TERMINATOR vs ТПлотва. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 50. Заключительная.

p.s. поздравляю вдвойне также всех тех, кто 01.01.2019 в 11:57 открыл мой топик и дочитал до этого момента — парни/девчата, выдержки вам не занимать ;)

И снова здравствуйте…))

В первую очередь хочу поздравить всех С Новым Годом и пожелать достичь поставленных целей – главное не останавливаться!

Немного истории:

Присоединился я в конце февраля, хотелось сказать слово за ФОрекс.

Уже в процессе столкнулся с некоторыми трудностями, которые валились как снежный ком.

По итогу могу выделить несколько из них:

1 – это, как ни странно, не отсутствие, а наличие стратегий более одной. Со своими плюсами и минусами. В итоге я плотно увлекся выбором той, на которой нужно остановить выбор, но в зависимости от разного времени, они показывали поочередно разные, но по итогу схожие результаты. Время же неумолимо шло вперед…

2 – к моменту выбора, стало понятно, что совмещение интрадей-трейдинга на котором был в итоге сделан акцент и внешней работы – несовместимы. Понадобилось время, чтобы решить эти моменты. То самое время, которое шло вперед…

3 – наличие общих технических проблем при реализации ТЗ с переносом их на полуавтоматизированную торговлю.

4- снижение по требованию регулятора кредитного плеча до 1:30, что с моим конкурсным депо в 3300$ звучало, как приговор или, как минимум, означало очередную потерю времени. 

5 – общее давление и ответственность за результат и отчетность которую, я, к слову, предоставлял исправно и таки рассчитывал на 52 недели впереди, а не на внезапное отчисление в середине пути, прямиком на старте работы ТС. Но об этом чуть ниже…

6 — иные моменты о которых уже и не вспомню сходу.

Итого, начав проект, как нечто простое — в процессе я сам усложнял ТЗ ибо становилось очевидным, что на дистанции (а я хотел сделать это постоянным источником дохода в течение года) лихой наскок если и может быть успешен, то без создания должного фундамента и комфортных условий работы, это будет потраченное зря время. В общем рассчитывая изначально построить избушку, по ходу дела решено было строить дом. …А время шло..))

В итоге в июне я получаю красную карточку с формулировкой «не отвлекайся на нас, делай свое дело, корми семью».

Поначалу были мысли запустить «сольный концерт», но поостыв, должен по итогу сказать Илье спасибо. Да, пришлось смириться с не очень красивой ситуацией, с другой стороны я смог спокойно сконцентрироваться на ставшем уже к тому моменту главным направлением года и ближайшего будущего.

Какие были цели на второе полугодие:

Изначально все запилы стратегий шли с отношением лосс/прибыль, как 1:1. Это было вызвано тем, что к моменту, когда «понятна» общая краткосрочная тенденция, курс уже проходит половину своего АТР. В итоге работая от стопа у тебя остается в большинстве случаев половина хода в запасе. Любое изменение отношения стоп/профит в пользу последнего, сказывается на отношении прибыльных сделок к убыточным.

Что сделано:

1 — Пройдено создание туевой хучи таких систем, из которых выделено две основные, одна из которых была с отношением лосс/профит 1:2, что заставило…… правильно – в очередной раз отложить введение в работу одной из систем с целью дальнейшего улучшения.

Описывать всю воду смысла нет, в кратце была найдена фундаментальная проблема с точкой входа. Если в целом определение уровня не было чем то сложным, то точка входа, инициированная формацией зиг-загов – то была слишком ранней, то опаздывала – снижая общую эффективность стратегии.  Прорывом послужило дело случая, когда мне сначала показалось, что отсеять черезчур ранний вход и избавиться от лага при запоздании, может введение некой дельты в виде отсчета количества(!) баров от уровня. А тут еще случайно наткнулся на описание стратегии Герчика «4-й бар» и по силе воздействия на мозговой процесс это было сравнимо с переходом на новый уровень собственного IQ в понимании рынка))

Дальше пара месяцев тестов и обкатывания разных идей привели в итоге к окончательному пониманию того, сколько на самом деле «точек» формирует уровень который не будет пробит (есть уровни которые являются заманухой и железно пробиваются на 1-2 пункта, с последующим неизвестным исходом, хотя и под это можно строить стратегии, есть те которые стоят мертво и позволяют открываться с коротенькими стопами схожего размера) и как они должны быть при этом расположены, где будет вход. Ну и конечно радовало, что, наконец, это было уже не 1:1, а как минимум 2:1 в пользу профита, да и общее количество плюсовых сделок по прежнему превалировало над убыточными. Это «на бумаге».

 Увы, в воздухе отчетливо ощущался запах Нового Года — на дворе стояла середина декабря. Время что то доказывать было упущено.

2 – второй важный момент истории, что наткнувшись на очередные грабли, когда мой Британский брокер сообщил, что кредитное плечо снижается до 1:30 и мне нужно пройти кучу процедур если хочу сохранить прежние значения (что сделало практически невозможным торговлю с моим стартовым депозитом 3300 и вызвало тот самый простой, в результате которого я был отчислен), это все таки было сделано и был получен статус «Профешнл», вместо стандартного для новичков))) В итоге все таки удалось остаться там, а это был основной мотив – данный брокер позволяет при наличии должного кол-ва баллов публично «продавать» себя инвесторам, не вступая с ними в прямой контакт.

Общие впечатления:

В целом, подводя итоги, я не особо расстроен своим отсутствием в этом конкурсе, т.к. то, как оценивается прибыль, мне бы все равно не подошло, т.к. планировался ежемесячный вывод средств на жизнь. Оценка доходности, когда вывод заработанного, считается, как убыток, это какой то абсурд и тут я полностью согласен с Евгением Ворончихиным. К тому же, мой брокер, давая бальную оценку трейдерам принимая решение о их финансировании —  подобные моменты считает не как убыток и я нахожу это философию более правильной.

Но в любом случае, хоть я и не принимал участие в конкурсе – все это время я потратил на допил стратегии, на более глубокое понимание рынка. И в этом немалая заслуга Ильи, который организовал данное мероприятие и позже отпустил меня с миром, не оказывая лишнего давления. Оглядываясь назад, должен признать, что шаг назад (имеется ввиду когда тебя с позором исключают), в данном случае лично для меня принес лишь позитив – я не заходил сюда полгода и жил, как отшельник – круглый день и до полуночи зависая в мониторе, лишь не надолго отвлекаясь на семейные моменты вроде отвести/забрать из сада ребенка да сходить в спортзал. Так что спасибо ему за эту возможность и за этот опыт – я столкнулся с новой для себя психологией!

Планы:

С 8-9го января вплотную приступить к планомерному походу на вершину пищевой цепочки. В принципе, ссыль на аккаунт он-лайн (darwinex.com/account/D.23791)  есть и так, но возможно буду и здесь вести какой то отчет, посмотрим.

П.с. а, ну и да – на начало года курс $ был 57, сейчас 69 +20%)))

Шутка, конечно.

Всем спасибо, кто с прибылью — молодцы. Только не понятно по 6 стратегиям с обгоном ОФЗ. На 6 месте KLoYH. Разве тройка KGB не распалась? Тут полная победа А.Г. над KGB, если вспоминать с чего все начиналось. Или это тестовая стратегия Антибаффет на 6 месте? Ну глупо же сравнивать тестовые расчеты и виртуальный доход с реальной торговлей и прибылью и давать за первое орден. Была же возможность показать себя на реале, результата нет. А на полном серьезе сравнивать тесты на бумажке с реалом других и премировать себя – это ерунда, просто даже не по-мужски.