Блог им. jamebonds

Контанго следующего срока фьючерсов

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si      + 1,05 %
Eu     + 1,85 %
ED     + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV   + 1,15 %
PLD    -  4,00 % !!!! 
PLT     + 1,65 %
U500  +0,10 %
MIX, MXI  плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
9 комментариев
Кстати если кому нужен будет инструмент «календарный спред» в котором нет ликвидности, обращайтесь в личку, могу прокотировать. Мин объем от 100 лотов.
однорукий экономист, сколько интерес закладываете?
)
avatar
Jame Bonds, зависит от конкретного инструмента
все эти значения есть тут
smart-lab.ru/q/futures/
Тимофей Мартынов, полезная табличка.
Но, по драг металлам и U500 у вас там нет данных.
Видимо, по этому не пользуюсь.
avatar
Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.
в стакане сделку сделали и переложились автоматически.
avatar
Андрей К, т.е. на экспирации автоматически закроется поза в старом и откроется в новом?
avatar

Jame Bonds, ждать экспирации не нужно. Просто в тот момент, когда бьют в Вашу заявку происходят 2 сделки с фьючерсами.

avatar
«По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.»
Дешевле? Дороже наверное)
avatar

теги блога Jame Bonds

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн