Блог им. mijgan

Распределение свеч по высотам

    • 23 января 2019, 11:16
    • |
    • МХ
  • Еще
Распределение свеч по высотам
Картинка крупнее.


Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.

По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.

Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?

И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.


★6
16 комментариев
Скорее всего где-то ошибка
avatar
bstone, ошибки нет, к сожалению (или к счастью).
avatar
МХ, копайте дальше вы близко)
Сергей Коновалов, к чему он близко?
avatar
Foudroyant, к сожалению ни к чему, это было ошибочное суждение, которое казалось верным на момент написания.
МХ, что за инструмент и где можно взять данные?
avatar
bstone, отписал вам в ЛС
avatar
МХ, да, похоже есть какая-то проблема с округлением данных на этой кухне :)



Теперь вам осталось собрать реальные значения из стакана, и если это не ошибка экспорта у них, то делать правильные выводы.

avatar
bstone, и как это истолковать?
avatar
Есть ещё интереснее картинка.



Крупнее здесь.

Это если отсортировать частоты по убыванию, например.
avatar
И мои две копейки. У меня все почти «нормально»)
Высоты минутных свечек RIM9 и SiM9 на свежей выборке из 20500 минутных свечек в каждом инструменте.


Борис Гудылин, дополню.
Сравнение на том же временном горизонте свечек RIM (M4)

Все данные взяты индикатором с реальных графиков QUIK.
Рисовал Excel.
 
VTBR на дневках. Особенность малого шага цены. 
На первом графике — каждая высота представлена отдельным столбиком гистограммы.
На втором — 20 смежных высот — один столбик.
На третьем — 40.


Маленькая выборка (3000 свечек) дала возможность увидеть интересный эффект. Усреднение теряет его.
  
Борис Гудылин,
Не сразу заметил тут описку. 10 и 20 вместо 20 и 40.
avatar
МХ, В инете есть сайт где за деньги вам рассчитают средние актива именно по этому принципу.Название средней FATL.Бесплатно скачать можно FATL на евро. В основе принцип  разных амплитут разных частот  гармоник составляющих график. На самом деле я нарисовал принцип рисования графика  из 4х фракталов в одном. Но разные объемы нарушают синхронизацию.Мораль -надо учиться проецировать 5 шагов цены 3-2… типа 3 шага вперед и 2 назад из времени циклов во фрактал Эллиота.Все возможные варианты фрактала в матрице цены и времени 8\8.
avatar
Борис Гудылин, а что это за эффект, могли бы раскрыть?
avatar

теги блога МХ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн