Блог им. PavlyukNikita

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят"

Пост носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то


Писать о том, кто такой Ларри Вильямс я пожалуй не буду. Кто-то говорит что все его достижения это ложь, кто-то свято верит что он гуру рынка.
К кому отношусь я? Честно говоря, я предпочитаю верить цифрам и реальным фактам, как и многие кто этот пост прочитают. Теперь по факту… Статистику счета лично не видел, самого Ларри личного не видел (хотя очень хотел бы, ибо вопросов вагон и маленькая тележка), да и торговал он на американском рынке… Факты пока против Ларри. Но у Ларри есть книга. Почему я должен её прочитать? В предыдущем посте я увидел много комментариев по поводу А.М.Герчика и других людей, мол типа никто они нам. В такие моменты, я стараюсь не отходить от своих принципов и смотрю на факты.

Факт №1: А.М.Герчика знают все, а вот комментатора на Smart-lab'e никто не знает.И тут вы в чем-то правы… Они вам никто ( и не нужно меня переубеждать)
Факт №2: Скажете что это пиар? Да пожалуйста, кто мешает вам сделать пиар? Скажете что он вам не нужен? Если да, так в чем собственно проблема ?
Факт №3: Вы преподаете? Нет? Очко в пользу всех этих людей.

Все собственно эти факты и про главного героя моего поста Ларри Вильямса и его книги в частности.

Я не буду писать здесь все о книги (кто еще не понял, речь идет о книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» ) но поделюсь тем, что сам лично почерпнул из этой книги, и собственно, то, как это можно использовать.

TDW
 
Нужно наверное сразу отметить, что сама книга, переведена очень плохо, да так, что определенные главы нужно перечитывать аж по несколько раз. 

Что такое TDW? Trade day of week.
У вас никогда не возникало чувства, что рынок, в течении недели, ведет себя, как-будто по шаблону? Да не всегда, но все же хоть раз вы ловили себя на такой мысли. Так вот, Ларри Вильямс решил проверить так ли это. И честно говоря, Ларри Вильямс действительно поражает меня своим подходом к изучению, ибо это, я бы даже сказал научный подход.

Чтобы проверить свою гипотезу, взяв определенную систему Л.В. ( Ларри Вильямс ) просто сложил получившийся результаты системы по понедельникам, по вторникам и т.д.

И обнаружил, что определенные дни, гораздо больше подходят для лонгов, а какие-то напротив, к шортам. Но те, кто взял данные из его книги и пришли торговать на MOEX явно схватили ОГРАМЕННОГО МОРЖА! Почему? Да все просто! Он ведь делал это все на американском рынке.
И вот вам мой первый маленький золотой лоток  совет.

Я не стал, следовать совету Л.В. и брать самые волатильные инструменты, а взял наш всеми любимый сбербанк, а точнее фьючерсный контракт на него.

И просто, без всякой системы, сложил все понедельники, вторники и т.д. 
Делал все в Excel, так что можете смело повторять...

*Диапазон охватывает данные с 2013 года по 2018


"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят"
Функцией =ДЕНЬНЕД(А2) вы получаете все номера дней в недели, потом с помощью фильтра выбираете только, к примеру, понедельники, и суммируете полученный диапазон. Больше останавливаться на то, как получаются результаты и формулы останавливаться не буду. Потому что думаю взрослые дяди вполне способны сами во всем этом разобраться.

Как результат получил следующее:
"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят"
Животное ль я бездумное, или человек разумный ? 
Интересно, не правда ли ?
Но поверьте мне на слово, все интересное еще впереди...

Итак, что мы имеем, шорты в понедельник, четверг и пятницам, и лонги по вторникам и средам.
Давай те попробуем провести тест TDW просто суммируя полученные результаты с соответствующим знаком и одновременно с этим посмотрим как бы изменялся наш счет в течении всего этого времени относительно одного контракта. В целом брал не задумываясь ГО=3к (приблизительно в то время) На 1 контракт в целом взял 5к.

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят"


Подожди те ка...
ДА-ДА-ДА! Если у вас действительно хватает серого вещества, то вы сразу все поняли 
За 5 лет мы получаем х3, без применения принципов управления капиталом...
А что будет если их применить ?
Как только получили 5к сверху покупаем уже не 1, а 2 КОНТРАКТА! И так далее...

Иииии… Барабанная дробь...

"TDM и TDW Ларри Вильямса" или "Золотой унитаз и семеро козлят"

А теперь немного обмозгуем что мы получили на выходе...
1к10? за 5 лет...1000%

Да конечно тут есть шероховатости, например такие как просадка по балансу и средняя дисперсия проигрыша, но да ладно...
Факт ?! ФАКТ! 

Вот вам и TDW...

На этом думаю я закончу, но поверьте, еще есть куча материала и постараюсь на следующей неделе что-то еще написать...

Обращаю внимание что данный материал не является целостной стратегией, а лишь материалом исследования который можно применять как фильтр.И не нужно мне говорить что я олень! Моя жена любит своего оленя, и говорит мне об этом каждый день :D



★23
59 комментариев
Press, 14 год? растущий рынок?
Press, да и гениальность не моя, а Ларри )))
Никита Павлюк, А если Вы еще фильтр тренда поставите результат еще лучше будет ;)
avatar
Max Schulz, я прям чувствую человека который читал книгу ))) 
Думаю в дальнейшем опишу TDM с средней )))
Press, прости но не понимаю что ты имеешь ввиду))) В 14 году условия не менялись, в 15 сбербанк не двигался, и все равно условия оставались те же самые

Очень интересно, пиши еще.
avatar
 Сегодня среда и для Сбера день лонговый, и правда работает. А как по нефти фьючу будет работать?
avatar
Tat123, нужно просто провести тоже самое только по фьючерсу на нефть ))) Там скорее всего другие дни будут. И работает это не всегда, я имею ввиду что результат иногда бывает и не такой хороший )))
Никита Павлюк, а мне все равно твоя система понравилась, в ней есть смысл пусть не на 100%, но зависимость налицо. Молодец, такую работу проделал. Если и по другим бумагам такое сделать у многих бы были лучше результаты по прибыли.
avatar
 А вчера, вторник, по сберу падали классно, ошибка в системе?
avatar
Tat123, если в долгую то все же выше 0 будет )

Никита Павлюк, если еще правильное управления капиталом добавить там результат будет заоблачный, а не то что вы написали и считаете управлением капиталом))))
avatar
Devs, я сказал лишь принципы… Но с радостью послушал бы предложения)Пишите буду рад )
Но как тут выше сказали, лучше добавить трендовую составляющую
Никита Павлюк, вход на открытие, а выход на закрытии дня? А где можно взять дневные данные за такой большой период?
avatar
Tyjn, честно говоря я сам столкнулся с этой проблемой. У финама есть целая база, но там все через запятую и нужно лишь запятую заменить везде. Но я олень  и все вбивал в ручную. Не бойтесь, за пять лет это примерно 1230 дней, и около 4920 пятизначных цифр )))
Никита Павлюк, благодарю за ответ. На сайте Финама в функции экспорта данных можно выбрать разделитель: запятую, точку или пробел.
avatar
Tyjn, я давно помню пробовал но так ничего из этого и не сделал 
Никита Павлюк, рога накачивали? )))

Никита, с трендовостью всё не так просто, как хотелось бы. У меня есть один робот, который отлично продаёт, но никакие трендовые фильтры не могут заставить его профитно покупать. Задачке уже 5 лет и до сих пор не соображу где собака порылась.
avatar
VladMih, я напишу в следующей статье про трендовость и ее решения ) Надеюсь помогу чем-нибудь )
Никита Павлюк, да вроде ж я тоже не вчера вылупился на рынок… Подозреваю, что где-то допустил ошибку, причем, настолько элементарную, что найти её в большом коде можно только случайно ) Типа запятой в «казнить нельзя помиловать».
Самое интересное, что продавец работает хуже/лучше на любом рынке, а покупатель отвратительно… тоже на любом.
avatar
Никита Павлюк, автозамена есть в любом редакторе же.
avatar
Хороший прикладной анализ.
Прикладной — в смысле прикладывания книги к мозгам. Одна беда, по понятным причинам не всем доступен.
Но автору безусловно респект! :))
avatar
День недели имеет значение не только на сбере.
avatar
SergeyJu, он везде важен. К примеру у газпрома аналогичный TDW
Никита Павлюк, у меня другой подход, но день недели я использую во многих системах на разных активах.
avatar
SergeyJu, какой подход если не секрет)))
Никита Павлюк, день недели — дополнительный признак к чему-то, что и без этого работоспособно.
avatar
проделана большая работа
автору респект!
Умник, да?
Дмитрий Червоненко, грубый, да?
Это курв оверфиттинг. проведите тест не на всей истории а на разных периодах внутри длинного периода и вы получите смещение по разным дням. короче порожняк.
avatar
Ilya, если не верите можете сами проверить))) И причем здесь разные периоды? Какой смысл смотреть год? Теорема Чебышева вам в помощь (курс теории вероятности )
Никита Павлюк, я все это еще в 13 году проверил. вы правда не понимаете причем тут разные периоды? при том что смещение в будущем может быть совсем иным по дням и неделям, не таким как вы рассчитали статистически. а вот чебышевым вильямс не щеголял вроде.
avatar
Ilya, проведите тоже самое только возьмите данные за 1 год и каждый год их обновляйте получите результат немного хуже но в целом все равно выше 0. Конечно нельзя скидывать со счетов что новости и все остальное влияет на рынок. Но цена учитывает все, и под «все», я и подразумеваю средний вектор движения цены. И я не говорил что данный момент будет работать каждую неделю.Он иногда месяцами не работает. Но лучше же иметь в арсенале 51% на прибыль, чем на убыток )))
Ilya, если уж не согласны, тогда докажите все аргументами и доказательствами.
Никита Павлюк, а зачем? )) вы рассказали о своем опыте обсчета, я о своем опыте. вы поделились мыслями и я поделился. интересующийся темой увидит разные точки зрения и сам проверит. я ж не ради «поспорить». просто думаю дальше теоретических изысканий по теме вы не заходили. или вы зарабатываете так?
avatar
Ilya, зарабатываю, но не этим методом, о нем в другой раз напишу ) Но подход по сущности одинаковый.
Никита Павлюк, ок почитаю потом :)
avatar
Ilya, чувак поделился графиками и связным текстом без знаков препинания. А ты?!
avatar
Wasiliew Wasilij, я тоже некие последовательности из букв написал поделившись опытом. а что ты сделал в свои годы для рэпа? 
avatar
Ilya, твои буквы ничего не стоят. А мои публикуют в специализированных журналах;)
avatar
Нуу рискованно такие приемы применять. Как это можно объяснить, почему вторник и среда Лонгуют?
avatar
Oleg Only Algo, А он и не говорит что вторник и среда лонгуют, это говорит лишь о том, что в эти дни, лонги гораздо больше ( имею ввиду диапозон ) чем шорты ) и наоборот
отличный пост!
Ждем результатов на реальной, а не «прошлой» жизни
avatar
Лучше считать в процентах, так как в пунктах больший вес имеют последние данные. Все таки цена с 2013 года увеличилась в два раза.
хорошая статистика, но сам ларри говорил, что даже самая лучшая статистика не гарантирует положительный результат
avatar
 А самое главное что статистика будет зависеть от количества выбранных лет. Протестируйте, например, с 2005 года или с 2015 и получите совершенно другой результат.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, просто вставь график — и всё!
avatar
Wasiliew Wasilij, так протестируй и вставь. че за тебя работу делать? и так подсказку дали
avatar
Ilya, пресс атташе?
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а еще результаты теста (плюс выбор периода тестирования) зависят от тестирующего.
 В этом главная проблема.
Кстати, если протестировать доходности в зависимости от средней температуры воздуха за день, тоже получим какие-то результаты.
При +20 градусах покупать, при 22 продавать)
Если Вам жена каждый день намекает, что Вы олень, стоит как минимум напрячься, ибо сравнение с благородным животным может быть неслучайно! ))
-Олень ты мой рогатый! Так ласково называет? ))
avatar
 Интересно, такую тему можно применить к Н1 и Н4? Скальпинг ацкий был бы.
avatar

теги блога Никита Павлюк

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн