Блог им. KiboR

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

    • 26 августа 2018, 10:42
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 32 недель торгов.

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

Результат прошедшей недели:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

Cписок участников, которые когда-то были с нами:
  1. Борис Литвинов (снялся с соревнования);
  2. Михаил Забураев (снялся с соревнования);
  3. Mr Gold (снялся с соревнования);
  4. Вот Так (снялся с соревнования);
  5. BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
  6. Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
  7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
  8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
  9. qwerty (снялся с соревнования);
  10. Юрий К. (5 недель отсутствовал);
  11. Евгений Межов (снялся с соревнования);
  12. TKC Partners (5 недель отсутствовал);
  13. GoodBargains (5 недель отсутствовал);
  14. Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
  15. ALANES (бойкотировал систему подсчета по ROE);
  16. Algo Trader (дисквалифицирован по итогам голосования);
  17. discovery (5 недель отсутствовал).

На этой неделе мы прощаемся еще с одним нашим старейшим участником — discovery, который долгое время находился в TOP-5, но потом один разок тильтанул и вот вам результат. Голосовалка по зрительским симпатиям была тут. Эквити на память:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.

Нас осталось всего лишь 11!

17 участников из 28 канули в лету. Очень интересная статистика, прошло каких-то 32 недели (64%), а 61% лег смертью храбрых на поле боя.

Получается, что по истечению 100% конкурса останется всего лишь 3% выживших?))

Пока остались самые стойкие, держим амбразуру:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.


По результатам кровавого рыночного сражения этой недели А.Г. скатился ниже ОФЗ, еще чуть-чуть и КGБ обойдет А.Г. на повороте!)

Советник вырвал 23% прямо из груди у Сергея68, видимо, настолько изголодался этот участник по прибыли. Как их носит из стороны в сторону прямо аж дух захватывает!

С интересом ждем продолжения.


Индекс:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.


Рупий:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.


Вола:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 32.
★1
72 комментария
+1
По результатам кровавого рыночного сражения этой недели А.Г. скатился ниже ОФЗ, еще чуть-чуть и КGБ обойдет А.Г. на повороте!)
Оле-оле-оле-оле. ОФЗ вперед! Оле-оле-оле! 46005 — чемпион.
avatar
Евгений Петров
Евгений Петров, планку в 4% уже взяла ОФЗ! Таблицу поделили поровну — на тех, кто на доброй стороне, и на тех, кто на злой, кровавой стороне 
avatar
KarL$oH
+1
KiboR,  я уже был ниже ОФЗ одно время в таблице. Ещё поборемся
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
KiboR,  вот майсекс, зараза, вырос на неделе не за счёт самых оборотистых акций. . «Баффета» с начала года почти догнал. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я и тут чет запамятовал)

А в чем смысл Баффета, он повторяет на 90-95% индекс? Вроде бы как помню, что он всегда должен опережать индекс, только вот не помню почему)
avatar
KarL$oH
+1
KiboR,  я же давал тесты. В «дохлые» годы он совсем не опережает или опережает совсем на немного
www.comon.ru/user/Trader17/blog/post.aspx?index1=109424
Всё, как у реального Баффета. Отсюда и название. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Евгений Петров,  самое интересное, что у реальных ОФЗ доходность с 12.01.2018 ниже. У коротких +3,5%
www.comon.ru/user/space/strategy/detail/?id=10810
у длинных вообще +1,3%
www.comon.ru/user/InvestLAB/strategy/detail/?id=11696
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., чет я немного запамятовал, но если не ошибаюсь, то в Сбере в начале года я размещал сроком на 6 месяцев под 6,5%, так что 6,38% для нашей ОФЗ очень даже в рынке смотрится в качестве безрисковой ставки до погашения.
avatar
KarL$oH
+1
KiboR,  не, в конце прошлого года, кроме пенсионных, у сбера все вклады были меньше 6%, только его депозитные сертификаты были 6,5%. Он только в августе ставку повысил для годовых до 6,5%. Ну оно и понятно, сейчас годовые ОФЗ 7,3%, а раньше были меньше 6,5%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., значит я под 6% размещал. Еще удивлялся помню, что не плохие такие ставки Сбер дает в декабре перед Новым Годом, как будто рубли позарез ему нужны были.
avatar
KarL$oH
+4
Две недели дали два перехая эквити, но один из них существовал настолько недолго, что на график не попал.
Зато мощная плюха от ЦБ отобразилась во всей красе )))




avatar
bocha
+1
bocha, может на втором перехае нужно прекращать торги и делать паузу длиной в месяц-два, не думали об этом?
avatar
KarL$oH
+6
KiboR,   я об этом всегда думаю ))
Еще в предыдущий вечер, поглядывая на необоснованно объемный лонг по Си, подумывал, не прекратить ли это безобразие вручную. Ожидал, что ЦБ с утра врежет по стакану.
В итоге врезали не с утра, но эффектно.

Подобное ручное управление для эксперимента проводили год на одном счете. Итог:  общая эквити меньше, но рекавери существенно лучше, то есть делать так стоит. Но!  Но нервов это съедает вагон, а их жальче всего. Поэтому отказались.
avatar
bocha
+1
bocha, тут какой-то простой принцип напрашивается, чтобы много нервов не съедать, ну вот на подобие того, что дважды хай переписали — на месяц в кусты )) Эмпирически должОн результат быть лучше, у вас хуже он получился, наверное, потому что слишком уж много нервов тогда затратили в этот экспериментальный год, КМК
avatar
KarL$oH
+4

KiboR, тогда Вы пропустите длинную белую серию. Потому что возникает вопрос "Какого размера должен быть перехай, чтобы делать стоп-торги?"

 

Имхо, фокусироваться надо не на гадании на кофейной гуще, а на расширении перечня торговых стратегий (роботизированных) с целью повышения диверсификации портфеля.

avatar
ch5oh
ch5oh, у любой ТС есть статистика как долго переписывается хай, затем всегда следует откат. Можно взять чуть выше среднего и от этого плясать.

а на расширении перечня торговых стратегий (роботизированных) с целью повышения диверсификации портфеля.

Расширение перечня торговых стратегий все равно приведет к одной эквити портфеля, в которой будет все, речь шла как раз о том, как улучшить конечную эквити портфеля.
avatar
KarL$oH
+4
KiboR, да это думаю все понимают:) только вот тренды бывают оч длинные и сложно подобрать что то офигенное, но улучшить можно конечно
avatar
Oleg Only Algo
+2
вот кровищи-то было на прошлой неделе.
ИС молодец, на 1% роста по ММВБ и РТС поймал +23%, однако. 
держится зубами :)

avatar
П М

А можно график "Инвестиционного Советника" в студию?

 

Помню Вы когда начинали он там за пару недель ~ +100% сделал. Я даже мысленно снимал шляпу перед ним.

avatar
ch5oh
+2
ch5oh, тут
avatar
KarL$oH
KiboR, ого, у него в моменте даже 250% было
avatar
Desperate
Мария, ШАТАЕТ)
avatar
KarL$oH
+1

KiboR, с просадкой 60% много подписчиков сложно набрать. Тем более, там даун-тренд по эквити наметился...

 

Что посоветует Ваш мани-менеджмент: терпеть просадку или сделать стоп-торги до января 2019? =)

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, там шорт эквити до просадки в -30% от первоначального депо ))
avatar
KarL$oH
+2
ch5oh, тогда рынок был другой. Он вкладывал в компании на дне типа ВТБ или магнита, а тогда все росло как на дрожжах. А теперь укатывают все и компании на хаях и компании на дне. Падает даже то чему уже некуда падать. И при этом индекс ММВБ толком не падает и нефть растет, а насколько помню Инвестиционный советник брал в качестве хеджа акций шорт ММВБ и нефти. На последнем сильно потерял в мае
avatar
Desperate
Мария, 
брал в качестве хеджа акций шорт ММВБ и нефти. На последнем сильно потерял в мае

согласен, хедж нефтью потерял свою актуальность, это была его роковая ошибка!

avatar
KarL$oH
+1
KiboR, да вообще и хедж индексом как то особо помогает. Сейчас вообще интересная картина складывается, многие компании дно буравят, а по индексу потенциал падения ого-го. Страшно подумать где мы будем когда индекс все же выйдет из 7 месячного боковика вниз
avatar
Desperate
KiboR, кстати может он на нефти и поднялся на этой неделе. она хорошо выросла
avatar
П М
+1
ПBМ, вряд ли, он же должен держать Магнит и Мосбиржу, а в таком составе еще и нефть покупать это вообще перебор по риску. ИС старался хеджиться все время, по крайней мере он об этом регулярно писал. Так что скорее всего он шорт по нефти должен был держать.

Хотя хз как на самом деле там у него, я думаю, он на сишке прокатился, ведь не зря они с Сергеем68 в противофазе с почти одинаковыми значениями, один купил си — другой продал, это скорее всего все-таки сишка у него.
avatar
KarL$oH
KiboR, так если б был шорт нефти, то должен быть большой минус, она же сильно выросла. Вообще надеюсь он отказался от идеи хедшить акции шортом нефти
avatar
Desperate
Мария, ну да, я про то, что вряд ли он нефть лонговал, ибо это не вписывается в его парадигму о хеджировании.
avatar
KarL$oH
+2
KiboR, может он ее поменял? вообще он же по фундаменталу торгует, а на неделе фундаментал был за рост нефти
avatar
Desperate
+1
Мария, если он напишет — мы узнаем.

Но так конечно же сдает наш старик Ромуальдыч 

----------------------------------------------------
Утро было прохладное. В жемчужном небе путалось бледное солнце. В травах кричала мелкая птичья сволочь. Дорожные птички «пастушки» медленно переходили дорогу перед самыми колесами автомобиля. Степные горизонты источали такие бодрые запахи, что, будь на месте Остапа какой-нибудь крестьянский писатель-середнячок из группы «Стальное вымя», не удержался бы он — вышел бы из машины, сел бы в траву и тут же бы на месте начал бы писать на листах походного блокнота новую повесть, начинающуюся словами: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».
avatar
KarL$oH
А кто из них на сишке скальпировал?
avatar
Rustrade
Rustrade, возможно, Советник на этой неделе как раз и поднялся на сишке, никто не знает. Если он напишет, то будет понятно, помню по предыдущим его постам, он сидел в плечевой позе Магнита и Мосбиржи, а на этой неделе они так не вырастали.
avatar
KarL$oH
+2
KiboR, да, жалко он писать перестал, помню раньше он каждую неделю писал
avatar
Desperate
+1
KiboR, на этой неделе акции скакали, я думаю на этом был рост у инвестиционого. а скальпировал вроде один и каждую неделю саою плюс показывал. но вот позабыл кто это. мне интересно сравнивать разные подходы к трейдингу. Вообще, всем спасибо за организацию и участие в конкурсе.
avatar
Rustrade
+1
KiboR, Магнит на этой неделе вырос больше индекса Мосбиржи. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+5
Кстати реальные офз тоже все в пол указали, причем даже самые короткие.я как понимаю ты просто доходность офз на недели поделил и приращиваеш помаленьку.в реальности офз тоже скачут
Пишу с айфона-плюсовать чёт не получается ни кого -эт наверное пинцет надо иметьчтоб плюсовать мелкие значки.
avatar
Робот Бендер
+1
Робот Бендер,  не, самые короткие ОФЗ в плюсе с учётом НКД за эту неделю

www.comon.ru/user/space/strategy/detail/?id=10810

Это за 2 недели они в минусе. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
О, так ведь это обновленная стата! А то я смотрю на таблицу и не втыкаю малость (что нах за иллюзия). Глаза протер, все равно у 1-го робота -24%) Вчера же было меньше «по модулю» вроде как ))))))))))) ахахахахах

Очевидно, что Советник бабки Сергея68 из его кармана в свой перевел)))

Красиво роботню «попинали» на сей раз)
Ну, и Дмитрий К неплохо торговал, аж целых 0.03% навыторговал)) Тоже результат)) К финишу показтели сбера он побьет, хотя ускорится с профитом ему нужно немного)

Просто О-Х-У-И-Т-Е-Л-Ь-Н-А-Я неделя: все роботовладельцы получили отрицалово по балансу. Офигеть, как под заказ)) фантастика! хехе Товарищи, такое больше с вероятностью 99.999% не повторится, чтобы роботы — down, люди — up. Строго до копеечки… Крутота!
avatar
Александр
+1
Александр, ЦБ умеет бить роботов новостями по лбу.

я тут недавно вспоминал похожий замут от 30 октября 2014го, там бакс с 43.45 до 41.00 укатали за день (какие были цены, эх!) -5% спота.
по сравнению с тем разом, движуха 23 августа с.г. была семечками…
avatar
П М
+1
Александр, вы очень крутой комментатор, в сто раз круче Гусева))

Пишите есчо! Нам важно слышать глас народа 
avatar
KarL$oH
+1
KiboR, ну, спс, если не стебешься) или таки стебешься)… хз...
Гусев футбол на 1-м комментирует вроде)
Только в твоих топиках про соревнование пишу в комментариях больше 30 слов), так что писать есчо не могу!
но все равно печаль в моих глазах, когда смотрю на таблицу, т к нет там Межова((
или он уже успел снова нехило подняться где-то) в др.месте)
avatar
Александр
+1
Александр,  да день туда- день сюда во всех моих основных активах: РИ, Газпром и Никель. Один Сбер в плюсе. Ну а Си в лонг только вошёл перед заявлением Набиуллиной. Там система тормозная плюс ещё и  робот двойной объем взял по ошибке (я поздно заметил только после того, как половина уже по стопу закрылась и позиции не должно было быть, а она осталась)  эти добавило — 0,5% к системному результату. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., уважаю вас как специалиста, но жаль, что киборг ваш взял не в 8-кратном объеме позу, а лишь в двойном))

ЗЫ: против роботов невозможно воевать! Жаль, что их законодательно не запретят на всех биржах мира…
avatar
Александр
Александр, он больше 2-х в принципе взять на может и то такой сбой, если стоп срабатывает в мин:00 секунд. И примерно один раз из 10.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., жаль, что не может))
avatar
Александр
+1
Александр,  да чем Вам мой робот то мешает, если у всех, входящих в него подроботов не больше одной операции в минуту, а среднее время в позиции чуть больше двух дней, причём если стоп в тот же день, то это с вероятностью 0,85 убыток. Я ж внутри дня деньги «дарю» 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Александр, чтобы торговать на срочке роботами XXX млн. руб. лимитками, какой на ваш взгляд должна быть минимальная средняя сделка у стратегии, чтоб переварить такие объемы?
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин,  если по номиналу то средняя сделка без учёта проскальзывания в РИ должна быть больше 0,8%. В Си, наверное, меньше: около 0.5%. Речь о средней, т. е. с учётом убыточных. Соответственно, средняя прибыльная должна быть больше. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Спасибо, с учетом проскальзования видимо на Ри 1% средняя сделка должна быть. А то уже начинают возникают проблемы с ликвидностью((
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, достаточно средняя сделка +0,8% даже без учета проскальзывания. А вот прибыльная должна быть выше — убытки никуда не денутся
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Посоветуйте вообще, как увеличить емкость стратегий до XXX млн. руб. на срочке?
avatar
Евгений Ворончихин
А если взять индекс полной доходности, то он будет в первой половине топа :) Там более 10% с начала года.

3 208,77 -> 3 541,73
avatar
iddqd3n
+1
Денис Г.,  у нас отсчёт не с начала года, а  с конца дня 12.01.2018. А это большая разница. Тот же «Русский Баффет» +8,84% с начала года, в таблице в лёгком минусе. +5% по этому индексу получается с 12.01.2018. Да выше ОФЗ, но не на много. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., тогда 3 373,54 -> 3 541,73, +5%. В табличке то же место :)
avatar
iddqd3n
+1
Денис Г.,  место то же, но нетто-индекс (за вычетом налога на дивиденды) ещё меньше +4,4%. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2,05%, +22,69% smart-lab.ru/profile/ALANES/



avatar
ALANES
+3
Был неудачный запуск нового робота… робот среднесрочник… встал вначале в шорт по си а потом на хаях перевернулся… почти весь убыток из за него… а до этого пока тестировал на демо почти все сделки в плюс были… вот такие дела(((((
avatar
Сергей68
Сергей68, Тестировал-тестировал, да невытестировал))
avatar
ALANES
ALANES, в точку)))

avatar
Сергей68
+3
ALANES, я давно понял, что надо роботов на просадке запускать, а не на хаях эквити… но мне нужно все и сразу)))
avatar
Сергей68
+1
Сергей68, да хороший у вас робот, хороший! Нечего на него наговаривать...
Всем бы таких роботов да побольше, побольшепля!
avatar
Александр
Александр, самые лучшие)

avatar
Сергей68
+1
Сергей68, так это вы в лидерах?)
avatar
Александр
+1
Александр, с такими просадками как на прошлой неделе можно вскоре оказаться в лидерах в другом списке (снятых с соревнования)
avatar
Сергей68
+1
Сергей68, вы серый кардинал)
несмотря на то, что я презираю роботню — вам респект за супер торговлю!
презираю лишь потому, что не могу их обыграть на бирже((

Скажите честно, что у «ручных» трейдеров уже на данный момент шансов почти нет на победу, а через некоторое время вообще не останется, да?(( Вам от этого не печально?)

ЗЫ: Межова на вас нет))
avatar
Александр
+2
Александр, я с 2008 торгую… руками торговать так и не научился… конечно были периоды хорошей торговли, а потом пила… тильд и т.д… тут в роботах постоянно руки чешутся залезть руками подправить торговлю… а для торговли руками нужно иметь стальные нервы…
avatar
Сергей68
+1
Сергей68, ответьте плиз на мой последний вопрос (хотя у меня к вам вопросов наберется штук 35 легко, т к редко удается пообщаться с профессиональным алготрейдером; в основном полупокеры одни).
Вопрос: берем «ручного» трейдера, который люто успешен был в 80-е годы. Он в наше время будет таким же успешным, торгуя исключительно вручную? Я к тому клоню, что в 80-е эпоха роботов была в зачаточном состоянии вроде…
avatar
Александр
+1
Александр, честно я не знаю как ответить на ваш вопрос, я не знаком в живую успешными «ручными» трейдерами… могу предположить, что все таки роботы лучше торгуют чем люди… успешно зарабатывающие «ручные» трейдера это скорее исключение из правил…
avatar
Сергей68
Сергей68, такое чувство, что в вашей фразе заложен своего рода грааль, но никто внимания не обратил)
avatar
Александр

полезные записи за 24 часа

★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 40 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 25 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★8 103 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 10 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
+260 97 Ситуация на текущий момент
+237 123 Кэша больше нет⚠️
+190 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+137 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+134 117 Потерял -30% на Транснефти
+124 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 81 Азия. Пятница.
+105 42 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 103 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 20 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3

самые обсуждаемые сегодня

117к Потерял -30% на Транснефти
97к Ситуация на текущий момент
81к Азия. Пятница.
64к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
49к Россия является главным рынком для китайских авто.
42к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
40к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
27к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
24к Тимофей обманул меня...
23к Вопрос знатокам смартлаба!

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн