Как зарабатывать дейтрейдингом. Эндрю Азиз. Глава 5. Платформы и инструменты

Начало
Введение, Как работает дейтрейдинг https://smart-lab.ru/blog/471165.php
Управление рисками и счетом https://smart-lab.ru/blog/471417.php
Выбор акций https://smart-lab.ru/blog/471687.php

--------
Глава 5. Платформы и инструменты

Как и в любом другом бизнесе, для работы в дейтрейдинге вам понадобятся некоторые важные инструменты. Очевидно вам нужен брокер и торговая платформа, но также нужен сканер акций. Хотя, если вы находитесь в группе, то вы можете использовать, например, мой сканер.

Определение типичного дейтрейдера (pattern day trader, PDT)

А США существует закон, согласно которому трейдер, который выполняет операции покупки и продажи одной и той же акции не менее 4 раз за 5 рабочих дней, называется “типичным дейтрейдером”. Получив этот статус, трейдер обязан сохранять эквити выше 25.000$. При несоблюдении этого лимита операции будут приостановлены. Некоторые брокеры расширяют это определение, и вам следует уточнить у своего брокера, по каким критериям вы можете попасть в эту категорию. Один из вариантов обойти это правило это использовать брокера в оффшорной зоне, например SureTrader (Багамы), Capital Markets Elite Group (Тринидад и Тобаго), Alliance Trader (Ямайка). У них этого ограничения нет, но при этом комиссии выше, и выше риски, т.к. их деятельность не регулируются законами США.

Обычные брокеры и брокеры прямого доступа (direct-access broker)

Обычный брокер перенаправляет запросы к маркет мейкеру или другому провайдеру, это может вызывать задержки от секунд до минут. Они больше нацелены на фундаментальный анализ, планирование, сигналы и консультационные услуги, чем на скорость исполнения заявок. Такие брокеры называются брокерами полного сервиса. Конечно, это стоит дополнительных денег, и комиссии у них обычно выше чем у брокеров прямого доступа. Они подходят для инвесторов и спекулянтов (swing trader), но не подходят для дейтрейдеров.

Брокеры прямого доступа нацелены на скорость, они позволяют работать с биржей напрямую электронные каналы связи (ECN). Это позволяет исполнять заявки с минимальной задержкой. Конечно, у таких брокеров тоже есть недостатки. В частности, может быть установлена плата за неактивность (например, Interactive Brokers снимает 10$ в месяц). Также для новичков может показаться сложным процесс подачи заявок, поэтому сначала лучше потренироваться на демо счете. Использование плеча.

Многие брокеры предоставляют кредит (плечо), обычно с коэффициентом от 3 до 6. Однако надо быть осторожным при торговле с плечом — вы можете как быстро заработать, так и быстро потерять свой депозит. Когда средств становится недостаточно, брокер может сделать “маржин кол” (margin call). Вам лучше избегать этого.

Торговые платформы

Торговая платформа — это программное обеспечение для подачи заявок. Обычно брокеры предоставляют собственные проприетарные платформы, некоторые используют программы общего назначения. Например, Interactive Brokers предлагает Traders Worksation (TWS), но можно также использовать DAS Trader. Я не рекомендую TWS для дейтрейдинга, DAS Trader предоставляет более эффективное исполнение заявок. В результате я оплачиваю комиссию брокеру (IB) и ежемесячную подписку за использование платформы (DAS). Эта платформа предоставляет данные в реальном времени и данные левел 2 (level 2, будет объяснено позже).

Данные в реальном времени.

Спекулянты оперируют в рамках нескольких дней или недель, и им достаточно результатов торгов на конец дня, доступных бесплатно через Интернет. Дейтрейдеру, наоборот, требутся текущие данные, которые не предоставляются бесплатно. Запросите у своего брокера данные левел 2.

Данные левел 2 дадут вам важную информацию о движении цены и о том какие игроки продают или покупают. Их называют “опережающим индикатором”, который показывает будущее движение в ближайшем времени. Средние, графики и большинство остальных индикаторов называют “запаздывающими индикаторами”. Левел 2 показывает список заявок с указанием участников рынка. Важнейшая информация которую вы получаете от левел 2 это спред между ценой заявки на покупку (бид) и на продажу (аск). На спокойном рынке спред небольшой, например 1 цент, и увеличивается при быстром движении цены.

Индикаторы на графике

Для дейтрейдинга я использую “чистый” график с небольшим количеством индикаторов.

Обычно у меня на графике

• Текущая цена в виде свечей

• Объем

• Средние: 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA, 200 SMA, VWAP

• Вчерашняя цена закрытия

• Дневные уровни поддержки и сопротивления

Индикаторы вычисляются автоматически платформой (DAS trader pro), уровни я наношу самостоятельно при оценке премаркета.

Заявки

Заявки бывают у типов

• Рыночные (немедленные)

• Лимитные

• Рыночные лимитные (marketable limit)

Рыночные заявки — дайте мне по текущей цене.

Лимитные заявки — позволяют установить условия покупки или продажи.

Я на рекомендую использовать рыночные заявки, это как пустой чек. Обычно они исполняются по довольно близкой цене но порой бывают неприятные сюрпризы.

Лимитные заявки устанавливают условия, при которых необходимо выполнить заявку. Такие обычно используют спекулянты.

Рыночные лимитные — это заявка купить/продать по текущей цене если она не выходит за указанные пределы. Именно такие заявки я использую в дейтрейдинге, указывая лимит аск+5 центов и бид-5 центов.

Хоткеи (горячие клавиши)

Профессионалы используют хоткеи для подачи заявок, установки стопов и т.д. Они не используют мышь. Дейтрейдинг требует высокой скорости, вот почему я использую хоткеи. Вот примерный список моих хоткеев:

Конечно, нужно привыкнуть к использованию хоткеев, но в результате они сильно экономят время.

Для работы я использую проводные клавиатуру и мышь, т.к. беспроводные могут в неудачный момент срабатывать с задержкой или дублировать нажатия.

Список наблюдения и сканеры

Многие начинающие трейдеры не знают, какие бумаги можно торговать. Для поиска подходящих акций я использую программу Trade Ideas (trade-ideas.com). Подробнее про методику поиска см.главу 4.

Сообщество трейдеров

В одиночку торговать довольно трудно и утомительно. Вам необходимо с кем-то общаться, учиться, узнавать о новых стратегиях, получать подсказки и высказывать свои предположения. (Рассказывает о некоторых популярных ресурсах для трейдеров. Смартлаб среди них нет, призывает приходить к ним на www.bearbulltraders.com — UF). Если вы участвуете в одном из таких сообществ, это не означает, что вы должны следовать за толпой, вам нужно научиться думать самому.

------
В следующей главе речь пойдет о свечах.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все такое.