Блог им. DHong

2 идеи по американскому рынку опционов - продажа колл-опционов BAC и APPL

    • 21 марта 2012, 19:03
    • |
    • dhong
  • Еще
AAPL сделал 5-е в двух размерностях — хотя там и маячат цели на 650, риск коррекции высокий. Ухмылка самая пологая за 2 года — коллы дороги по отношению к путам. Обычно в таких случаях имеет смысл продавать колл, покупать пут, потом хеджить. Либо просто продавать колл потом хеджить. При этом волатильность по APPLE на 85-м перцентиле.

2 идеи по американскому рынку опционов - продажа колл-опционов BAC и APPL


оПо BAC сильный тренд вверх, волатильность на 47%-ле, ухмылка самая плоская за 2 года, ситуация похожа. Объемы по обеим бумагам на максимумах за 2 года — как на споте, так и на опционах.

2 идеи по американскому рынку опционов - продажа колл-опционов BAC и APPL
★6
24 комментария
А эта картинка из блумберга? Можно ли в этом анализаторе фильтровать-искать акции по этому критерию?
avatar
nachprod
nachprod, картинка из блумберга, но там нет анализатор. Анализатор я написал сам.
avatar
dhong
DHong, т.е анализатор написан в самом блумберге, и от туда же качается история по опционам?
avatar
nachprod
nachprod, анализатор в экселе, он берет исторические данные из Блумберга.
avatar
dhong
привет
моё любимое яблоко
avatar
Александр Бутманов
что значит «волатильность по APPLE на 85-м перцентиле»
может просто 85-я?
avatar
onemorefake
onemorefake, это значит, что если разбить 2-летний диапазон на 100 пунктов, то самый высокий перцентиль — это 100-й, самый низкий — 1й. Учитывая тенденцию возвращения к среднему, абсолютное значение волатильности нам менее важно
avatar
dhong
DHong, спасибо
просто с квантилями по работе часто сталкиваюсь, в данном контексте удивился.
avatar
onemorefake
Не вижу в чём преимущество продавать колы именно при плоской улыбке? Почему нельзя это делать при крутой?
ИМХО Но форма улыбки имеет значение, когда работаешь с конструкциями. Например, с той же стратегией risk reversal.
avatar
optiontraders
optiontraders, я поэтому и пишу про конструкцию sell call buy put. Но голые коллы также можно с хеджированием продавать, учитывая высокую IV (см. выше)
avatar
dhong
Голые колы опасно продавать, тем более на AAPL
avatar
optiontraders
optiontraders, на 650-х большой ои, стоят они 6.4$ за штуку, сколько маржи/комисса примерно потребуется чтобы продать, скажем, 100 штук?
avatar
onemorefake
onemorefake, никогда не задавлся этим вопросом
avatar
optiontraders
optiontraders, риск это не всегда опасность. В данном случае я бы скорее говорил о риске, чем об опасности
avatar
dhong
DHong, если он просчитывается и может контролироваться. не уверен, что это возможно с голой продажей опционов.
В любом случае, эта стратегия не для меня ))
avatar
optiontraders
optiontraders, если не ошибаюсь, ты вроде бы начинал на америке с голой продажи путов?

п.с. продаю голые коллы на фортсе, достаточно комфортно и все просчитывается.
avatar
onemorefake
onemorefake, да продавал. но на старйке 2,5, при стоимости опциона 0,8. То есть максимальный риск составлял $170. Так что это немного разные вещи ))
avatar
optiontraders
optiontraders, ок, в интервью Дэна читал про это шоколадное время. Облизнулся :)
avatar
onemorefake
доллар за контракт ( в нем 100 штук).
avatar
dhong
DHong, доллар комисса за 6.4*100 = 640$ премии?!
avatar
onemorefake
onemorefake, у IB так. у TOS будет 12 долларов. Все зависит от брокера
avatar
dhong
DHong, спасибо, собираюсь переходить на америку
слышал также что у них и ГО разное у разных брокеров может быть?
avatar
onemorefake
+1
onemorefake, сорри щас посмотрел, комиссия 0.5$ у IB. ГО гораздо большая проблема, чем в РФ
avatar
dhong
DHong, спасибо, понял
от размеров ГО зависит как прибыльность всего этого мероприятия, так и варианты с защитой, посредством роллирования
avatar
onemorefake

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★6 106 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 21 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 112 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 57 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 20 Инфляция в начале ноября вызывает тревогу, темпы роста выше, чем год назад, когда инфляционная спираль, только начала раскручиваться.
★3 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
★3 17 Когда начнётся рецессия, если не смягчать ДКП. Личное мнение: когда ЦБ РФ придётся смягчать ДКП
+113 49 Почти 15 лет в рынке.
+107 123 Кризис пенсионера
+97 80 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+91 112 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+89 106 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+82 46 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+72 50 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+60 40 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+58 79 Секта Карпо-Шадриных.
+55 57 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.

самые обсуждаемые сегодня

79к Секта Карпо-Шадриных.
49к Почти 15 лет в рынке.
40к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
25к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
24к Я категорически не согласен!
21к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
22к История вахтовика о бабушкином золотом кольце. Про крутые повороты на графиках золотого запаса СССР
20к Философия неравенства
19к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
18к Застройщик Самолет мне должен

теги блога dhong

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн