Блог им. Albus

Робот "Внутренняя сила"

    • 02 марта 2018, 10:37
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа, это робот советник. Скажу прямо: я понятия не имею, поможет ли это в торговле. Но свою функцию он выполняет. Решайте сами, надо вам такое или нет.
---
Помните из физики понятие потенциальной энергии и кинетической?
Робот "Внутренняя сила"


Лук с натянутой тетивой имеет высокую потенциальную энергию. Потенциальная энергия ещё не реализована, но она есть и её можно измерить. 
Например велосипедист на вершине горы стоит на месте, но обладает высокой потенциальной энергией.
Робот "Внутренняя сила"
---
Робот «Внутренняя сила» изучает стакан и показывает, какая потенциальная энергия у выставленных котировок. До куда дойдёт цена, если потенциальная энергия реализуется?

---
ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Робот анализирует только стакан. Он изучает 20 лучших бидов и 20 лучших асков. Считает количество выставленных контрактов. Например 20 лучших бидов содержат 1000 контрактов, а 20 лучших асков содержат 1500 контрактов. Продающих контрактов на 500 штук больше, чем покупающих. Значит потенциальная энергия продавцов выше. Потенциал медвежий. Что будет, если эти 500 избыточных контрактов влить в рынок? Цена упадёт до некоего уровня. Этот уровень можно измерить. Для этого надо посмотреть, какие стоят биды. Это позволит понять, до какой отметки будет продавлен рынок, если все избыточные контракты продать в один момент. 
Робот делает это вычисление и наносит на график метку: линию. Эта линия показывает, куда придёт цена, если ударить по рынку избыточными контрактами. 
Вот и вся идея.
---
Текущий пример. В 20 лучших оферах выставлено больше контрактов, чем в 20 лучших бидах. Если этим избытком ударить по рынку, цена придёт на место синей линии.
Робот "Внутренняя сила"
Если в стакан будет выставлен настолько огромный объём на покупку или продажу, что избыток поглотит весь стакан, тогда вверху в окошке сообщений появится:
Робот "Внутренняя сила"
или "SUPER BID!!!"
---
Робот состоит из следующих файлов. Они распаковываются в одну папку. Запускать в КВИКе надо файл с названием Sila.lua
Робот "Внутренняя сила"
Делается это так: Сервисы->Lua скрипты->Добавить. И нажать на кнопку Запустить
График должен быть открыт. Вот здесь в настройках графика надо указать идентификатор. Это слово Sila.
Робот "Внутренняя сила"
Скачать робота можно здесь:
yadi.sk/d/zcRlAknw3SvebD

Файл Sila.lua можно открыть блокнотом и менять настройки. Параметры редактируются здесь. 
Робот "Внутренняя сила"
Можно добавлять фьючерсы, акции, валюты.
---
За 2 дня до экспирации робот возьмёт следующий фьючерс (более дальний). Не забудьте поменять график (взять аналогичный фьючерс).
---
Я планирую дорабатывать этого робота. Пишите в комментах замечания и пожелания.
★50
31 комментарий
Первый раз пожалел, что на форексе нет стакана...
ИМХО хорошая вещь, если использовать с умом.
avatar
VladMih, поддерживаю!!! спасибо автору…
avatar
а как же айсберги?
avatar
Часто замечал следующую ситуацию: например, в станаке появляются большие заявки на продажу, вроде медвежий сигнал, хотят продать, но на самом деле это маркетмейкер ликвидность в стакан дает, чтобы не смыло волной покупок, и действительно, через несколько минут начинается мощный вынос вверх, в таблице «Общий спрос» и  «Заявки на покупку» кратно больше заявок на продажу, а в стакане наоборот, мелькают огромные заявки на продажу.
Это я замечал в очень ликвидных инструментах. во 2 и 3 эшелоне, возможно, маркетос такую ликвидность в стакан давать не будет и там действительно крупная заявка на продажу в стакане значит, что кто-то хочет много продать.
avatar
 Считает количество выставленных контрактов. Например 20 лучших бидов содержат 1000 контрактов, а 20 лучших асков содержат 1500 контрактов.
Их не надо считать. Этот параметр есть в таблице котировок Общий спрос и Общее Предложение
kbrobot.ru, вроде бы, общий спрос/предложение показывает все заявки в допустимом диапазоне, а тут речь ведется только о видимых в стакане.

avatar
K., Не буду спорить. Надо уточнить
 А в целом — молоток. Идея интересная. Не сама конечно идея, а то, что из этого можно развить
Бессмысленно.
Нельзя учесть заявки, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО появятся (или снимутся) при изменении цены в ту или другую сторону даже до соседних заявок, не говоря уже до двадцатых.
avatar
MS, небольшие цели есть возможность забирать, чтобы вы не говорили…
avatar
ivanov petya, забирайте. Буду молчать.

---------
речь не о забирать шла у ТС, а о неких расчётах. За него обижаться не надо.
avatar
MS, но если вам есть что сказать-говорите, зачем молчать?)
avatar
ivanov petya, что-то конкретное может сказать только экъюти робота, построенного на этом индикаторе. Я нечто подобное пробовал, правда, на демо-данных, видел только убыток.
avatar
tranquility, если строить робота, то нужны дополнительные фильтры конечно.так он по-любой даст убыток
avatar

Прошу называть вещи своими именами: в последней серии постов Вы выкладываете индикаторы.

Робот — это когда будет совершать сделки.

Уже сложилась некая терминология. Давайте ее придерживаться?

 

А если по сути, то «что это дает»? Куда свои заявки ставить?

avatar
ch5oh, робот-помощник, или анализатор… так можно?))всё равно он робот))
avatar

ivanov petya, это «индикатор». Ну, как угодно его верти, но если не торгует, а только что-то считает или рисует — значит "индикатор".

 

В метаке есть, по-моему, еще промежуточная сущность: «советник». Но он должен пальцем тыкать когда и по какой цене купить/продать, чтобы быть «советником».

avatar
Спасибо автору! Есть вопрос — с фьючерсами все ок, с валютой почему то нет. USDRUB_TOM. Или у пары другой тикер какой то?
Стас Бржозовский, у меня работает
instrument=«USD000UTSTOM»
class_code=«CETS»
avatar
Albus, спасибо, неправильно вбил инструмент, конечно, Жизнь наладилась)

Стас Бржозовский, код бумаги берётся из столбики «Код бумаги». У доллара он отличается от того что вы написали.
avatar
Albus, если удаляешь индентификатор в квике, то терминал закрывается по ошибке… и если выводишь на одно окно и разные графики под разными идентификаторами, то работает не как надо… то на одном показывает, то на другом.и квик сильно грузится с ним.
avatar
ivanov petya, да, у меня также. Даже после того как я сделал два файлика с синими линиями.
Почему-то один робот удаляют линию другого. В итоге временно получается пустота.
остаётся только сделать вот так: два графика, а не «два-в-одном».



avatar
Круто. Можно еще квантовую физику попробовать, а можно к рынку прикрутить знаменитую формулу Эйнштейна. Вот только где у рынка масса, а где энергия? По моему ни того ни другого у рынка нет. Переносить физические процессы на экономические это бред. Хотя, чем черт не шутит. Черти вообще любят шутить.
avatar
Random Kori, можно сказать более конкретно, только это будет отличаться от того, что автор предлагает. Потенциальная энергия — это разность маркет ордеров на покупку и продажу, которые пользователи собираются подать в ближайший промежуток времени. А лимит ордера из стакана — что-то вроде сил вязкого трения, которые мешают преобразованию «потенциальной энергии» в изменение цены.
avatar
Разность ордеров которые собираются подать — это не энергия. Это разность ордеров. Кстати где можно посмотреть этот показатель? Подозреваю, что нигде. Движение цены зависит от поведения участников рынка. Важно это понимать и не уподобляться Билу Вильямсу, который ездит по ушам теорией хаоса и фракталами, а в итоге выдает за фракталы максимумы и минимумы, а за аттрактор машки.  Я понимаю, что для того чтобы что-то втюхать это надо красиво обернуть. Почему бы не обернуть в физику.
avatar
Какая версия квика подойдет?


avatar
Рынок двигают заявки по рынку, а не пассивные лимиты в стакане. А их из стакана не видно.
avatar
Не так давно скачивал демо версию платформы jatotrade (о ней есть публикации на смарт лабе, демо можно скачать на сайте у автора) там используется осциллятор на основании изменяющихся, по выбору, параметров (время, дельта и т.д.) Мне кажется интересно бы было посмотреть не реализацию Sila в подобном сочетании.
Можно сделать так, чтобы «синяя линия» оставляла след (линию или пунктир)? Было бы удобнее анализировать историю, и сопоставлять поведение робота с ценой инструмента.
Возможно ли добавить сразу несколько инструментов и как это реализовать?

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн