Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в Wealth-lab

При тестировании и оптимизации в Wealth-lab 6.9 я раньше использовал склеенный фьючерс.
В коде прописывал даты выхода из всех позиций и даты, когда уже можно было входить (после гепа склейки и нормализации индикаторов).

Сейчас я использую портфель фьючерсов и влд отлично с этим справляется (он может тестировать и оптимизировать портфель инструментов).

Начнем с тиккеров. Нужно было сделать так, чтобы они шли по порядку по алфавиту.
Поэтому пришлось заняться переименовкой: самый первый SiH8 (2008г. выпуска) переименован в SI11, далее SiM8 (2008) ->SI12 ……  SiH9 (2019) ->SI55.

Для нефти я начал с числа 111, т.к. экспирируются фьючи каждый месяц.

Как выглядит общее эквити:



Как выглядят сделки при переносе:

Выход из SI18 и вход в SI19 происходит на закрытии одной и той же свечи, одним и тем же кол-вом контрактов.

Как я это реализовал в коде:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace Bsk.Strategies
{
	public class Bsk : WealthScript
	{
		private double EquitySize = 0.0;    // Наша эквити
		private double Commiss = 20.0;		// Комиссия на 1 контракт в 2 стороны
		private int znak=0;					// Знак при переносе
		private int posper=0;				// Кол-во контрактов при переносе
		private int firstrun=0;				// Флаг первого запуска
		private	int dataent0 = 0, dataent = 0, dataex = 20200312; // Даты начала и конца фьючерсов	
		private string instr1="";			// Самый первый тиккер в портфеле
		
		protected override void Execute()
		{
			if (firstrun==0)
			{
				instr1 = Bars.Symbol; // SI11
				string Instrument = (string)instr1.Substring(0, 2); // Инструмент SI
				string SymN= (string)instr1.Substring(2, 2);		// Номер Инструмента 11
				int SymInt;
				bool isNum = int.TryParse(SymN, out SymInt); 		// Проверяем является ли string SymN числом
				if (isNum)											// Если SymN число	
				{
					SymInt=Convert.ToInt32(SymN);
					if (SymInt==11) dataent0=20071217;				// Если портфель фьючей начинается с 11
					if (SymInt>11)									// Если >11, например с SI17
					{
						SymInt=SymInt-1;							// например 16
						string instr2=Instrument+SymInt;			// instr2=SI16
						SetContext(instr2, true);
						// Находим дату экпиры предыдущего фьюча например SI16
						dataent0 = Date[Bars.Count-1].Year*10000+Date[Bars.Count-1].Month*100+Date[Bars.Count-1].Day; 
						RestoreContext();
					}
				}

				firstrun=1;
			}
			
			// Если ВЛД лиценция
			PositionSize ps;
			ps = this.GetPositionSize();
			if (EquitySize==0.0) EquitySize=ps.StartingCapital;

			// Если не лицензия
			if (EquitySize==0.0) EquitySize=1000000;
			
			bool isSignalBuy = false, isSignalShort = false; // Сигналы на вход в длинную и короткую позиции
			bool isSignalSell = false, isSignalCover = false; // Сигналы на выход из длинной и короткой позиции 
			Position pos; // Позиция, с которой будем работать
			int data0,data1=0;
			
			// При оптимизации надо сбрасывать до первоначальных значений переменные, если мы снова пришли на самый первый тиккер
			
			// Если ВЛД лиценция
			if (Bars.Symbol == instr1) { dataent = dataent0; EquitySize=ps.StartingCapital; znak=0; posper=0;}
			
			// Если не лицензия
			if (Bars.Symbol == instr1) { dataent = dataent0; EquitySize=1000000; znak=0; posper=0;}
			
			dataex=Date[Bars.Count-1].Year*10000+Date[Bars.Count-1].Month*100+Date[Bars.Count-1].Day;
						
			for (int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
			{
				bool isLastBar = (bar == Bars.Count - 1);	
				
				data0 = Date[bar].Year*10000+Date[bar].Month*100+Date[bar].Day;
				if (!isLastBar) // Если не последний бар
					data1 = Date[bar+1].Year*10000+Date[bar+1].Month*100+Date[bar+1].Day;
				if (data0 >= dataent && data1 < dataex) 
				{	
					if (data0 == dataent&&!IsLastPositionActive)
					{
						if (znak==1) // Перенос позиции БАЙ с предыдущего фьюча
						{
							SetShareSize((int)(posper));
							pos = BuyAtClose(bar-1, "Buyperenos"); 
						}
						if (znak==-1) // Перенос позиции ШОРТ с предыдущего фьюча
						{
							SetShareSize((int)(posper));
							pos = ShortAtClose(bar-1, "Shortperenos");
						}
					}

					isSignalBuy = (ххххх);   // Задаем условие для входа в лонг
					isSignalCover = (ххххх); // Задаем условие для выхода из шорта
					isSignalShort = (ххххх); // Задаем условие для входа в шорт
					isSignalSell = (ххххх);  // Задаем условие для выхода из лонга

					if (IsLastPositionActive) // Если позиция есть
					{
						pos = LastActivePosition; // Последняя активная позиция
						// Если получили сигнал на выход из длинной позиции и поза лонговая
						if (isSignalSell && LastPosition.PositionType == PositionType.Long ) 
						{
							// считаем эквити
							EquitySize = EquitySize + pos.NetProfitAsOfBar(bar) - Commiss*pos.Shares;
							SellAtClose(bar , pos, ""+EquitySize); // то выйти из позиции
						}
						// Если получили сигнал на выход из короткой позиции и поза шортовая
						if (isSignalCover && LastPosition.PositionType == PositionType.Short ) 
						{
							// считаем эквити
							EquitySize = EquitySize + pos.NetProfitAsOfBar(bar) - Commiss*pos.Shares;
							CoverAtClose(bar , pos, ""+EquitySize); // то выйти из позиции
						}						
					} // IsLastPositionActive
					if (!IsLastPositionActive) // Если позиции нет
					{
						if (isSignalBuy) // Если пришел сигнал на покупку
						{
							Lot=xxxxx; //задаем кол-во контрактов (манименеджмент)
							SetShareSize((int)(Lot));
							pos = BuyAtClose(bar, "Buy"); // Пробуем войти в длинную позицию

						}
						if (isSignalShort) // Если пришел сигнал на короткую продажу
						{
							Lot=xxxxx; //задаем кол-во контрактов (манименеджмент)
							SetShareSize((int)(Lot));
							pos = ShortAtClose(bar, "Short");
						}
					} // !IsLastPositionActive		

				} //data if (data0 >= dataent && data1 < dataex) 
				else
				{
					if (IsLastPositionActive) // Если поза есть и мы знаем что завтра экпира
					{
						// считаем эквити
						EquitySize = EquitySize + LastPosition.NetProfitAsOfBar(bar) - Commiss*LastPosition.Shares;
						posper=(int)(LastPosition.Shares);   						// Запоминаем кол-во контрактов
						znak=-1;													// Запоминаем направление шорт
						if (LastPosition.PositionType == PositionType.Long) znak=1; // Запоминаем направление лонг
						ExitAtClose(bar , Position.AllPositions, ""+EquitySize); 	// Выходим из всех позиций
						dataent=dataex;												// Дата начала для следующего фьюча = дата экспиры текущего									
					}
				} //data
			} // for
		}
	}
}