Блог им. kuba

Торговля опционами от Kubatay

  Всем привет!
Прошла неделя и она принесла +1.38% к доходности.

Торговля опционами от Kubatay

На дневном графике фьючерса РТС произошла попытка выхода вниз, но сразу на следующий день цена снова вернулась в дневную консолидацию. Поэтому пока больше склоняюсь к варианту, что мы отбились от нижней границы и теперь либо боковик в нижней области дневной консолидации, либо цена пойдет на верхнюю границу дневного диапазона. Я взял график H4, т.к. на дневном спайк, который я не учитываю. 

Торговля опционами от Kubatay


Удачной торговли!

★1
16 комментариев
Это  как я понимаю это продажа волы.Чисто по графику сужу.Такого графика добиться при продажах не проблема, проблема в том что рано или поздно эти графики в ноль клюют резко и эта проблема неизлечимая.Как то убежать от рисков в долгосроке при непокрытых продажах практически невозможно.
Робот Бендер, у меня смешанная опционная стратегия. В защиту продажи волы скопирую свой старый комментарий:
Я бы сравнил риски работы с опционами от лонга и от шорта с рисками езды на автомобиле и полетами на самолете. В отдельно взятой автокатастрофе погибает немного людей, в сравнении с авиакатастрофой. Но если взять общую статистику жертв автокатастроф и авиакатастроф, то в первом случае она просто зашкаливает. Аналогично, покупатель опционов может тихим храпом, по чуть-чуть незаметно просадить весь свой депозит, даже без серьезных движений на рынке. У продавца же ситуации с большими просадками возникают очень редко и тут нельзя однозначно ответить когда произойдет эта просадка, она может произойти и после удвоения депозита, утроения и т.д. Никто не мешает, например, выводить первоначальный капитал и работать уже только на заработанную прибыль и т.д.
avatar
Kubatay, Да не не вопрос.Просто многие опционщики стараются перевесить риск «своим профессионализмом» ну что типо я «волшебник мне можно, вытащу».Вы по моему первый сказали что размажет но до этого я заработаю и выведу.Обычно: мы трейдеры, это наша работа и будь что будет…причём будь что будет обычно распространяется только на чужие деньги, а не на свои)))
Великое благо что хоть коммон запрещает опционщиков копировать(хоть и чисто по техническим причинам)-жертв будет меньше.
Робот Бендер, да из-за не ликвидности опционов запрещает. А так им пофигу на чём клиенты сольются.
avatar
Mischa_N, Ну да автоследование лупит по рынку, а здесь надо возле теории набирать, роботу это не обьяснишь.Но сам комон -это площадка соединяющая инвесторов с управляющими на основе обьективной статистики торговли.Это не памм счета форексные, здесь больше пользы.
Робот Бендер, знаете, мне кажется, что подключать автоследование это как дать кому то покататься на своём автомобиле. Если уж рисковать своими деньгами, то при этом получать свой собственный опыт. А от того, что кто то сольёт вам счёт — пользы нет никакой. А сливаются все рано или поздно.
avatar
Mischa_N, Ну здесь как бы две стороны.Со стороны управляющих: ну это акулы жаждущие прибыли без риска(при частичном риске если про комон).Инвесторы делятся на наивных диллетантов и проф. игроманов.Проф. игроманы играют через проф.управляющего через желание всё и сразу.
Профессиональные инвесторы может и есть но это редкий вид.
С точки зрения управляющего на комоне одни плюсы -ни человеческого общения, ни риска, работа с рынком и всё.
Kubatay, фокус в том, чтобы покупать опционы только в те моменты, когда их продавцы рискуют слиться. То есть в периоды импульсных движений. Держать опционы постоянно на стоячем рынке — верный путь к сливу. Хотя даже в боковике можно покупать опционы от краёв и быть в плюсе. Ну вот в пятницу (я уже писал где то) 127 кол с экспирацией 22 марта вырос два раза после пробоя нисходящей тенденции. Наверное продавцы опционов выкупают проданные опционы в такие моменты.
Честно говоря, я надеялся узнать больше об управлении опционами из вашего блога. Играть в угадайку мы все умеем. Профессиональное управление должно быть как то формализовано. Это должна быть система. Иначе… Лучше вообще за опционы не браться.
avatar
Плохо то, что вы не озвучивание свои позиции.
Меня привлёк ваш блог тем, что вы решили на личном примере показать — как управляете проданными краями. На видео вы показывали процесс роллирования в более дальнюю серию без потери цены и без увеличения количества контрактов. Я думал, что многому смогу научиться наблюдая за вашими действиями. Однако немного смущало что я не нашёл когда была открыта позиция и почему. Ну, думаю ладно, разберёмся в процессе.
А сейчас вы вообще стали публиковать одни проценты. Скажите, какой в этом смысл? Я думал — вы хотите поделиться опытом управления позицией, которого многим из нас не хватает. А вы превратили свой блог в общество анонимных алкоголиков. Типа, я не сливаются уже 30 дней. А мы все должны вас поздравлять с этим.)))
Имхо или озвучивать всё до конца или не писать вообще. А графиком на комоне все желающие могут полюбоваться.
В общем, простите за эмоции, но я так всё это вижу. Нужны аргументы, действия. А если хотите всё держать в тайне, так это ваше право. Тогда и не нужно этих постов с результатами. Никакой информативной ценности они не несут.
avatar
Mischa_N, Сорри, но свои текущие опционные позиции я не планировал озвучивать, на это есть свои причины. Я лишь показываю некоторые приемы управления опционными конструкциями. В предыдущих видео я показывал метод роллирования, причем там четко все показано от и до. По каким ценам входил, по каким роллировался на другие страйки, никаких пропусков там нет. Если есть какие-то непонятные моменты, я без проблем прокомментирую. Сейчас на том счете, где я это все показывал у меня забито ГО текущей квартальной опционной конструкцией. Когда необходимая сумма ГО освободится я в следующих видео покажу некоторые другие опционные штучки.
avatar
Kubatay, Так понятно что крупные позиции не стоит озвучивать, особенно стопы.
Просто непонятки остались, два у вас края продано или один. Или вы переворачиваете край на локальных разворота рынка. То есть на падении это проданные колы, на росте — путы. В общем не зная всей позиции и стратегии теряется ценность и методов управления. Как бы непонятно в каких ситуациях их применять.
avatar
Mischa_N, зайдите на лчи, там все сделки можно скачать.
Я тоже на одном и из своих счетов продаю опционы.
Стратегия простая как три копейки.
Все опирается в соотношение риска и доходности .
Хочешь больше доходности продаешь страйки ближе к центральному. и больше контрактов продаель. Меньше риска — продаешь дальние и меньше количество.
Придумывать сложные конструкции, ну для развлечения можно побаловаться, мне например время тратить просто жалко, все равно все сводится к вышеиозвученному принципу риск vs доход.

Сколько ни изучайте опционы, не найдете грааля
avatar
Mischa_N, начните с того, чтобы подключиться в группу Романа в скайпе. Он там тоже не фонтанирует секретами, но кое-то обсудить можно.
avatar
Считаю, что был выход из консолидации на уровне 128-129 тыс. Консолидация была долгой, фактически растянулась на 3 торговых дня и цель в пять тысяч пунктов маловата для такой работы. Возможно, что движение вниз из консолидации-это начало тренда вниз, а движение вверх-это коррекция. Посмотрим, что будет на уровне 128-129 тыс  подтверждение выхода вниз или все-таки вверх. Там будет маленькая битва.
павел петрович попов, да там была консолидация на 2Н и выход из нее, но все это происходило в рамках дневной консолидации. Когда мы подошли к нижней границе дневной консолидации и даже пробили ее, теперь можно считать что консолидация 2Н уже отыграна. Сейчас нужно либо ориентироваться на пробой дневной, либо ждать образование новой консолидации на младшем ТФ.
avatar
128, а потом на 118, было бы красиво!
avatar

теги блога Kubatay

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн