SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Elpiti
Мои long-стрэдлы.
- 25 августа 2018, 18:02
- |
Реализовал за 2 недели 3 стрэдла разнесенных по времени.
1. Была проба пера 5 стрэдлов на си. По системе закрыты в один день с профитом примерно 1к.
2. Проба 10 стрэдлов си. Попал на день без движения. Чуть чуть не дотянул до критерия закрытия ноги, цена улетела сильно дальше. Затем докупал путрв ближних дешёвых цена уходила сильно в деньги и в этот день я узнал что делать в такие моменты… Вообщем недозаработал прилично.
3. Проба 15 стрэдлов на бренте. Начал неплохо закрывать ногу. Но потом как то затильтовал и закрыл вплоть до комиссии в нули (.
Ощущение твердого стояния двумя ногами на одном месте ))). Вероятно я где то близко к качественному прорыву, но грызут мысли о том сколько слил до этого, сколько упускал/упускаю. Рынок суров в том плане что отобрать он свое не упустит, а вот за то чтобы взять нужно побороться…
1. Была проба пера 5 стрэдлов на си. По системе закрыты в один день с профитом примерно 1к.
2. Проба 10 стрэдлов си. Попал на день без движения. Чуть чуть не дотянул до критерия закрытия ноги, цена улетела сильно дальше. Затем докупал путрв ближних дешёвых цена уходила сильно в деньги и в этот день я узнал что делать в такие моменты… Вообщем недозаработал прилично.
3. Проба 15 стрэдлов на бренте. Начал неплохо закрывать ногу. Но потом как то затильтовал и закрыл вплоть до комиссии в нули (.
Ощущение твердого стояния двумя ногами на одном месте ))). Вероятно я где то близко к качественному прорыву, но грызут мысли о том сколько слил до этого, сколько упускал/упускаю. Рынок суров в том плане что отобрать он свое не упустит, а вот за то чтобы взять нужно побороться…
теги блога Дон Маттео
- BlackRock
- Boeing
- Interactive Brokers
- Mcdonalds
- NVIDIA
- S&P500 фьючерс
- Tesla
- Газпром
- Доллар рубль
- золото
- ИИС
- коронавирус
- мобильный пост
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- опрос
- опционы
- ОФЗ-н облигации
- оффтоп
- политика
- Профит-Фактор
- Сбербанк
- трейдинг
- Финам
- фьючерс ртс
Тест на основе улыбок или где-то берете историю? Я вот хочу потестить но не могу пока понять как и в чем.
что в Вашем понимании системная торговля опционами? «Система»?
baron_samedi, как и везде: набор правильных правил.
Например, стратегия с эджем «по построению»: арбитраж фьючерс / акция.
Стас Бржозовский, при тестировании на истории оптимизатор просто подберет тебе наилучшую возможную точку входа.
Вот ты говоришь: «наклон». Без проблем. Наклон на РИ в среднем (-5). Если он стал (-10) это вроде бы намекает на увеличенный размер халявы. В чем проблема? Проблема в том, что наклон (-10) может быть вполне обоснован (то есть он может сформироваться перед большим снижением рынка).
Стас Бржозовский, а (-10) можно вообще не дождаться. И что теперь? Сидеть ждать у моря погоды?
Взять один юнит по (-5). Если будет (-10) — усреднить. Но, конечно, по ситуации.