Мои итоги июня и первого полугодия

ves2010, не знаю. Как то неудобно Шепелеву звонить. А вот у управляющих Форума все хорошо

Oleg Only Algo,  в Форуме было ХХ млн. руб. Но есть и иллюзия масштаба: в 2015-октябрь 2017 — это 65% годовых, а с марта 2016 по октябрь 2017 +14% в абсолюте (по цифрам Форума, а не этого графика). А +125% за ноябрь-декабрь 2014 — это реальный факт. Всё в рублях.

Glk, это доходность на моем личном счете после  вычета всех брокерских комиссий, но без учета НДФЛ, который снимут в январе следующего года. Какие еще на этом счете могут быть комиссии?

Glk, на комоне комиссия списывается в ежедневном режиме, у «Русского Баффета» она 2% годовых. Исходная доходность на комоне дана без этой комиссии, но с учетом транзакционных издержек, так как это реальный счет. Но в моей таблице «Русский Баффет» дан исключительно в качестве бенчмарка, как и индекс Мосбиржи, в котором нет даже транзакционных издержек, хотя он периодически пересматривается.

Роман Лисин,(Советский Союз), это результаты на моем личном счете. Все сообщения на смартлабе  под заголовком "Мои итоги..." — это результаты на личном счете.

Роман Лисин,(Советский Союз),  дополню. Других торговых счетов у меня нет, а соотношение этот счёт — счета в банках примерно 7 к 3.

SergeyJu, ну у меня тоже есть «синтетика», правда, на плечи, которые бесплатно «дает» срочный рынок. А от ОФЗ я отказался, длинных у меня никогда не было, а с короткими один «гемморой» по сравнению с «синтетикой».

SergeyJu, у меня поменьше получится на Сбере, но еще впереди дивы по Газпрому, в сумме примерно те же +2% на портфель «набежит». Только это все временно, пока не поступили, фьючи же дисконтируют дивы и на «синтетике» это не отражается на годовом горизонте.

SergeyJu, да я просто про то, что в июле дивы по Сберу «добавят», но «добавят» только то, что дисконтировали в июне, а за год, как и не было их.

chizhan, волатильность может «взорваться» на пару дней и потом уйти «в тину», как это было 9-11 апреля. А мы включимся не вовремя, ведь наши «измерители» волатильности «работают» с задержкой. Ведь так было и раньше: я еще в далеком 2002-м говорил про свою торговлю, что «годовая прибыль делается за 2-3 месяца в году, а остальное время идет унылая „борьба с нулем“». Но я не знаю, какие это будут месяцы.

Dio, при хорошей доходности прямое или косвенное реинвестирование всегда есть. Если одновременно с доходностью вырос и номинал контракта, то де-факто это реинвестирование. А если номинал изменился несильно, то высвобождается куча денег и число контрактов надо увеличивать. Лично я торгую постоянное число контрактов (лотов), но пересматриваю их число, либо при изменении счета на 10%, либо при изменении цены хотя бы одного из торгуемых активов на 10% с момента прошлого пересчета. Так удобнее, чем делать ежедневный пересчет объемов в зависимости от вчерашней цены закрытия актива и новые входы торговать с новыми объемами (это реинвестирование и сложный процент в чистом виде).

chizhan, в прошлом году она в августе скакнула, а осенью «в тину». А в этом году у меня в январе 85% прибыли как раз пришлось на торги, когда были выходные в стране.

chizhan,  именно потому, что понимаю, потому и не вижу нормального прогноза волатильности на пару недель вперёд, а на 1 день с достоверностью 0,8 ничего «вкусного» для моей торговли не даёт. 

Ramon Albert Rudolfovich, доходность надо мерить в валюте расходов. Если я живу в России, то в чем у меня расходы? Конечно в рублях.

Ramon Albert Rudolfovich, элементарная экономика: доходы-расходы-прибыль.