денежными средствами — маржинальная торговля запрещается. Вот такой ньюанс. (это сделано для дополнительной защиты клиентов… т.к деньги таких клиентов храняться совсем в другом месте) Соответственно плечи идут не опционально от биржи а как заем от брокера. И пока этот заем не закрыт деньги выводить нельзя. Мя это застало реально врасплох.

           

            В айти есть крайне важная для мя штука — время выставления заявок 25-50мсек. Причем это синхронное выставление заявок. Я ставлю зараз 24ре заявки и более.  Комиссы у мя 0.015% на акциях и 1/2 комиссии биржи во фьючах. Тариф это старый, таких уже счас нет.

 

            Кстати есть прога под андроид для изучения английского Доулинго. Она бесплатна.

 

            Всем успехов и удачной торговли в 2018г.

★36
92 комментария
откуда взялось «мио» звучит и выглядит как шлак? По классике — «млн».
Владимир Логинов, Мио, мой Мио.
avatar
Лупин Пастор, А всего то нужно было 30 мио ввалить в ОФЗ и через год получить около 3 мио, (плюс бакс упал, а это ещё 20% за два года в валюте), а в свободное время работать на 3-х. работах и благодаря этому увеличивать капитал минимум на 100 штук в месяц или 1.2 мио в год.
В итоге 3 мио+3 мио+1.2 мио= 7.2 мио в год! ;-(
Владимир Логинов, МИО (он же MIO) — стандартная аббревиатура при совершении сделки в REUTERS при переговорах с контрагентом (напр. I take 10 MIO USD at 57.000 RUR)
вот кто по распаду минутные свечи размером более 0,5% делает.
avatar
епть, нельзя же так начинать
На начало года у меня было 30мио

чуть винегретом не поперхнулся
NakedTrader, валютами надо было торговать… Я ниче не понял, слишком много написано… Он че тридццать лимонов слил? Рублей хоть?
avatar
andrey morozov, да нее, 2.5 в рублях

Сразу скажу денег чистыми поднял никуя. При этом расходы на торговлю составили 4мио. В начале декабря слил за 7 дней весь свой небольшой профит в 2,5мио. И можно дальше не читать.

 

NakedTrader, а ну нормально… профит можно... 
avatar
NakedTrader, даже лучше так: у меня было 30 млн в рублях, 1000 контрактов РТСа, 50 колл опционов по бренту с 60 страйком, полный портфель голубых фишек и целое море акций второго эшелона
Владимир Логинов, краткость — сестра таланта)))
Владимир Логинов, лол ))))
avatar
почему просто на весь депо не купить ОФЗ и под их обеспечение торговать?
avatar
Лупин Пастор, я так и делал, пока мне во фьючах ликвидности хватало… потом перестали наливать и я стал попадать на спред в 0.1% в лукофьюче, росефьюче и втбфьюче... 
поэтому пришлось уйти в акции
avatar
ves2010, а котиры американских акций, которые ты через айкуфид выкачиваешь, их можно сохранять на компе?
avatar
Лупин Пастор, они сохраняются в формате тслаб
avatar
ves2010, можешь продать архив с этими данными?
avatar
Лупин Пастор, Вам жалко 80 баксов на айкуфид? За месяцок выкачатете все, что Вам нужно.
avatar
ch5oh, я тслабом не пользуюсь.
avatar
Лупин Пастор, а без тслаба они бесполезны… т.к. данные упакованы в формат тслаба
avatar

Лупин Пастор, если погуглить Вы наверняка найдете утилиты, которые смогут выкачать из айкуфида требуемые Вам бары в текстовый формат файлов.

avatar
Лупин Пастор, эээ зачем продать?.. подарю... 
но там только 15ти минутки
avatar
ves2010, как можно получить подарок в виде 15ти минуток?
avatar
на тиковом графике на всё депо
avatar
 надо прикидывть что я вывел 1мио на жисть.

ты чё там, доширак хамоном заедаешь?)))
сейчас тебе расскажут, сколько концов на крипте мог поднять :)
avatar
Мои итоги 2017. Свернул HFT разработку, окончательно отказался от инфраструктуры и гонкой за микросекунды. После того как биржа не смогла предоставить обещанные Старостиной еще в 2014 году прозрачные условия для технологических трейдеров, не хватило смелости дальше залазить в минус. Изучил с нуля технологию эфира и смарт-контрактов. Построил пару майнинг ферм в собственных помещениях. Только благодаря этому удалось удержать спадающие штаны. К вопросу о стабильных крипто-биржах, позволяющих вести нормальную разработку, весь год присматривался, но пока ничего не вижу. Пишите, если будут идеи в этом направлении. 
avatar
вам деньги некуда девать что ли?
avatar
то что на крипте дикие тренды это не совсем так, я читал ресёрчи, нормальные тренды там только с 16 года, а до этого даже контртренда было больше, сам в шоке.

а почему не хочешь просто держать в лонг в акциях часть портфеля? Лично я стал комфортнее себя чувствовать после этого.
avatar
Artemunak, автор HFT-маньяк, хочет, чтобы все шевелилось
отличный пост! Все по делу
avatar
нафига так коверкать слова
Сергей Сметанин, да пофиг на это. Текст толковый. Как глоток воздуха на смартлабе.
avatar
Сергей Сметанин, жену москвичко тоже коробит…
avatar
10% риска на год и от 100% прибыли и ни какого раскалбаса, по чему такими деньгами на Америку не зайти?
avatar
Devs, сам про тоже думаю… но траблы с налогами…
avatar

кстати да, зачем российский рынок с такими цифрами

в ликвидных бумагах америки с ваших объемов бы даже не кашлянули, и тренд внятный

Прикольно, не знал про связку ТСЛАБ-америка. Нигде про это не пишут. У меня правда пока объем маловат, но буду расти… хорошо бы к тому времени Финам разродился на америку.
 Годовой обзор как всегда супер!!! есть к чему стремиться)))
avatar

ICEDONE, в ТСЛаб уже 100 лет есть интеректив брокерс.

Есть Эксанте — через нее вообще весь мир можно торговать.

Для любителей форекса есть Дукас.

avatar
после слов слил 2.5 мио сразу захотелось шлёпнуть плюс.
вот такая подлая человеческая натура, а что поделать?!
спасибо, порадовал.

щас читаю дальше. понятно, что это мелочи, при таком депо.
avatar
Капитальный пост. На америке рынок эффективнее и конкуренция больше. Не лучше ту же распадскую торговать?
avatar
SciFi, на омерике есть очень интересные фишки… ходят так же хорошо как распадская, а ликвидность поболее в десятки раз…
avatar
ves2010, если разберешься как налоги правильно платить от торговли тама, напиши — будет очень интересно почитать.  Если не разберешься — тоже пиши))
Бабёр-Енот, счас 2 варианта
1 через дочек российских брокеров
2 уехать на кипр стань нерезом и торговать напрямую
avatar
ves2010, тут еще один из местных мне на такой же вопрос ответил, что собирается годовой отчет (IB кажется) из личного кабинета со сделками «немного» пропарсить самопальным скриптом, чтобы привести к удобочитаемому виду, а затем распечатать, и послать почтой в налоговую… мол, так им будет проще его переварить.
30 млн на депозит в банк под 7% годовых = 2,1 млн в год без телодвижений ))
avatar
dilettante, 7 % не интересно
avatar
dilettante, депозит это тока на инфляцию), вон в ОФЗ-ИН чистый профит 2,5% — вот это справедливый безриск. Но чтобы 2,1 млн. в год делать и суммы нужны соответственно в 3 раза бОльшие ;).
avatar
Симхагрива, посмотрел бы блог полностью, сколько он за предыдущие годы поднял)))
avatar
так и не понял, на чём слив-то был, нашел?
мамба растёт, фьюч надо покупать, а лучше опцион.
газпром открылся гэпом.

правда это мб пока на ожиданиях ослабления рубля, а может и не связано никак.
в рубле всё-таки ослабления не жду, нефть стабильна.
avatar
ПBМ, на санкциях конечно… нерезы узнали про то по зиме еще и ломанулись на выход... 
avatar
ves2010, мамба растёт на санкциях?..
а, понял, сори, слив счёта на санкциях… это да.
там в ноябре по-моему был запил ещё от роснефти на сишке
кончился он в аккурат в конце ноября, после чего ослабленная сишка улетела вниз.
не знаю сказалось ли это как-то на тебе.
avatar
Движняк начался. В этом году доберешь, что не добрал в прошлом. Успехов!
avatar
Вот надыбал блог с смарта по торговле с ИБ через ТСЛАБ smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/
avatar
Симхагрива, жуткий бубнило
avatar
Чистая доха то какая вышла за год в итоге?
Евгений Ворончихин, четко 0…
avatar
Есть депозы и позиции в разы поболее, в том же распаде и россетях было время входа и выхода, а ежели всё делать наоборот, так итоги неудивительны, 16 и 17 года по своим движениям в некоторых секторах просто грандиозны, как там было не утроится, не понятно. 
avatar
Динозавр, не у всех есть волшебный шар для предсказаний (работающий).
avatar
ch5oh, так сначала все круги надо пройти, обучение у гур и гурий, волны, анализы, алгофракталы и прочее, ну и  большинство должно отсеется, денех на всех не хватит, только потом будет шар, хрустальный, в конце пути, ну ежели капитал начальный остался)
avatar

Динозавр, не-не. Мы как-нить роботами помаленьку. А ловить волны с годовыми периодами… Это ненаучное рукоблудие.

Но если Вам нравится этот метод — рад за Вас.

avatar
я вообще думал что у богатых как то все более осмысленно
avatar
ves2010, дедко четка тя по полочкам разложил, вывел задрота на чистую воду)))))
Эх, 30 лямов!
круто!:)
Симхагрива, Палыч фигню не скажет :)
avatar
так они допилили TSLAB 2.0 до нормального состояния? надо в нем поковыряться. Помню, вы раньше от него плевались. С Iqfeed данными я не смог часовые пояса сихронизировать TSlab, что-то вроде этого… Качал с Esignal… давно это было…
avatar
ConUS, да допилили… проблема счас в отсутствии внятной документации… многое приходится делать опытным путем… гоняя ботом несколько лотов
avatar
ves2010, а от шортов фьючерсов на акции вы отказались только из-за их низкой ликвидности?
avatar
Hix, да
avatar

ves2010, вы сказали про хфт ботов.Что, реально запилили их на ТСлабе и они четко себя отрабатывают? Как обстоят дела с задержкой исполнения?

Заранее признателен.С уважением.

avatar
BRABUS Сергеевич, я работал по хфт в конце  2016ого… в техническом плане все было ок… подробности описывал ранее в блогах

avatar
ves2010, при полном плече нефть торговал? Какая комиссия была?))) С моей торговлей это 2-3 ляма в месяц из 30 лям депо))))
avatar
Тимур К, нефть неудобна
avatar
ves2010, с чего это? 
avatar
Тимур К, мало сделок, неудачное соотношение тика и комиссов, частая смена контракта, расчеты в валюте
avatar
ves2010, купил 5000 контрактов подержал 2-5 дней при цене плюс 2-3$. А это 20% к депо за неделю. Какая частая смена?))) Интересный метод торговли у вас)) Я не торговал на 30 лямов, но вы же не мухосранскую ГЭС покупаете, чтобы одной свечей стопы снять)))))
avatar
А я вот качал с гугла интрадей минутки Russel 3000! Но в 2017-м халяву прикрыли или формат изменили. :(
avatar
Симхагрива, 
это не торговля, это процесс :))))
женится надо, а не дрочкой заниматьcя :)))))
Палыч в ударе
avatar
Симхагрива, 
Но в конце, таки, его прорвало!))
Это он еще сдерживает себя. Здесь на Смарте помню такие перлы отпускал, пока за мат навечно не забанили.
avatar
проскальзывания и комиссия 600 тыс/мес.

может стоит снизить размеры позиций, а высвободившиеся деньги и правда в ОФЗ или депозит. как страховка
avatar
Зачем нужны боты при таком депо?
Нарубить можно было и без этой суеты 20-30%
avatar
Главное — «Причем я реально двигаю рынок в неликвидном говне типа распадской или россетей.»… а есть или нет прибыль фигня… не страшно. А вот почувствовать себя куклом — бесценно!
avatar
ves2010, не, Палыч прав в одном, имхо, что не нужно участвовать на грузовике в формуле 1) сравнение то правильное… нафига лезть в это г… как рападская, и там чувствовать слоном в тазике, ни туды, ни сюды… есть же масса других контрактов, инструментов .., исходя из ликвидности… а так отчеТ очень понравился, как кто то тут сказал, свежий глоток воздуха на смартлабе ) Хороших трейдов, коллега!!!:) 
avatar
забавно получилось… боты именно в этот год показали боковик… потом было все ок…
avatar
Норм! А какой у вас VPS?
avatar

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн