SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sarmat_
Проседание худший враг трейдера.
- 23 января 2018, 00:27
- |
- Sarmatae
Посмотрев очередной выпуск Антикризис №93 Т. Мартынова, кто не смотрел рекомендую обратить внимание на щекотливый нынче вопрос:
«18:40 почему нельзя давать деньги в ДУ?» и гл. 6.7 его книги.
Я всё не мог вспомнить откуда мне знакомы цифры про просадку и восстановление и таки вспомнил (как давно и в тоже время вчера это было) бродил я по Москве и купил книгу Дэйва Лэндри «О торговле на колебаниях» , одна из не многих оставшихся книг по тех. анализу пылящихся на моей полке.
От лирике к делу. Вытер пыль, отсканил несколько страниц.
Внимание! ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ и УПРАВЛЯЮЩИМ БЕРУЩИМ в ДУ читать внимательно:
А теперь из одного договора инвестора Алексея:
При 30% просадке для восстановления убытков нужно 42,85% прибыли, а по этому договору это допустимо. Вопрос каким риском и плечами нужно играть чтобы отбить эту допустимую просадку. А как будет это давить на трейдера если такая оказия случилась в «середине» договора или ближе к концу.
Если управляющий не знал этого и не рассказал об этом инвестору это не профессионал. Если кто-то имеет связь с инвестором спросите, — его об этом уведомляли.
теги блога Sarmatae
- AFLT
- audusd
- bitcoin
- Brent
- BTCUSD
- cl
- COVID19
- crude
- crude oil
- DX
- ethusd
- EURGBP
- EURJPY
- EURRUB
- eurusd
- Expert TA
- GAZP
- GBPJPY
- gbpusd
- GMKN
- gold
- LKOH
- MOEX
- NVTK
- nzdusd
- oil
- protoforma
- ROSN
- rts
- RTSI
- Rusal
- S&P500
- SBER
- skilful
- smart-lab
- Tactica Adversa
- Tesla
- TREASURY SECURITIES
- Ukraine
- US Debt
- USDCAD
- usdchf
- usdjpy
- usdrub
- usdx
- usoil
- xauusd
- акции
- аэрофлот
- биткоин
- ВТБ
- Газпром
- дефолт
- Доллар рубль
- золото
- инвестиции
- КИВИ
- книга Тактика Адверза
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- маржин колл
- ММВБ
- ММК
- недвижимость
- нефть
- НЛМК
- Новатэк
- Норникель
- Облигации
- оззи
- опрос
- оффтоп
- парабола
- Портфель
- портфельное инвестирование
- протоформа
- Роснефть
- ртс
- рубль
- Русал
- Русгидро
- Сбер
- сбербанк
- северсталь
- Скилфул
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- Тактика Адверза
- Тесла
- торговые сигналы
- Трамп
- трейд
- трейдинг
- Украина
- управление активами
- форекс
- Эксперт Т
- Эксперт ТА
- юмор
Но математически-то всё верно указано. А уж если брать практический аспект, то из больших просадок почти никто не в состоянии вылезти самостоятельно. И ущерб там присутствует всегда: даже если удается вылезти, будет потеря времени и нервов, ни то, ни другое не восстанавливается ничем ;)
А если речь про уже имеющуюся большую просадку, то довнесение в некоторых случаях помогает ее отбить. Но трейдер должен понимать, что он делает. И как минимум осознать причины, по которым оказался в такой просадке.
С ней даже шорты не нальются прибылью на растущем рынке )
есть терять 50 дней по проценту и станет 50%.то восстанавливаться те же 50 дней по 1%.
вот автор bstone для минусующих мне дурачков посчитал
Допустим депозит 100к:
1) Фиксированная ставка (арифметическая прогрессия), теряем в одной сделке 10к. После 5-ти лосей подряд:
100к-5*10к=50к
Потеряли 50%, а отбить надо целых 100%, о мой бог! Для этого нам потребуется целых 5 (пять, Карл!) прибыльных сделок по 10к:
50к+5*10к = 100к
Намного это сложнее, чем 5 лосей по 10к? На целых ноль сделок.
2) Пропорциональная ставка (геометрическая прогрессия), теряем 10% в одной сделке. После пяти убыточных:
100к*0.9^5 = 59049
Потеряли 41%, а отбить надо целых 69.3%, о мой бог! Для этого нам понадобится целых 5 сделок с прибылью 11.11%:
59049*1.1111^5=99995
или 6 сделок с прибылью 10%:
59049*1.1^6=104608
или всего на одну сделку больше (я бы даже сказал на половину сделки). Невыполнимо?
Vanuta,
1. Первая сделка после просадки — это +20% к депозиту. Кто Вам обещал гарантировал, что Вы сделаете 5 подряд сделок в +? Да еще с такими жесткими целями по профиту?
Отвечаю: Из 1000 трейдеров 5 сделок подряд в плюс сделают примерно 1000/32 ~ 31.25 человека. То есть примерно 3.125%. Остальные в этой серии допустят убыток — и откатят вниз. Примерно 5% трейдеров при этом сольют остаток депо.
Господа, ваш спор не находит общего согласия по той причине, что вы путаете два понятия — абсолютные и относительные величины.
В примере ванюты с прибавлением 5*10к нет НИ ОДНОЙ!!! относительной величины, выраженной в процентах. Конечно это равенство будет верно, потому что в нём только абсолютные величины.
Второй пример, с разделением процентов на 5 сделок по 11,11% или на 6 по 10%. Тут опять смысл заключается в том, что относительные величины высчитываются каждый раз от новых абсолютных, а не от одной первоначальной. Но даже в этом случае признаётся, что на восстановление всё равно надо больше.
Поэтому, не надо иметь семь пядей во лбу, достаточно уровня начальной школы. Чтобы восстановить убыток в 50к, надо заработать ровно столько же, 50к. Но потери в относительных величинах считаются от суммы в 100к, а восстановление считается от суммы 50к.
И даже этим можно манипулировать, как это ловко делает Иван. Если вы будете каждый раз отнимать от 100к по 10% и прибавлять к 50к по 11,11%, то вы так же увидите, что разница незначительная. А весь фокус в том, что расчёт идёт от совсем разных сумм.
Если Вы считаете по-другому, значит или допустили арифметическую ошибку или неверно интерпретируете результат.
TT, торгуете 100 лотов. Слили 80% депо. По-прежнему торгуете 100 лотов??? Если Вы не понимаете простые вещи, брокер за Вас позицию порежет. Для него это вопрос жизни и смерти.
1. Если торговые условия брокера позволяют просадку 80% без маржин кола, то брокер ничего не порежет.
2. Если уменьшить сайз, то для выхода из просадки нужно будет сделать 400%, если оставить неизменным, то 80%. Зачем придуриваться и делать вид, что что-то непонятно?
TT, вот и я не понимаю зачем Вы придуриваетесь?
Если Ваш депозит упал на 80% (до 20 млн), то чтобы отбиться с этой точки Вам надо заработать +80 млн. Как ни крути, это +400% к счету. И совершенно неважно каким лотом Вы будете отбиваться. Все равно Вам нужно заработать +400% к сумме счета после просадки.
А если Вы такой гений, что можете сделать +400%, то почему Вы сразу не сделали +400% к своему счету в тот момент, когда он еще был 100 млн?
Отвечаю: потому что Вы не гений. И никто на рынке не гений. И не может надежно делать по +400%, начиная с того момента, когда он вдруг решил «крупно заработать».
Разгон депозита — это аналог all-in в покере. 3% людей делают 5 раз оллин и 5 раз выигрывают. И потом хвастаются своими «сотнями процентов» и своим «разогнанным счетом».
Но разумеется, им не хватает смелости признать, что это тупое везение. Такое же, как когда в серии бросков монета вдруг падает орлом вверх 10 раз подряд.
Или когда в казино вдруг выпадает серия из 22 красных подряд.
Не надо вертеться, я про сумму счета после просадки ничего не писал. Если у Вас проблемы с процентным счетом, можете пересчитать задачу в пунктах, может дойдет...
До сих пор не увидел ссылку на математику, которая «предписывает уменьшить сайз в просадке.» или хотя бы «азы ММ». Все это лишь у Вас в голове. Попробуйте мыслить шире, без околорыночных шаблонов.
ch5oh, И да, я не гений. В моей основной системе просадки в 25% вполне обычное дело. При этом риск на сделку (от «суммы счета после просадки») вырастает всего со стартовых 1,65% до 2,15%. Книжку с азами, в которой сказано, что это неразумные цифры, можете отправить в печку.
Примеры про +400% оставьте околорынку, я больше 100 годовых вообще не представляю как можно сделать.
получить бы мог 600% да вышел лишь в +300%.
теперь надо отыграть +900%?
хэ. а говорят книги логичны
Инвестор, я обращаюсь к тебе. Если ты читаешь эти строки, то вот тебе «наподумать».
Допустим, я (трейдер) торгую стратегию при которой мне надо 10к на контракт согласно минимальным техническим требованиям. Стратегия приносит 100% доходность при хорошем раскладе за пару месяцев. При плохом раскладе на депозите остаётся 5к после чего чисто технически торговать уже невозможно (брокер не позволит). Итак, я имею необходимость держать на депозите брокера 10к.
При такой стратегии я могу предложить инвестору любую желаемую для него просадку, но доходность будет пропорционально ниже. То есть, если, допустим, инвестор пожелает просадку не больше 5%, я просто скажу, что мне надо не 10к, а 100к. Тогда доходность будет при хорошем раскладе 10% в месяц, а просадка в пределах 5%. ПРИ ЭТОМ Я НЕ БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 90К НА ДЕПОЗИТЕ. ЭТО БУДУТ СОВЕРШЕННО ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ. Мне не жалко. Клиент всегда прав. Чего хочет, то я и буду демонстрировать. Если клиенту не жалко мне дать на 90к больше, которые он мог бы держать на депозите в банке или в облигациях или в бизнесе или хотя бы в безопасном тёплом месте…
Для 90К на депозите, слово «замороженные», не совсем уместно.
Это тоже риски. Если все пойдет кувырком, тоже можно потерять.
Здесь больше подходит термин «диверсификация».
И в принципе диверсификация 10+90 в два актива — это не самый надежный вариант.
А откуда берутся просадки по 80%, которые сливаторы не в состоянии отбивать? Не от тильта?
Встречный вопрос: Многочисленный сливающие роботы тильтуют? Или просто сливают?
Просадки в 80% возникают в результате фиксации убытков самим трейдером или брокером. Не?
Невозможно ли в тильте совершать прибыльные сделки? И зарабатывать как не странно.Или в тильте только теряют.
вовсе не поэтому, если поддерживать позицию, то отбить можно, но люди сдаются.
вот тут с примерами
smart-lab.ru/blog/446831.php
Там некультурно, но точно. :-)
youtu.be/j6Ft20SCE3k