SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. cavemann
Простая стратегия S&P 500
- 07 ноября 2018, 21:40
- |
Есть отличный бесплатный сайт, на котором показано, как можно превзойти результаты S&P 500 с помощью простых индикаторов: технических, настроения рынка, процентных ставок и макро.
Как это работает. Есть всего две позиции: быть на 100% вложенным в S&P 500, либо быть на 100% в кэше. Для каждого индикатора есть фильтр, который говорит когда выходить в кэш. Синяя линия показывает инвестирование с фильтром, белая — купи и держи S&P 500.
Примеры. Приведу здесь те фильтры, которые показали лучший результат.
Если 4-недельная средняя 12-месячного моментума к закрытию в пятницу больше 0%, то оставайся в лонге S&P 500:
Если разница между ставкой на 10-летние облигации и 2-летние облигации увеличилась на больше чем 0,5% за последние 12 мес, выходи в кэш.
Если годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — сиди в наличности.
Как увеличить доходность ещё. В период, когда правило говорит быть в кэше, доходность будет равна 0. Если вместо этого купить краткосрочных облигаций, доходность станет ещё выше.
Как это работает. Есть всего две позиции: быть на 100% вложенным в S&P 500, либо быть на 100% в кэше. Для каждого индикатора есть фильтр, который говорит когда выходить в кэш. Синяя линия показывает инвестирование с фильтром, белая — купи и держи S&P 500.
Примеры. Приведу здесь те фильтры, которые показали лучший результат.
Если 4-недельная средняя 12-месячного моментума к закрытию в пятницу больше 0%, то оставайся в лонге S&P 500:
Если разница между ставкой на 10-летние облигации и 2-летние облигации увеличилась на больше чем 0,5% за последние 12 мес, выходи в кэш.
Если годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — сиди в наличности.
Как увеличить доходность ещё. В период, когда правило говорит быть в кэше, доходность будет равна 0. Если вместо этого купить краткосрочных облигаций, доходность станет ещё выше.
теги блога independent_man
- dollar
- ECB
- EM
- ETF
- eur
- eurusd
- FED
- Fed Balance Sheet
- FXI
- indicator
- Japan
- QE
- REIT
- risk reward
- RSI
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- spy
- Trade ideas
- US500
- австралийский доллар
- акции
- американские акции
- американский рынок
- анализ
- Британский фунт
- Бюджет в США
- валютный кризис
- госдолг США
- демарк
- демография
- дефляция
- дивиденды
- доллар
- евро
- индекс
- индикатор
- индикаторы
- иностранные инвестиции
- инфляция
- йена
- Канадский доллар
- Китай
- кривая доходности
- макро
- Максимумы
- Нефть
- Облигации
- облигации США
- падение
- поддержка и сопротивление
- прогноз
- рецессия
- Рецессия в США
- рубль
- рынок
- статисика
- стратегия
- техническая картина
- технический анализ
- торговая идея
- трежериз
- экономика
Вот вам самое простое. История с 1920 года. Каждый раз, когда годовое изменение промышленного производства меньше или равно 0% — следует рецессия.
Чем не причина сидеть в кеше?
Кроме 2015-16, но там тоже не было смысла сидеть в акциях.
Можете провести элементарный эксперимент. Возьмите часть выборки, подгоните под нее индикаторы, а потом проверьте те же параметры на других выборках, и посмотрите что получится.
independent_man, vse naoborot
рецессия — eto kodga 2 kvartala podryad изменение промышленного производства меньше 0%
Hvost vilyaet sobakoi?