Блог им. Artemunak

алго - всегда в позициях

Везде читал о том что нужно минимизировать своё присутствие в рынке чтобы уменьшить риски и нигде о том что нужно максимизировать.
Пора исправить этот пробел. Почти все мои боты в рынке постоянно, или лонг или шорт, всегда в рынке, только хардкор. Первые годы меня это сильно напрягало, колебания вариационки вызывали волнения, и я всё пытался сделать ботов которые смогут ещё и сидеть на заборе и вести свой ютуб канал об этом. 
А потоммагия утра сделала своё дело мои поиски привели меня наконец к инсайду  инсайту.
Минимизировать присутствие на рынке вещь супер очевидная и интуитивная для всех, и поэтому скорее всего она ведёт к потерям. С такой тактикой нужно делать больше входов и выходов и можно точно сказать что потеряешь на доп проскальзываниях при этом, а что при этом приобретёшь это ещё вопрос. 

Ок, посмотрел я недавно победителя лчи Виталия Курбаковского, он говорит о том что нужно минимизировать присутствие в рынке и о том что у него направленных позиций нет вообще. Ок, да много кто так говорит, на здоровье. У меня своя road not taken.
Что может приносить прибыль на рынке честным способом? Классные алгоритмы или умение принимать риск. Первого у меня нет, приходится совершенствоваться во втором. Сужу по себе в том числе, когда эквити скачет то всем хочется делать всякую дичь, или что-то подправить, или уменьшить риски, или наоборот увеличить, или руками залезть. У рынка для каждого находится какая-то своя ловушка. Так вот, уже больше 2х лет я этого не делал, хотя позывы были многократно и сильные. И в последнее время мне даже приносит это удовольствие, когда ты каждый день много смотришь на графики и не делаешь дискреционные сделки.
Рынок двигается так чтобы это было некомфортно для большинства участников, чтобы выбивать кого-то из седла на разных поворотах. Сидеть в позициях будет всегда некомфортно, а в прибыльные моменты особенно, думаю этот дискомфорт альфу и даёт (но при этом и система должна быть норм, тупо дискомфорт без системы нифига не даст).

Про риск. Когда сидишь в позиции то можно словить гепчик против тебя или сильную новость. Ну так и в твою сторону всё это тоже можно словить. Так что когда ты планируешь жить всю жизнь с трейдинга то ты по-любому словишь кучу всякого, но по идее все эти непредсказуемые движения в сумме дадут ноль а не убыток. Нужно лишь иметь запас чтобы пережить несколько подряд и следовательно большие плечи брать нельзя. Я не сразу понял что сидение в позиции никак не увеличивает твой риск в долгосрочной перспективе при определённых обстоятельствах. Главное тут чтобы система была прибыльной. Но ведь если система сливная то и сидение на заборе ей не поможет.

Почти все мои боты переворотные. Если на рынке будет сильный сигнал то они перевернутся, ботов много, у каждого свои сигналы. А когда сильных сигналов нет то открыта прежняя позиция, которую хоть и болтает в разные стороны, но с моими плечами это болтание ни к чему плохому не приведёт. Я думаю что большинство неэффективностей не настолько жирные чтобы точно знать когда они кончаются и когда начинаются а они маскируются и размазываются по времени, находясь на грани прибыльности. И переворотные боты смогут выдоить больше в таком случае так как словят и тот профит который невыгодно бы было ловить из-за лишних открытий и переоткрытий если бы они сидели на заборе. Про курвафитинг тут и так понятно.

Блин, короче для меня всё очевидно, но лень доказывать и спорить. А почему тогда так популярны роботы у которых есть даже несколько разных выходов? Кто-то видел глобальные исследования про сравнения аут оф семпл переворотных ботов с подзаборными? Может кто знает фанатов исключительно переворотных ботов? Я не знаю, а я бы их почитал.
★13
87 комментариев
Покажи эквити!
avatar
Oleg Only Algo, я хз откуда тут прям все свои эквити берут. У тех брокеров у которых я был такой функции не было, в тслабе тоже такой функции нет и далеко не в каждом софте есть. От эквити на мфд отказался, сбои у сервиса.
В целом эквити обычная для позиционного среднесрочного алго.
avatar
Artemunak, не статмент, а эквити стратегии, на истории, которую торгуешь:(
avatar
Artemunak, в личном кабинете брокера должна быть эта функция
Artemunak, Дарю грааль такому писателю опусов.Если бот работает со средней mov(C,16,S). то размер входа(в лотах или % от счета) бота работающего по mov(C,4,S) будет в 2 раза меньше первого.
avatar
Artemunak, а ты собственный лог сделок не ведешь? Свой лог показывай!))
avatar
Artemunak, присоединяюсь к требованиям написавших выше.
Эквити, логи, стейтменты, скан паспорта и слепки от ключей квартиры выложи, а то неубедительно!
avatar

>>«но при этом и система должна быть норм, тупо дискомфорт без системы нифига не даст»

)))

 

Я ток не совсем понял. Под забором — это значит редко но метко, видимо? — Лучше недо торговать, чем переторговать? — ну ок, в целом здраво.

 

А всё время в рынке — не сильно понял концепцию — просто более долгосрочные темы торговать? — тогда дольше будешь в позе, а когда одна система закрывает позу — у другой уже сигналы появляются — если так — не увидел какой-то новизны, если честно — наверно, просто неправильно понял концепт :).

 

А вот ещё есть третий вариант — всё время в рынке — но там типа ты оцениваешь постоянно вероятности и риски и позу корректируешь постоянно — её величину и направление, ну т.е. переворот проходит не резко, а плавно через ноль, но робот всё время в позе — вроде такое есть — ещё не рисёчил в эту сторону.

avatar
Replikant_mih, Есть, у меня робот торгует в обе стороны, если на рынке присутствует «боковик» и явного тренда нет. Робот учитывает риски, доходность и постоянно корректирует позу. «Побежали» в нужную сторону — начинает сокращать позицию, откатились, догружается, подошли к границе — плавный переворот. Кстати, очень эффективный подход!
avatar
Viacheslav Merten, ну круто — как-нить тоже что-то такое попробую, если не в качестве единой концептуальной базы для всех роботов, то хотя бы в пределах одного робота.
avatar
Replikant_mih, Попробуйте. Упор в роботе идет на качественное управление размером позиции. Робот в своей «памяти» отдельно считает LONG и SHORT, не перемешивая их.
avatar
Viacheslav Merten, где она граница то, а то может и не граница вовсе
avatar
Oleg Only Algo, Может. Если не верно рассчитана граница, то ошибку нивелирует размер позиции и то, что робот учитывает противоположное направление.
avatar
Viacheslav Merten, я как то мудрил что то подобное, так и ничего не вышло:( получилось по сравнению с другими отстой. Но это я наверно не смог. Как нть вернусь к этой теме
avatar
Viacheslav Merten, А что значит «плавный» переворот? Это как?
avatar
Prophetic, Робот никогда не заходит в сделку на всю «котлету», а входит в рынок постепенно, контролируя риски. Если робот торгует в «боковике», то он работает по двум направлениям LONG и SHORT одновременно. Если мы подбираемся к верхней границе, то риски по SHORT позиции будут ниже чем по LONG и соответственно робот продавать будет больше чем покупать. Что неизменно приведет к перевороту. Так же на работу робота влияют сигналы на покупку и продажу. Как правило, если рынок готовиться к перевороту то на верхней границе сигналов к продаже генерируется больше чем к покупке, что позволяет роботу наращивать SHORT быстрее, чем LONG
avatar
Prophetic, Кстати, можете вот здесь посмотреть https://www.facebook.com/photo.php?fbid=134264290779369&set=pcb.134265260779272&type=3&theater
avatar
Viacheslav Merten, Спасибо за ответ. По ссылке пока пройти не могу (позже посмотрю), а вот с переворотом все равно непонятно. Если цена подобралась к верхней границе диапазона, и робот набрал шортов по максимуму (если я правильно понял, то именно это произойдет), то как при пробитии этой границы можно осуществить «плавный» переворот??? Или я что-то не так понял в Ваших объяснениях на счет плавности и/или переворота?
avatar
Prophetic, Да, вы не учли целевую цену для LONG позиции. Номинально или в расчетах робота, шортов будет близко к максимуму, а вот по факту не обязательно. К примеру, SHORT локальный, а LONG глобальный. Тогда переворот в SHORT будет «чисто символическим» на небольшое кол-во, так как его будут компенсировать лонговые позиции. И при пробое границы, шорты становятся нулем, а лонг позиция продолжает удерживаться.
avatar
Viacheslav Merten, Еще раз благодарю за столь подробные разъяснения. Ранее я в таком ключе не рассматривал торговлю мультипозой. Если не затруднит, и если это не потребует от Вас раскрытия конфиденциальной части вашей торговой системы, просьба ответить еще на несколько вопросов (я вообще в скальпинг не лезу, и все мои роботы работают скорее позиционно, поэтому интерес чисто «научный»):
1. Мне казалось, что из Вашего описания следует, что картинка на скрине (ее правая часть) должна способствовать набору лонгов и сокращению шортов, а судя по логам шортовая позиция вообще не меняется и все манипуляции осуществляется только с лонгами (причем, сделки убыточные получились). Это связано как раз с тем, что шорт глобальный, и для изменения этой позиции требуются более существенные движения?
2. В левой части графика на скрине это набор шорта или сокращение лонга?
3. Пять меток справа от графика цены — не подскажете что означает каждая из них?

Еще раз хочу отметить, что если мои вопросы слишком глубоко лезут в Вашу систему — так и скажите. Я пойму и не обижусь.
avatar
Prophetic, Это тоже позиционный робот, просто он входит и выходит из позиции небольшими частями. По первому вопросу все верно. В левой части это набор шорта. Пять меток снизу -вверх: цена выхода (стоп лосс) для LONG (нижняя граница), красная черточка прямо на графике это сигнал на продажу и уровень его цены, красная пунктирная линия — уровень цены открытых шорт позиций, зеленый ромбик — целевая цена для лонга, и самая верхняя треугольник с буквой Е это верхняя граница и стоп лосс для шорта
avatar
Prophetic, Целевую цену для шорта не видно — она глобальная (не попала в скрин)
avatar
Viacheslav Merten, Ясно, спасибо. Непонятно только почему были выходы из лонга не достигнув уровня стопа, но это видимо уже особенности системы (или текущий уровень стопа относится к другому типу позиции, по сравнению ранее закрытыми). Есть над чем по размышлять. Успешной Вам торговли…
avatar
Prophetic, Да, верно, есть еще одно дополнительное условие. Оно нацелено на контроль риска при первичном наборе позиции.
avatar
Prophetic, Вот пример из сегодняшних торгов по Ри. Цена близка к нижней границе, а так как особо сильных сигналов на покупку нет, да и цель по лонг локальная, то робот и не спешит формировать длинную позицию



avatar
Replikant_mih,
под забором это когда нет позиций, а подзаборные боты это те у которых это часто бывает.
Тут ещё фишка в том что даже если ботов много то всё равно в какие-то моменты почти все они стоят в одном направлении, и тут и возникает дискомфорт.
avatar
Отмечу мысль, которая мне понравилась:  «тут говорят (всякое разное) но у меня этого нет, поэтому отталкиваюсь от того, что имею. 
От себя: Когда слово грааль перестало меня возбуждать, и жить и торговать стало намного проще :))
avatar
ну есть стратегия которая всегда в рынке и не обязательно в обе стороны ну и такая есть толку, сколько денег с неё выхлоп 
avatar
Мне кажется, что стратегии, которые всегда в рынке, зарабатывают больше, т.к. имеют больше шансов это сделать. Отбор лучших при оптимизации параметров тоже на это влияет. При этом возможно, что «всегда в рынке» не означает, что на 100% выделенного капитала. У меня стратегии переменный капитал на позицию выделяют, а размер позиции меняется постоянно.
avatar
Если система без шортов, то часть времени она будет вне позы. Для акций это актуальнее, чем для фьючей.
avatar
SergeyJu, в алго я пишу про срочный рынок РФ всегда. В данном случае как раз видно чем акции хуже, нормального дешёвого шорта нет и следовательно потенциально получишь меньше прибыли чем на срочке.
avatar
Artemunak, не на всех портфелях можно торговать срочку. То, что приемлемо для личного портфеля, условно, до нескольких десятков миллионов рублей, окажется неприемлемым для больших клиентских портфелей из-за объемов, а иногда из-за институцональных ограничений.
avatar
Artemunak, А по каким принципам осуществляется перекладка в следующий контракт? Каким образом нивелируете разницу цен?
avatar
«У рынка для каждого находится какая-то своя ловушка.
Рынок двигается так чтобы это было некомфортно для большинства участников, чтобы выбивать кого-то из седла на разных поворотах» — записал к себе в цитатник
По моему это правило отлично работает для рынка акций, без плечей, шортов и стопов. Нужен кризис чтобы проверить живучесть алгопортфеля
Я тоже давным-давно отказался от всяких систем со входом и выходом исходя из риск/прибыль и т.п. Пользуюсь переворотно- направленными системами на разных ТФ, используя основные закономерности движения цены. Всё это конечно на высоколиквидной срочке и руками. Не могу представить, как можно прописать такой алгоритм для бота, хотя он в принципе не замороченный, вполне простой.
avatar
advocat, Путь или метод, который вы выбрали, не позволит вам на дистанции получать прибыль, а скорее всего приведет к неминуемому уменьшению депозита. Вопрос времени.
avatar
Тоже самое, практически все самые стабильные и прибыльные боты постоянно в позе, но это не купил и держи, бывает по несколько переворотов в день.
и мне SECRET давным давно грааль пальнул что надо быть в рынке всё время.
avatar
ПBМ, он тролль ещё тот, ещё он говорил что у него хфт боты на делфи или паскале.
avatar
Artemunak, ага. а чё такого, кстати. дельфи — это компилируемый язык. тут люди на кубиках миллионами торгуют…
avatar
Если подходить совсем формально, то присуствие двух роботов (лонг+шорт и лонг+аут+шорт) в рынке одинаковое:) Минимизация присутствия в рынке это, скорее, характеристика психологическая нежели техническая.
avatar
Sergey Pavlov, сорри, я не понял почему оно одинаковое-то?
avatar
Artemunak, пойдем от обратного. Что значит наше неучастие в рынке? Значит, что наш результат не зависит от рынка. Неучастие = независимости эквити от рынка. В моменте вроде бы так и есть ибо очевидно, что в моменте, когда мы по системе находимся вне позиции, т.е. безучастны, эквити от рынка не зависит. Но мы же понимаем, что вариант сорвать куш с рынка здесь и сейчас и навсегда убежать с рынка — не наш случай? Значит нас интересует длинная дистанция… долгосрок и прочие дальние горизонты… а тут мы уже понимаем, что от того, что мы сейчас в моменте вне позиции нельзя сказать, что наша долгосрочная эквити не зависит от рынка. Как раз таки зависит… Для многих систем отказаться от шортов или отказаться от овернайтов означает принять определенные свойства эквити и лишиться ряда плюшек. Следовательно, нельзя в общем виде сказать, что аут это неучастие в рынке в смысле независимости будущей эквити от рынка. Аут это лишь одно из возможных состояний системы. Если мы говорим про алго. ИМХО…
avatar
Sergey Pavlov, не согласен. Присутствие на рынке — это дополнительный риск.
avatar
ivanovr, как и дополнительная доходность. Также отсутствие в рынке это риск потери плюшек. Поэтому тут палка о двух концах. На мой взгляд, в общем виде думать, что введя в систему аут, мы снизили риски, неверно. Хотя ля ряда частных случаев это вполне возможно.
avatar
Пришел к редким, но метким сделкам(речь о линейном трейдинге(не опционы)). Основание- если всё время в рынке -минусы:
1 дополнительные риски движения «не туда», гепы
2 редкость переворотов, а посему наращивать лотаж в % от эквити можно не так агрессивно(а значит и общий профит бота)
3 в % время трендов меньше времени боковиков
Вывод сделан для валютных пар
avatar
Вообще кто это придумал, что риск всемвремя в позе это доп риск? Для хфт только! Риск только технический присутствует. Остальное все от алгоритма. Если положено все время сидеть-надо сидеть
avatar
если сидеть все время в рынке, не приводит ли это к снижению средней сделки и профит фактора? судя по моему небольшому опыту, реверсные стратегии имеют более низкую среднюю сделку, чем их аналоги имеющие функцию «сидеть на заборе». 

у меня был этап когда применял реверсные системы. Средняя сделка устраивала. на следующем этапе придумал фильтр, который уменьшал число сделок почти в два раза, рост профит фактора и уменьшение макс. просадки (в два раза), однако снизилась дохождность на 35%. Думаю уменьшение макс. просадки в данном случае является переподгонкой.

В итоге от применения фильтров в таком виде пришлось отказаться, т.к.  9 апреля 2018 г. было пропущено движение в Си. Психологически было обидно пропускать такое движение и фильтры были перестроены таким образом, что бы не пропускать большой движняк. Как следствие ср. сделка, профит фактор и фактор восстановления стали снова похуже, но лучше чем у чисто реверсного варианта систем. 
avatar
Max, почему переподгонкой считаете фильтр?
avatar
Oleg Only Algo, в моем случае фильтром является индикатор, который имеет параметры. поэтому при оптимизации всегда подбираются параметры фильтра которые находят меньшую максимальную просадку на истории (максимизирую по фактору восстановления). Тем не менее фильтр улучшает характеристики стратегий (ср. сделку, профит фактор), но к показателю макс. исторической просадки и фактору восстановления отношусь с осторожностью.
avatar
Max, вообще средние или отклонения самый распространённый фильтр:-) но если все правильно сделать, то реально уменьшит просадку 
avatar
Oleg Only Algo,  вообще медианное значение просадки снижается с фильтром, будем стараться))
avatar
Max, это зависит от стратегий, возможно у кого-то боты которые бывают без позиций будут иметь преимущество перед реверсными, но на моих стратах реверсные лучше, в том числе по профитфактору и средней сделке.
Реверсные будут всегда хуже смотреться на истории но они будут меньше подвержены переподгонке и лучше показывают себя в реале.
avatar
Artemunak, все зависит от стратегий. Лучше не в чистом виде а с выходами, в Реале тоже лучше гораздо 
avatar
Artemunak, не могу не согласиться
avatar
Max, Нормально с реверсными системами все. Вот одна из них с приемлемым PF)



avatar
SenSoR, да, здорово! только вопрос, пробовали ли вы из реверсных сделать нереверсные стратегии? и что из этого получилось?
avatar
Max, Все пробовал. Работает пара таких переделок сейчас)
avatar
SenSoR, понятно, я сам пока остановился на варианте «мягкой» фильтрации сделок.
avatar
SenSoR, на самом деле  очень интересен ваш опыт, т.к. сам думаю использовать ли фильтры в торговле и если «да» то насколько глубоко, т.к. можно попасть на переподгонку.
avatar
Max, У меня стоят пара фильтров. Не гнушаюсь подбирать параметры. Главное, что бы они логическими были и не курвили систему)
avatar
SenSoR, понял, спасибо за ответ
avatar
Max, Пожалуйста.
avatar
SenSoR, инструм, скорее всего, сишка) у меня такие результаты бэктеста получаются только на нем.
avatar
nik kin, Да-да, несмотря на то, что для многих Сишка давно сдохла))
avatar
Мда, с такими ботами, что всегда и всё и в обе стороны только на срочке (особенно RI из-за шага цены) торговать и можно. На NYSE без штанов останешься из-за комиссий.
avatar
Реверсные системы хороши тем, что никогда не пропустят сильное движение, потому что всегда в рынке.
Но минусы есть тоже.

Например, реверсная система перевернулась из Лонга в Шорт, а рынок пошел в сторону предыдущего Лонга. В этом случае  осуществляется переворот из текущего Шорта в «правильный» Лонг, что приводит к принятию Убытка.

В случае системы нереверсной после выхода из текущего Лонга система не переворачивается в Шорт, а просто действует далее по сигналу. И если сигнал будет, как в предыдущем случае в Лонг, она входит в Лонг БЕЗ Убытка. Пауза, которая возникает между выходом из предыдущей позиции и входом в следующую может навредить лишь тем, что вход будет выполнен не сразу, не оптимально, и можно нарваться на недополученную прибыль.
Но упущенная выгода (недополученная прибыль) ЛУЧШЕ, чем пойманный убыток.
avatar
Главная проблема систем со входами-выходами — это то, что обезьяны с гранатами, называющие себя "алкоалготрейдерами", не умеют их готовить без адского оверфита. Система, которая вовремя сваливает с рынка, когда в нем не надо находиться — работает по опыту лучше раза в 1.5 системы, которая сваливать не умеет. Но последняя безопаснее в разработке новичком, потому что перефитить ее намного сложнее (ибо плохие прогнозы нельзя замаскировать нахождением «вне рынка» — приходится в нем сидеть, и при разработке системы на эквити в это время виден четкий слив).
avatar
MadQuant, а можно пример того какой должен быть выход? А то у меня даже заоверфитить не получается так чтобы стало в 1.5 раза лучше. Особенно грустно от того что при этом ещё не пью, веду зож и практикую магию утра, а всё равно не получается.

Подкиньте кто-нить идею, или зря я тут клоунадой занимаюсь?
avatar
Artemunak, идея должна быть не в выходе; и не во входе. Я вообще входы-выходы не фичу — это получается зафит. Придумывать надо сигнал. Сигнал — некое число, отражающее степень уверенности, что дальше инструмент пойдет вверх или вниз (например, число от -1 до 1, или примерно нормально распределенное). И дальше от него плясать, например, при падении его ниже -0.9 (для распределенного от -1 до 1) — открытие шорта, выше +0.9 — открытие лонга, уход выше -0.5 — закрытие шорта, уход ниже 0.5 — закрытие лонга. Границы от балды и отражают лишь агрессивность, незафиченная система работает в плюс при любых границах, просто когда сдвигается ближе к 1 диапазон открытия (+-0.9 в примере) — система реже и точнее входит, когда сдвигается ближе к 1 диапазон закрытия (+-0.5 в примере) — система быстрее и с меньшими лосями выходит либо фиксит прибыль (=> меньшую долю времени находится в рынке, меньше просадки). Если это не так — значит исходный сигнал г… но.
P.S. Ну и когда границы открытия/закрытия все равны 0 — вы и получаете как частный случай свою реверсную систему. Но поскольку она для этого подхода лишь частный случай — непонятно, почему она оптимальна, если она собирает все риски, и выставляет одинаковую позу и когда сигнал равен 0.1 и когда он равен 1 (если в этих случаях ожидаемая доходность/риск и правда одинакова — значит, опять же, базовый сигнал говно)
P.P.S. Пью, глубокая сова, поэтому считаю, что магия утра — это х… ня, если до обеда не поспать, а «зож — это вообще п… еж» ©
avatar
MadQuant, ок, в целом я согласен со всем. Но с другой стороны от своего мнения не отказываюсь и я рад что мало кто видит преимущества реверсных систем, они не очевидны и по тестам их не увидишь.
avatar
Artemunak, как я написал в первом комменте — ничего против не имею, как минимум реверсные системы минимизируют вероятность выстрелить себе в ногу. А иметь простую работающую систему всегда лучше, чем сложную и не работающую.
avatar
MadQuant, хотелось бы видеть подтверждения этим словам, эквити за десяток лет, с основными показателясюми в студию пожалуйста.
Андрей Волков, сначала вы свое в студию пожалуйста
avatar
MadQuant, 
 
Андрей Волков, что вы мне бэктест-то показываете — я вам таких могу вагон и тележку отвалить, и доказать с их помощью что угодно. Вы эквити со счета покажите, а этих мулек я за свою жизнь видел много. Тем более что тестите вы довольно частотно (минутки или пять?), и вряд ли можете заложить в бэктест хоть сколько-нибудь реалистичные косты.
avatar
MadQuant, 

У Алора есть только месячные отчёты, вот два последних месяца счёта торгуемого только этим алгоритмом, по размеру комиссии думаю видно, что сделок много и результат не случайный.

Андрей Волков, где же обещанные 10 лет? И что значит «видно, что результат неслучайный»? Всего 2 месяца, из которых один убыточный — я думаю, если я случайно начну торговать, то с вероятностью процентов 30 получу результат не хуже.

Ну если про случайность — то вот я наторговал акциями в прошлом году. Думаю, тоже видно, что результат неслучайный:



avatar
MadQuant, там нет убыточного месяца, в этот месяц был вывод, плюс НДФЛ. Я имел ввиду не стейтмент за 10 лет, а результаты тестов на истории и повторюсь у Алора нет такой возможности в личном кабинете как у Открытия.
Андрей Волков, еще раз повторюсь — результаты тестов на истории я могу нафитить вам любые, хотите эквити в виде фигурки Бэтмена — нарисуем фигурку Бэтмена. Это не имеет никакого отношения к реальной прибыльной торговле.
avatar
MadQuant, нужно различать оверфитинг от квантотивности, первое конечно же никакого отношения к прибыльной торговле не имеет, а второе его основа.
Спасибо за тему, интересно бы еще услышать мнение ves2010 , уверен что у него есть такие системы, в принципе благодаря ему они и у меня появились, соглашусь что главное преимущество в том, что тренд или его часть возьмешь обязательно, ну и любишь кататься, люби и саночки возить — если ограничивать сделки по понятным причина мы не можем, то вопрос с пилой всегда будет актуален)
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн