SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды

Тренды существуют и на истории все мы миллионеры.
Недавно этот вопрос был затронут в обсуждении публикации С.Голубицкого. Затронут, но так и повис в воздухе. Многое осталось за рамками обсуждения из-за неподъемности темы для двух-трех фраз.
Вот фрагмент обсуждения:



Вопрос существуют ли тренды и циклы даже не обсуждается. Они не могут не существовать в силу специфики образования графика цены и распределения спектра мощности соответствующего временного ряда (п.2.4 по ссылке: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_22.html, свойства стохастических волновых трендов):

Какие же закономерности или свойства поведения рынков являются общими в рамках принципа декомпозиции и использования разложения графика рыночных цен по базису стохастических волновых трендов.

Первое свойство – это тот очевидный факт, что математическое ожидание значения любой волны или его оценка полученная усреднением по времени равно нулю.
Это является следствием способа формирования стохастических волновых трендов: каждая волна является выходом полосового фильтра, а коэффициент передачи полосового фильтра на нулевой частоте равен нулю.

Второе свойство – колебательный характер движения волн.
Это следствие того факта, что энергетический спектр процессов с фликкер-шумом, которым описывается поведение существенно нелинейных сложных систем, в том числе и рынков, является сплошным и ненулевым в любой полосе. По этой причине, для того чтобы обеспечить нулевое среднее значение волн, каждая волна будет вынуждена совершать сложные колебательные движения во времени относительно нулевой линии, находясь в канале, ширина которого определяется параметрами дисперсии (среднеквадратичного отклонения) этой волны.
Так как мощность колебаний в каждой полосе частот конечна, то конечным будет и размах колебательных движений волн. Причем большую часть времени волна будет находиться внутри некоторого канала (при корректном выборе его параметров) и сравнительно редко выходить за его пределы, демонстрируя аномалию или неэффективность поведения рынка для данной волны.

Третье свойство – свойство, проявляемое сложными системами, в результате которого происходит подчинение локальных поведенческих характеристик, описывающих динамику рынка, процессам более глобального характера (уровня иерархии), которые меняют и статистику, и вероятностные характеристики локальных движений. В частности, для рынка это преимущественное направление локальных движений в направлении действующих трендов и движений большего масштаба.

Таковы основные особенности и характеристики рынка, вытекающие из модели стохастических волновых трендов SWT-метода.
Может возникнуть вопрос, а за счет чего происходит направленное движение рынка, если все волны имеют нулевое среднее и совершают колебательные движения вокруг нуля. Ответ простой. Теоретическое число волн бесконечно велико, энергия их (и соответственно амплитуда колебаний) возрастает пропорционально квадрату периода колебаний, а их сумма может дать результирующие движения очень большого размаха.

Рассматривая любой тренд, как основу наших действий на рынке, мы хотели бы знать две вещи: когда тренд начался и когда он закончится?
При рассмотрении прошлых данных решение этого вопроса не вызывает никаких или почти никаких трудностей. Проблемы возникают на правом краю графика. И проблемы эти заключаются в следующем (п.1.5 по ссылке: swt-metod.blogspot.com/p/swt_13.html):

— отсутствие объективных количественных методов разделения действующих трендов;
— отсутствие объективных количественных методов определения направления и типа движения по всей совокупности одновременно действующих трендов;
— отсутствие объективных количественных критериев перехода от направленного тренда к боковому;
— отсутствие объективных количественных критериев перехода от бокового тренда к направленному.

Итак: когда тренд начался и когда он закончится?
Очевидно, что для того чтобы начался какой-то тренд необходимым (но не достаточным) условием является то, что закончился предыдущий тренд и рынок перешел к боковому движению. И тут все зависит от масштаба рассматриваемых движений.
Поясню на примере EURUSD и текущей ситуации на рынке.

 
Из графика совершенно очевидно, что на рассматриваемом участке рынка котировки преимущественно движутся вниз, не без откатов вверх конечно.
Из показаний индикатора и формальных правил SWT-метода можно видеть, что направление и характер движения по отдельным трендам на момент распечатки графика следующие:
Основной тренд — в восходящей коррекции.
Долгосрочный тренд — в нисходящей коррекции.
Среднесрочный тренд — нисходящий.
Краткосрочный тренд — нисходящий.
Локальный тренд — восходящий.
Дневной тренд — в нисходящей коррекции (более мелкие циклы не рассматриваем).
Напомню временнЫе параметры трендов:



Таким образом, за нисходящее движение рынка в текущий момент отвечают два тренда и трендов старших уровней иерархии — среднесрочный и краткосрочный.
Каков же критерий того, что тренды близки к завершению?
Основной критерий прост до безобразия — прорыв каналов волатильности младших трендов.
Если посмотреть на график вверху, то можно видеть, что с середины апреля до середины мая рынок практически монотонно двигался вниз, находясь в пределах канала дневного тренда или тренда дневного цикла — канал василькового цвета на графике цены.
В середине мая пошел откат вверх с прорывом верхней границы этого канала, но рынок остался в пределах канала локального тренда — тренда недельного цикла — канал оранжево-красного цвета, а поскольку движение вниз идет по более старшим тренда, то этот откат не более чем откат с последующим продолжением нисходящего движения и короткие позиции сохраняют свою перспективность.

А потом ситуация начала меняться:



И в первой половине июня откат вверх произошел с прорывом диапазона локальной волатильности, что по формальным признакам  метода означает завершение направленного движения по краткосрочному тренду, несмотря на то, что индикатор еще не изменил своих показаний. 
Среднесрочный тренд еще остается в силе, но рынок протестировал зону цели среднесрочного снижения на уровне поддержки 1.14991, т.е. цель среднесрочного движения реализована. 
Последующий откат вниз не вышел за диапазон кластера поддержек (1.14991-1.15075) и рынок снова движется вверх в рамках локального тренда — тренда недельного цикла.

В отличие от почти полной определенности, изображенной на первом графике, на данный момент мы имеем зону ветвления сценариев на множество вариантов и какой из них реализуется сказать невозможно. Можно, например, перечислить четыре варианта развития ситуации:
— прорыв кластера поддержек  (1.14991-1.15075) и продолжение снижения в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне 1.0340;
— тестирование зоны верхней границы канала локального тренда и возврат вниз с продолжением по первому варианту;
— повторный прорыв канала локального тренда с разворотом рынка по краткосрочному тренду и восстановлением нисходящего движения от цели краткосрочного роста 1.20177 (на графике не показана) в канале 1.15075-1.2011; 
— повторный прорыв канала локального тренда с разворотом рынка по краткосрочному тренду с дальнейшим продолжением роста о среднесрочному тренду;
— и т.д.
 
Для каждого из вариантов есть свои внутренние признаки их продолжение или отмены, основанные на каналах для трендов более низких уровней иерархии, рассматриваемых на графика другого масштаба. Принципы принятия решений о продолжении того или иного тренда аналогичны, просто с переходом к рассмотрению более коротких трендов ситуация меняется быстрее и принимать решение приходится чаще. Со всеми вытекающими.

P.S. Когда начнется следующий тренд? Когда закончится текущий. Но начнется он постепенно, сначала будет прорван вверх канал внутридневного тренда, затем дневного, локального, краткосрочного и т.д. и будет длиться до тех пор, пока волатильность откатов и прорывы каналов не сравняются с волатильностью движений вперед, т.е. пока не появятся новые признаки перехода к боковому движению в новой ситуации.

Скачать индикаторы и шаблон SWT-метода

Терминал МТ4. Рекомендуемая глубина истории не менее 1000 баров на всех таймфреймах.