Пост о том, как заработать 700% на 1 сделке

Trade Market, нет разницы на чем их делать за два дня до экспира.

Trade Market, не заводись. Согласен, повторять всегда нужно.

Trade Market, Нет никакой разницы.

Trade Market, спрошу как у опционщика. Теоретическая позиция: куплен 1 кол по 115000, продан один пут по 115000, продан один фьюч по 115000( рынок счас 115000). Что будет с позицией при резком росте рынка пусть до 120000.

Coconut, у Вас уже закрытая позиция, без разницы, куда пойдёт цена

Борис Боос, опцион это не линейно, правильно? спрошу по другому: если у меня куплен фьюч по 115000 и рынок вырос до 120000 — у меня + 5000пунктов, если у меня будет купленный кол по 115000 и рынок резко вырастет до 120000 какова может быть его прибыль?

Coconut, мало информации. что за колл, по какой цене куплен, сколько до экспирации, был ли скачок волатильности? 
в предыдущем примере Вы хитрым способом купили через опционы фьючерс и продали его за 115000

Борис Боос, я пытаюсь разложить ситуацию в теории… кол и пут одной даты экспирации колл куплен по 115000 пут продан то же по 115000, фьюч продан по 115000 до экспирации можно брать любую дату, з дня или три недели — без разницы. Вопрос, что будет с такой позицией при резком росте РТС до 120000? P/S ведь если мы просто продадим пут 115000 то ведь убыток у нас будет достигать не 1 к одному  (не 5000 пп) правильно? почему если мы купили кол в этой позиции, то ничего не изменится куда бы и как не пошел рынок?

Coconut, Coconut, да, и еще уточнение — Вы не покупаете колл по 115000, Вы покупаете 115-й страйк по текущей стоимости этого опциона

Борис Боос, это понятно, не так выразился. Что по сути вопроса?

Coconut, если у Вас только купленный колл и проданый пут — это синтетический купленый фьючерс, поведение как у обычного. если Вы туда же продаете фьючерс — закрытие позиции.

Борис Боос, вот я и пытаюсь понять почему это закрытие позиции? Смотрите куплен кол, продан пут, продан фьюч, все по 115000. Что происходит с позицией при резком росте до 120000? Кол входит в деньги причем не линейно(дорожает более чем на 5000пп, вола и т.д), правильно? за путы мы уже получили премию и она пока у нас, а фьюч минусит на 5000 пп -Но, линейно(не больше чем 5000пп) правильно?

Coconut, 1 фьючерс = 1 колл-1 пут. если мы покупаем 1 фьючерс и продаем один фьючерс — у нас позиция закрыта
почитайте про синтетику

Борис Боос, тогда еще вопрос)), если это делать с разных счетов? на одном покупаем кол и продаем пут, на втором продаем фьюч… Где будет убыток при любом развитии ситуации?( если смотреть на два счета сразу — нигде не будет), прибыль же будет на счете с купленым колом и проданым путом в случае взрывного роста индекса. P.S. я так понимаю синтетика не дает колам расти нелинейно (лок в простонародье), поскольку тогда получится почти беспроигрышный вариант.

Coconut, там, где куплен колл и продан пут — это купленный фьючерс. 
там, где продан фьючерс — это проданный фьючерс

прибыль/убыток считаются исходя из этого факта

Борис Боос, спасибо за ответы, последний вопрос, там где куплен кол и продан пут, Почему здесь не может быть нелинейного роста кола при резком росте индекса ???  P.S. вот выше у топик стартера: «В таблице направленная покупка недельных колов Ri за день до экспирации. Ближайший страйк вне денег. Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности.»...  если бы были проданы путы этого же страйка в таком же количестве, ТО что рост колов бы не был на 1000 % ? 

Coconut, потому, что это фьючерс. открытый через опционы. у фьючерса нет нелинейного роста, это линейный инструмент. нелинейность купленного кола гасит проданный пут.
единственное, возможно могут быть некие отличия в ГО на позицию, но я не уверен, нужно проверять

Борис Боос, Борис, а если так: )) два счета, на одном куплен колл, на втором продан пут 115000 страйк, происходит рост актива до 120000. Что произойдет на первом счете?, что на втором? P.s на первом будет нелинейный рост (опцион прибавит в разы больше чем фьючерс), на втором наша премия, правильно? а если на том счете где продан пут еще продать сразу фьюч, то  мы получаем безубыточную позицию с потенциалом роста, правильно?

Coconut, колл подрастет. сколько он прибавит, зависит от опциона — цена покупки, срок до экспирации. пут подрастет, максимальное значение возможного роста — премия этого опциона.
если к проданному путу продать фьючерс — получится проданный колл, получаем минус по счету
откройте какой-нибудь опционный аналитик и постройте там профиля, визуально это лучше воспринимается

Борис Боос, в этом случае, если кол вырастет больше чем вырастет базовый актив то будет плюс по счету, а проданый фьюч не будет минусить больше  чем пройденное кол-во пунктов. Строю в опцион ру, но там не учитывается изминение волатильности, которая может быть при росте актива. P.S. поэтому и спрашивал про синтетику, возможен ли рост P/L при ситуации если куплен 115000кол продан 115000 пут и продан фьюч 115000, если произойдет резкий рост до 120000

Coconut, там есть what if сценарий, можно поиграться волой руками

Trade Market, на 115 надежнее было, правда чуть меньше, 400% заработал.

Trade Market, утром на просадке он стоил 380 руб. Он был не в деньгах. 

Trade Market, с моей точки зрения — абсолютный рандом. заскринил 20 мин таймфрейм, чтобы было лучше видно свечную картинку

цена так же задорно могла ушуршать вниз. из плюсов входа  — оч. дешевая цена и покупка таки по тренду на больших таймах. ставка сработала.

Trade Market, по большому, так весь трейдинг это аналог некоей лотереи. в данном примере мы имеем ситуацию с повышенным риском — оч. мало времени до экспирации и гигантский тетта-распад. работать в данном случае однозначно можно и нужно, вопрос в рисках. по моему мнению, тут должен быть размер риска уровня разового стопа на линейке = 1,5 — 2%. 10% — риск для данной стратегии запредельный, с моей точки зрения.
думаю, можно так сформулировать параметры — когда риски выходят за рамки разумного мани-менеджмента, это сильно смещает трейдинг в область казино 

Борис Боос, если какое-то физическое лицо купит очень много опционов, то серьезные продавцы его просто не выпустят с вероятностью 99%.

meat, куда не выпустят?

Борис Боос, просто так заработать не дадут

Trade Market, сколько там заблокировали средств когда было куплено? вот от заблокированных средств надо считать прибыль на сделку.Покупаешь опцион за 30 р… а блокируют 3 тыщи… и тогда надо 190 р делить на 3 тыщи чтобы прибыльность посчитать... 

Lilu, но тогда уже цифры будут не такими красивыми

AlexWest, это да, но только на маленьком депо можно такими процентами хвалиться. А вот до 2008 можно было по факту такие проценты сделать когда ничего не блокировали.

Trade Market, 100 рублей на один опцион, который стоит 30 руб? тогда все равно неплохо… что ж тогда там такой тухлый рынок?

Lilu, Прибыль нужно считать от депозита. От ГО считать не корректно.

Trade Market, а если бы купил и колы и путы был бы зароботок?

FatCat, да, помнится в 2017 вроде кто-то callы удержал на эппл с 10к до 1М$, в сто раз выросли.