Разрабатываю стратегию, получил такое эквити на истории в 3 года:
Около 20 сделок в год, удержание — 1 день. В 2015 она неплохо заработала, отлично заработала в 2016, однако в 2017 почти ничего не заработала.
Стоит ли торговать по этой стратегии в надежде что она будет зарабатывать в дальнейшем? Есть какие-то логичные соображения или метрики?
PS: Это фьюч на золото, по этой системе можно 1000 контриков по рынку кидать при открытии\закрытии и ничего не изменится
Просто статистика, ничего более
1. Страту с <1000 сделками на истории нельзя ставить в реал. (Мое имхо).
2. Выборка должна покрывать хотя бы лет 5, лучше больше.
3. Желательно распределить поровну все сделки под каждую фазу рынка для лучшей стабильности.
4. Системы с плато по эквити дольше полугода снимать с торговли. (Опять же мое личное имхо).
А что за стратегия? Трендовая? Скальперская? Усреднитель?
1) сколько из графика составляет OOS?
2) у вас есть понимание, за счет кого система зарабатывает?
и в остальном согласен с предыдущими ораторами. полгода в просадке — не айс.
Вот схожая эквити, только фьючерс Си:
https://smart-lab.ru/blog/460567.php
Удачи!
Система свинговая, мне спред, комисс, ГО и «15 секунд» ваще пофиг. Открываемся и закрываемся по рынку.
Я указывал, время удержания — день, а не 5 минут как вы предположили.
1 протесть за 10 лет
2 протесть на нескольких инструментах… штук 20… если хотяб в половине работает то ок
3 и еще 33 причины по которым может не работать
2. Тестирование желательно провести на нескольких инструментах. Если положительный результат удается достичь только на одном инструменте — скорее всего эта стратегия нерабочая.
3. Оцените годовую доходность в процентах этой системы, это даст более наглядную картину. Если доходность ниже ставок по ОФЗ — систему в помойку.
4. Оцените максимальную просадку. Также в процентах (относительно задействованной в торговле суммы). (крайне нежелательно превышать 30%)
5. Убедитесь, что у вас нет ситуаций при которых сделки открываются в 10:00 по цене открытия дня.
6. Ответьте СЕБЕ на вопрос «Готовы ли Вы за целый год ничего не заработать и считать это нормальным?»
Если не смотря ни на что очень чешутся руки — запустите эту систему на одном контракте (лоте) и морально приготовьтесь к потере двойной стоимости этого контракта (лота). Это хотя бы поможет понять что Вы не учли при разработке системы.