Блог им. KiboR

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

    • 07 апреля 2018, 15:33
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 12 недель торгов. 

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

Результат прошедшей недели: (на комоне сбой, поэтому у комоновцев итоги по 05.04.2018)

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.


Спасибо qwerty за графики, трое лидеров теперь как на ладони:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

Список участников, которые когда-то были с нами, но по каким-то своим причинам покинули проект:
  1. Борис Литвинов;
  2. Михаил Забураев;
  3. Mr Gold;
  4. Вот Так;
  5. BRIGHT FUTURE.
На этой неделе к нам присоединился новый участник «Старый бес» aka «nonsense». Он показал результаты торгов с 12.01.2018, на сегодняшний день у него итог +40,95%. Очень сильный игрок, рад, что такие стали подтягиваться к нам. 

Участник «GermanOptions» в последнее время куда-то пропал, надеюсь, он не пополнит внизу таблицы список, который постоянно увеличивается, а прошло всего-то 12 недель!

У нас появился отличный ориентир в виде ОФЗ 46005. Все те, кто сейчас находятся ниже него, по идее, могли вообще не торговать эти 12 недель и у них результат был бы лучше. Мне кажется, когда смотришь на то, как ОФЗ еженедельно увеличивает счет на 0,13%, это должно сильно мотивировать всех участников. Если результат за неделю ниже 0,13%, то нужно признать, что ты проиграл ОФЗ, т.е. если бы вообще ничего не делал — результат за неделю был бы лучше. Но весь парадокс заключается в том, что мы не знаем наперед, какой у нас будет результат по окончании недели, в этом весь смысл игры.

На этой неделе я захеджил Бендера, он по-прежнему верит в Распадскую, а та все падает и падает. Тут была дискуссия по поводу дивидендов и я сторонник того, что они действительно являются очень мощным фундаментальным фактором к росту, а когда дивидендов нет, то и сидеть в бумаге смысла нет никакого, несмотря на то, что отчетность у компании очень сильная. Вот эту гипотезу мы как раз проверим в ближайшие 4-8 недель, на мой взгляд, бумага должна сползти еще ниже.

Я всю неделю работал от шорта РИ, в среду был первый профит и когда рынок стал разворачиваться, я закрыл шорт. В четверг у меня был шорт фьючей РИ, я ждал публикацию санкций, в четверг их не опубликовали, сказали, что опубликуют в пятницу, перенес позу на следующий день. В пятницу я был во всеоружия — шорт фьючей РИ, путы 122500, колы 58500 СИ и оставалось лишь просто ждать.

Внизу скрин 10 м, оставлю себе на память, это самая сложная интрадэй-модель дня, которую вообще можно встретить и она на этот раз пришлась на Страстную пятницу, очень символично:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

Я дождался публикации санкций, нонфармов, наши рынки вообще не колыхнулись, EUR/USD рос, S&P 500 рос, USD начал падать ко всем валютам и где-то в районе 16:30 принял решение дальше не ждать у моря погоды и закрыл все позиции. Где-то в районе 17:00 S&P стал потихоньку заваливаться и в итоге всех потянул за собой вниз. К сожалению, все движение прошло без меня и приходится довольствоваться какими-то жалкими крохами от результата этой недели.

На смартлабе есть интересный участник «Старлей», он также как и я торгует лишь Ри и Си, так вот в момент, когда я закрывал позиции и продавал USD/RUB, он его покупал вот здесь:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

Я долго смотрел на эту картинку и понял, что в этот момент я никогда не стал бы заходить в рынок — продавцы на больших объемах давили вниз, разворотом и не пахло. Единственное я могу понять, если человек идентифицировал этот день как боковик и тупо купил на проколе нижней полосы Боллинджера, но у меня в голове это все-равно не укладывается, такой день как боковик я бы точно не стал торговать. В общем он молодец! Хотя на трендах, наверное, уходит в большие убытки и свои результаты не публикует на смартлабе, но в тот день он был на коне. Браво! Превосходный трейд.

Индекс:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.

Доллар:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 12.


Всем желаю удачи на следующей неделе!
★2
226 комментариев
Старлей, не хотите с нами поучаствовать в соревновании? У вас есть результаты торгов с 12.01.2018?
avatar
KiboR, ух ты...


 А как у вас тут все устроено?

avatar
Старлей, торгуем в течение недели и в конце подводим итоги. Смотрим кто больше всех нарубил и на чем. Тихо восторгаемся))
avatar
KiboR,
— у нас джентельменам принято верить на слово.
— и тут кааак мне поперла карта…
avatar
Старлей, да мы верим, верим… но нам бы в динамике посмотреть))
avatar
KiboR, ну дык я и интересуюсь, откуда инфа берется?
avatar
Старлей, на почту участники еженедельно скидывают результат.
avatar
KiboR, мне там уже написали про фотошоп :)
avatar
KiboR, добавь колонку сколько в итоге процентов заработано на условный общий депо, а то так ничего не понятно — сколько в итоге процентов заработано на общий счет и кто заработал выше этого процента
avatar
cfree0185, 4,91% годовых — депо Алексея только у КГБ.
avatar
Wasiliew Wasilij, хотел плюсануть коммент, а мне пишут, что я у вас в ЧС. Но если я в ЧС, ваши комменты не должны попадать в мой блог. Ничего не понимаю))
avatar
KiboR, у меня другой результат, небольшой минус, посмотрите почту повнимательнее
avatar
Юрий К., я вам к плановой чистой прибавил вар.маржу. Ааа, кажется стал понимать, вар.маржа образовалась после 18:45, поэтому вы хотите ее сейчас не учитывать? В принципе логично, уже на автомате считаю, много участников, сейчас исправлю.
avatar
вот тема, которую стал ждать каждые выходные. спасибо. 
avatar
По Комоновцем данные по итогам четверга только, у меня на закрытие основной сессии в пятницу был доход на 7% больше примерно, а если смотреть и вечернюю сессию в пятницу то доход на 8,7% за пятницу вырос
Инвестиционный советник, выпустите уже свой учебник =) 
avatar
Ilya, сейчас времени нет на это, у меня же много инвесторов подключено к моим стратегиям надо деньги себе и им зарабатывать а не учебники писать )

Да и так се граали давно известны, я работаю по Баффету покупаю когда все боятся и продают, а продаю когда все жадные и активно покупают )
Я вышла из лонга Сишки в том же месте что и вы. Обидно. И обидно что закрыла шорт Сбера в символический плюс, решив что рынок игнорирует санкции. Прямиком перед рывком вниз. Как то недополученная прибыль меня даже больше расстраивает чем убыток
avatar
Мария, для крупных консервативных инвесторов лучше недополучить, чем потерять, ко мне подключены сейчас такие, моя задача находить золотую середину и лишний раз не рисковать, лучше стабильный прогнозируемый доход чем сиюминутная прибыль которая может привести к убыткам.
Инвестиционный советник, ну до крупным то да. Там то понятно, что что 1% счета это больше чем все сумма всего моего имущества и моя зарплата за всю жизнь. Потеря такой суммы психологически просто крах. У меня счёт небольшой поэтому и подход другой и потери/прибыли по другому даются и воспринимаются
avatar
Мария, у меня есть крупный инвесторы сейчас который начали с суммы несколько млн, и ты понимаешь что такое 10% просадка с 5 млн например ) Для них главное стабильный доход, а самое главное не потерять и я с ними на связи постоянно )
Мария, у меня абсолютно тоже самое! Недополученная прибыль раздражает сильнее лося!
avatar
KiboR, для диверсификации я создал и начал тестирровать для крупных инвесторов спокойную стратегию с плановой просадкой менее 10% «Инвестиционный хедж-фонд» www.comon.ru/user/iadviser/strategy/detail/?id=13034
Инвестиционный советник, ты с банками, я так понял, завязал, сейчас сам на себя работаешь?
avatar
KiboR, сейчас работаю на себя, но хочу с одним дружественным банком совместный взаимовыгодный проект сделать, сейчас ведем переговоры и прорабатываем его. У меня много знакомых в руководстве различных банков, но к сожалению ЦБ сейчас сильно зажимает баковский бизнес для коммерческих банков и пытается всех загнать в госбанки поэтому у меня любовь к акциям ВТБ )
Вот Так, спасибо, я был с прошлой пятницы в шорте нефти, лонге ВТБ и лонге Магнита, на этой неделе нефть упала, в понедельник вечером на падении нарастил долю ВТБ, потом ВТБ был в лидерах роста среди голубых фишек и рос по 3% в четверг и пятницу и Магнит рос лучше индекса, со среды я начал надел шкуру медведя и стал шортить индекс на отскоках и по мере роста сокращал лонг втб и магнита
Инвестиционный советник, В понедельник можно купить фьючерс на индекс РТС по цене открытия торгов, при условии, что нефть на мировом рынке будет зелёная (До наших торгов), также надо выставить лимитку на уровне 122 050. Лок. мин. на уровне 122 010. Так как может быть тень вниз при открытии торгов (Обманное движение). Самая мин. цель отскока 123 000.
avatar
Grad, судя по ситуации с Сирией в понедельник наш рынок будет падать

Инвестиционный советник, Возможно.
avatar
Привет друг!)))

Заметно доходность снизилась, с моим временным уходом с рынка акций. Сейчас только срочный рынок.
avatar
Grad, добавь свои данные в таблицу по срочному рынку ) или обратно в команду КГБ с портфелем по срочному рынку, им нужна твоя финансовая поддержка )
Инвестиционный советник, )))
avatar
Инвестиционный советник, Йены нет в портфеле краткосрочно? Можете купить до цели не менее 107,49 при дальнейшей мини коррекции вниз, но не более 105,81. Берите смело!
avatar
Grad, ок, спасбо, посмотрю, подумаю, пока Йены нет я ей еще никогда не торговал так как не понимаю её ) Я сейчас потихоньку разгружаю временно портфель так как меня больше всего интересует ядерная сделка с Ираном, разорвет ее Трамп и Евросоюз и будут ли новые санкции против Ирана которые могут ограничить экспорт нефти.

Нефть наше всё и при введении новых санкций против Ирана и экспорта его нефти нефть может сильно улететь вверх в моменте, и это скажется на наших индексах, голубых фишках и курсе рубля.

Grad, у меня счет в небольшом плюсе относительно начала конкурса. Ты ушел с плюсом. Портфель Бендера сейчас минусит.
avatar
Grad, вы очень вовремя вышли с акций. Шикарно! Очень жалею, что не прислушиваясь к тому вашему топику, где советовали продать акции Сбера. Не продала, почти месяц лосей кормила, благо повезло на новости о «серьезных» дивидендах выпустили
avatar
Мария, Ага! Можете йену купить с целью не менее, чем 107,49. На недельном графике сигнал на разворот пары, на дневном продолжение роста, на часовом мини коррекция в размере нескольких часовых свечей, но не более 2-х дней. Если цена снизится до уровня 105,81, то покупайте. Хотя не факт, что так низко уйдёт йена.
avatar
Grad, спасибо, присмотрюсь. Так йена же защитный актив,  похоже медведи выходят на охоту
avatar
Мария, А, нефть не хотите шортануть на отскоке вверх?
avatar
Grad,  я и так в шорте нефти с 68,8 средняя. Вот сижу жду когда рухнет надеюсь в понедельник будет продолжение банкета)
avatar
Мария, В понедельник можно купить фьючерс на индекс РТС по цене открытия торгов, при условии, что нефть на мировом рынке будет зелёная (До наших торгов), также надо выставить лимитку на уровне 122 050. Лок. мин. на уровне 122 010. Так как может быть тень вниз при открытии торгов (Обманное движение). Самая мин. цель отскока 123 000.
avatar
Мария, в пятницу во всем мире медведи вышли на охоту и в понедельник могут  продолжить )
Инвестиционный советник, Следующая неделя на нашем рынке будет преимущественно от покупок. Я так считаю.
avatar
Grad, думаю в понедельник будет шорт потом боровик ) Хотя есть вероятность что при более сильном падении цены на нефть Америка обновит февральский минимум и полетит дальше а за ней вниз полетит весь мир )
Инвестиционный советник, Я сейчас скрины скину по нефти, там всё чётко видно как действовать и куда она идёт!

avatar
Grad, спасибо, присылай, у меня был шорт по нефти я его то увеличивал то сокращал, мне сейчас очень не нравиться спред между американской нефтью и Брентом в 5,1 доллар, при том что он обычно до этого очень долго был около 3,5 долларов, мне конечно хочется чтобы она на 61-62 упала) У нефти 2 сценария и будут зависеть от того разорвет соглашение Трамп по ядерной сделки с Ираном или нет )
Инвестиционный советник, Если хотите, можно вместе с вами осуществить шорт нефти, когда будет сигнал по ТС, я сразу вам сообщу. Могу вам номер Вайбера дать.

Можно отскок также вверх сыграть и перевернуться в шорт.
avatar
Grad, у меня вайбера нет могу в личку вотсап или телеграмм написать
Инвестиционный советник, Вайбер просто устанавливается на ПК и всё! Я не зарегистрирован в социальных сетях, кроме Смартлаба. Я тогда в личку напишу на Смартлабе.
avatar
Grad, Ок, а вотсапа или телеграмма у тебя нет? Хотя телеграмм грозятся скоро заблокировать )
Инвестиционный советник, Нет нету.
avatar
Инвестиционный советник, Тут пост написал по ТА индекса, что это начала конца — 2-е отписались. Удивительные люди, держат длинные позиции и обиделись на меня, что я не покупаю вместе с ними рынок)))
avatar
Grad, им не хватает твоих денег для поддержания нашего рынка в зеленой зоне )
Инвестиционный советник, Ага)))
avatar
Grad, я из голубых фишек сейчас кроме Магнита и ВТБ ничего не вижу дешевого для покупок к сожалению, нашему рынку бы хорошая коррекция не помешала.
Инвестиционный советник, Это точно!)))
avatar
Grad, повторилось бы лето прошлого года ) Летом очень привлекательные цены были на все голубые фишки на покупку )
Grad, какой сегодня хороший день и цены для покупок и я встретил его в шорте индекса ммвб, жаль только нефть не торопиться падать )

Инвестиционный советник, Нефть отскакивает, пока её рано шортить.
avatar
Grad, я каплю нарастил шорт нефти для хеджирования лонга который сегодня нарастил из голубых фишек

Инвестиционный советник, удивительно, но голубые фишки падают, а нефть растет вместе с usd/rub! Я сегодня весь движ проспал, ругаю себя за закрытие пятничных шортов))
avatar
KiboR, да я сам к сожалению в пятницу на вечерней сесии сократил шорт индекса ММВБ так как он не хотел падать и начал отскакивать а сегодня когда днем повышали ГО пришлось его закрыть чтобы запас больше был, да очень тяжелый день сегодня был, максимальное дневное падение с декабря 2014 года

Инвестиционный советник, мне страшно думать что было бы с моим депо, если бы в пятницу не закрыл фьючи Ри, колы си, путы Ри, это мешает спать теперь!)) Они выросли более чем в 20 раз, такое счастье прошляпил сегодня, пол года шортил, а тут когда прилетело — у меня Квик не работает. Шорты штука очень коварная, если чуйка предвещает обвал — обязательно часть позиций необходимо переносить через ночь. Все обвалы всегда с утренних гэпов начинаются, это я теперь надолго запомню, к сожалению, в марте 2014 был без позиций и сегодня не сообразил сразу что утро нам готовит. Сценарии, судя по всему, один в один))
avatar
KiboR, я думаю если бы не повысили ГО резко и без предупреждения по фьючерсам и акциям то рынок бы в 2 раза меньше упал, ведь рынок уже стабилизировался...

Теперь нужно ждать какое то время когда паника успокоится и ГО по фьючерсам и акциям опять понизят
Инвестиционный советник, 

Нефть, срочный рынок.

Недельный график.





Дневной график.





Часовой график.



avatar
Grad, напиши еще если не сложно пояснение к графику нефти и с какой цены продавать и какая цель у шорта, где фиксировать прибыль )
Инвестиционный советник, Технически ещё сигнала на отскок (Покупку) нет! Но, если в понедельник нефть на мировом рынке будет зелёной, то цель отскока не выше 68,05, а так можно открыть шорт от уровня 67,5.

Ближайшая цель вниз 64,5 — стопудова дойдёт, ниже 61.
avatar
Grad, давай может твой результат фортса будем учитывать?

Сейчас у нас в портфеле распределение по долям выглядит так:


60% портфеля 4 недели вообще никак не работают, тут либо ОФЗ на них купить, либо тебе на фортс в управление, чтобы не простаивало.

avatar
KiboR, а почему у Бендера и Града не равные доли в портфеле? Я думал они равные а ты меньшей долей их хеджируешь
Инвестиционный советник, у Града реальный счет, который был задействован под акции, а у Бендера модельный портфель на смартлабе, который в 2 раза меньше по объему, чем у Града. Так исторически сложилось. У Бендера реальный портфель, я так понимаю, в десятки раз по сумме больше этого модельного, но структура портфеля его бумаг такая же.
avatar
KiboR, я думаю размеры портфелей Бендера и Града можно таком случае сделать одинаковыми, для чистоты эксперимента )
Инвестиционный советник, не, портфель Бендера трогать нельзя, у нас с ним старый спор кто быстрее дойдет до ляма. Он с помощью угольщиков хотел показать доходность 43%, увеличив счет с 700 до 1000. До 12.01.2018 он увеличил с 700 до 800 и сейчас 12 недель с начала нашего конкурса его портфель около нуля болтается.
avatar
KiboR, Русала у него нет случайно? В пятницу инвесторам Русала прилетел черный лебедь, часто стали черные лебеди во тором эшелоне прилетать Распадская, Мечел пр, Русал, кто следующий будет интересно…
Инвестиционный советник, 



avatar
KiboR, хорошо хоть ленэнерго пр нет у него )
Инвестиционный советник, а что с Ленэнерго пр? Вроде растут, ну по крайней мере не падают
avatar
Мария, меня смущает их маленькая очень ликвидность и то что они уже выросли с 2016 года в 10 раз, похожая ситуация была с ФСК, когда акции выросли с 6 копеек до 25 копеек но потом они упали с 25 копеек до 15 и уже много месяцев болтаются в узком коридоре. Для меня рост акции за короткий срок в 10 раз выглядит очень странным и напоминает пузырь.
Например я люблю торговать акциями ВТБ и сейчас они стоят около 5 копеек но я даже не могу представить чтобы они выросли в 10 раз и через 2 года стоили 50 копеек, а я бы не фиксировал прибыль и ждал что они таким же темпом продолжали расти дальше, хотя у ВТБ за последние 2 года прибыль выросла в несколько раз, а они сейчас стоят как в начале 2015 года.
KiboR, наш внеконкурсный индикатор и конкурент Василий Олейник, изменил стиль торговли и действительно создал консервативную стратегию и заработал 3% с середины февраля, к нему уже подключилось 6 инвесторов, он мог бы быть в нашем рейтинге на 8 месте прямо под Вами, уже Вам дышит в спину ) www.comon.ru/user/Dr_Vas-ka/strategy/detail/?id=12654
KiboR, Пока лучше взять ОФЗ. А, в целом я подумаю.
avatar
Grad, это же твои реальные деньги. Хочешь сказать они 4 недели просто так лежали, ты ОФЗ не покупал? На фортсе у тебя сумма никак не связанная с этим объемом на фондовой секции, ты ведь не перегоняешь для торгов из фондовой секции на фортс, у тебя и там и там лежат, как я понял со слов.
avatar
KiboR, На рынке акций, просто лежат и всё. На срочке другой счёт.
avatar
KiboR, когда счет ЕТП как у меня не надо перегонять деньги с фондовой на фортс все на оном счету.
Не понял. А я где?
Вестников, Ваша стратегия? www.comon.ru/user/Vestnikov/strategy/detail/?id=8584

Попроси Кибора чтобы он тебя включил в таблицу если хочешь участвовать в проекте, он из Комона будет брать Ваши данные.
Инвестиционный советник, я чет в последнее время итак зашиваюсь с этой табличкой, не думал в начале, что такой ажиотаж все это дело приобретет. Можно будет его включить, если только кто-то выйдет. GermanOptions вот куда-то запропостился, кстати…
avatar
KiboR, с Комоновцами проще, по ним сразу все видно по графику счета или стратегии
Инвестиционный советник, моя. Но я бы предпочёл включить не Вестника тренда, а ВВЕ — www.comon.ru/user/Vestnikov/strategy/detail/?id=11855

ВВЕ поживее — там плечо примерно на пятую часть побольше, чем в Вестнике. 
Вестников, это роботом или руками?
avatar
GoodBargains, руками. Но по жесткому алгоритму. 
comon выплачивает 40% от комиссий подписчика? Кто в курсе?
avatar
discovery, да 39,37% и из них 13% НДФЛ еще удерживают https://www.comon.ru/info/codex/default.aspx?id=92
discovery, Вот моя стратегия «Иностранные инвестиции» www.comon.ru/user/iadviser/strategy/detail/?id=12314 которая участвует в этом конкурсе но там данные пока только за четверг последние, в понедельник утром или завтра утром обновятся данные за пятницу.
GermanOptions , дружище, ты как?
avatar
Эх, я опять всех вниз тащу. :)
avatar
qwerty, тебя на этой недели лонг нефти подвел? )
qwerty, я подготовил табличку, сейчас отправлю тебе на почту. Если получится построить эквити по участникам в том виде, как было (очень красиво, мне понра) — выложу ее потом в этом топике.

Спасибо.
avatar
KiboR, коллега, я Вас умоляю — включите мою стратегию ВВЕ к себе в портфель! 

www.comon.ru/user/Vestnikov/strategy/detail/?id=11855
Вестников, на следующей неделе попробую добавить.
avatar
KiboR, ну а я попробую не плюсануть адово. Если не получиццо. А то будет досадно. 
Вестников, было время, добавил уже сейчас в таблицу. В феврале у вас была максимальная просадка -21,5%, Алексей точно бы запаниковал от такого. Если просадка у нас по какому-либо участнику уходит на -30% — тогда этого участника на столб позора.

Я так, на всякий случай предупреждаю ))
avatar
KiboR, ну дык я и предложил самую маржинальную стратегию. Но Вы всё-таки проверьте ещё раз свой расчёт моей просадки. Максимальная просадка за всё время на этой стратегии (ВВЕ) была -12,54%, что и отражено в статистике Комона. 
А то нехорошо может получиться. Типа, ко мне здесь придираются. :-)
Вестников, посмотрю, спасибо за инфо, может где формула поехала, всякое бывает. Вы следите тут за нами)
avatar
Вестников, максимальная просадка за эти 12 недель у вас была -6,3%. Поехали формулы в двух местах, а потом они восстановились, поэтому итоговый результат подсчитан правильно, а просадка была увеличена. Прошу прощения за дезинформацию ))
avatar
KiboR, завтра попробую.
avatar
KiboR, у Сметанина 9,03 было -100%?
Или это ошибка и было просто -1%
avatar
qwerty, там нужно -0,6% подбить, как в предыдущей неделе. Он был в отпуске, не торговал и я ему ноль подбил, а переоценка как -100 сразу стала. Там итоговые годовые доходности по неделям.
avatar
KiboR, Вот все

 
А вот только основные от +10% до -10%




avatar
qwerty, по-моему шикарно, добавил картинку в топик.
avatar
qwerty, такие зигзаги получились, показывают насколько сложен труд трейдера )
Инвестиционный советник, ну так данные аж за неделю идут, а их всего штук десять, вот и зигзаги такие.
К концу года всё более плавно будет выглядеть.
avatar
qwerty, согласен
qwerty, а курс клиринга это что у нас?
Инвестиционный советник, а этот вопрос уже к KiboRу. :)
avatar
Инвестиционный советник, курс USD/RUB на 18:45, он в таблице не участвует, но у себя в экселе еженедельно подбиваю значения. qwerty скинул таблицу вместе с ним, вот и на график он попал.
avatar
KiboR, общепринятый курс ЦБ тебя чем не устраивает?
Инвестиционный советник, ЦБ на завтра это торги сегодня с 10:00 до 11:30, а курс клиринга на 18:45 — это курс USD/RUB к этому времени. Его используем для пересчета USD в рубли для таких участников, например, как nonsense. У него 100 К в самих $ лежат, но доходности мы считаем рублевую для него.
avatar
KiboR,  а чем nonsense торгует? 
avatar
А. Г., он отправлял свои пятничные позиции на той неделе — там опционы/фьючерсы на Si и RI были.
avatar
KiboR,  а какой их смысл пересчитывать?  Биржа сама пересчитает и спишет-начислит маржу.  Причём все в рублях. 
avatar
А. Г., у него на валютной секции USD лежат. Много. Их нужно в рубли переводить, потому что торгует он Ри и Си в основном, как я понял со слов, и доходность по нему мы считаем в рублях. Хотя нет, у него там даже сложнее (вспомнил), у него эти USD еще в качестве ГО используются под сделки, значит не на валютной секции, а на ЕБС.
avatar
Инвестиционный советник,  он считается по средневзвешенной Tom до 12:00 и устанавливается на следующий день.  Глобально нормально,  но понедельно сильные отличия от изменения Том на 18:45.
avatar
А. Г., с 10:00 до 11:30 и в 11:30 он уже в Интерфаксе публикуется. Не до 12:00. 
avatar
KiboR,  я беру с сайта ЦБ,  там раньше 12:00 не бывает.

cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx
avatar
А. Г., в 11:30 в ленте Интерфакс в Квике есть инфа с курсом ЦБ на завтра. Потом лишь на сайте ЦБ она появляется.
avatar
А. Г., мне кажется вовсе смысла в пересчете базы нет. Можно курс любой и на любую дату взять и плясать от него. Но в каждой избушке своя печка)
avatar
Старый бес,  ну уж совсем на любую дату нельзя,  но если говорить о долгосроке,  то конечно с точностью до дневного изменения долгосрочные результаты при пересчете по любому курсу на соответствующую дату будут практически равны.  А вот в рублях считать или долларах -  это большая разница.  Например,  в 2015-м 15% в рублях -  это минус в долларах,  а в 2016-м 15% в долларах -  это минус в рублях.
avatar
А. Г., мы в рублях живем все таки. Думаю, что разумно в них и расчеты вести с засечкой на дату начала расчетов. Несложно было бы и отзывы с довнесением дс присобачить
avatar
Старый бес,  ну так каждый сам должен считать доходность по стандарту GIPS.   А этот стандарт приводит доходность к торговле постоянной суммой,  потому что требует считать отдельно доходности по периодам торговли без вводов-выводов,  а общую доходность получать из этих доходностей по сложному проценту.  Можно это сделать через ежедневный расчёт,  как описано здесь 

www.comon.ru/info/codex/?id=90
avatar
А. Г., я про тот гипс не знаю ничего) но оно и так понятно с точки зрения элементарной логики — нужен единый показатель экспоненты и все. Найдя его, можем нормировать доходность на годовую
avatar
Старый бес,  этот стандарт введён для унификации расчётов результатов хэдж-фондами,  так как в них идёт постоянный приток-отток.  Но расчёт доходности -  это о-малое стандарта,  там ещё куча требований,  но если инструменты биржевые и ликвидные,  то они нас на касаются. 
avatar
KiboR  — вот как надо было и мне считать. Сделаю к следующей пятнице, показатели повеселее будут (в 2 раза). Заодно в GIPS попрактикуемся. :)
avatar
discovery, не факт, что это объективно и правильно. Пример. Вы загрузили на рынок копейку и за день заработали еще одну. Имеете коэффициент 2. Потом притащили на рынок мульон и, по прежнему, зарабатываете копеечку в день. Итоговый годовой коэффициент составит ту же двойку почти, то есть получится доходность 100% годовых. Справедливо ли это?
avatar
Старый бес, вы с Дискавери кстати сейчас одинаково считаете (у него тоже сложная схема с вводами/выводами). Мне гипсы не нравятся, а то, как вы сейчас подсчитано — с точки зрения здравой логики нам больше подходит.
avatar
KiboR, стандарт не столь важно какой, лишь бы он был. Но тот гипс не очень логичен
avatar
Старый бес,  от этого «спасает»  подневной график и даже по недельный график: на нем сразу будет видно снижение доходности.  Это если она до 100% в целом.  А когда «зашкалит» за 100%, надо переходить к логарифмической  шкале,  чтобы понять как изменилась скорость заработка и размеры просадок. 
avatar
Старый бес,  если с 2 копейку за день,  а потом 250 дней (примерное число торговых дней в году)  по копейке с миллиона,  то по  GIPS получится чуть больше 50% за год,  а на графике будет видно,  что был скачек на 50%, а потом почти нуль. 
avatar
А. Г., та копейка условная была, но там в примере в первый день она все таки удвоилась в первый день) GIPS для фондов объективен, понятное дело, не копейками там торгуют. Для себя я считаю экспонентой, мне так объективнее кажется
avatar
Старый бес,  ну многие фонды начинают с миллионов долларов (условно «копейка»)   и успешные дорастают до сотен миллионов и миллиардов.  Но доходность считается общая с начала существования и только обратным действием переводится в годовые. 
avatar
KiboR,  Веду вечерний клиринговый курс на Мосбирже,  могу скинуть.  Только он рассчитывается на 18:30. Вот он

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx
avatar
А. Г., я отсюда беру:
www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx

Он действительно на 18:30, странно, если не ошибаюсь, раньше было написано, что от 18:45. 
avatar
KiboR,  в 18:45 -  это время клиринга,  а курс для пересчета пунктов с рубли берётся именно этот на 18:30. Маржа то,  например,  в том же РИ за день списывается-начисляется по формуле: 

число выигранных(проигранных)  пунктов×курс по ссылке×0.02.

Пункты ещё можно успеть выиграть-проиграть в 18:30-18:45, но курс пересчета уже не изменится. 
avatar
qwerty, скинул на почту обновленный файл. Сделай, пожалуйста, по первым пяти. Туда Вестников попадет.
avatar
KiboR, вот те у кого больше 5%




avatar
qwerty, класс! А по А.Г. и К.Г.Б. можно отдельно взглянуть кто кого в динамике?) 
avatar
KiboR, 

avatar
qwerty, а можно нас втроем оставить — ОФЗ, А.Г., К.Г.Б ?)
avatar
KiboR, так ОФЗ просто прямая ведь.
Может хоть индекс ммвб добавить?




avatar
qwerty, отлично! Из графика видно, что мы лишь однажды были ниже ОФЗ, а А.Г. дважды опускался ниже ОФЗ. 4 раза мы были выше него и 8 раз он был выше нас. Пока статистика в его пользу. Очень интересная картинка!)
avatar
KiboR, Тут пост написал по ТА индекса, что это начала конца — 2-е отписались. Удивительные люди, держат длинные позиции и обиделись на меня, что я не покупаю вместе с ними рынок)))
avatar
KiboR, Можешь в понедельник на опционе 123 страйка заработать!

В понедельник можно купить фьючерс на индекс РТС по цене открытия торгов, при условии, что нефть на мировом рынке будет зелёная (До наших торгов), также надо выставить лимитку на уровне 122 050. Лок. мин. на уровне 122 010. Так как может быть тень вниз при открытии торгов (Обманное движение). Самая мин. цель отскока 123 000.
avatar
Grad, не, я опционы только на падение покупаю, если будет рост — лучше фьючи. А так вообще я не люблю понедельники, обычно по понедельникам боковики.
avatar
KiboR, Прочитай мой новый пост)))
avatar
А как к Вам в конкурс попасть?!
Лучший ученик Ванюты, попросить надо. Ну вот как я попросил чуть выше. Но только надо ещё искреннее. Наверное. 
Лучший ученик Ванюты, если переоценка с 12.01.2018 по пятницам есть, то добавим. 21 будет, очко.
avatar
KiboR, Ну есть все данные по дням, только в личном журнале сделок, наверное так никто и не поверит!
Лучший ученик Ванюты,  брокер ежедневно делает отчёт с оценкой портфеля.  Этих цифр ежедневно плюс ввод-вывод достаточно,  чтобы рассчитать доходность за любое число дней в любой период.  Сделки и не нужны. 

avatar
че то я совсем скатился. надеюсь при росте бакса мой портфель вырастет
Сергей Сметанин, кризис же на дворе, все кругом все продают. Вон пост был недавно, где человек писал, что 3 года в Мечеле просидел и сейчас все продал. AlexVestor (если не ошибаюсь с ником) также все свое распродал, они еще с Мюнгхаузеном там спорили, барон верит в рост до сих пор. Град тоже все распродал. Ты, Мюнгхаузен, Бендер — это те, кто пока верит в рост из тех, кого я знаю на смартлабе.  
avatar
KiboR, пока не вижу долгосрочного сигнала на падение. вот как он появится, я тоже выйду из бумаг
Сергей Сметанин, я тоже из тех кто верит в рост.
Просто есть акции дорогие, а есть дешевые. Например были очень дешевы россети и обычка и преф.
По 76 копеек по моему минимально подбирал на днях, а в пятницу сдавал по по 84 коп.
Достаточно очевидно было что на просадке можно набрать.
Интеррао на этой неделе выросло, тоже сдавал.
Еще есть варианты.
avatar
Дмитрий К, согласен. Эл.компании пока не рассматриваю для вложений.
Покупка по 76 и продажа по 84 эти краткосрочные спекуляции, к фундаменталу такие движения не имеют отношения.
Любая компания может скакнуть на 10% за пару дней
Сергей Сметанин, а что именно держите? (У меня самого то всего полно но помаленьку)
avatar
Дмитрий К, по рос. рынку мой портфель
https://smart-lab.ru/q/watchlist/cipia/2330/
Сергей Сметанин, норм, я даже не знал что на смартлабе такая фишка.
Лензолото конечно не понятная штука.у меня тоже есть, но оно сидит в канале уже целый год, я ни шатко ни валко на ней чуток зарабатываю на движениях, но просто держать, как то не очевидно.
Золото за год выросло вроде, а лензолото замерзло.
avatar
Дмитрий К, можно портфель создавать, удобно. да вообще весь рос. дохлый сейчас. Американский рынок гораздо интереснее.
Лучше какой-то лимит поставить, кого выводить на графике понедельно, скажем пятерку лидеров. Когда все вместе вообще ничего не разобрать :)
avatar
Kubatay, поддерживаю.
avatar
Kubatay, что за лимиты такие? Беса не бесите, пожалуйста, а то распоясается!
avatar
Старый бес, все нормально, вы в пятерку входите. Лимит будет размером в 5 участников, красиво должно получиться.
avatar
Интересно, что медианная доходность в главной табличке топика примерно совпадает с доходностью офз. Любопытно было бы видеть усредненную позицию участников. Возможно, там тоже какое то относительно нейтральное спокойствие
avatar
Старый бес, у тебя эквити просто бомба, народ интересуется чем торгуешь? Ри/си я видел, акции не используешь?
avatar
KiboR, ри, си, нефть, сбер редко — если есть с кем)  Только фортс. Опционы и простейшие трендовые штуки. 
avatar
Старый бес, Рынок в среднем всех ставит на место! Как Мать/Отец в детстве)))
avatar
Надо такие баттлы ежегодно начинать, и к новому году заканчивать.
В следующем бы поучаствовал.
avatar
Turbo Pascal, может Тимофей поймет, что это людям интересно и сможет как-то более организованно вести такие баттлы на постоянной основе. Я лишь озвучил идею, а многие ее подхватили и поэтому стало подключаться все больше и больше участников. Но физически я уже чувствую некий предел и больше 21 участника не хотел бы принимать новых в таблицу.
avatar
KiboR, Это действительно сложно, за всеми уследить!
avatar
-0,3% у меня
avatar
Исправьте пожалуйста таблицу
avatar
как то подозрительно много в плюсах ещё. Согласно статистике ЛЧИ должно быть гораздо хуже. Рисуют 
avatar
Oleg Only Algo, Навряд ли, скорей всего участвуют именно те, кто действительно умеет торговать, а главное те, кто уверен в своих силах. Я бы тоже не стал, например, если бы не торговал в плюс.
Необязательно много, как инвест. советник — у него по ходу биржевой талант! Главное, чтоб на хлеб с маслом хватало)))
avatar
Oleg Only Algo, результаты участников с самой большой доходностью, если я правильно понимаю, взяты с комона.

По Вашему, это комон рисует?

avatar
Дмитрий К,  доходность комон не «рисует»,  а считает так,  как в правилах,  т.  е.  по стандарту GIPS. .  А инструменты и сделки по ним в % от депозита можно посмотреть подписавшись на сигналы и оценить и чем торгует автор и с каким плечом.  Единственное,  что Вы не узнаете на комоне -  это размер счета автора.
avatar
А. Г., А чего там случилось у вас, хакерские атаки?) Пятничного результата на комоне до сих пор нет.
avatar
KiboR,  в понедельник я смогу ответить на этот вопрос.  В пятницу я читал очередную лекцию курса из учебного центра и о сбое на серверах Финама узнал только после ее окончания и из сообщений тут: примерно 21:30. Понятно,  что в это время и позднее до понедельника выяснить что-либо не у кого (даже в офис пускают до 21:00),  так как я знаю только корпоративную почту поддержки,  но не уверен,  что она доступна сотрудникам из дома (моя точно недоступна).  Не думаю,  что и руководство комона в курсе почему не было загрузки.  У меня есть версия,  что из-за сбоя есть проблемы с отчётностью тех,  кто торгует штатами через СПб. А на комоне много таких и потому загрузку автоматом делают в 6:00 утра,  чтобы были и отчёты после торговли в США.  Но это версия,  а точно узнаю в понедельник с 9 до 10 (поддержка комона в 9:00 (может и раньше,  но в 9 точно)  на рабочем месте,  а я в 9:30-9:40).
avatar
А. Г., это не я написал что участники рисуют, а Олег онли алго.
Вот я его и спрашиваю- он думает, что комон рисует?
Если он так думает, то хотелось бы узнать его мнение, как это делается.

У меня есть свое мнение, я чисто технически не понимаю, в чем заключается секрет Полишинеля — какая выгода от шифрования размера счета автора, и шифрования еженедельных отчетов брокера.

Почему мне не понятны такие люди шифровальщики — потому что например у участников того же лчи все видно наглядно от и до. И никому ни лучше и ни хуже от того, что видно размер счета и каждую сделку, причем всем желающим, а не только подписчикам.

Кроме того, если быть полностью прозрачным, то в такой интимной отрасли, как инвестирование денег — такой подход в разы больше доверия вызывает.и наоборот вызовает подозрение подобное шифрование.
Не понятно зачем шифруют, мотивы не понятны, и в голове подозрение — чо то мутят.

Но так именно мне без разницы, у кого какой счет, то именно я не был инициатором этого вопроса про рисование.
avatar
Дмитрий К, про шифрование я могу озвучить свои догадки, которые с большой долей вероятности будут близки к правде. Если у человека хорошая эквити за год, то к нему с большим удовольствием будут подключаться инвесторы. Но если при этом они будут знать, что его собственных средств всего 20 тысяч рублей, это может спугнуть, т.к. не добавляет солидности. Вы знаете сколько собственных средств у Маркидоновых? Если бы все знали, что их там 15-20 тысяч рублей, то никто бы и не вкладывался, имхо. Но, кстати говоря, всегда найдутся вот такие вот игроманы, как наш Алексей, которые все равно захотят рискнуть. Я недавно на смартлабе, но уже на моей памяти она раза 2-3 в ноль сливала все инвесторские и при этом открывает все новые и новые паммы и продолжает себя рекламировать. Удивительный персонаж.
avatar
KiboR, согласен, я просто систему Финама не знаю (и вообще внутреннюю кухню брокеров только поверхностно представляю).
Если Взять абстрактного читателя, который первый раз прочитал этот топик, у него могут возникнуть подозрения.
Например — так как Комон, это Финамовское, а Финам в свою очередь брокер, при этом мы знаем, что у нас на бирже Брокеры являются участниками торгов, которые торгуют против своих же клиентов (насчет Финама не знаю, не изучал, но скорее всего то же, так как все брокеры по идее поддерживают ликвидность, по тем или иным инструментам, являясь маркетмейкерами, а значит именно они и торгуют с частниками, находясь по разные стороны прилавка), то где гарантия, что - 
1. Финам не подтасовывает результаты, чтобы привлечь внимание к своей системе Комон?
2. Что часть счетов не реальные, а демо? Я подключусь к такой системе со своим счетом, у меня начнутся проскальзывания, и если сделки по этой системе каждый день, то те 100% годовых, которые на демо счете будут составлять всего лишь 0,5% в день — на моем реальном счете может не быть доходности заявленной.Или вообще не быть доходности.

avatar
Дмитрий К, не, у них громадные имиджевые риски, если они будут этим заниматься и мухлеж всплывёт. Интернет большой и если кто-то подключится к комоне и увидит рисованность, то тут же все станет известно общественности. Они не будут этим заниматься, т.к. это их хлеб и они рассчитывают на долгосрочное сотрудничество со своими участниками, которые, по сути, кормят Финам. Такие вот, как Советник.
avatar
KiboR, да, с этим соглашусь, репутация в этом бизнесе, это один из китов, на чем все держится.
Просто вот этот ньюанс, когда может быть мизерный сет, что по сути равно демо счету — вызывает недоверие.
Советник конечно молодец, без всякого ерничества, он пишет все подробно, свои мысли, как решения принимает и пр.
То есть, можно реально пообщаться и уже принимать потом решение, подключаться или нет к этой стратегии.
То есть, тут даже уже не так важно, сколько у него своих денег реально.

Да и у АГ в своем блоге (не здесь, он скидывал ссылки), 
подробно описан алгоритм торговли его роботов.

Все в одну кучу конечно же не надо сваливать, главное для инвестора — произвести качественный анализ предлагаемых систем, что как раз никто и не делает, все смотрят только на красивые картинки графиков доходности.



avatar
Дмитрий К, 

1. На комоне больше 300 авторов стратегий -  клиентов Финама с ним никак не связанных.  Какой смысл Финаму подтасовывать даже 10% из них? 
2. Счета реальные,  суммы только не указаны.  Проскальзывание?  Ну три месяца вполне можете получить,  но если оно за три месяца больше 10% у 50%+ автоследователей с суммами примерно  минимальная*к,  где к — целое (!),  то автору высылается предупреждение с требованием предпринять меры и если в течении ещё одного месяца проскальзывание вырастет ещё на 3%+, то автору запретят автоследование для новых подключений и все увидят,  что у него пропал «человечек», в том числе и автоследователи.  Но есть публичная рекомендация автоследователям в правилах: подключаться только с суммами минимальная*к,  где к -  целое, так как только по таким счетам автоматически отслеживается проскальзывание.
avatar
А. Г., интересно, спасибо за ответ
avatar
Дмитрий К,  насколько я уже успел понять структуру Финама,  могу совершенно точно утверждать,  что никаких значительных сумм собственных средств Финам под торговлю на бирже не держит и по сравнению с клиентскими это о-малое,  а потому торговать против клиентов для Финама нет никакого смысла и «себе дороже»   из-за рисков такой торговли ликвидными инструментами на бирже. У биржевого брокера совсем другие приоритеты: больше оборотной и маржинальной комиссии с клиентов. А какая позиция у клиентов -  дело десятое.  Главное,  чтобы менялась почаще :). 
avatar
А. Г., Полностью согласен. Отличие нормального брокера от кухни как раз и заключается в том, что брокер зарабатывает на комиссиях, а кухня старается всеми возможными способами входящий в котел клиентский остаток присвоить себе, чтобы исходящий при этом был равен нулю))
avatar
А. Г., 



хмм. 

Тогда поясните этот скриншот, который я сделал на сайте мосбиржи сейчас.
Финам номер один по некоторым позам.
Как маркетмейкер.
Если я хочу купить си опцион, скорее всего продаст мне его именно финам.

avatar
Дмитрий К, все эти маркетосы, которых вы указали в скрине, играют всегда против нас, тут, как говорится, к бабке не ходи! А.Г. может этого и не знать, либо знает, но никогда здесь этого не напишет, Финам далеко не кристально чистая в этом отношении контора и сорванные стопы клиентов это всегда будет ей плюс. Все ведь вокруг понимают, что биржа это игра с нулевой суммой, поэтому не нужно рынку показывать свои стопы.
avatar
KiboR, самая жесть тут, это тот факт — что одни из самых активных брокеров БКС и Финам, имеющие больше всего клиентов, особенно мелких, являются активными продавцами опционов.
Надеюсь, они удержатся на плаву, когда шухер будет (а он обязательно будет), и у них хороший манименеджемт.
Клиентов жалко будет, если не удержатся.
avatar
Дмитрий К,  на опционы много денег не требуется.  Достаточно сравнить обороты там с общими оборотами на срочном рынке Финама и понять,  что основные обороты клиентские на порядки больше собственных.  При таком соотношении гоняться за клиентскими стопами невозможно. 
avatar
А. Г., я ж не про количество денег .
А про то, что Финам по 38 видам инструментов, самых ликвидных, и не только по опционам, но и по фьючам, является маркетмейкером.
Он торгует против частников. Это факт. Никто его не скрывает, это же на сайте Биржи отображается, хоть Вы в Финаме и работаете, не понимаю, чего тут оправдываться.
Это нормальная ситуация, раз законом у нас прямо не запрещено брокеру быть маркетмейкером, значит это существует.

Но раз Вы пишете про количество денег, общее количество денег — оно не большое и не малое, его примерно можно посчитать. По факту — смотрим итоги на фьюч ртс.
Разница между длинными и короткими в пятницу была 17525 контрактов.
Очевидно, что это именно та нетто позиция  — которая висит грузом на маркетмейкерах, И это не так уж и мало, 15% от всего объема открытых позиций у частных лиц.
И так по всем остальным инструментам можно посмотреть.
Вот сколько у наших марктмейкеров типа финама и бкс своих денег под ГО?
Все деньги у них свои, или они используют средства клиентов, хранящиеся на не сегрегированных счетах под это дело?
Еще раз уточняю, что эту кухню не знаю.
Даже если свои деньги они используют, то какой процент от имеющихся?

Если мы знаем, что ГО порядка 10% от суммы, и они используют все 100% своих денег,  представьте что будет — если рынок двинется на 20%.
У них два варианта, либо в долг перед центральным контрагентом влазить, или начинать махинации с позициями клиентов.

А если деньги клиентов под ГО используют, то это вообще капец.

Но это мои поверхностные рассуждения, уверен только в одном, все маркетмейкеры брокеры, и в том числе финам, активно торгуют против клиентов.

Если только какие то обстоятельные доводы против есть, типа бух отчетов, не знаю. А так трудно убедить в обратном.


avatar
Дмитрий К,  откуда на бирже может взяться разница на фьючерсах?  На опционах понимаю -  разные страйки,  пут и колл.  Но на фьючерсах то как? И почему Вы думаете,  что разница в  опционах на маркетмейкере?  Ведь в каждом отдельном опционе точно разницы нет. 
avatar
А. Г., не понял Ваш вопрос.
Я имел в виду, что у частников было открыто в одну сторону на 17525 контрактов больше, чем в другую сторону.
соответственно, у юр. лиц точно на такое количество контрактов такая же разница, только в обратную сторону.

Вот эти 17525 тыс контрактов и есть чистое нетто.
Юрики против физиков.
По сути, кроме брокеров-маркетмейкеров-юриков — некому больше стоять против физиков именно в размере 17525 контрактов.
Речь именно о фьючерсах.



avatar
Дмитрий К,  да полно клиентов-юриков,  не являющихся брокерами.  Более того,  по деньгам именно клиентов-юриков больше. 
avatar
А. Г., написано, что их всего 80, учитывая, что в их число входят именно брокеры, как то не особо полно.
avatar
Дмитрий К,  в отчёте нормального брокера содержится куча персональной информации,  кроме размера счета.  И если высылать отчёт неизвестно кому,  то его надо редактировать,  убирая эту информацию. Делать это даже в еженедельном режиме мне лень.  Раскрыть размер счета мне «не в лом» (да и дал диапазон своего 5-8 млн.  руб.,  так ли уж важно 5 или 8,  если все можно повторить на счетах от 1 млн.  до 1 млрд.? ) ,  а вот номер договора,  паспорта,  почту для связи из отчёта я не передам никому.
avatar
А. Г., я написал абстрактно — вставая на точку зрения Олега, как это выглядит со стороны.
Мне например и не нужен Ваш отчет. И никому не нужен.

Честно говоря, перечисленные Вами данные — как Вам может повредить то что любые из этих данных окажутся у Кибора? (Хотя чего то я ни в одном своем отчете ни одного своего брокера не видел ни номера телефона, ни почты, ни уж тем более паспортных данных).
Но е-мое, если кому то понадобится узнать Ваш телефон, адрес, паспортные данные и еще кучу вещей про Вас, не относящихся к биржевой деятельности, то это не составит в наше время вообще никакого труда.
Что же здесь секретного? 

Кроме того, здесь вопрос взаимного доверия.
Вы же выкладываете отчет не на публичном сайте, а высылаете его Кибору? То есть, либо Вы ему доверяете, либо нет.
И он в свою очередь так же может думать, он может Вам доверять, а может сомневаться. 

И еще момент, Вы априори, считаете, что Кибор, с которым Вы пусть и заочно(а может даже и очно) знакомы и давно общаетесь, заслуживает меньшего доверия, чем обслуживающий персонал например в госс.структурах — где Вы оформляете свои квартиры и машины, или те же брокеры, или банки, не говоря уж о сотрудниках сотовых компаний, где Вы оформляете сим карты?
Ведь там везде Вы показываете свои персональные данные от и до, и их видят совершенно незнакомые Вам люди, при этом там часто попадаются потенциально недобросвестные бедные люди (ведь не каждый пойдет работать в Росреестр например, где копейки платят) и в отличие от Кибора, у них есть реальная возможность воспользоваться Вашими данными?

все что я выше написал, прошу — не принимайте на личный счет,  именно результаты Вашего участия в этом баттле у меня вообще никакого недоверия не вызывают. Все вроде ровно по рынку.
Это просто взгляд со стороны на всю эту систему комонов еторо и прочего.
avatar
Дмитрий К,  та почта,  что в отчёте,  «секретна»  и используется мной исключительно для онлайн-банков и брокера.  Я с неё никогда не отправлял писем никуда,  кроме них.  И ничего не получаю,  кроме отчётов и их же рекламы. Она не указана ни в  одной регистрации на сторонних сайтах.  Как и номер телефона для кодов доступа туда же.  У меня даже симка с этим номером в обычном кнопочном телефоне,  а не на смартфоне. Я же бывший криптограф и в сфере безопасности доступа немного перестраховываюсь.  Даже карточкой  расплачиваюсь только той,  где немного денег и она отключена от всех он-лайн банков,  чтобы по её данным никуда не вошли. Просто перевожу на неё изредка деньги с других карт и счетов.  А остальные карты только,  чтобы снять наличные в банкомате,  стоящем в соответствующем банке (никаких внешних банкоматов). 
avatar
А. Г., в целом я конечно же по поводу личных данных с вами согласен, мой жизненный опыт тоже показывает — лучше передбеть, чем недобдеть.
avatar
Дмитрий К,  а размер счета я бы без проблем открыл.  Я и хотел это сделать через рэнкинг Мосбиржи,  но брокер ответил,  что Единый счёт нельзя туда выставить через него,   только отдельные счета на фондовой или срочной секции.  А мне это неудобно с точки зрения обеспечения позиций,  так как при неполной позиции в одном инструменте я могу компенсировать плечи в другом,  открывать позиции на фьючах под плечи,  которые дают под акции,  не «париться»  по поводу объёмов в «синтетике»,   торговать постоянным числом контрактов в дорогом ( по номиналу)  РИ  и т.  п.. 
avatar
Дмитрий К, я ни с кем очно не был знаком до начала конкурса, более того, я не знал даже как выглядит А.Г. (ни одного ролика с ним я не смотрел ранее), но я читал его посты на смартлабе, знал про его системную торговлю и не высокую доходность, хотя она была выше депозита. И мне стало интересно — смогут ли три первых попавшихся участника (КГБ) обогнать «закоренелого» системщика по доходности с горизонтом в 1 год. Единственное я хотел добиться диверсификации по таймфрейму, у меня интрадэй, у Града 1d-1w, у Бендера 1w-1m, так выбор пал именно на этих участников и мне кажется я в них не ошибся! Честно признаюсь, я раньше и не знал никого на смартлабе так, как Града и Бендера, я видел, что они открыто пишут о своих взглядах на рынок и мне это понравилось. Так рождался баттл К.G.Б. vs А.Г.
avatar
Дмитрий К, из трёх наших текущих лидеров только Советник есть на комоне, двое других присылают еженедельный отчет на почту. У Дискавери робот шарашит биткоин в плюс и хеджится фьючом на биток/доллар, у него хорошая долларовая доходность сейчас. А «старый бес» очень хорошо знает рынок производных, гоняет фьючи/опционы на си/Ри в плюс, да при том делает это так плавно, что у него, скорее всего, также робот, я не знаю. Он молодец, мне его эквити больше всех нравится.
avatar
Oleg Only Algo, спринтеры и стаеры это вообще диаметральные противоположности. Если для спринтера увеличить дистанцию в 4 раза — он сдохнет. Я в молодости не плохо бегал 30-60 метров, у меня талант был, хотя особо никогда не занимался нигде, так вот 100 м или 250, а тем более 1 км я не мог пробежать с достойным результатом, моей скорости максимум хватало на 60 м, а дальше шло ухудшение результатов.

ЛЧИ — это спринтеры чистой воды.

Если все будет нормально и мы все доживем до конца года, я уверен тут у многих доходность за 100% перешагнет (ни у одного Советника).
avatar
Вот Так, ну это те кто шорты открывал,  это их личное горе, только руки развести, а вот если бы шухер какой именно в этот период, и рынок резко вниз, как бы эти маркетмейкеры действовали? это же реально они сидели в нетто позиции в лонгах.
Помню, в контакте как то подписался на сообщество альпари, в прошлом году, и читал некоторое время новости  ихние. и произошло что то с какой то валютой. и гэпануло в сторону некоторых клиентов.
альпари сразу повычитал им с баланса весь профит, но некоторые успели сделать скрины.
И месяца два шум стоял, что они обманщики. То ли они не устояли перед общественным мнением, не знаю, но некоторым видимо особо шумным клиентам они профит отдали (все равно потом проиграют).
Как интересно в такой ситуации поведут себя наши брокеры на нашей бирже…
avatar
Дмитрий К, 10 лет назад я тусил на форуме форексклуба, у них там стабильно раз в месяц такие истории всплывали, людей отправляли в бан, на время все утихало и потом снова пост, что форексклуб лохотрон дурит людей. Сколько времени прошло, а они также как и альпари на плову))
avatar
Вот Так, про то что они лягут в случае чего — так они ложатся пачками, чего одно открытие стоит. столько бабла, а система не сработала.
А вот по поводу шухера, представьте, в пятницу 2912 все ок, а в субботу (когда рынок не работает) шухер. Нефть 10, и утром 3 числа доллар 100, ну и ртс где то сзади плетется.
А позы то у всех открытые, и у частников и маркетмейков.
Вот как именно наши маркетмейкеры-брокеры будут выкручиваться?
Будут спасать свое бабло, или репутацию?
avatar
Вот Так,  ну так юрики то могут быть и не брокеры.  Брокеру можно взять только на свои в рамках биржевого ГО,  потому что брокерский счет отделен от дилерского,  а маркет-мейкер работает только на дилерском.  Правда маркет-мейкерам в части ГО биржа даёт поблажки.
avatar
Вот Так, даже если среди этих 80 и есть участники — не маркет мейкеры, а торгующие по каким то направленным стратегиям, мое субъективное мнение — все еще плачевнее — у них чисто статистически процентное соотношение коротких к длинным точно такое же должно быть, как и у физиков.
То есть по факту — нетто позиция именно юриков-маркетмейкеров не 17525, а существенно больше за счет юриков, но не маркетмейкеров.
Вряд ли в открытом доступе есть инфа, сколько контрактов было открыто именно у маркетмейкеров.
Но если она где то есть, интересно было бы взглянуть.
avatar
Вот Так, я видел эту планку со своей позицией афк система в прошлом году.
Планка ничего не решала.
Остановили торги.
Подождали, потом снова запустили.
Но покупателей то не было. Так цена плавно ушла вдвое вниз .

Если на другой стороне никого не будет, об кого закрываться то они будут? После восстановления торгов?
Мне просто интересно как эти проф.участники выкручиваются. Технически.
Ну ладно, с акциями без плечей ноу проблем.
А фьючи в клиринг пересчитаются и деньги должны списаться.
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн