Блог им. margintrader

Новый рисерч

Новый рисерчК большому моему сюрпризу, индикатор — фильтр, построенный хотя и на сравнительно сложном математическом аппарате, но имея единственным входом сравнительно простую входную последовательность данных (цена дневного закрытия), показал потрясающие результаты по перформансу, превзойдя ин-хауз квалификационную норму прибыли для системы, которая требуется для  внедрения в реал, в более чем два раза.


Трендовик, Н дней. Сэмл 2,8К трейдов. Шарп без проскальзывания 2.6, с проскальзыванием 2.15. Инджой. :)
★3
15 комментариев
в каком интернет магазине купить можно? ;)
avatar
lambreken
lexakot, ну хз если можно, такая корова нужна самому. )
avatar
cutlоsses
через полгода все деньги мира — твои
avatar
vito333
vito333, hopefully. )
avatar
cutlоsses
математика приблизительно из какой области если не секрет?
в данной модели наверное что то вроде скрытого марковского процесса должно использоваться или на нахождение функции максимального правдоподобия?

вопрос не относящийся к данной модели — машинное обучение не используете в своих стратегиях?
avatar
Ivan Antipin
+1
IAA, в этот раз без нейростохастика обошелся. машинное обучение? не знаю, как параметры ввел, так их и оставил, просто сразу поперло.
avatar
cutlоsses
странно что проскальзывание на дневках так сильно уменьшает шарп — по идее там средний выигрыш должен быть значительно больше величины проскальзывания
avatar
Ivan Antipin
А по-русски уже не модно выражаться стало?
avatar
krolix
krolix, главное чтобы понятно было, не диссертация по филологии чай. )
avatar
cutlоsses
Кот Матроскин, не должно. )
avatar
cutlоsses
по системе строго 1 трейд в день или в среднем так вышло?
эквити какого инструмента в данном случае?
( чтоб не услышать — торгует все подряд ))
avatar
aztec
aztec, может больше чем 1 в день. гм, на самом деле, торгует все подряд, в тесте штук 15 инструментов. )
avatar
cutlоsses
margintrader, озвучьте плиз норму прибыли системы, необходимую для запуска в реале. И есть ли такие же нормы для устойчивости (профит фактор, средняя сделка)?
avatar
yurikon
yurikon, я смотрю чтобы прибыль на сделку была в три четыре раза выше предполагаемого проскальзывания + комисы. что касается устойчивости, то я сравниваю два-три последних года со всей известной историей до этого (это будет что то вроде IS (in sample)-OOS теста на устойчивость). В общем, ничего заумного тут нет, просто здравый смысл.
avatar
cutlоsses

полезные записи за 24 часа

★10 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 43 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 13 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 221 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 221 Ситуация на текущий момент
+277 168 Кэша больше нет⚠️
+187 161 Потерял -30% на Транснефти
+121 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+90 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 23 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+81 46 Основные тезисы из заявления Владимира Путина 21.11.2024
+74 216 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

221к Ситуация на текущий момент
216к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
161к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
69к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
60к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.
51к Увы, жду вторую мобилизацию

теги блога cutlоsses

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн