Блог им. Artemunak

google trends дневки, разочарование, файлики

Недавно я проводил тесты как статистика запросов в гугл влияет на котировки smart-lab.ru/blog/491202.php
в тестах было 2 изьяна: данные лишь с 13 года и недельки, и я не получил удовлетворительных результатов.
Вся надежда была на дневки и более полные данные, которые было не просто получить, сейчас я их получил, и с 2008 года.
выкладываю файлики для тслаба yadi.sk/d/i0DG6vUI4rF80Q

В предыдущий раз я в самостоятельно составил список интересующих меня слов, лишь 2 слова были из одной статьи где проверялись эти два слова. Позже я погуглил в инете все статьи про гугл трендс в торговле и составил уже список из них, плюс парочку своих и тех которые хорошо показали себя в тестах на недельках.
Текущий список слов в основном из топа этих таблиц.
google trends дневки, разочарование, файлики

Блин, не могу уже сдержаться чтобы написать — и ни фига в итоге не получилось.
На этих словах и на дневках стратегии получились хуже чем просто если взять скользящие средние от цены. Это фиаско.
Ещё стоит отметить что я не знаю в какой временной зоне мои выложенные данные по дневкам, так что может быть частичное заглядывание в будущее, но даже и с ним ничего не вышло, так что я забил на это.

Дневки были получены с помощью этого кода github.com/bspammer/rebuild_trends
В описании написано как работает и масштабирует данные.
Может кому пригодится. Изначально пробовал кучу другого кода, ни фига не работало нормально, пробовал править код и переустанавливать разные версии питонов и библиотек к нему, в общем нормально так развлёкся.
В этом коде нельзя искать по русским словам, но не думаю что это что-то изменит, уже лень заморачиваться.
★8
12 комментариев
Вроде как то твиты некоторые предлагают анализировать с той же целью
avatar
а если логику перевернуть? то есть те же слова но сделку делать противоположную (как раз продавай на слухах как говорится)
avatar
antonbell, да один фиг толка нет, я разные стратегии проверял в обе стороны, не только самые простые.
avatar
antonbell, это форексный подход, там в свое время предлагали использовать сливаторы открывая сделки наоборот и получалось все как всегда — еще хуже )))
avatar
есть стратегии, в которых по ключевым словам из пресс релизов или новостей оценивается вероятность наступления M&A cобытий.
влияние чего бы то ни было на цены сложно формализуемо, с конкретными событиями типа ДА /НЕТ     
произойдёт/не произойдёт проще работать.
avatar
Вроде как это известная тема, что в конкретно этой статье, которая анализировала трэнды, был байес — они заглядывали в будущее на неделю вперед (т.е. торговали в начале недели по известным на конец недели гугльтрендам). На квантопиане по-моему тестили и обнаружили, что эта статья жареная, а если ошибку исправить — ретурны там получаются за 10 лет аккуратом в ноль.
UPD: вроде вот https://www.quantopian.com/posts/google-search-terms-predict-market-movements
avatar
MadQuant, по крайней мере я не видел чтобы кто-то на дневках проверял, и тем более на фортсе. Плюс не обязательно было использовать именно скользяшки и трендовость, мне было интересно проверить свои разные страты на гугл данных, но толку от этого всё равно не вышло.
avatar
Artemunak, ну чудес-то не бывает, если в штатах не работает — непонятно, почему должно работать у нас. Кроме того, я в общем не понимаю логику, почему оно должно работать — никогда не видел, чтобы на рынке ожидалась паника — и трейдеры бежали в гугль строчить запросы про «долг» или «крэш».
avatar
MadQuant, да фиг знает, на рынке ведь присутствует эффект сезонности, в гугл трендах тоже есть своя сезонность, например та что случайно обнаружилась на слове «buy» в декабре. Теоретически сезонность каких-то запросов может совпадать с сезонностью каких-то акций.

Штаты вообще более эффективны, там вряд ли что-то вообще работает, а если у нас работают скользяшки то есть шанс что много чего остального работает.

Ну если рассуждать логически то и трендов быть не должно, ведь откуда возьмётся столько «дураков» которые захотят покупать дорого чтобы якобы продать потом ещё дороже, и которые ещё и будут стопиться постоянно и открываться в разные стороны при каждом движении. Однако страты на трендах есть, так почему бы и не быть на нелогичных гугл трендах тогда?
avatar
Artemunak, 
Штаты вообще более эффективны, там вряд ли что-то вообще работает, а если у нас работают скользяшки то есть шанс что много чего остального работает.
А кто вам сказал, что в штатах скользяшки не работают? Вы просто не умеете их для штатов готовить)
Ну если рассуждать логически то и трендов быть не должно, ведь откуда возьмётся столько «дураков»
Тренды это психологический феномен, поэтому не надо пытаться объяснять их логикой — ей там и не пахнет.
Однако страты на трендах есть, так почему бы и не быть на нелогичных гугл трендах тогда?
Здесь же вопрос что за чем следует. Если тренды и там и там, но происходят они одновременно — вы не можете на этом заработать. Причинность здесь должна быть: сначала кипеш (тренды) в запросах, и потом кипеш (или тренды) появляе(ю)тся в ценах. Но я не представляю себе процесс в реальном мире, который бы приводил к такой causality. Скорее обратный: люди видят ж… у в ценах, и начинают в медиа ее обсуждать. Вот попробуйте по СнП таймить гугль тренды — думаю, это лучше получится =)
avatar
stocktwits.com
счет для благодарностей могу выслать
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн