SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. finking
Опционы. Какую цену брать для расчетов?
- 15 января 2019, 00:25
- |
Задал вопрос здесь: https://smart-lab.ru/vopros/516108.php
На какую цену надо ориентироваться при торговле опционами: на теоретическую или расчетную (премию)?
Но формат вопроса (мало букв можно использовать) не позволяет раскрыть нормально вопрос-тему. Поэтому решил постом.
В комментариях подумали, что я новичок. Не совсем. В феврале будет год как «балуюсь» на отдельном счете исключительно рынком Forts (До этого еще 2 года торговал опционы на счете с акциями. Там в основном были покрытые продажи на имеющиеся акции). Пока даже прибыльно. Спишем на случайность. Для своих целей при торговле «ручками» было достаточно теор. цены в Доске опционов.
В декабре прокатился на Шпильке в Br. Можно винить кого угодно, но лучше прежде всего себя. Чтобы этого избежать в будущем, решил постигнуть Lua.
Но занесло меня и на такие задачи, как собственные скрипты для дельта-хеджера и набора позиций. Ну, надоело мне вручную переставлять ордера. Лень-матушка. А тут Lua. Вот и реальные боевые задачи.
Написал. Начал тестировать. Цену высчитываю по формулам от тех.поддержки квика. И вот головоломка: она то больше, то меньше и очень редко равна теор.цене. И это на спокойном рынке!
И только сегодня (уже вчера) обнаружил, что цена, которую высчитывает мой скрипт один в один как «расчетная премия» в «Таблице параметров опционов».
Таблица параметров опционов → Установить параметры опционов → Взять для всех из системы. Затем сделал скриншот:
В момент скрина: Расчетная премия равна: 193 рубля, а Теор.цена = 182 рубля.
Вот и возник вопрос: на какую цену ориентироваться?
Если кто-то подскажет еще формулы для расчеты цены, то буду очень благодарен.
На какую цену надо ориентироваться при торговле опционами: на теоретическую или расчетную (премию)?
Но формат вопроса (мало букв можно использовать) не позволяет раскрыть нормально вопрос-тему. Поэтому решил постом.
В комментариях подумали, что я новичок. Не совсем. В феврале будет год как «балуюсь» на отдельном счете исключительно рынком Forts (До этого еще 2 года торговал опционы на счете с акциями. Там в основном были покрытые продажи на имеющиеся акции). Пока даже прибыльно. Спишем на случайность. Для своих целей при торговле «ручками» было достаточно теор. цены в Доске опционов.
В декабре прокатился на Шпильке в Br. Можно винить кого угодно, но лучше прежде всего себя. Чтобы этого избежать в будущем, решил постигнуть Lua.
Но занесло меня и на такие задачи, как собственные скрипты для дельта-хеджера и набора позиций. Ну, надоело мне вручную переставлять ордера. Лень-матушка. А тут Lua. Вот и реальные боевые задачи.
Написал. Начал тестировать. Цену высчитываю по формулам от тех.поддержки квика. И вот головоломка: она то больше, то меньше и очень редко равна теор.цене. И это на спокойном рынке!
И только сегодня (уже вчера) обнаружил, что цена, которую высчитывает мой скрипт один в один как «расчетная премия» в «Таблице параметров опционов».
Таблица параметров опционов → Установить параметры опционов → Взять для всех из системы. Затем сделал скриншот:
В момент скрина: Расчетная премия равна: 193 рубля, а Теор.цена = 182 рубля.
Вот и возник вопрос: на какую цену ориентироваться?
Если кто-то подскажет еще формулы для расчеты цены, то буду очень благодарен.
Скрипт меняет этот параметр автоматически. Это равносильно тому, что я каждую секунду в этой таблице делал бы загрузку параметров.
Если бы было верно ваше утверждение, то на приведенном скриншоте разницы не было. Между загрузкой и скрином разница не более пары секунд. Теор.цена за это время «не убегала».
Почему разница, я вроде понимаю: в формуле квика не учитываются стаканы, но вот это никак не отвечает на вопрос, какой же ценой пользоваться? Какая «точнее»?
Скорее всего у вас в основных настройках стоит галочка, напротив, фильтра, который не дает закачивать. По памяти я сейчас не вспомню его название.
Открытие тоже есть и там показывается этот параметр.
Точно сейчас не вспомню. Попробуйте поиграться: Система→Настройки→Программа→Получение данных→Формировать список получаемых инструментов и параметров.
и Система→Заказ данных→Перезаказать данные
Сама теоритическая цена опциона транслируемая биржей измеряется не в пунктах, как и любая другая, а в % волатильности «IV», а кто и какой формулой считает премию это другой вопрос.
Формулировки названия параметров, на нашей срочке разнымим участниками, это еще одна забавная тема и как мне думается по вине самой биржи.
А вот биржа еще учитывает стаканы, вы же вроде это и писали.
Сергей, «имеющий уши да услышит».
Используйте ТСЛаб для целей котирования по волатильности и дельта-хеджирования.
Засим откланиваюсь.