Блог им. MazepaIntraDay

Сформировал первый серьезный портфель.

Итак, начал я активно работать с большой суммой. Сейчас разделил ее вот таким образом.
1/16 портфеля — спекуляции фьючерсом РТС и УБ.
1/8 портфеля — рисковые корпоративные бонды с доходом 25%.
5/8 портфеля — бонды Сбербанка — выторговал под 18%.
3/16 портфеля — бонды Укрсиббанка — выторговал под 16%.
Так подсчитал, что прибыли по бондам должны покрыть все риски со спекуляций с лихвой.
Есть ли на сайте управляющие? Хотел бы объективную оценку моим первым решениям.
И еще… это, наверное, глупо, но так страшно стало за Сбер и Укрсиб. Боюсь дефолта, хоть там и рейтинги в порядке))
★2
59 комментариев
что смущает? бонды сбера и усб?
avatar
а где ты бонды сбера такие нашел? какая дата погашения?
avatar
Chas, для тебя эта информация будет бесполезной
Андрей Шараевский, посоветуй пожалуйста литературу по корпоративным бондам. интересный рынок)
avatar
xredox, та я больше практик. Ничего не читал. Просто работал с облигационнщиком крутым.
Андрей Шараевский, блин бонды хороший хедж. заинтригован)
avatar
Андрей Шараевский, да понял где ты их взял. мне это действительно будет бесполезно. гривну захедж, если это возможно. а то при негативе от 18 процентов останется 5. удачи!
avatar
Андрей Шараевский, а УКРСИБ хоть ликвидная бумага?
1/16 кэш — или потерялся кусочек? :))))
а бонды на скока лет-то?
avatar
Станислав Иванов, 1 год
Андрей Шараевский, не понял. это как??????
Кредит в сбербанке можно взять под 15% годовых, купить облиги и жить на 3%?
avatar
Станислав Иванов, скажем так… не каждый сможет купить так облиги, как повезло мне.
Андрей Шараевский, вы проф-участник или по деревням ездите с братками? Мне очень интересно просто. Откуда такие магические цифры.
avatar
Станислав Иванов, я попросился быть кусочком проф-участника. понятно?))) говорю же — повезло.
Андрей Шараевский, эх… удачи!
avatar
Станислав Иванов, 15% это наверное в гривнах:), в смысле украинский сбер:)
avatar
Андрей Шараевский, кто-то из нас упоротый и я не хочу быть им сегодня вечером :)
avatar
Андрей Шараевский, ну усб это дочка bnp
смотреть надо что там с рейтингами и отчетностью bnp
avatar
abncapital_temp, та вроде все зашибись. В том то и глупо, что переживаю на пустом месте)) утешьте меня
Андрей Шараевский, за банковские бонды можешь не переживать. выплятят.

меня больше смущает вот это

1/8 портфеля — рисковые корпоративные бонды с доходом 25%.

по подробней что за мусор.
avatar
abncapital_temp, лизинговая компания. С 2003 года на рынке. Ну киевская контора, занимаются серверами и разным комп. железом.
Андрей Шараевский, мм, а отчетность, аудит и тд?
avatar
abncapital_temp, в норме, все изучил.На практике — я знаю несколько фондов, которые тарились у них, проблем за последние 5 лет не было, даже в 2008 все выплачивалось.
Андрей Шараевский, и еще, планируемая общая доходность по портфелю какая?
avatar
abncapital_temp, 20+
Андрей Шараевский, тогда можно про бонды забыть до выплат и заниматься деривативами. паралельно с фьючами можно опционные стратегии использовать.
avatar
Андрей Шараевский, да и еще момент. валютные риски есть? все в рублях или?
avatar
Длинные взял?
avatar
теперь понятно почему умер фондовый рынок, все ушли в облигации
avatar
Cocos, чекните MBITR, CBITR3-5yr — они вообще не падают с кризиса. прут вверх без коррекций.
avatar
доходность в гривнах?
billikid, к сожалению)
простите, не совсем понимаю, зачем корпоратам выплачивать 25% по бондам, если они могут в банке кредит взять максимум под 15%?
Получается банки им не дают? А если не дают, может, на то есть причина?
avatar
Vitka, есть причина и я ее знаю. я это промониторил)
Андрей Шараевский, инсайд? ;-)
тогда рада за вас! :)
avatar
Vitka, не совсем. спасибо))
бонды сбера по 18%?:)если только куплены с дисконтом, опять какой дурак продаст их когда можно продать по нормальной цене, вы видать надули кого-то по -другому никак
avatar
Артемов Иван, да какая разница. уже куплено. а если кто то продал значит на то были причины.
avatar
либо вы вводите нас в заблуждение либо вас наебали (15 доходности в сбере нет и быть не может), вот самая объективная оценка вашим первым решениям
dsamsonow, окей)))
Я кстати тоже Трефу занимаю по 25-ой ставке… не кидает…
хоккей, если вы купили их в гривне, то ndf на UAH стоит 12% годовой, не вводите людей в заблуждение вашей некомпетентностью.
dsamsonow, вопрос не в некомпетентности, а в неполном раскрытии инфо :)
dsamsonow, +, это так. бонды во франках дают в районе 3 процентов с погашением в 15 году. и это евбробонды! ну накроется украинская дочка да и хер с ней.
avatar
Chas, некорректно сравнивать зеленое с кислым
офз с погашением к 17 года доха 7,6
а такой же пол дюрации рублевый бонд JP Morgana 9,6

ну при сильно разных рейтингах
dsamsonow, я просил оценить цифры и проценты. какие претензии?
Андрей Шараевский, а зачем стока сбера? реповать будете?
почему все в гривнах, а не купили USD бумажки?
billikid, у меня задача — показать номинальную доходность, поэтому не заморачивался с долларовыми бумагами. Такую долю сберу отвел чисто из-за уверенности в бумаге, реповать не планирую ничего.
Андрей Шараевский, ну поскоку валюты не хотите, а в гривнах брать больше нечего :) то вполне

получиться портфель бондов с альфой сток маркета

вы прям PIMCO в миниатюре
dsamsonow, все равно сладко на год получается в валюте
при условии что годовой материнский сбер торгуется 2,75-3,25 в USD
хоть я и не управляющий :) но удачи :)
avatar
Нормальный портфель…
Как уже написали выше — основной нюанс это захеджить гривны.
avatar
santiaga, зачем, если валюта фондирования гривна (я так понимаю)
billikid, дак не с проста же такие дохи по долгам у наших соседей )) хедж в твердой валюте в любом случае лишним не будет.
avatar
santiaga, ну как не с проста, жизнь такая :))))
хеджировать смысла нет, да и возможности для рядового участника
фьючерсов на гривну вроде нет, а ндф простому физику никто не сделает
проще сразу валютные купить
тот же авангард или мрию, под 14-15 в USD на 3 года
учитывая что это твой первый портфель… составил очень даже ничего… граммотно
Но доходность по нему боюсь будет хромать
А с целью сберечь — гуд
avatar
Валютный риск гривны и инфляция приведут к годовой доходности равной нулю!
avatar
а почему реповать не будете?

теги блога Андрей Шараевский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн